ФОРУМ ОТ КРИТИЧЕСКИХ ЗОН МАРКЕТМЕЙКЕРОВ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021 года:

Вопрос: форум от критических зон маркетмейкеров форекс

Как маркетмейкер видит рынок Форекс? | SharkFX — Форекс блог для трейдеров и инвесторов Перейти

  • Индикаторы. Форум. Как маркетмейкеры видят рынок?
  • В этой статье хочу обсудить проблему «скрытности» рынка Форекс и, наконец, донести до некоторых трейдеров то, чего они никак не могут понять.

Рекомендации от маркет-мейкеров Перейти

  • Рекомендации от маркет-мейкеров. В этом разделе собраны кратко- и среднесрочные рекомендации по торговле на форекс. Здесь только самое важное в прогнозах крупнейших инвест-банков и финансовых компаний.

Маркет-Мейкеры на Форекс — охотятся ли они за вашими деньгами? Перейти

  • Форум. Портал форекс трейдера. Форекс — торговые стратегии, советники, индикаторы, видео обучение торговле.
  • Таким образом, в условиях нынешнего рынка Форекс роль маркетмейкеров несколько изменилась.

Прибыльная система форекс Торгуй как маркетмейкер — YouTube Перейти

Прибыльная система форекс Торгуй как маркетмейкер описывает стратегию входа и выхода в рынок с минимальным риском для трейдера, используя данные из отчета.

Маржинальные зоны на форекс

Маржинальный зоны на форекс – это уровни поддержки и сопротивления, построенные на основе уровней маржинального требования фьючерсов, соответствующих конкретной валютной паре. Уровни маржинального требования формируют определенную величину хода фьючерса (а следовательно и соответствующей валютной пары), условно это можно назвать волатильностью, которую маркетмейкер "спускает" сверху.

(Как раз выше на примере указана пара USDCHF, где отчетливо видно движение по тренду и отработку маржинальных уровней. Видна также условная волатильность и определенная величина хода, на которую пара растет после чего откатывает на меньший, но кратный размер хода).

Далее по теме в качестве биржи (маркетмейкера) будет взята Чикагская товарная биржа, ввиду того, что она является крупнейшей по объему а следовательно самой значимой для формирования цены.

Иными словами, маржинальные зоны на форекс — это области, на которые так или иначе реагирует цена, а закрытие дня (американской торговой сессии) ниже или выше определенного уровня сигнализирует нам о потенциале дальнейшей тенденции (это одно из классических правил, основанное на наблюдении и сборе статистики, однако можно использовать зоны как угодно).

При торговле фьючерсным контрактом на валютную пару биржа удерживает с открытой позиции покупателя или продавца определенную маржу как залог (по мажорам внутри дня она равна 500$, а при переходе на следующие сутки считается нижеописанным способом) . Логично предположить, что при приближении к конкретным уровням продавцы или покупатели фьючерсных контрактов будут вынуждены либо закрыть свои позиции (отпустить уровень) либо добавить средства и снова продать или купить контракты в зависимости от тенденции рынка (защитить уровень).

Рейтинг брокеров FOREX:

Это лишь одно из объяснений функционирования и отработки маржинальных уровней, но можно также и дополнить эту точку зрения. Маржинальные зоны на форекс (ну а вернее на фьючерсах, форекс тут как производная) — это такой ход цены, который биржа позволяет пройти без какой-либо существенной коррекции. Иными словами, маржинальные зоны — это волатильность, которую биржа "спускает" спекулянтам.

В поддержку данного утверждения можно привести следующий аргумент: при повышении маржинальных требований априори увеличивается волатильность инструмента, правило действует и наоборот (достаточно посмотреть на истории), при уменьшении волатильности пары в целом (когда наступает период флета) уменьшаются и маржинальные требования.

Для примера ниже приведен график российского рубля и его резкое падение в отношении доллара в марке 2022 года. Наглядно видно, как во время этого мощного тренда биржа постоянно увеличивала маржинальные требования и в итоге они были подняты в два раза!

И это всего за один месяц. При этом стоит отметить, что до марта 2022 маржинальные требования в размере 2200 были активными несколько лет.

Это вполне логично. Почему? Дальше станет понятнее после того, как будет разобран сам принцип построения маржинальных зон.

Пока нам стоит запомнить, что таким образом формируется зона поддержки/сопротивления, которые и использует трейдер при работе с маржинальным анализом.

Надежные Форекс платформы:

Как рассчитать маржинальный уровень

(Сразу хотелось бы оговориться, что в данном случае мы рассматриваем Чикагскую товарную биржу, ввиду того, что именно на ней проходят максимальные объемы торгов (максимальные, а значит наиболее значимые).

ФОРУМ ОТ КРИТИЧЕСКИХ ЗОН МАРКЕТМЕЙКЕРОВ ФОРЕКС

fortran 100 постов

Бармалей 53 постов

Mamotaro 52 постов

ram108 46 постов

Популярные посты

pavlus777

Название стратегии: Tranzient Zones Год выпуска: 2022 Сайт продажи: http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=434603&page=286 Валютные пары: Любые Таймфрейм: Любой Время торговли: Круглосуточно

Mamotaro

Смотрю народ тут совсем запутался в граальных дебрях и мажет бутерброд на масло да еще не той стороной. И так начну по порядку. Сперва теория, потом практика. как говорил великий Банифаций. :-b

Бармалей

Поскольку не испытываю доверия к индикаторам и советникам, исходных кодов которых я не вижу, принял решение воспроизвести индикатор переходных зон. К тому же в исходном индикаторе есть глюки со сменой

ALEX_SPB_RU

ALEX_SPB_RU

  • 364
  • 222

Спасибо, Павел!
Со времён выхода обзора советника Валстрит не ждал новой темы в блоге с таким нетерпением.
Если я не ошибаюсь, кто-то из форумчан уже торговал по этой стратегии. не мог бы он показать свои входы на графиках или в виде стейта, чтобы проверить правильность усвоения теории.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

iTrader777

iTrader777

  • 23
  • 56

Изменено 25 октября, 2022 пользователем test13

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Zorg

  • 9
  • 15

Хорошо бы было прицепить к индикатору сигнал при появление потенциальной транзитной зоны.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

iTrader777

iTrader777

  • 23
  • 56

Хорошо бы было прицепить к индикатору сигнал при появление потенциальной транзитной зоны.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

HTrader

HTrader

  • 482
  • 453

Сразу увидел проблему. Невозможно в момент формирования увидеть переходную свечу. Имеется ввиду, что если у нас и слева и справа задано 10 свечей то по логике в момент формирования зоны надо после 10й свечи искать сэтапы прайс акшн или другие сигналы на вход, но обратите внимание что зона формирования почему то гораздо больше чем сумма свечей слева и справа то есть в моем примере допустим 30 или 40.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

pavlus777

pavlus777

  • 18 662
  • 6,3k
  • Автор

Стройте уровни вручную. Индикатор — вспомогательный.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Zorg

  • 9
  • 15

Сразу увидел проблему. Невозможно в момент формирования увидеть переходную свечу. Имеется ввиду, что если у нас и слева и справа задано 10 свечей то по логике в момент формирования зоны надо после 10й свечи искать сэтапы прайс акшн или другие сигналы на вход, но обратите внимание что зона формирования почему то гораздо больше чем сумма свечей слева и справа то есть в моем примере допустим 30 или 40.

Можно, сам отсчитываешь число H. А изначально сигнал составляет 45 свечей (при моем h=15, тобишь, возможно, идет множитель 3, надо проверить), так же, как мне показалось, после этих 45 свечей (опять же в с моим H=15) окончательно формируется зона, при условие сохранения всех условий.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

HTrader

HTrader

  • 482
  • 453

Стройте уровни вручную. Индикатор — вспомогательный.

Вручную? Это как? Пересматривать часовое видео в поисках ответа не стал. Если он где-то там то дайте знать. Если нет то прошу объяснить. Спасибо

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

pavlus777

pavlus777

  • 18 662
  • 6,3k
  • Автор

Стройте уровни вручную. Индикатор — вспомогательный.

Вручную? Это как? Пересматривать часовое видео в поисках ответа не стал. Если он где-то там то дайте знать. Если нет то прошу объяснить. Спасибо

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

0ll

  • 3 897
  • 3,2k

но обратите внимание что зона формирования почему то гораздо больше чем сумма свечей слева и справа то есть в моем примере допустим 30 или 40.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

pavlus777

pavlus777

  • 18 662
  • 6,3k
  • Автор

Ребят, в основе подхода лежит блестящая идея. Не дайте своему трололо-сознанию ее уничтожить.
Хоть на секунду, задумайтесь.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ALEX_SPB_RU

ALEX_SPB_RU

  • 364
  • 222

Ребят, в основе подхода лежит блестящая идея. Не дайте своему трололо-сознанию ее уничтожить.
Хоть на секунду, задумайтесь.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

kist11122111

kist11122111

  • 1
  • 5

Да идея просто шикарная. можно даже без индюка привыкнуть и находить места разворотов на графике(места где были выбиты стопы или выход маркетмейкеров из позиции), а затем самому открываться по рынку

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

pavlus777

pavlus777

  • 18 662
  • 6,3k
  • Автор

Ребят, в основе подхода лежит блестящая идея. Не дайте своему трололо-сознанию ее уничтожить.
Хоть на секунду, задумайтесь.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ALEX_SPB_RU

ALEX_SPB_RU

  • 364
  • 222

Ребят, в основе подхода лежит блестящая идея. Не дайте своему трололо-сознанию ее уничтожить.
Хоть на секунду, задумайтесь.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Trody

Trody

  • 55
  • 51

Я думаю, в лоб эту систему не поторгуешь без соответствующего опыта, тем так, чтобы как её автор провести непрерывную сотню плюсовых сделок. Может, использовать её вместе с каким-либо ещё хорошо знакомым паттерном, например, 1-2-3, на пробой волатильности либо ещё как-то?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Serp

  • 431
  • 89

Я думаю, в лоб эту систему не поторгуешь без соответствующего опыта, тем так, чтобы как её автор провести непрерывную сотню плюсовых сделок. Может, использовать её вместе с каким-либо ещё хорошо знакомым паттерном, например, 1-2-3, на пробой волатильности либо ещё как-то?

не С ПАТТЕРНОМ. а это он и есть

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Blyamchik

Blyamchik

  • 34
  • 31

Просмотрел два раза видео.. Так и не понял. Ведь в случае непрерывного тренда в определенную сторону наш индикатор будет постоянно указывать на то, что последний бар фокусный. Но это ведь ни в коем случае не дает повода думать, что от этого фокус бара цена отскочит. Индикатор постоянно будет перерисовываться.

На истории это выглядит красиво, но ведь окончательно зона формируется спустя заданное число баров. Следовательно по правилам стратегии нам входить уже будет поздно.
Отсюда вопрос: как нам быть, в момент, когда индикатор рисует оранжевую зону?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

aaruzz

aaruzz

  • 37
  • 11

1) Нужно изначально поставить Н так, чтобы вероятность сработки полной зоны (спрпава и слева) была больше 90%.
2) Далее запустить тест по второму индикатору, и потестить вход после 2-3 бара, вычислить число true problem bars и отнять из вероятности сработки полной зоны. У меня получилось 82 процента.
3) Далее просчитать стоп, например не более х (за границей зоны + спред). И тейк = х*2.
4) Можно кинуть SMA 233 и работать от зон т.н. откатов, по тренду; либо только во время смены сессий с европы на америку, когда часто происходит разворот
5) Добавляем грамотный ММ и несколько некорелирующих инструментов, а так же разные ТФ, например М15 и Н4 и наслаждаемся

Спасибо за идею, и всем профита!

Добавлено: 25-10-2022 01:44:03

Просмотрел два раза видео.. Так и не понял. Ведь в случае непрерывного тренда в определенную сторону наш индикатор будет постоянно указывать на то, что последний бар фокусный. Но это ведь ни в коем случае не дает повода думать, что от этого фокус бара цена отскочит. Индикатор постоянно будет перерисовываться.

На истории это выглядит красиво, но ведь окончательно зона формируется спустя заданное число баров. Следовательно по правилам стратегии нам входить уже будет поздно.
Отсюда вопрос: как нам быть, в момент, когда индикатор рисует оранжевую зону?

нужно сделать длину H равной примерно длине импульсной волны на текущем ТФ, например 15-20, тогда уровень хоть и будет перерисовываться, но законченный уровень (его левая половина) будет с высокой вероятностью хаем или лоу. При короткой величине Н (3-4 бара), конечно, будет много ложных входов и частые выносы по стопу. Но на это есть статистика в верхнем левом углу. Ведь ниже 80 процентов вероятности работать хуже, чем при 85 процентах Изменено 25 октября, 2022 пользователем aaruzz

Методики расторговки маржинальных контрольных зон.

Лимитный ордер устанавливается назавтра (т.е. после закрытия американской сессии), после пробоя КЗ с закреплением, на внутренней границе следующей КЗ по тренду.
Цель 1 и Цель2 устанавливается при отскоке цены от уровня входа и образовании экстремума. И переносится незамедлительно, при обновлении экстремума.
При достижении ценой уровня Цель 1, 50% лота закрывается. По оставшейся части, стоп-лосс переносится на безубыток.

VLtreyder

  • 20 Апр 2022
  • #51

VLtreyder

  • 20 Апр 2022
  • #52

VLtreyder

  • 20 Апр 2022
  • #53

Третьим и последним известным мне исключением, является ситуация, когда после пробоя контрольной зоны с закреплением, раньше теста целевой контрольной зоны по тренду произошла коррекция с тестом коррекционной контрольной зоны ½.
Паттерн следует игнорировать.

Индикатор опционных уровней CME OI Levels

Недавно заинтересовался опционным анализом рынка, начал изучать отчеты биржи CME Group и пытаться что-то автоматизировать.

Немного о индикаторе CME VLevels.

Для тех, кто не в курсе.

CME Group – это Чикагская товарная биржа. На ней торгуется 40% всех мировых контрактов по опционам и фьючерсам. Биржа ведет прозрачную отчетность и каждый день публикует отчетные бюллетени. Нас же будут интересовать опционы на валюту EUR, GBP, AUD и т.д.

Из этих отчетов мы можем посмотреть реальные объемы торгов и уровни, на которых собрано большое количество опционных контрактов. И исходя из этих данных, с большей вероятностью предполагать, где может начаться разворот тренда, что бы выгодно занять позицию, или зафиксировать прибыль.

Далее о самом индикаторе.

Индикатор отображает на графике горизонтальные линии поддержки и сопротивления, на которых накоплен значительный открытый интерес (собрано большое количество открытых контрактов) на покупку или на продажу.

Так же выводит надпись, какое именно количество контрактов собрано на уровне и его изменение относительно предыдущего торгового дня.

Откуда берутся эти уровни?

Каждый день в 9:00 МСК специальный скрипт скачивает новый отчет, выбирает из него нужные данные для расчета и сохраняет в базу данных. Особо интересные уровни скрипт отмечает и отдает индикатору.

Немного о настройках и о том, что может индикатор.

Option_Month, Option_Year – выбираем за какой опционный месяц анализируем.

Get_Type – Тип уровней

  • OI по уровням – индикатор выбирает из всех страйков только те, на которых накопился значительный объем, и отображает на графике только их.
  • Большое нарастание OI – Индикатор смотрит на весь указанный опционный месяц и выводит на график только те уровни, на которых за один день было большое накопление объема. Какое именно можно указать в параметре Get_Value. То есть если мы указываем Get_Value = 1000, то на графике появятся только те уровни, на которых за один день было изменение открытого интереса более чем на +1000 контрактов.
  • Большой объем торгов – Индикатор смотрит на весь опционный месяц и выводит на график только те уровни, на которых за один торговый день было проторговано большое количество контрактов. То есть если мы указываем в Get_value = 1000, то на графике появятся только те страйки, на которых за один день торговый объем превышал 1000 контрактов в пределах одного уровня.
  • Получит сохраненные уровни — в личном кабинете на сайте каждый пользователь может сохранить только нужные ему уровни. Поставив настройку индикатора в это положение сохраненные пользовательские уровни будут отображаться на графике в торговом терминале.

GMT – выбор времени брокера, для корректного отображения линий

CALL_W1, CALL_W2, CALL_W3, CALL_W4, CALL_W5 – цвета линий для опционов CALL

PUT_W1, PUT_W2, PUT_W3, PUT_W4, PUT_W5 – цвета линий для опционов PUT

Text_size, Text_Color – индикатор пишет около каждой линии значение открытого интереса и изменение открытого интереса. Этим параметром вы можете регулировать размер и цвет шрифта для отображения.

Так же в ЛК на сайте вы можете более подробно анализировать все отчеты, с построением графиков и наглядным отображением Важных уровней. Для себя можете делать пометки и оставлять комментарии для дальнейших исследований.

Скачать этот и другие индикаторы Вы можете в ЛК на сайте vlevels.ru

Вложения

NSerega

Администратор
  • 14.11.2022
  • #2

VLevels

Активный участник
  • 14.11.2022
  • #3

Доступ даю бесплатно, думаю найдутся люди которые разбираются в опционном анализе больше чем я и натолкнут на новые мысли по этой теме.

Прошу модератора перенести тему в раздел: Автоматизация торгового процесса. MQL4 » Индикаторы форекс

magistr91

Местный знаток
  • 14.11.2022
  • #4

Друзья, всем привет.

Недавно заинтересовался опционным анализом рынка, начал изучать отчеты биржи CME Group и пытаться что-то автоматизировать.

Кто хочет потестировать индикатор, пишите в личку дам доступ.

Немного о индикаторе.
Для тех, кто не в курсе.
CME Group – это Чикагская товарная биржа. На ней торгуется 40% всех мировых контрактов по опционам и фьючерсам. Биржа ведет прозрачную отчетность и каждый день публикует. Нас же будут интересовать опционы на валюту EUR, GBP, AUD и т.д.
Из этих отчетов мы можем посмотреть реальные объемы торгов и уровни, на которых собрано большое количество опционных контрактов. И исходя из этих данных, с большей вероятностью предполагать, где может начаться разворот тренда, что бы выгодно занять позицию, или зафиксировать прибыль.

Далее о самом индикаторе.
Индикатор отображает на графике горизонтальные линии поддержки и сопростивления, на которых накоплен значительный открытый интерес (собрано большое количество открытых контрактов) на покупку или на продажу.
Так же выводит надпись, какое именно количество контрактов собрано на уровне и его изменение относительно предыдущего торгового дня.
Откуда берутся эти уровни?
Каждый день в 9:00 МСК специальный скрипт скачивает новый отчет, выбирает из него нужные данные для расчета и сохраняет в базу данных. Особо интересные уровни особо интересные уровни скрипт отмечает и отдает индикатору.

Фактически в самом индикаторе нет ничего секретного, он просто берет данные с сервера и показывает их на графике.

:demo:
Кому интересна тема Опционный анализ рынка форекс, присылайте в личку свой E-mail, вышлю вам ключ.

Маржинальные зоны на форекс

Все верно подсказали постов выше.
Вы сами в спецификации контракта можете это видеть:

Alextrade2022

  • 12.11.2022
  • #328

Владимир K

  • 17.11.2022
  • #329

Для начала надо понимать, что рынком "рулят" маркетмейкеры, в подавляющем большинстве случаев они направляют цену к нужным им уровням и разворачивают цену от уровней неприемлемым. А какие же уровни для них неприемлемы или нужны? Уровни на которых они получают прибыль от продажи опционных и фьючерсных контрактов! На минимумах и максимумах маркетмейкер разворачивает цену.

Стоит сразу оговорится, маркетмейкеров на рынке много, Forex является внебиржевым рынком, поэтому тут играет роль совокупность маркетмейкеров, так сказать, "кто сильнее, кому нужнее". К тому же на рынок выходят центробанки (см. темы Банковские уровни на форекс). поэтому не все так однозначно. Уровни работают, но это далеко не грааль. Они лишь помогают нам понимать саму структуру рынка.

Брокеры, дающие высокие бонусы:
ФОРУМ ОТ КРИТИЧЕСКИХ ЗОН МАРКЕТМЕЙКЕРОВ ФОРЕКС