АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОРГОВЫХ СТРАТЕГИЙ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021 года:

Вариация как оценка эффективности торговой стратегии на Форекс

Создание строгого торгового алгоритма – первый шаг к автоматизированной торговле на финансовых рынках. Следующий шаг (возможно наиболее важный) – введение правил по управлению рисками и оценка эффективности системы на основе исторического теста. Вместе с тем, следует отметить, что два блока между собой, безусловно, связаны: невозможно настроить параметры торговой системы без проверки ее устойчивости на исторических данных, но также необходимо ввести первоначально корректные параметры системы для запуска тестирования.

Логическая цепь может быть разомкнута принудительно или при помощи создания самообучающихся модулей (эволюционные алгоритмы и т.д.). Тем не менее, в обоих случаях возникает очевидный вопрос: какой объем исторических данных является достаточным для настройки устойчивой системы торговли? Сколько баров требуется для того, чтобы корректно оптимизировать параметры системы и получить корректную метрику: прибыль/риск, допустимую долю риска на одну сделку и др.?

Критерии оценки качества тестирования торгового алгоритма на Форекс

Рассмотрим, по крайней мере, три критерия, которые важно учитывать при определении качества проведенного теста торговой стратегии.

  • Психологическая значимость. Какой объем исторических данных является достаточным, чтобы трейдер чувствовал уверенность в торговой стратегии? 100, 1000 баров, или несколько десятков тысяч? Ответ на этот вопрос субъективен и зависит от психологического типа трейдера.
  • Непрерывность рыночных условий. Качественные изменения рынка приводят к неизбежному изменению показателей прибыльности системы. Можно ли торговать на валютном рынке по привычной схеме, если жесткий валютный коридор отменен и введен плавающий курс (например, вспомним отечественную валюту)? Определенно – нет, т.к. рыночные свойства претерпели скачкообразные изменения. Вместе с тем исторический тест подразумевает непрерывный подход. В данном случае стратегия возврата к среднему теряет эффективность, в то время как стратегия следования за трендом – trend following – становится весьма привлекательным вариантом.
  • Устойчивость результатов. Этот критерий является возможно ключевым показателем, т.к. позволяет одновременно получить правильный психологический настрой и одновременно вовремя распознать внутренние изменения рыночной структуры. Под устойчивостью будем подразумевать сохранение показателей торговой системы при малом изменении объема истории. Изменится ли существенно соотношение доходность/риск, если будет добавлен 1% от текущего объема исторических данных. Если ответ является утвердительным, то устойчивость системы под вопросом.

Эмпирический тест прибыльности стратегии

Исторический тест торговой форекс стратегии позволяет получить эмпирическое распределение доходности, которое является ключевым параметром работы алгоритма: средняя доходность, максимальная просадка могут быть получены на основе данного распределения. Каждый интервал доходности соответствует определенной доле совершенных сделок N1/N от их общего числа N.

Если полный интервал лежит в диапазоне от -10% до 40%, то эмпирическое распределение доходности может быть представлено в виде следующей таблицы:

Данная таблица может быть представлена в виде графика зависимости доходности от частоты совершения сделок. Использовано 5 интервалов доходности, но общее число интервалов зависит от необходимой точности определения доходности. Гипотеза эффективного рыка подразумевает, что кривая должна соответствовать нормальному “колоколообразному” распределению Гаусса. Тем не менее, существование долгосрочных трендов на рынке нарушает этот закон и приводит к образованию «толстых хвостов».

Рейтинг брокеров FOREX:

Классический подход к описанию нормального распределения, как правило, означает использование двух параметров: стандартного отклонения/дисперсии (STD) как меры риска и средней доходности (AY). Отношение AY/STD характеризует прибыль на долю риска и определяется как коэффициент Шарпа в стандартной портфельной теории. Устойчивость торговой системы требует стабильности этого параметра.

Стабилизация работы алгоритма на примере модели волатильности

Рассмотрим эффект стабилизации на примере классической модели волатильности: “внутренний день”. Парная свечная модель обозначена прямоугольником на рисунке внизу слева. Диапазон второй дневной свечи находится внутри диапазона волатильности первой свечи: торговая идея состоит в поиске пробоя волатильности на крупных объемах. Предлагается разместить два отложенных ордера buy stop/sell stop вблизи границ коридора. Оба ордера могут быть активированы. Stop loss ордера размещаются вблизи противоположной границы коридора. При срабатывании одного из ордеров (buy stop, или sell stop), противоположный ордер отменяется – рынок выбрал направление.

Позиция подлежит закрытию в конце торгового дня при завершении формирования свечи.

Т.к. используются только четыре значения Open/High/Low/Close, то возможна ситуация, когда диапазон третьей свечи (свеча пробоя) выходит за пределы предыдущего дня. В этом случае предполагается наихудший сценарий – убыток. Такая предварительная пессимистичная оценка дает худшие результаты, чем результаты реальной торговли. Тем не менее, нам не требуется использовать тиковую историю, что значительно упрощает условия тестирования.

Исторический тест был выполнен в программном пакете MatLab 6.5 на основе исторических данных котировок брокера IFC Markets с учетом корпоративного фиксированного спреда 2 пункта и свопов (-0.28/-0.41 для long/short). Приведены результаты для валютной пары GBP/USD на дневных свечах для периода Апрель 2002 – Июль 2022. В каждой сделке заложен риск в объеме 5% от депозита и абсолютная рекапитализация прибыли.

Система показала частоту прибыльных сделок на уровне 50% с соотношением Profit/Loss в размере 28.05. Но достаточен ли данный исторический объем для корректной настройки системы? Обратите внимание на график слева внизу: зависимость относительного коэффициента Шарпа от объема. Данный параметр значительно меняется до тех пор, пока объем не достигает уровня 2000-2500 баров. Затем наблюдается более сглаженное поведение – стабилизация.

Надежные Форекс платформы:

Что является критерием стабильности коэффициента Шарпа?

Существует несколько эмпирических методов оценки. Среди них имеет смысл отметить коэффициент вариации V, основанный на отношении стандартного отклонения и среднего случайной величины.

Данное соотношение определяет относительный “шум” случайной величины, в роле которой выступает коэффициент Шарпа. Если требуется определить точное значение случайной величины, то необходимо доказать, что стандартное отклонение (ошибка, шум), по крайне мере, ниже самого значения величины. Предлагается ввести статистическую значимость на основе следующего соотношения:

Данное выражение, по сути, представляет собой вероятность корректного определения коэффициента Шарапа и стабилизации системы: при стремлении стандартного отклонения к нулю, вероятность достигает предельного значения 100%. Зависимость статистической значимости коэффициента Шарпа от объема выборки представлена на графике справа. Если мы рассматриваем уровень 50% как критический для оценки устойчивости системы, то данное значение достигается при объеме 2500 баров. Конечная значимость соответствует 54%. Оценка совпадает с правой границей субъективного диапазона, который мы ввели выше.

Портфельный подход как метод повышения устойчивости системы

Устойчивость системы может быть повышена на основе портфельного подхода, который позволяет стабилизировать доходность за счет диверсификации и роста объема истории. Первоначальный депозит размером $1000 распределяется на 5 равных частей ($200). Торговля ведется по 5 валютным парам: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/JPY и USD/CHF. Выбрана эквивалентная историческая ретроспектива: Апрель 2002 – Июль 2022. В этом случае результаты моделирования показали, что результирующая статистическая значимость выросла до 72%, общее число сделок до 1230. Это явилось следствие повышения частоты распознавания паттерна: 55% против 4% в случае одной валютной пары GBP/USD. График роста депозита представлен на рисунке внизу в логарифмическом масштабе.

“Внутренний день” – портфельный подход

Зеленая прямая на графике соответствует линейно аппроксимации. Ясно, что диверсификация и стабилизация система выразилась в более гладком законе роста депозита относительно системы GBP/USD. Такая система может быть проанализирована с учетом объективной метрики при объеме не менее 1000 баров по каждому инструменту, или 5000 баров по портфелю. Это означает, что если трейдер рассчитывает долю прибыли, которая может быть регулярно выведена, ему необходимо учитывать доходность на основе данной минимальной выборки.

Способ оценки эффективности торговых стратегий на рынке Форекс — коэффициент Шарпа

Я подготовил очередной материал, касающийся анализа и оценки эффективности торговых систем при работе на валютном рынке Форекс. Речь пойдет о коэффициенте Шарпа, который является одним из наиболее часто применяемых показателей оценки эффективности как отдельных стратегий, так и торговых и инвестиционных портфелей в целом.

Стратегия форекс «Бессонница»

Мы разберем подробно, что данный показатель собой представляет, как проводится его расчет, и главное, как применять его на практике для оценки эффективности торговых стратегий, а также покажем сравнительную оценку этого показателя между собой при использовании разных стратегий.

Вы уже знаете, что универсальной методикой оценки эффективности различных торговых систем является соотношение между полученным доходом и риском в каждой конкретной торговой стратегии. Соответственно, именно это соотношение между этими двумя показателями и отображает коэффициент Шарпа. И чем соотношение между ними выше, тем более эффективна анализируемая торговая система. Для точного расчета этого коэффициента существует такая формула:

⚡ Эффективная форекс стратегия VR System для MetaTrader

На первый взгляд формула выглядит достаточно сложно, однако на самом деле все понятно и просто. Числитель формулы — величина средне избыточного дохода, который получен трейдером за один торговый период (месяц, год). Необходимо отметить, что в числителе – величина без рискового дохода. Например, если в Вашем портфеле имеются активы, которые гарантируют трейдеру получение стабильной прибыли (банковские депозиты и другие), то сумма без рискового дохода в расчете коэффициента не учитывается.

Знаменатель коэффициента показывает риск — среднее отклонение от показателя средней доходности. Риск обычно сравнивают с показателем волатильности определенного ценового движения какого-то финансового актива на рынке. При этом, чем волатильность этого финансового актива выше, тем выше и риск и наоборот. То есть, мы делим среднюю избыточную доходность за определенный период на величину волатильности (риск) и получаем коэффициент Шарпа. При условии, когда показатель коэффициента Шарпа ниже нуля, наша торговая система или финансовый актив является менее эффективным, чем финансовые вложение в без рисковые активы. И оценка этого финансового актива будет негативной, а его применение — не эффективным.

Как анализировать рынок Forex Безиндикаторная торговая стратегия Трейдинг обучение с нуля

В случае, если показатель коэффициент Шарпа равен больше 1, это свидетельствует о позитивной эффективности, однако, по рекомендациям самого автора формулы, оптимальное значение коэффициент Шарпа показателя должно быть около 2. Иногда встречаются показатели и выше 2 – это очень хорошие показатели, но они на рынке встречаются очень редко. Если коэффициент Шарпа рассчитывать для отдельной торговой системы на рынке форекс, то в этом случае будет исключаться автоматически без рисковая доходность, поскольку она отсутствует здесь.

Возьмем для примера торговую стратегию SMAT. Ее коэффициент Шарпа равен около 1.15. полную информацию о результатах торговли трейдера за определенный период можно отследить в торговом терминале MetaTrader 4 на вкладке «Отчет», независимо от того механическая это или роботизированная торговая система. Средняя доходность торговой системы берется в процентах от суммы первоначального депозита, которая была на нем на начало анализируемого нами периода.

Затем берем величину риска — среднее значение волатильности финансового инструмента (в нашем случае — EUR/JPY), по которому мы работали за конкретный промежуток времени. Среднюю волатильность за взятый вами период времени по конкретной паре можно вычислить через калькулятор волатильности или через удобный сервис Авточартист, где предоставляется более подробная информация об этой величине. Также данные по нужному финансовому инструменту, как правило, есть на сайте Вашего брокера, который по запросу должен эту информацию предоставить. В результате делим показатель доходности на величину риска и получаем искомое значение коэффициента.

С помощью этого коэффициента трейдеры могут сравнивать между собой эффективность двух торговых систем. Например, если сравнивающиеся торговые системы показали за конкретный период одинаковую доходность, однако, риск у одной стратегии больше, чем у другой, то соответственно, коэффициент Шарпа у первой будет меньше, что свидетельствует о ее меньшей эффективности в соотношении с другой торговой системой.

Как пример и один из вариантов простого использования коэффициента Шарпа — возможность его использовать для сравнивания и определения эффективности торговых стратегий, используемых управляющими разных Памм счетов. Однако, при этом управляющий Памм счетами должен использовать лишь одну торговую стратегию с полной информацией о доходности и риске стратегии торговли на валютном инструменте. Сделать это будет достаточно сложно, так как подавляющее большинство управляющих прибыльных Памм-счетов торгуют портфелями и вряд ли будут обнародовать дополнительную информацию относительно своих счетов.

Однако несмотря на всю простоту расчетов и интерпретации этой формулы, коэффициент Шарпа имеет и некоторые существенные недостатки. Недостаток заключается в том, что если трейдер редко торгует, но при этом каждый раз зарабатывает прибыль на больших объемах, то коэффициент Шарпа будет при этом не высокий. Это объясняется тем, что волатильность такого заработка в среднем будет высокая, и не имеет значения, в какую сторону идет торговля (прибыльную или убыточную).

Примеры этого приведены на стратегиях торговли №1 и 2 на рисунках выше и ниже, которые имеют разную прибыль и сильно различающиеся показатели коэффициента Шарпа.

Итак, как видите, коэффициент Шарпа — это достаточно интересный и практичный инструмент оценки эффективности любых финансовых активов и торговых стратегий на рынке Форекс. Методика расчета этого показателя не сложна и много времени не занимает, соответственно, каждый трейдер в своей практике может определить или сравнить эффективность своей системы торговли относительно других.

Уважаемые трейдеры и инвесторы! Вы ознакомились с очередным инструментом оценки эффективности финансовых инструментов и торговых стратегий и знаете теперь, как можно его применять в практической работе или тестировании уже существующих или новых торговых систем. На видео ролике, приведенном ниже, Вы можете подробно узнать об интерпретации коэффициента Шарпа и его более широком использовании на различных финансовых рынках.

Анализ торговых стратегий

Несмотря на то, что валютный рынок может показаться хаотичным, успешная торговля возможна только при системном подходе к ней. Некоторые новички трейдинга полагают, что для заработка на рынке важно уметь совершать лишь два действия: купить и продать. Но даже небольшого опыта в торговле будет достаточно, чтобы убедиться в ошибочности этого взгляда на работу трейдера. На самом деле в основе его успеха лежит качественная система торговли, которая позволяет получать доход. На её создание или тестирование готовой ТС уходит немало времени, прежде чем будет подобран наилучший вариант для торговли. Любая система торговли требует грамотной оценки. И если она будет достаточно высока, то можно переходить на применение стратегии в реальном трейдинге. Поэтому анализ торговых стратегий должен стать одной из важных составляющих деятельности трейдера. О нем я вам сегодня хочу немного рассказать.

Основные показатели эффективности ТС

Для того, чтобы дать грамотную оценку той или иной системе торговли, нужно знать основные показатели, используемые для этой цели.

Прежде всего – это чистая прибыль от торговли. Определить её несложно: из общей суммы прибыли вычитаем общую сумму убытка.

Полезным будет и такой показатель, как доходность. Это процентное выражение полученной прибыли к размеру депозита.

Убыточные сделки могут привести к потере части депозита. Торговый счёт уходит в минус. Это называется просадкой. Её размер, выраженный в процентах к депозиту, тоже используется для оценки ТС. Чем он больше, тем выше вероятность потери средств.

Анализ эффективности торговых стратегий. (Альфа форекс)

Также анализ торговых стратегий предусматривает расчёт двух очень важных показателей. Они называются профит фактор и фактор восстановления. Разобраться в них несложно. Первый показатель рассчитывается путём деления общей прибыли по всем сделкам к общему убытку. При этом размер депозита не имеет значения. Чем выше полученный коэффициент, тем эффективней ТС. Что касается второго показателя, то он будет весьма полезен трейдеру. Фактор восстановления позволяет оценить, насколько быстро может быть восстановлен депозит после просадки. Формула расчёта выгладит так: прибыль делим на просадку. Здесь имеется в виду чистая прибыль (прибыль минус убытки).

Анализ торговых стратегий, конечно, надо проводить на демо счёте, чтобы исключить неоправданные потери. Если вы решили использовать чужие системы торговли, которые можно найти в сети, то не помешает почитать отзывы трейдеров о них и комментарии разработчиков.

Также при оценке ТС рекомендую обращать внимание на психологическую составляющую. Если в процессе торговли вы испытываете эмоциональный дискомфорт, то, возможно, есть смысл подыскать другую, более спокойную стратегию.

Коэффициент Шарпа: оценки торговой стратегии

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Нет возможности читать нас каждый день? Получайте свежие статьи на вашу электронную почту.

Написал

Я попробую применить полученные знания на демо-счете, доступном без регистрации

Покажите мне графики валют и как цена на рынке двигается в реальном времени

Я хочу начать копировать сделки профессиональных трейдеров на мой счет

Я готов начать зарабатывать на финансовых рынках и хочу открыть торговый счет

    LiteForex в ВКонтакте

Предупреждение о рисках: Торговля на финансовых рынках сопряжена с риском. Контракты на разницу («CFDs») являются сложными финансовыми инструментами, используемыми для маржинальной торговли. Торговля CFD имеет высокий уровень риска, так как кредитное плечо может работать как в Вашу пользу, так и против Вас. Вследствие этого торговля CFD подходит не всем инвесторам из-за высокого риска потери инвестированного капитала. Вы не должны рисковать большими средствами, чем Вы готовы потерять. Перед началом торговли Вы должны убедиться, что Вы понимаете все риски и учитываете их в совокупности с уровнем Вашего опыта при постановке Ваших инвестиционных целей. Перейти к полному документу «Предупреждение о рисках».

Данный веб-сайт является собственностью группы компаний LiteForex.

LiteFinance Global LLC зарегистрирована в государстве Сент-Винсент и Гренадины как общество с ограниченной ответственностью под номером 931 LLC 2022. Юридический адрес: First Floor, First St Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. Email:

LiteFinance Global LLC не предоставляет сервис резидентам стран Европейской Экономической Зоны (ЕЭЗ), США, Израиля и Японии.

Анализ результатов торговли – повышаем эффективность трейдинга на Форекс

В деятельности любого рода необходимым элементом является анализ полученных результатов. Торговля на валютном рынке Форекс исключением не является. Как правильно анализировать результаты своей торговли начинающему трейдеру?

Форекс стратегия SynthVol на основе VSA — анализ объемов для торговли по уровням

Важно ли анализировать результаты своей торговли на Форекс?

Зачастую, начинающий трейдер считает, что для успешной торговли на валютном рынке Форекс достаточно разработки собственной или оптимизации уже существующей стратегии, совершенно не придавая значения анализу своих действий в торговле. А ведь это не менее важно. Если детально не подходить к изучению собственных удачных и неудачных сделок, не вести статистику прибылей и убытков, то повысить эффективность торговли будет весьма затруднительно. Механизмы валютного рынка Форекс и методы их анализа настолько разнообразны, что, по сути, торговля представляет собой постоянное научное исследование.

Первым шагом к успешной торговле на Форекс является тщательная регистрация всех событий, происходящих на рынке, а также предпринимаемых трейдером действий. Если упустить их из вида, то найти первопричины своих побед и поражений вряд ли представиться возможным. Более того, через какой-то промежуток времени, можно вернуться к изучению рыночной обстановки и найти четкое объяснение событиям, которые до этого были необъяснимыми. Например, цена совершила довольно ощутимый скачок, который на данный момент времени не имеет весомых объяснений. Спустя несколько дней можно получить официальное подтверждение того, что Центральный Банк провел валютную интервенцию.

Дневник Forex трейдера

Для тщательного анализа своей торговли на валютном рынке Форекс начинающему трейдеру необходимо вести дневник трейдера, в котором фиксировать:

  • Важные события календаря биржевых новостей. .
  • Все сигналы, которые дает выбранная форекс стратегия.
  • Ценовые движения, которые не поддаются классификации по выбранной форекс стратегии.
  • Настроение и эмоциональное состояние, которое повлияло на принятие торгового решения.

Постоянный еженедельный или ежемесячный анализ своего торгового дневника поможет начинающему трейдеру увидеть пропущенные ранее сигналы, понять рыночную философию и более тонко почувствовать рыночные настроения. Повторно анализируя уже прошедшие события с позиции уже накопленного опыта, трейдер только ускорит темпы своего совершенствования и начнет получать удовольствие от торговли на рынке Форекс.

Оценка эффективности стратегий форекс

Журнал ForTrader.org и форекс форум forexsystems.ru приглашают каждого трейдера создать свою личную ветку на форуме. Он-лайн дневник трейдера: высокая дисциплина и мнение коллег. Начни свой журнал трейдера!

Такой тщательный подход к анализу своей торговли на валютном рынке Форекс несет в себе особую важность, особенно на начальном этапе, закладывая в трейдере-новичке фундамент для его превращения в профессионала валютных торгов.

Брокеры, дающие высокие бонусы:
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОРГОВЫХ СТРАТЕГИЙ ФОРЕКС