ЧТО ТАКОЕ ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ И РЕКВОТЫ НА ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021 года:

Что такое проскальзывание (slippage) и реквоты (re-quote) на Форекс?

Усердный новичок, пришедший на Форекс, освоивший основы технического анализа, отработавший свою стратегию и тактику на демо-счете и добившийся стабильного прироста виртуального депозита, в предвкушении уже реального заработка открывает торговый счет у понравившегося форекс брокера и начинает торговать, даже не подозревая, что на Форекс существует множество «подводных камней», одни из которых – реквоты и проскальзывания.

Реквоты и проскальзывания в практике трейдинга на Форекс

Понятия реквоты и проскальзывания на Форекс неразрывно связаны друг с другом. Традиционно, используем простой пример. Трейдер открывает длинную позицию по валютной паре EUR/USD в точке 1 на уровне 1,29442. Цена идет в нужном направлении, трейдер решает зафиксировать прибыль в точке 2 на уровне 1,29874.

Рис. 1. Пример возникновения проскальзывания.

Однако, за время обработки ордера брокером, цена опустилась ниже точки 2, и, вместо того, чтобы насладиться приростом денег на депозите, трейдер наблюдает приблизительно такую картину.

Трейдер снова пытается зафиксировать прибыль и это ему удается только в точке 3 на уровне 1,29755, что почти на 12 пунктов меньше предполагаемой. Стоит ли напоминать, что в паре евро/доллар при торговле стандартным лотом 12 пунктов это 120 долларов? Возможен и другой вариант, когда стоп-лосс приносит убыток порою на несколько десятков пунктов больше, чем планировалось.

�� Виды ордеров на бирже. Какой ордер защитит от проскальзывания? Виктор Макеев.

Что произошло на самом деле?

На самом деле, трейдер познакомился с проскальзыванием и реквотами. Под проскальзыванием (slippage) на Форекс понимают разницу между ценой, по которой трейдер заявлял исполнение ордера, и фактическую цену, по которой брокер этот ордер исполнил. То есть проскальзывание возникает в том случае, когда за время обработки ордера от трейдера до исполняющего его провайдера ликвидности (а это доли секунды) цена меняет свое значение и исполнение по заявленой цене становится невозможно. Проскальзывание может быть положительным или отрицательным, в зависимости от того, куда устремилась цена.

Причиной возникновения проскальзывания может быть несколько:

  • Высокая волатильность валютного рынка, особенно во время публикации важных экономических релизов, таких как решение по процентной ставке или NonFarm Payrolls;
  • Медленное исполнение ордеров, возникающее из-за сбоев в связи при передаче ордера на стороне трейдера или брокера;
  • И, как это не печально – мошенничество самого брокера. Стоит отметить, что этим грешат так называемые маркет мейкеры или «кухни», которые умышленно задерживают исполнение ордеров, поскольку убыток трейдера – их заработок.

С реквотами все намного проще. Реквота (от англ. «re-quote») – это перезапрос брокера об исполнении ордера по новой цене. Происходит такая задержка в связи с теми же причинами, что описаны нами выше. Если цена движется быстро, а исполнение заявлено брокером только по цене (Instant Execution), указанной в ордере, то реквоты могут быть значительной проблемой при торговле, например, на хорошей новости.

Исполнение ордеров по Instant Execution и Market Execution и проскальзывания

Для более глубокого понимания процесса стоит понимать разные способы исполнения приказов. Существуют системы Instant Execution и Market Execution. В чем их отличие?

В системе исполнения ордеров Instant Execution брокер исполнит ордер точно по запрашиваемой цене или же выдаст реквоту в случае ее изменения, как в примере выше.

Допустим, трейдер отправляет брокеру запрос на открытие позиции на покупку EUR/USD по цене 1,2950. Обработка ордера не является мгновенной и может занимать до 20 секунд. За это время возможны следующие варианты:

  • Цена не изменилась – брокер исполнит ордер по запрошенной цене.
  • Цена ушла вниз – брокер исполнит ордер по запрошенной цене.
  • Цена ушла вверх – вместо исполнения ордера трейдер получит сообщение о реквоте.

Преимущество системы Instant Execution состоит в выполнении входа с заранее установленными трейдером требованиями.

В системе исполнения ордеров Market Execution брокер исполнит ордер не по запрашиваемой, а по текущей цене на рынке.

Та же ситуация: трейдер отправляет брокеру запрос на открытие позиции на покупку EUR/USD по цене 1,2950. Возможны следующие варианты:

  • Цена осталась на месте – брокер исполнит ордер по запрашиваемой цене.
  • Цена ушла вверх или вниз – брокер откроет сделку по текущей цене.

Преимуществом системы Market Execution является быстрое исполнение приказов. Недостатком является исполнение ордера по текущей цене. В случае повышенной волатильности, цена может изменяться скачкообразно и существует большой риск получить ордер, открытый по цене, имеющей большое расхождение с запрашиваемой.

Способы борьбы с проскальзыванием на Форекс

На самом деле, проскальзывание на Форекс – мало того, что неприятная, так часто еще и убыточная вещь. Для борьбы с проскальзыванием существует несколько способов. Они не дают стопроцентной гарантии устранения проскальзывания, однако позволят минимизировать риск получения убытка в случае его возникновения.

Проскальзывание Торговля на форекс

Способ №1: Корректировка ордеров в терминале MetaTrader 4

При открытии нового ордера в торговом терминале MetaTrader 4 трейдер может выставить максимальное отклонение от запрашиваемой цены, в случае превышения которого ордер исполнен не будет, а трейдер получит сообщение о реквоте.

Рис. 4. Использование максимального отклонения от запрашиваемой цены.

Способ №2: Использование отложенных ордеров

Использование отложенных ордеров групп Limit и Stop, а также StopLoss и TakeProfit позволит в большинстве случаев избежать проскальзывания, хотя при очень резких скачках цен они не дадут должного эффекта.

Способ №3: Выбор правильного брокера

При выборе форекс брокера стоит внимательно прочитать технические условия исполнения ордеров, которые, кстати говоря, новички частенько игнорируют, больше обращая внимания на всякого рода бонусы. Большинство же проверенных временем форекс-брокеров используют скорость исполнения ордеров в качестве конкурентного преимущества.

Подведя итоги, стоит сказать, что основным моментом при защите от проскальзывания и реквот на Форекс является выбор брокера. К сожалению, несмотря на то, что большинство брокеров заявляют об одинаковых условиях торговли на демо и реальных счетах, при торговле на демо-счете ордера будут исполняться молниеносно, и проскальзывание вы вряд ли увидите. Поэтому новичку не стоит лениться или открывать депозит у брокера, польстившись на какие-то, часто сомнительные, преференции. Выбирайте качественного брокера, осваивайте торговлю отложенными ордерами, совершенствуйте свои навыки – и вы максимально оградите свой депозит от неожиданных потерь.

Вас также наверняка заинтересует

Комментарии (4)

Почему бы не сделать систему Optimum Execution, при которой брокер исполнит ордер по цене, не хуже запрашиваемой на рынке (При покупке не выше, а при продаже не ниже запрашиваемой цены на рынке)?

Потому что на такое исполнение может не быть условий.

Торгую на малом счете пару месяцев. В первый раз столкнулся с проскальзыванием на новостях по паре AUDUSD. Сделка была переведена в б/у по цене 0.73680, по факту получил минус по цене 0.73853. Скажите, это допустимые проскальзывания на новостях у всех брокеров? Или это уже показатель плохого брокера и лучше его сменить?

Добрый день, Сергей.
Проскальзывание — это показатель того, что сделки брокер выводит на межбанк и закрывает позиции, исходя из лучшей предложенной цены. На новостях такое происходит не редко, размер проскальзывания варьируется важностью новости.

Проскальзывание и реквоты на форекс

В этой статье поговорим о довольно неприятных явлениях на рынке форекс — проскальзывании и реквотах.

Любой трейдер должен знать, что иногда сделка может быть открыта и закрыта совсем не по той цене, на которую он рассчитывал изначально. Непорядочный брокер может создавать искусственные проскальзывания и реквоты, но если они появились, нельзя сразу утверждать, что виноват он. Это может быть вполне рыночная ситуация.

Разберемся в причинах, по которым появляются проскальзывания и реквоты.

Проскальзывание. Как можно потерять депозит за 1 секунду на Московской бирже.

Что такое проскальзывания

Представьте ситуацию: вы открываете сделку, устанавливаете стоп-лосс 20 пунктов, после этого выходят важные новости, и цена резко движется против вашей сделки. Срабатывает стоп-лосс, но его размер составил не установленные вами 20 пунктов, а 50 или больше.

Разберем механизм срабатывания стоповых ордеров. К этим ордерам мы относим стоп-лосс, бай-стоп и селл-стоп. Допустим у вас открыта сделка на покупку — чтобы ее закрыть, вы должны продать. Следовательно, стоп-лосс в данном случае – это ордер на продажу.

Время, когда выходят важные новости – это время низкой ликвидности. Игроки ждут результатов по итогу новостей, потому не торгуют. Раз цена движется вниз, к вашему стоп-лоссу, это значит, что преобладают сделки на продажу. Ваш стоп-лосс, как мы выяснили, это тоже ордер на продажу.

А теперь сопоставим эти два факта: торгующих на рынке мало, а те что есть, преимущественно продают. Желающих купить не так много, следовательно, брокер просто не может найти контрагента для вашей сделки на том уровне, где вы выставили стоп-лосс.

Поэтому мы не рекомендуем открывать сделки либо устанавливать ордера перед выходом важных новостей. Если сделка открыта и она находится недалеко от рыночной цены, а по календарю ожидается важная новость, лучше закрыть ее. Недополученная прибыль лучше, чем убыток.

На рынке иногда встречаются довольно серьезные проскальзывания. Открывая сделку всегда рассчитывайте объем исходя из того, что стоп-лосс может проскользнуть.

Что такое реквота

Реквота возникает, если трейдер пытается открыть или закрыть сделку, но этого не происходит. Это связано с тем, что за время, пока заказ на сделку шел к брокеру, цена успела измениться.

Например, вы нажали кнопку купить по цене 1,2230, но из-за повышенной волатильности брокер получил заказ, когда цена стала 1,2233. В этом случае терминал выдает сообщение о том, что цена на рынке изменилась, и спрашивает, согласны ли вы открыть сделку по новой цене.

Проблема в том, что при повышенной волатильности такое сообщение может приходить каждый раз, как только вы пытаетесь открыть или закрыть сделку. Это может довольно сильно раздражать.

Избежать реквот можно, если использовать отложенные ордера либо стоп-лосс с тейк-профитом.

Мы советуем выбирать компании, которые предлагают исполнение ордеров по рыночным ценам (Market Execution — без реквотов). При таком исполнении брокер откроет или закроет ваш ордер по той цене, которая будет на момент получения заказа. Учитывая, насколько мгновенно обрабатываются заказы у нормальных брокеров, мы не видим в этом проблем. А вот если вы выберете брокера с исполнением ордеров по Instant Execution (сделка откроется\закроется только по конкретной цене, указанной в заявке), то будьте готовы к реквотам.

Особо реквоты раздражают, когда нужно закрыть сделку по рынку. Представьте, что вы не выставили стоп-лосс, решив руками перекрыть убыток. Тут выходит важная новость, и цена резко идет против вас. Вы пытаетесь закрыть сделку и при каждой попытке получаете сообщение, что цена изменилась — а убыток в это время растет.

В такие моменты трейдер может проклинать брокера, хотя на самом деле виноват сам — неверно выбран тип исполнения и не установлен стоп-лосс.

Что такое проскальзывание и реквоты на Форекс

Проскальзывание (англ. Slippage) – это разница между ценой указанной в заявке трейдера и ценой, по которой была открыта или закрыта позиция. Как правило, сделка трейдера исполняется за доли секунды, но этого достаточно для изменения цены! Начинающие трейдеры часто не понимают, что брокер не гарантирует исполнение сделки по цене, которая указанна в терминале мт4. Брокер гарантирует исполнение сделки по рыночной цене в максимально короткие сроки. Другими словами без проскальзывания не работает ни один брокер, который использует рыночный тип исполнения ордеров.

Стоит отметить, что проскальзывание может быть не только отрицательное, но и положительное.

Отрицательное проскальзывание — ситуация с изменением цены в худшую для трейдера сторону.

К примеру, трейдер видит в своем терминале цену покупки EUR/USD 1.17038 и делает заявку на открытие длинной позиции по данной цене. Брокер открывает сделку за доли секунды, но не по 1.17038, а по 1.17044. В этом случае отрицательное проскальзывание составило 0.6 пунктов, что в денежном выражении при объеме сделки в 1 лот равняется 6 долларам. Средний расход на открытие сделки без проскальзывания в указанном случае около 12 долларов. Но можно потрать не только больше денег на открытие сделки, но и меньше. Как это возможно, читаем ниже.

Положительное проскальзывание — ситуация с изменением цены в лучшую для трейдера сторону.

Урок 8: Что такое сквиз и проскальзывание?

К примеру, трейдер видит в своем терминале цену покупки EUR/USD 1.17038 и делает заявку на открытие длинной позиции по данной цене. Брокер открывает сделку за доли секунды, но не по 1.17038, а по 1.17035. В этом случае положительное проскальзывание составило 0.3 пункта, что в денежном выражении при объеме сделки в 1 лот равняется 3 долларам. При положительном проскальзывании сразу после открытия сделки можно увидеть положительный результат, так как само проскальзывание может перекрывать так называемый размер спред. Это случается на очень ликвидном рынке не только по валютной паре EUR/USD, но и по другим валютным парам, которые торгуются с долларом.

  • Если говорить о рыночном исполнении ордеров и сотрудничестве брокера с ведущими поставщиками ликвидности, то уровень проскальзывания зачастую не превышает 0.1-0.2 пункта. При расходе на открытие ордера в 1 пункт, такое проскальзывание фактически не отражается на результатах торговли и проходит для трейдера незаметно. Особенно, если трейдер открывает несколько ордеров в день или неделю. Другими словами проскальзывание не является прихотью брокера, а является нормой для рынка форекс. Это как спред или комиссия, без которых просто не могут открываться сделки. Представьте себе ситуацию, когда Вы хотите открыть сделку объемом в 10 000 000 долларов. Да еще и по валютной паре обладающей низким уровнем ликвидности. Где брокер возьмет такой объем по статичной цене? Наверняка он выкупит доступный объем по лучшей цене от поставщиков ликвидности, а остаток будет выкупать по худшей для трейдера цене. Все это проходит за доли секунды и для трейдера кажется незаметным, но имеет место быть.
  • Высокая волатильность валютного рынка тоже может являться причиной проскальзывания. Особенно во время публикации важных экономических данных, а так же выступлений глав ЦБ. К примеру, данные NonFarm Payrolls, которые отражают количество новых рабочих мест в США.
  • Медленное исполнение ордеров, а как следствие изменение цены с момента подачи заявки до момента ее исполнения брокером. Здесь причина может быть как в сбоях связи при передаче ордера на стороне трейдера, так и на стороне брокера.
  • Мошенничество самого брокера — искусственное увеличение разрыва между ценой отображаемой в терминале и фактической ценой открытия сделки трейдером.

Виноват ли брокер в проскальзывании?

Пишу для тех, кто до сих пор указывает проскальзывание, как недостаток брокера. Любой брокер с рыночным исполнением сразу предупреждает трейдера о том, что цена исполнения ордера зависит от текущей рыночной ситуации, разница с запрашиваемой ценой может быть значительна. Если у брокера вообще нет проскальзывания или он утверждает об отсутствии проскальзывания, то наверняка он работает не по рыночной модели исполнения ордеров. То есть, он искусственно контролирует цену, покрывая или зарабатывая разницу между заявленной ценой и фактической.

К примеру, трейдер видит в своем терминале цену покупки EUR/USD 1.17038 и делает заявку на открытие длинной позиции по данной цене. Брокер открывает сделку трейдеру за доли секунды по 1.17038, но реальная цена по которой открыта сделка через поставщиков ликвидности 1.17039. В этом случае разницу в 0.1 пункт между ценой по которой трейдер открыл сделку и реальной ценой, брокер должен погасить со своего кармана. Чтобы не попасть в такую ситуацию, брокер заранее устанавливает разницу между фактической ценой и ценой открытия в несколько пунктов. Чтобы при сильном отрицательном проскальзывании не оказаться в минусе. Как правило, трейдер тратит гораздо больше, чем не торгует у брокера с рыночным типом исполнения ордеров, где проскальзывание считается полностью нормальным явлением.

Есть и другое мнение на счет проскальзывания. Некоторые трейдеры просто уверены в том, что брокер искусственно увеличивает уровень проскальзывания, если трейдер начинает стабильно торговать в прибыль. Я такого не замечал, поэтому не виню брокера в проскальзывании. Думаю дело в технологии открытия сделок. Нужно определенное время, чтобы заявка покупателя соединилась с заявкой желающего продать. На высоколиквидном рынке это время сводится к долям секунды, то тем не менее не всегда доступен нужный объем и за доли секунды цена меняется. Другими словами прежде чем обвинять брокера в искусственном проскальзывании, не лишним будет протестировать свое интернет соединение не только при начале работы, но и в период открытия множества программ. Ведь часто трейдеры совмещают трейдинг с другими видами деятельности.

Проскальзывание (Слипедж). Что это такое?

Реквота (от англ. «re-quote») – это предложение брокером новой цены открытия вашего ордера. Если при проскальзывании брокер не спрашивает открывать ли сделку когда цена изменилась, то при реквотах спрашивает. Реквоты это то что было раньше, а проскальзывание то что есть сейчас. Между тем, далеко не все брокеры отказались от исполнения ордеров с реквотами. Но причины появления реквот такие же, как и причины проскальзывания. Только здесь нужно понимать, что у брокера на одном типе счетов не могут существовать одновременно реквоты и проскальзывания. Следовательно, когда в отзыве написано о реквотах и проскальзываниях, то такой отзыв вероятней всего сомнительного качества. Тем более, если это отзыв о брокере, который использует исключительно рыночный метод исполнения ордеров.

Проскальзывания и реквоты FxPro

Начинающие трейдеры часто интересуются возможностью торговать без реквот и проскальзывания. Как такое возможно?

Так как любой актив на рынке форекс можно сразу продать или купить, существует две цены:

Ask (аск) — цена спроса. По ней покупатель в валютной паре EUR/USD готов приобрести базовую валюту (EUR), а продать котируемую (USD).

Bid (бид) — цена предложения. По ней продавец готов в валютной паре EUR/USD реализовать базовую валюту (EUR) и приобрести валюту котировки (USD).

ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЕ при выставлении крупной рыночной заявки на бирже — что это такое и почему происходит

Цены эти меняются с очень высокой скоростью, но с помощью отложенных ордеров Buy или Sell limit, отправленный ордер к брокеру заранее отправляется на рынок и у него гораздо больше исполнится именно по цене, которую вы указали. Но и этот метод не гарантирует на 100% отсутствие проскальзывания. Кроме того, никакие отложенные ордера не спасут от формирования гепов, которые могут формироваться после чрезвычайных событий. Нужно быть готовым к тому, что цена указанная в вашей заявки на покупку или продажу актива, не будет соответствовать цене, по которой этот ордер исполнен. К сожалению так устроен рынок форекс, который имеет некоторые недостатки.

А на ваш взгляд, кого в первую очередь нужно винить в проскальзывании и рековтах? Брокера, трейдера, поставщика ликвидности или разработчиков программного обеспечения?

Проскальзывание ордеров на Forex

Упс..
Аккаунт отключен администратором сервера :(

К сожалению, мы вынуждены временно приостановить предоставления услуги по техническим или финансовым причинам. Если вы являетесь владельцем данного сайта, пожалуйста, оплатите услуги хостинга в вашем личном кабинете. Если причина отключения Вам не понятна, обратитесь в отдел поддержки в вашем личном кабинете для выяснения подробностей.
Спасибо!

Чем это опасно?

Если поисковая машина зайдет на сайт, а вместо полезного контента увидит информацию о неуплате хостинга, то она посчитает, что сайт уже не является полезным и понизит его в поисковой выдаче. Если заглушка будет висеть больеш 3х месяцев, вы рискуете выпасть с поиска вообще.

Если посетитель, который зашел на сайт чтобы купить товар, заказать услугу или просто прочитать статью, видит сообщения о неуплате хостинга, то он может разочароваться в надежности сайта и скорее всего перестанет его посещать.

Если ваш сайт продает товары, услуги или рекламу, то каждая минута простоя сайта будет стоить вам денег ввиде упущенной выгоды и потери репутации. Поэтому, лучше не забывать оплачивать хостинг :)

Реквоты и проскальзывания

Торговля на демо счете может дать представление об основных функциях торгового терминала — кредитном плече, марже, о видах таймфреймов, японских свечах, валютных парах и многом другом. Все это несомненно базовые для трейдера вещи. На демо счете также можно заключать сделки и ставить стоп-лоссы — и даже сделать вывод, что вы можете стабильно зарабатывать.

Однако одна вещь на демо-счете не показывается: проскальзывания и реквоты. Хотя, возможно, в ближайшем будущем будут демо счета с такой опцией — но в целом это не отвечает интересам брокеров, поскольку показывает дополнительную сложность заработка в и без того мутных водах трейдинга.

Что такое проскальзывание?

С понятием японских свечей мы уже познакомились в статье про таймфрейм. Предположим, что на малом временном интервале у нас происходит такая картина:

Что такое проскальзывание цены

Мы имеем валютную пару EUR/USD и входим в сделку на продажу при значении 1.4000 (точка 1). Котировки идут в нужном нам направлении, притом резко — предположим, новое значение пары стало 1.3800 в точке 2 и трейдер хочет зафиксировать прибыль, выставив немедленное исполнение ордера. Однако пока происходит обработка ордера на стороне брокера цена уже успевает измениться — и трейдер видит в окне терминала сообщение: «Неверные цены».

Далее трейдеру предлагаются новые цены и у него получается закрыть ордер, но уже менее выгодной цене в точке 3. Допустим, значение новой цены 1.3850. Иначе говоря, потери трейдера составили 50 пунктов — при сделке объемом 1 лот и цене одного пункта в 10$ это соответствует сумме в 500 долларов. Аналогичные убытки могут быть при установке стоп-лосса — цена при быстром изменении закрывается не на нем, а с разницей в несколько десятков пунктов. При этом (как показывает практика) дополнительной прибыли при проскальзывании цены по тейк-профиту не наблюдается.

Итак, что такое проскальзывание? Фактически это разница между ценами 2 и 3 — ценой, по которой трейдер запрашивал сделку и и ценой, по которой ему удалось ее совершить.

Что произошло на самом деле? За время открытия и открытия сделки цена на сильно изменчивом рынке «проскользнула» и уже не существует в реальности. Причин такой ситуации три:

Рыночная

Сильно изменчивый рынок не позволяет заключить сделку по желаемой цене.

Техническая

Очевидно, что если бы исполнение со стороны брокера было «мгновенным», то проблемы бы не было. Но в реальности оборудование требует время на обработку сигнала, особенно не самое новое.

Конфликт интересов

Поскольку реально увидеть ситуацию изнутри инвестор не может, то некоторые брокеры пользуются этим. По крайней мере, они имеют такую возможность. Дело в том, что форекс клубы (особенно российские) являются посредниками для вывода сделок на межбанковский рынок только в теории. В реальности большинство сделок остаются внутри них и убыток трейдера становится прибылью брокера, а прибыль трейдера — убытком брокера. Следовательно, сильно прибыльную для трейдера сделку лучше отменить, сославшись на быстрое изменение цены. Писать жалобы практически бесполезно — российский форекс не регулируется законом.

Что такое реквоты?

Как мы выяснили, проскальзывание — это ценовой спред между желаемой ценой и реальной ценой исполнения. При возникновении такой ситуации с немедленным исполнением в терминале предлагаются «новые цены»:

Реквота — это повторный запрос брокера с предложением открыть ордер по новой цене

Связь реквоты с типом исполнения ордера

Существует три типа ордеров: немедленное исполнение, рыночное исполнение и отложенные ордера. В теме проскальзывания и реквот наиболее важно понимать разницу между немедленным и рыночным исполнением. К примеру, вы открываете сделку на покупку валютной пары. Если цена не меняется или уходит вниз, то по ордеру немедленного исполнения сделка будет открыта. Если цена уйдет вверх — то появится сообщение о реквоте. При рыночном исполнении брокер откроет сделку независимо от того, ушла цена вверх или вниз, и реквоты не будет.

Как бороться с проскальзыванием?

Современные брокеры все чаще используют пятизначные котировки, которое в несколько раз чувствительнее к изменению цены, чем четырехзначные. А значит, такая котировка увеличивает вероятность возникновения реквоты. Проще всего для борьбы с этим явлением при открытии ордера (с типом немедленного исполнения) выставить допустимую величину проскальзывания цены в пунктах:

Кроме того, проскальзывание заметно реже наблюдается при выставлении отложенных ордеров. Ну и наконец для торговли рекомендуется использовать брокеров в западных юрисдикциях — вероятность невывода сделок и помех при торговле в их случае меньше, чем в российских форекс-клубах. Альтернативой является российский банковский форекс (еще совсем у нас неразвитый) от банков-гигантов, например от банка ВТБ — с их оборотами нет смысла обращать внимание на частную форекс-торговлю.

⛸️ Проскальзывание. Кто виноват? ��️ Торговля forex в режиме онлайн.

Где посмотреть волатильность валютных пар?

Это можно сделать здесь: https://www.myfxbook.com/forex-market/volatility

Видно, что например по евро-доллару текущая дневная волатильность составляет 86 пунктов, недельная почти 270, месячная — 622. Стоит помнить о том, что эти значения могут меняться, и довольно заметно – а также о том, что пункт бывает как второй, так и пятый знак после запятой. Да и просто абсолютные числа имеют значение. Так что для ясности можно ориентироваться на проценты:

Разница очевидна. Например, по паре EUR/CZK (евро к чешской кроне) недельная волатильность близка к 3 000 пунктов, тогда как для евро-доллара недельная 270 пунктов — более, чем в 10 раз ниже. Однако значение пары евро-доллар сравнительно близко к единице, а курс евро к кроне около 25. Так что в процентах недельная волатильность почти в два раза ниже у EUR/CZK — однако уже месячная в 4 раза выше у EUR/USD. Прошлые показатели ничего не говорят о будущем валютной пары.

Почему возникают реквоты и проскальзывания на платформе брокера

Многие новички приходят в ярость, когда видят, что цена идет не в их сторону, хотят закрыть опцион до времени истечения, а он никак не закрывается.

Тоже самое может происходить и с ордерами на Форекс.

ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЕ на Форекс. Почему проскальзывает STOP LOSS? Трейдинг с Герчиком.

Знакома ситуация? -) Уверен, что все, кто пытается зарабатывать на валютном рынке с ней сталкивались.

А ситуация эта как раз и называется реквотом . Вы еще слышали как ее называют другим словом — проскальзывание .

Чтобы не кидаться в крайности важно понимать, что такое реквоты, почему они происходят и что с этим делать.

Что такое реквоты

Английским словом requotes (реквоты), называется ситуация, которая происходит на торговой платформе или в терминале, во время резкого движения цены. Или же при сильной волатильности.

То есть, когда цена резко движется в какую-либо сторону или же скачет вверх-вниз, трейдер отдает приказ платформе на досрочное закрытие опциона, а платформа просто не успевает выполнить этот приказ. Происходит проскальзывание.

Тем более на платформе торгуют, возможно, тысячи трейдеров и сотни из них в данный момент пытаются сделать точно то же, что и вы.

К сожалению подобные ситуации, хоть и стали реже, чем были еще пару лет назад, являются злом с которым трейдерам нужно либо смириться, либо стараться избегать реквотов тщательно планируя свой торговый день.

Почему происходит проскальзывание

Выше я уже кратко упомянул главную причину возникновения реквот, но есть и другие факторы, понимая которые, вы будете более спокойно относиться к проскальзыванию и научитесь избегать их.

Реквоты могут происходить по следующим причинам:

  1. Брокер-мошенник может манипулировать платформой вызывая проскальзывание искусственно, в нужное время. Или по отношению к трейдерам, которые слишком успешно торгуют, лишая тем самым заработка самого брокера;
  2. Реквоты могут происходить и по вашей невольной вине. Например, медленный или нестабильный интернет. Браузер с вирусом. Руткиты, которые могут «баловаться» с вашим соединением, даже если у вас хороший Интернет;
  3. Но главная причина, если все остальное в порядке, это именно волатильность!

По первой причине стоит заметить, что перед тем, как обвинять в недобросовестности брокера, все же стоит проанализировать другие причины. Обвинять других всегда легко.

Как избежать проскальзывания и неисполнения ордеров на бирже. Сергей Заботкин.

В первую очередь стоит удостовериться, действительно ли была высокая волатильность. Например, это можно сделать в терминале МТ4, какого-нибудь надежного форекс-брокера.

В принципе, думаю, что с первыми двумя причинами возникновения реквот, вы и сами знаете, что делать. Более интересна третья причина.

Как уже сказал, во время высокой волатильности платформа просто не успевает выполнить ваш приказ на досрочное закрытие опциона.

То есть, предположим, что вы отдали приказ на закрытие, когда цена EUR/JPG была 103.89, через четверть секунды цена уже стала 103.87.

Пока до терминала дошел ваш приказ, прошли эти четверть секунды, и он просто не имеет права закрыть ваш опцион по той цене, которую вы видели, отдавая приказ.

Он то видит совсем другую цену! Поэтому и отклоняет ваш приказ.

И так будет происходить до тех пор, пока цена не зафиксируется на месте в течении времени исполнения приказа.

Думаю теперь более-менее понятно, что происходит, когда вы получаете отказ от платформы о досрочном закрытии вашего опциона?

Как избегать реквот

Выбор брокера с реальной платформой

Ну, во-первых, важен выбор брокера для торговли бинарными опционами. Я рекомендую брокеров проверенных мною лично на этой странице.

Важно помнить, что если у брокера торговая платформа собственной разработки, то в этом есть, как плюсы, так и минусы. Из минусов стоит подчеркнуть именно то, что такой платформой проще манипулировать.

Это касается и реквот. Обратите внимание, как себя ведет платформа вашего брокера (если работаете не с тем, которого рекомендую я), в моменты высокой волатильности.

То есть можете отследить важные новости в экономическом календаре и посмотреть, как реагирует платформа на ваши приказы.

Реквоты должны быть обязательно! Если их нет, то платформа вашего брокера не более, чем игровой автомат -) И такой брокер устроит вам реквоты по собственному желанию, когда ему это будет выгодно.

Вирусы, трояны, руткиты

Просто будьте внимательнее:

  1. Наблюдайте, как себя ведет браузер, не всплывает ли в нем непроизвольно реклама;
  2. Установите хороший антивирусник, брандмауэр, утилиты, мониторящие ваше соединение с Интернетом;
  3. Если возникли подозрения, что платформа ведет себя неестественно, что-то с браузером происходит, попробуйте войти на платформу из другого браузера, которым редко пользуетесь. Или установите новый и проверьте;
  4. Не кликайте по неизвестным вам ссылкам в Соц.Сетях. В 90% случаев вы поймаете вирус. Тоже касается игровых сайтов, торрентов, файлообменников. Важно помнить, что вирусы сами не устанавливаются -) Их устанавливаете ВЫ, когда работаете со скачанными файлами;
  5. Время от времени прогоняйте компьютер антивирусом в предпусковом режиме.

Это лишь некоторые советы по безопасности.

Реквоты и экономические новости

Да, самый лучший способ избежать реквот — правильно относиться к экономическим новостям.

Свой рабочий день трейдер обязательно должен начинать с просмотра экономического календаря! Это аксиома трейдинга! От этого должен зависеть рабочий день трейдера.

То есть трейдер, видя в какое время выходят новости, которые могут вызвать повышенную волатильность по активам, с которыми он работает, будет решать, какой стратегией лучше воспользоваться.

Если это простые, внутридневные стратегии, то во время выхода новостей лучше попить кофе или сходить погулять -)

Если это стратегии основанные на волатильности, например турбо, то, чтобы избежать реквот, стоит выбрать вообще другую тактику.

Проскальзывание на форекс. Что это такое? Снижаем риск на Forex.

Не стоит даже рассчитывать на досрочное закрытие. Может лучше перекрывать убытки Мартингейлом?

Применяя эти простые советы вы практически на 100% избежите неприятных ощущений, когда во время вашего трейдинга возникают реквоты и проскальзывания. И на 90% избежите причин, которые вызывают реквоты.

Возможно я что-то упустил, добавляйте в комментариях. А так же делитесь своими случаями, как вы боролись с реквотами!

ЧТО ТАКОЕ ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ И РЕКВОТЫ НА ФОРЕКС

Навигация по странице

При этом следует иметь в виду, что способ “market execution” используют те форекс-брокеры, которые перекрывают свои сделки. Если же вам предлагается Instant execution, то, вероятнее всего, вы имеете дело с так называемой “кухней” – заявки трейдеров в данном случае не выводятся на реальный рынок. проскальзывание in youtube Таким образом, контрагентом ваших сделок выступает сам “кухонный брокер”, который, как следствие, будет заинтересован в вашем проигрыше. Величина проскальзывания зависит от множества факторов и может достигать такого размера, который полностью нивелирует усилия трейдера на получение прибыли.

Стоит ли бояться проскальзывания?

Еще одним способом снижения убытков от проскальзывания на бирже и форексе является использование не рыночных ордеров, а отложенных. Однако следует обратить внимание на то, что, безусловно, без проскальзывания исполняются только ордера типа «лимит». В то же время стоп-ордера могут исполняться с проскальзывание in googleм.

Как избежать несрабатывания стоп лосс заявки? [начинающим трейдерам, проскальзывание в квик]

В каких случаях грозит проскальзывание?

По этим причинам ни один настоящий финансовый институт не даст вам гарантий отсутствия проскальзывания. Поэтому, проскальзывание in wikipedia на бирже вполне нормальное явление. Явление разрыва возникает нередко также в момент открытия рынка в ночь с воскресенья на понедельник, если важные для рынка события произошли в выходные, когда рынок закрыт. Соответственно, проскальзывание при исполнении ордера в названных выше ситуациях может увеличиваться. Самые большие проскальзывания на форекс обычно происходят в момент выхода главных новостных событий, особенно если новости существенно отличаются от ожиданий рынка.

В какие моменты проскальзывание наиболее вероятно?

Особенно актуален этот вопрос, как уже было сказано выше, у скальпирующих или пипсующих трейдеров. Ведь необходимо учитывать не только проскальзывание, но и такие постоянные затраты, как спред и своп, а также различные виды комиссий брокера.

Проскальзывание

А при резких скачках торгового инструмента (типичный пример – российский рубль) брокеры и вовсе отключают возможность торговли с ним. Понятие проскальзывание на Форекс не стоит путать с . Последнее означает, что на рынке нет той цены, по которой трейдер отправляет запрос на заключение сделки.

Брокер не исполнил стоп-лосс? Проскальзывание на бирже.

А при торговых целях скальперов в несколько пунктов, сумма этих затрат в большинстве случаев может полностью «съедать» прибыль от конкретной сделки. Для того чтобы закрыть поступившую на биржу заявку на покупку (спрос), необходимо наличие по аналогичной (желательно!) цене такого же объема заявок на продажу (предложение). Если противоположных заявок по цене клиента нет или объема не хватает (см. биржевой стакан), то рынок подбирает цену, минимально отличающуюся от заявленной в вашем ордере.

Бинарные опционы на 60 секунд и как правильно ими торговать

Таким образом скорость интернета и удаленность терминала от сервера не влияет на время исполнении заявки. К тому же, открывая Тактика усреднения на рынке Форекс отложенный ордер, обычно происходит бронирование части ликвидности (только для сделок выводящихся на межбанковский рынок).

Внешне выглядит как эффект «пролета» мимо заявленных параметров сделки. В результате ордер будет принят (или закрыт) по «ближайшей» котировке − это как то, что в условиях брокера называется «исполнение по оптимальным ценам».

Отклонение цены (проскальзывание) может быть как положительной так и отрицательной. Но в большинстве случаев она оказывается отрицательной и съедает часть потенциальной прибыли. Трейдеры совершают сделки в основном по тренду, и вероятность получить проскальзывание в сторону сделки (отрицательное проскальзывание) больше. Так же не следует забывать что для брокера выгодней отрицательные проскальзывания, и недобросовестные брокеры манипулируют с ценами, исполняя сделки по невыгодным для трейдера ценам.

Наличие проскальзывания — это хорошо, потому что присутствует признак реальности http://lowcarbguy.com/kak-torgovatь-i-zarabotatь-na-foreks-strategii-i/ рынка. Это подтверждает, что вы действительно торгуете на межбанке.

Интересное с рынка

  • Еще одним способом снижения убытков от проскальзывания на бирже и форексе является использование не рыночных ордеров, а отложенных.
  • Разницу между ценой, указанной в ордере типа «стоп», и ценой его исполнения называют проскальзыванием.
  • В силу названной причины, ордер типа «стоп» начинает исполняться в момент достижения рынком указанной в нем цены и фактически исполняется по первой доступной брокеру цене.
  • Так, если трейдер поставил ордер «стоп» на покупку по цене 1.3205 , это значит, что ордер «пойдет в рынок», когда рыночная цена впервые достигнет значения равного или превышающего 1.3205.

Хотя большие изменения котировок за короткий период времени кажутся привлекательными, исполнение ордеров в это время сопряжено с высокими рисками проскальзывания. Поэтому для трейдера очень важно постоянно помнить про экономический календарь и избегать торговли за несколько минут до http://www.crocshire.co.uk/kriptobirzha-whitebit-razygraet-1-btc-v-chestь/ или после объявления событий, помеченных как важные. В идеале лучше всего закрыть все позиции до объявления таких новостей, а открывать новые только после того как рынок отыграет вышедшие новости. Активация лимитного ордера происходит в момент достижения указанной цены исполнения.

При проскальзывании ордер исполняется, но по иной цене. Трейдер кликает по соответствующей кнопке Buy или Sell в окне открытия ордера терминала МТ4, но в ответ появляется сообщение, что цены нет и брокер предлагает новую цену для открытия ордера. Если же в настройках установить значение допустимого проскальзывания, то реквоты могут и не появляться в процессе торговли. https://learnforextime.com/ при торговле на финансовых рынках – явление повсеместное и имеющее объективные причины. Как уже было сказано, избавиться от проскальзывания и явлений, с ним связанных, полностью нельзя.

Однако если у брокера не будет возможности исполнить его по указанной цене исполнения или лучше, он так и останется неисполненным. В этом случае имеет место быть «касание», когда рыночная цена на очень короткое время достигла цены исполнения ордера, но тут же вернулась назад. Результатом будет неоткрытая позиция, и, возможно, упущенная выгодная сделка. С другой стороны, трейдер в этом случае не понесет и никаких убытков. Кто такие гуру на рынке Форекс ордеров не является уникальным явлением, которое возникает исключительно при торговле на рынке форекс.

Выбрав Instant Execution в качестве типа исполнения торгового приказа и исключив проскальзывание, трейдер получает реквоты (о которых погорим в следующих статьях), так же снижающие его прибыль. Описанные способы снижения убытков от проскальзывания следует использовать, правильно оценивая их влияние на свою торговую стратегию. При выборе брокера следует помнить, что серьезный брокер, выводящий сделки трейдеров на межбанк, вряд ли станет компенсировать убытки трейдера в результате проскальзывания. И ещё одна возможность минимизировать риски возникновения проскальзывания ордеров – это использование фильтра .

В силу названной причины, ордер типа «стоп» начинает исполняться в момент достижения рынком указанной в нем цены и фактически исполняется по первой доступной брокеру цене. Так, если трейдер поставил ордер «стоп» на покупку по цене 1.3205 , это значит, что ордер «пойдет в рынок», когда рыночная цена впервые достигнет значения равного или превышающего 1.3205. Разницу между ценой, указанной в ордере типа «стоп», и ценой его исполнения называют http://www.noclegiokolicekrakowa.pl/2022/01/28/velikie-trejdery-i-investory/м. Обычно проскальзывание сопоставимо с размером спреда той валютной пары, по которой выставлен ордер.

Проскальзывание на Форекс

С ним неизбежно сталкивается каждый трейдер на любом финансовом рынке, будь то торговля акциями, облигациями, опционами или фьючерсами. Факт проскальзывания ордера имеет место быть тогда, когда трейдер получает фактическую цену исполнения, отличную от ожидаемой при открытии или закрытии позиции. такое исполнение гораздо лучше рынка для автоматическая торговля на форекс клиента, но гораздо хуже для маркетмейкера. По этим причинам ни один настоящий финансовый институт не дает гарантий отсутствия проскальзывания. Таким образом, мы подходим к понятию проскальзывания – явлению, способному оказать значительное влияние на прибыльность торговли трейдера, но на которое сам трейдер оказать влияния не может.

А Instant Execution можно описать как точное исполнение сделки, именно по той цене, которая была указана трейдером в ордере. Проскальзыванием, в трейдинге называют ситуацию, когда цена исполнения ордера не совпадает с ценой указанной трейдером. Проскальзывание может принести трейдеру либо прибыль, либо убыток, но, как правило, это все же убыток (брокер, в первую очередь, думает о своей выгоде, а лишь затем о вашей). Причиной проскальзывания может быть возросшая волатильность рынка либо медленная скорость исполнения ордеров брокером либо и то и другое вместе взятое (более подробно, причины этого явления рассмотрены ниже).

Это происходит в связи с тем, что лимитный ордер имеет заранее определенную цену, дающую брокеру необходимый лимит времени для его исполнения. Наиболее часто проблемы с ликвидностью происходят во время . Крупные поставщики ликвидности покидают рынок во избежание нежелательных потерь в случае резких изменений цены. А у трейдеров, которые остаются на рынке и желают торговать на новостях, начинаются проблемы, связанные с Форекс Клуб Калининград отзывым ордеров и широкими спредами. С проблемами, связанными с недостатком ликвидности, чаще остальных сталкиваются трейдеры, торгующими .

Что такое проскальзывание (Slippage)

Проскальзывание – это разница между фактической ценой заключения сделки и ценой, существующей на момент отправки торгового приказа. Вследствие отсутствия такого покупателя или продавца, сделка заключается по ближайшей цене. Трейдер, открывая отложку, передает заявку открыть позицию заранее и в момент достижении цены отложенного ордера заявка уже находиться на сервере.

Проскальзывание на форекс — что это такое?

Рынок Форекс характерен тем, что в нем нет мелочей. Любая, казалось бы, незначительная деталь на длительной дистанции может обернуться значительными просадками. Обратим внимание на любой график цены – котировки меняются ежесекундно. Именно на этих незначительных колебаниях, или, как их еще называют, рыночном шуме, построено множество торговых стратегий. Скальпинг, пипсующие стратегии (см. словарь инвестора) – целью сделки здесь могут быть всего несколько пунктов или десятков пунктов. Но сделок в течение торговой сессии заключается множество. И, представьте себе, что во время исполнения каждого приказа происходит задержка, в течение которой цена уходит всего на один пункт в сторону заключения сделки. То есть, один пункт – теряется. А если таких сделок – сто штук за торговую сессию? Это сто потерянных пунктов ежедневно. В этой статье поговорим о следующем:

Трейдинг. Что такое проскальзывание (анализ рынка, фондовая биржа, обучение трейдингу)

    ; :
  1. Волатильность;
  2. Тип торгового счета;
  3. Тип исполнения торгового приказа.
    ; .

Что такое проскальзывание?

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инвестпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

Таким образом, мы подходим к понятию проскальзывания (slippage) – явлению, способному оказать значительное влияние на прибыльность торговли трейдера, но на которое сам трейдер оказать влияния не может. Проскальзывание – это разница между фактической ценой заключения сделки и ценой, существующей на момент отправки торгового приказа. Объективно и простым языком, проскальзывание можно объяснить тем фактом, что при открытии позиции на покупку или продажу инструмента, обязательно должен иметься покупатель или продавец, который этот инструмент купит или продаст. Вследствие отсутствия такого покупателя или продавца, сделка заключается по ближайшей цене.

Величина проскальзывания зависит от множества факторов и может достигать такого размера, который полностью нивелирует усилия трейдера на получение прибыли. Особенно актуален этот вопрос, как уже было сказано выше, у скальпирующих или пипсующих трейдеров. Ведь необходимо учитывать не только проскальзывание, но и такие постоянные затраты, как спред и своп, а также различные виды комиссий брокера. А при торговых целях скальперов в несколько пунктов, сумма этих затрат в большинстве случаев может полностью «съедать» прибыль от конкретной сделки.

Сервис копирования сделок RAMM от AMarkets

Что такое сервис RAMM и как в нём копировать сделки

Рейтинг брокеров FOREX:

Проскальзывание Форекс тем выше, чем выше волатильность рынка. Дополнительно на проскальзывание влияют еще и такие факторы, как скорость обработки торгового приказа брокером, вариант обработки заявки, тип счета трейдера. Проскальзывание может произойти в нескольких случаях:

Что такое реквоты на Форекс

  • при открытии позиции по рыночной цене;
  • при выходе из сделки по рынку;
  • при входе в позицию с помощью выставленного отложенного ордера;
  • при закрытии сделки отложенным ордером.

Как видим, проскальзывание наиболее существенно при краткосрочной торговле. При среднесрочной и долгосрочной стратегии торговли проскальзывание не столь критично. Для снижения влияния проскальзывания рассмотрим влияющие на него факторы более подробно.

Факторы, влияющие на проскальзывание

  • Волатильность;

Волатильность – это финансовый показатель, определяющий скорость изменения цены инструмента. На волатильность могут оказывать влияние такие факторы, как:

  1. общее экономическое состояние, изменяющееся в зависимости от воздействия фундаментальных факторов. Например, на экономическое состояние сельскохозяйственного государства значительное влияние оказывают погодные условия, урожайность культивируемых культур;
  2. активность участников рынка, зависящая от текущей торговой сессии и торгового инструмента. Так, наибольшая волатильность движения валют наблюдается в период Лондонской сессии. Американская сессия может резко изменить волатильность инструмента в период выхода важной новости. В период тихоокеанской сессии наиболее волатильны валютные пары с японской йеной;
  3. публикация макроэкономической статистики – особенно бурно реагирует рынок на несоответствие прогнозов по показателям и фактическим показателем.
  • Тип торгового счета;
  1. стандартный счет (Standard или Classic). Это наиболее популярный вид счета особенно среди начинающих трейдеров. Характеризуется доступностью и нетребовательностью к размеру депозита, большим значением кредитного плеча, средней скоростью исполнения сделок и широким ассортиментом торгуемых инструментов;
  2. ECN-счет инструмент межбанковской торговли. Характеризуется высокой скоростью и точностью исполнения торговых приказов, относительно невысоким размером кредитного плеча, меньшие размеры спредов;
  3. HDD или STP-счета. Основным отличием этого межбанковского типа счета является способ обработки приказа трейдера. Характеризуется высокой скоростью и точностью исполнения торговых приказов, отсутствие посредников и конфликтов интересов, минимальные комиссии.
  • Тип исполнения торгового приказа;

Сервис копирования сделок RAMM от AMarkets

Что такое сервис RAMM и как в нём копировать сделки

Надежные Форекс платформы:

Существует два типа исполнения торгового приказа:

  1. Instant Execution – позиции открываются по цене приказа трейдера. При этом типе исполнения полностью отсутствует явление проскальзывания, но, в случае невозможности заключения сделки по требуемой цене, сделка отменяется и появляется предложение о заключении сделки с иными условиями. Это явление называется «реквот» — отказ от выполнения приказа трейдера по назначенной цене.
  2. Market Execution – позиция будет открыта в любом случае, но, возможно, по цене отличной от цены, назначенной торговым приказом трейдера.

Как снизить убытки от проскальзывания

Определившись с факторами, влияющими на проскальзывание, можно перейти к способам, позволяющих снизить убытки от этого явления. Выработка способов должна опираться на стиль торговли трейдера. Если трейдер практикует среднесрочную или долгосрочную торговлю, критичность проскальзывания не столь высока вследствие небольшого количества сделок с высокими целями по прибыли. Скальперам следует поступать следующим образом.

В первую очередь, необходимо изучить торговые условия, предоставляемые различными брокерами. Выбирать следует брокера, рекламирующего «немедленное» исполнение ордеров и имеющих в терминале функцию «ограничения проскальзывания». Хорошим способом выбора может стать посещение форумов, специализирующихся на краткосрочной торговле – отзывы о работе брокеров позволят выбрать посредника с минимальным проскальзыванием. Лично я предпочитаю работать с проверенными временем брокерами, такими как Альпари, FxOpen и пр.

Определить торговое время с повышенной волатильностью рынка и постараться не открывать позиций в это время. Этот совет не подходит для торговых стратегий, использующих высоковолатильные торговые инструменты.

Проскальзывание ордеров на Forex

Выход макроэкономических новостей вызывает повышенный интерес рынка к валютной паре, по которой выходят новости. Трейдерам, не практикующим торговлю на новостях, рекомендуется воздержаться от торговли в периоды перед выходом новости и некоторое время – после выхода. Выход макроэкономической новости может не только позволить заработать, но и в результате проскальзывания получить значительный убыток.

В части выбора торгового счета, краткосрочным трейдерам следует обратить внимание на условия, предоставляемые торговыми счетами типа ECN, HDD или STP. Подобные типы счетов есть у большинства брокеров с которыми я работаю (Амаркетс, Альпари, Fxopen). Эти типы счетов могут обеспечить требуемую скорость исполнения, исключающую появление проскальзывания. Скальперы по достоинству оценят работу на STP-счете. Сделки заключаются с максимально возможной скоростью и точностью. Отсутствие посредников не только повышает скорость обработки торгового приказа, но и повышает безопасность сделок – исключается возможность намеренного замедления исполнения приказа недобросовестными компаниями-посредниками. STP-счет – отличный инструмент работы опытного трейдера, предназначенный для работы с достаточно крупными суммами.

Сервис копирования сделок RAMM от AMarkets

Что такое сервис RAMM и как в нём копировать сделки

Предпочтительным типом исполнения торгового приказа для любого вида торговли является Instant Execution. Но выбор этого типа, особенно при краткосрочной торговле на волатильном рынке может вызвать массовые реквоты, что так же окажет значительное влияние на прибыльность торговли трейдера. Именно поэтому выбор типа исполнения должен проходить с учетом и других торговых условий стратегии, используемой трейдером.

Еще одним способом снижения убытков от проскальзывания на бирже и форексе является использование не рыночных ордеров, а отложенных. Однако следует обратить внимание на то, что, безусловно, без проскальзывания исполняются только ордера типа «лимит». В то же время стоп-ордера могут исполняться с проскальзыванием. Это происходит в связи с тем, что лимитный ордер имеет заранее определенную цену, дающую брокеру необходимый лимит времени для его исполнения.

Обучение Форекс: ЧТО ТАКОЕ ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЕ И РЕКВОТ? Примеры. Урок 2.

Заключение

Проскальзывание при торговле на финансовых рынках – явление повсеместное и имеющее объективные причины. Как уже было сказано, избавиться от проскальзывания и явлений, с ним связанных, полностью нельзя. Выбрав Instant Execution в качестве типа исполнения торгового приказа и исключив проскальзывание, трейдер получает реквоты (о которых погорим в следующих статьях), так же снижающие его прибыль. Описанные способы снижения убытков от проскальзывания следует использовать, правильно оценивая их влияние на свою торговую стратегию. При выборе брокера следует помнить, что серьезный брокер, выводящий сделки трейдеров на межбанк, вряд ли станет компенсировать убытки трейдера в результате проскальзывания. Он может их только минимизировать.

Брокеры, дающие высокие бонусы:
ЧТО ТАКОЕ ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ И РЕКВОТЫ НА ФОРЕКС