ИНДИКАТОР ФОРЕКС ПЕРЕКУПЛЕННОСТИ ПЕРЕПРОДАННОСТИ

Лучшие Форекс брокеры 2021 года:

Индикаторы перекупленности и перепроданности Форекс

Технический анализ Форекс (как и других бирж) включает в себя важные понятия перекупленности (“overbought”) и перепроданности (“oversold”). Их используют в процессе прогнозирования и анализа фондовых, сырьевых и валютных рынков. Однако, многие трейдеры ошибочно трактуют данные состояния и принимают не самые удачные решения, когда рынок достигает перекупленности или перепроданности. Давайте разберёмся, в чём же суть этих рыночных состояний.

Рассмотрим 2 ситуации:

  1. На рынке сложилась ситуация, при которой цена резко и высоко выросла, и мы находимся в ожидании её понижения — в таком случае, рынок называют перекупленным.
  2. Ситуация на рынке такова, что цена резко и низко упала, и мы находимся в ожидании её повышения — в данном случае, рынок перепроданный.

Важно понимать, что описанные выше состояния актуальны для выбранного трейдером Форекс временного формата. В зависимости от этого, отдельные развороты могут быть всего лишь откатами в основной линии тренду, а не рыночными разворотами. Одной из основных задач трейдера является определение периода удержания позиций для корректного реагирования на ценовые колебания.

Как определить состояния перекупленности и перепроданности?

Такие индикаторы, как RSI, MACD, DeMarker, Keltner Channel, Stochastic, Momentum, Bollinger Bands лучше всего подходят для определения перекупленности и перепроданности. Наилучшие результаты показывают полосы Боллинджера, т.к. они дают возможность раннего входа в рынок. Не стоит забывать, что используемый таймфрейм также влияет на точность определения состояний. Помимо индикаторов Форекс следует обратить внимание на актуальные новостные сигналы и на минимумы/максимумы прошлого дня.

Рассмотрим подробнее принципы работы некоторых из используемых индикаторов.

Индекс относительной силы RSI

Если требуется проанализировать широкий ценовой диапазон, оптимальным выбором трейдера будет осциллирующий индикатор RSI. Он позволяет получать сигналы на основании кривой по шкале 0..100. Рекомендуется удерживать позицию до момента сильного сигнала, означающего процесс обратного движения. Весомые сигналы образуются вокруг линий перекупленности и перепроданности.

Рейтинг брокеров FOREX:

Трейдеров интересуют два уровня линии: 30 и 70. Если линия перешла отметку 70 – значит, восходящий тренд подошёл к концу. Если линия приблизилась к 30, то это является свидетельством окончания нисходящего тренда.

Определение перекупленности и перепроданности индикатором Stochastic

Осциллирующий индикатор Stochastic хорошо подходит для определения уровней перекупленности и перепроданности на ранних стадиях. При индикации выше 80 считается, что достигнута перекупленность, ниже 20 – перепроданность, что и используется трейдерами при открытии позиций. Идеальной ситуацией считается момент появления высоких максимумов и минимумов, что является признаком начала противоположного движения.

Применение Price Action положительно сказывается при работе с индикатором Stochastic, так как паттерны могут послужить дополнительным сигналом.

Индикатор перекупленности и перепроданности MACD

Принцип работы осциллирующего индикатора MACD заключается в оценке сближений и расхождений в динамике изменения курса. Современная версия данного индикатора содержит гистограмму и сигнальную линию. Отклонение гистограммы от сигнальной линии является признаком перепроданности и перекупленности.

Индикатор Momentum для нетрендовых рынков

В случае, когда рынок находится вне тренда, используется индикатор Momentum. Он относится к классу осциллирующих, то есть, перекупленность и перепроданность диагностируется как переход кривой в максимальное или минимальное значение. Считается, что для лучшего понимания изменений в трендах удобно использовать индикатор скользящая средняя.

Сильное преимущество Momentum в том, что он позволяет определять возможные точки разворота до самих фактов разворотов.

Надежные Форекс платформы:

Индикатор перекупленности и перепроданности DeMarker

Осциллирующий индикатор Демарка используется при анализе как часовых графиков, так и дневных таймфреймов. Ключевыми показателями при работе с DeMarker являются значения 0.7 (признак перекупленности) и 0.3 (признак перепроданности).

Как и большинство осцилляторов, DeMarker определяет дивергенцию и конвергенцию. Дивергенция Форекс представляет собой ситуацию, при которой цена достигает свой новый максимум, а индикаторы не могут подтвердить это состояние. Конвергенция Форекс — обратная ситуация, при которой цена достигает своей новый минимум, и это не подтверждается индикаторами.

Индикатор перекупленности и перепроданности Keltner Channel

Индикатор Keltner Channel относится к классу трендовых. Каналы Кельтнера по своему принципу похожи на Bollinger Bands, и определяют изменения в средних скользящих. Эти изменения важны для последующего прогнозирования прорывов в канале.

Если текущая цена находится ниже средней скользящей, рекомендуется дождаться её возврата в канал, чтобы исключить ложный прорыв в канале.

Аналогично, если текущая цена выше средней скользящей, следует подождать её возврата в канал, потому как есть вероятность ложного пробоя.

Индикатор перекупленности и перепроданности Bollinger Bands

Считается, что использование индикатора полосы Боллинджера даёт наиболее качественные результаты в процессе анализа рынка. Данный индикатор представляет собой 3 полосы: верхняя, нижняя и центральная. При достижении ценой верхней полосы, считается, что достигнуто состояние перекупленности, и цена вскоре упадёт к центральной полосе. Если цена достигла нижнюю полосу, то наступила перепроданность, и цена в скором времени вырастет до уровня средней полосы.

Однако, следует учесть, что не всегда достижение ценой верхней или нижней полосы является абсолютным признаком будущего разворота – для подтверждения рекомендуется использовать другой индикатор или свечные фигуры.

Перекупленность и перепроданность – достаточно редкие состояния. Большую часть времени цена на рынке находится в средневзвешенном состоянии, т.е. колеблется между максимумом и минимумом. Отделение ложных посылов рынка от истинных сигналов является одной из главных задач трейдера, и зачастую вводит в заблуждение новичков. Грамотным подходом в данном случае будет умелое комбинирование индикаторов в нужные моменты, а также использование различных подходов и стратегий Форекс в определении состояний перекупленности и перепроданности.

Индикаторы Перекупленности и Перепроданности: ТОП 3 + Скачать

Какие из индикаторов являются наилучшими для определения Перекупленности и Перепроданности, а также что вообще значат эти термины и как с помощью этого заработать? Читайте дальше и все узнаете. А еще скачайте модифицированные версии индикаторов с Алертами для MT4!

Определение зон перекупленности и перепроданности может стать важной частью успешной торговой стратегии, а ведь всем трейдерам нужна именно такая. Чтобы точно входить в рынок на разворотах тренда и максимально наращивать прибыль, долго оставаясь в рынке. Существует ряд индикаторов, которые помогут вам быстро и без особых усилий найти такие зоны, но нужно уметь правильно ими пользоваться.

К счастью, на нашем сайте вы найдете всю необходимую информацию об индикаторах перекупленности и перепроданности и обо всем остальном, что только может понадобиться трейдеру. Чтобы добиться существенных результатов, рекомендую обстоятельно подойти к прочтению этой статьи и кто знает, быть может это именно то, чего вам не хватает для успешной торговли на форекс.

Индикаторы Перекупленности и Перепроданности Форекс

Далее рассмотрим такие индикаторы, дадим ссылки на их подробные обзоры. Там же вы можете скачать индикаторы перекупленности и перепроданности для MT4. С Алертами и другими крутыми функциями, все одинаково популярны и удобны, выбирайте чисто на свой вкус. В нашем ТОПе они расположены просто в случайном порядке, а не от Лучшего к Худшему.

Итак, ТОП 3 Индикатора Перекупленности и Перепроданности!

RSI (Relative Strength Index) — индекс относительной силы, разработан Уоллесом Уайлдером и был описан автором в журнале Futures в 1978 и сразу завоевал мировую известность среди трейдером. Суть работы заключается в том, что он сравнивает текущую «силу» торгового инструмента с предыдущими показателями. Зоны Перекупленности и Перепроданности находятся в окне индикатора сверху и снизу, соответственно и обозначены пунктирными линиями. Все можно настраивать, читайте подробности по приведенной выше ссылке.

Стохастик (Stochastic Oscillator) — покажет зоны перекупленности и перепроданности и не только. Как видите, внешне напоминает RSI, но со своими особенностями. Автор Стохастика Джон Лейн на протяжении 60 лет успешно торговал по этому индикатору. Одними из самых сильных сигналов он считал именно перекупленность и перепроданность, а также конвергенцию и дивергенцию около зон перекупленности и перепроданности 80 и 20. Обязательно читайте подробное описание работы этого индикатора.

Многие другие, менее популярные индикаторы перекупленности-перепроданности используют те же принципы, что и Стохастик, поэтому изучив работу с этим индикатором вы автоматически изучите еще с десяток. Так что не медлите и начинайте прямо сейчас.

Bollinger Bands

Bollinger Bands (Полосы Боллинджера) внешне отличается от предыдущих двух, но принцип работы схож. Центральная линия — средние, нормальные цены. Верхняя — зона перекупленности, а нижняя — перепроданности, соответственно.

Все это очень старые и зарекомендовавшие себя десятилетиями индикаторы. Их авторы стали миллионерами или, по крайней мере, очень обеспеченными людьми. Кроме того, все они являются авторами книг по биржевому анализу, выступали по телевиденью, читали лекции и проводили семинары по всему миру.

Преимущества и недостатки индикаторов Перекупленности и Перепроданности

Плюсы:

  1. Все делается автоматически. Когда-то трейдеры сидели и считали все эти показатели сами, с помощью формул на листочках. И графики тоже чертили вручную! А сейчас можно даже посмотреть графики онлайн со всеми необходимыми функциями. Вот это было время… Сегодня же, к счастью, у вас есть возможность просто поставить на график индикатор, который все сделает за вас. Не ошибется в расчетах, сэкономит время и силы. Красота!
  2. Легкость в изучении. Вам не потребуется много времени, чтобы научиться работать с этими индикаторами перекупленности-перепроданности. Статьи на нашем сайте написаны простым и понятным языком, есть много видео, в которых все специально объясняется максимально доступно для всех.
  3. Все настраивается под каждого трейдера. По ссылкам, что я привел выше, вы можете скачать модифицированные версии соответствующих индикаторов и это позволит вам еще больше настроить все параметры, вплоть до цветом и прочего так, как вам нравится.
  4. Отсутствие субъективности. Вы смотрите на график каждый раз немного по разному, задумывались ли вы об этом? В зависимости от настроения, от усталости, от успешности своей торговли вы каждый раз реагируете на происходящее немного иначе. Это на самом деле мешает. Потому что рынку нет дела до вашего настроения и хорошо ли вы себя чувствуете, он беспощаден и безжалостен. А вот с помощью индикаторов можно нивелировать эти моменты. Ведь, как я уже сказал, индикатор — просто формула, у нее нет чувств и эмоций. Она каждый раз выдает сухие расчеты и таким образом обрабатывает котировки на графике. И вы уже вне зависимости от своих субъективных суждений видите результат — перекупленность или перепроданность и можете принимать решения о покупке или продаже актива гораздо более взвешенно.

Минусы:

Я бы выделил такой минус, он относится вообще ко всем индикаторам, в связи с этим, для более глубокого понимания можете ознакомиться со статьей Что такое индикаторы. Ни один индикатор не является «Святым Граалем». Это, по сути, просто математические формулы, результаты вычисления которых выводятся на экране в виде линий, полосок, столбиков и чего угодно еще. Это, безусловно, облегчает восприятие и делает данные наглядными, но не является 100%-ной гарантией того, что каждый отдельно взятый сигнал будет приносить прибыль. Так уж устроены все финансовые рынки, гарантий нет.

Но миллионы трейдеров по всему миру используют индикаторы перекупленности и перепроданности, хотя и знают, что никаких гарантий нет. Но предупрежден — значит вооружен! Учитывайте то, что только что узнал и все у вас будет хорошо.

Подытожим

Как я уже сказал, все эти индикаторы хороши по-своему и сложно выделить какой-то один лучший индикатор перекупленности перепроданности. Так что я рекомендую прямо сейчас ознакомиться с описанием каждого и опробовать его на демо счете. А там уже ориентируйтесь на ваши ощущения — что нравится больше. Какой индикатор для вас предпочтительнее, какие сигналы воспринимаются легче. Обучение не займет у вас много времени, но вы сможете значительно улучшить свои торговые результаты, если освоите эти нехитрые инструменты, так что приступайте к изучению, это полезно!

Индикатор перекупленности и перепроданности

Сейчас на финансовых рынках тревожное настроение. Вроде все активы растут, экономики восстанавливаются, индексы создают новые исторические максимумы. Но все эксперты говорят и перекупленности. Для многих инвесторов данное понятие не совсем понятно что это значит и как определить зоны перекупленности. Сегодня обсудим эти понятия, а также выберем оптимальный индикатор перекупленности и перепроданности, чтобы каждый инвестор мог самостоятельно проанализировать выбранный актив и увеличить заработок.

  • Перекупленность и перепроданность что это такое простыми словами,
  • Как определить,
  • Индикатор перекупленности и перепроданности,
  • Индикаторы без перерисовки,
  • Выбираем лучший остиллятор,
  • Отчет инвестора.

Перекупленность и перепроданность что это

Под перекупленностью подразумевается интервал времени, когда 95-98% инвесторов уже купили актив и не продают его, а желающих войти в сделку по текущей цене практически нет. Это объясняется экономической нецелесообразностью, которой способствует ряд фундаментальных и (или) новостных факторов. Ценовой диапазон, в котором на стоимостных максимумах остатки покупателей вяло покупают активы, называется зона перекупленности. Любая негативная новость приведет к тому, что инвесторы начнут фиксировать прибыль и рынок стремительно начнет падать.

Противоположную ситуацию называют перепроданностью, т.е. это период, когда крупные инвесторы продают актив после появления негативной информации о финансовом инструменте. При этом покупатели ждут разрешения ситуации и не торопятся инвестировать в данный актив. В этот момент торги ведутся в зоне перепроданности.

Как видите, умение определять перекупленность и перепроданность акций, валютный пар и других активов очень важно для инвестора, позволяя удачно войти и выйти из сделки с максимальным профитом.

О том, как определить перепроданность или перекупенность американского фондового рынка хорошо раскрыто в видео.

Чтобы сделать это на конкретном инструменте лучше воспользоваться соответствующими индикаторами технического анализа.

Индикатор перекупленности и перепроданности

  1. Stochastic (STS).

Индикатор Stochastic (STS) широко используется инвесторами во всем мире. Он хорошо работает на всех типах финансовых рынков – от форекс до фондовой биржи и товарных рынков.

Для правильной интерпретации индикатора Stochastic есть две линии – уровень перепроданности (значение 20) и уровень перекупленности (значение 80). Таким образом, он очень похож на индикатор RSI.

Из-за динамической генерации сигнала существует несколько способов интерпретации индикатора. Первый информирует инвестора о возможности покупки или продажи данного инструмента. Такой сигнал появляется, когда линия осциллятора пересекает один из двух уровней:

  • Если индикатор пробивает отметку 20 (перепроданность) снизу, это сигнал на покупку для инвесторов. На графике под номерами 1-3.
  • Если индикатор пробивает отметку 80 (уровень перекупленности) сверху, это сигнал к продаже для инвесторов.

Обратите внимание, что данный индикатор может давать должные сигналы даже на таймфреймах H4-D1. Поэтому лучше сочетать его с одним из нижеизложенных.

2. Индикатор CCI

CCI – индикатор, широко используемый трейдерами по всему миру. Он идеально подходит для обозначения моментов, когда цена данного инструмента переоценена или недооценена. Этот индикатор также можно использовать для выявления расхождений, что поможет вам принимать более обоснованные инвестиционные решения.

CCI основан на типичной цене, которая определяется на основе значения максимума, минимума и цены закрытия. Результатом осциллятора CCI является число, которое выражает статистическое расстояние, которое отделяет текущую цену от скользящей средней. В зависимости от направления и силы отклонения от среднего могут формироваться тренды. Их надлежащий анализ – ценное руководство для принятия правильных инвестиционных решений.

Интерпретация осциллятора CCI относительно проста и может быть сравнена с анализом индикаторов, таких как RSI или MACD. Как уже упоминалось, значение мер колеблется вокруг средней линии, значение которой определяется базовой ценой. При анализе этого индикатора ключевыми являются два значения: +100 и -100. Первый (+100) указывает на переоценку и является предвестником возможного снижения цены, а второй (-100) – признаком недооценки данного инструмента, что может означать, что в ближайшем будущем стоимость инструмента пойдет вверх.

На графике отмечены несколько моментов, когда значение CCI превышает предел +100 или -100.

Эксперты рекомендуют подкреплять сигналы другими индикаторами, такими как RSI , а не только CCI. Это позволит более эффективно анализировать текущие тенденции.

3. Индикатор Momentum

Индикатор Momentum – не самый популярный индикатор перекупленности и перепроданности, но также позволяющий определить точки перепроданности и перекупленности. К сожалению, они не определяются так точно, как с осциллятором RSI. Это связано с тем, что часть работы придется выполнять самостоятельно, например, определять предельные значения. Это может быть неудобно для начинающих инвесторов.

Эксперты рекомендуют обозначать области перепроданности и перекупленности таким образом, чтобы рассчитанный моментум составлял только 15-20% времени. Существует также более консервативный подход, который рекомендует использовать временное измерение 10%.

Интерпретировать Momentum в таких обозначенных зонах можно следующим образом:

  • Сигнал на покупку возникает, когда моментум находится в зоне перепроданности и начинает расти. На графике обозначены номерами 1 и 2.
  • Импульс к продаже возникает, когда значение Momentum находится в области перекупленности и начинает снижаться. На картинке №3.

Дополнительным способом интерпретации сигналов, исходящих от индикатора Momentum, является анализ точек пересечения нулевых значений. Если линия осциллятора пересекает его снизу, это сигнал к открытию длинной позиции. Если, индикатор пересекает нулевой уровень сверху, трейдер должен рассматривать возможность открыть короткую позицию.

Индикаторы перекупленности и перепроданности без перерисовки

4. Индикатор DeMarker.

Индикатор DeM позволяет сравнивать текущие цены с историческими данными, что может быть полезно для многих. DeMarker имеет характер осциллятора, состоящего из одной линии. Обозначаемый им диапазон составляет от 0 до 1 – предполагается, что предельные значения составляют 0,3 и 0,7. Если значение индикатора DeMarker достигает уровня 0,3, речь идет о продаже рынка, а после пробития уровня 0,7 – о перекупленности рынка. Для инвесторов это сигналы к открытию длинных и коротких позиций.

Интерпретация индикатора:

  • Если значение индикатора пробивает 0,3, это сигнал для инвестора о том, что в ближайшее время появится восходящий тренд.
  • С другой стороны, превышение порога 0,7 означает разворот тренда и тенденцию к снижению.

В качестве сигнального индикатора он может информировать трейдера о возможном изменении тренда. Важно отметить, что, как и в случае со многими другими инструментами технического анализа, также с индикатором DeM, можно выбирать различную длину периодов – количество анализируемых периодов зависит от принятой стратегии.

5. Процентный Диапазон Вильямса.

Создателем индикатора является американский трейдер, писатель и политик Ларри Вильямс. Известная фигура в сообществе инвесторов, потому что он не только отвечает за создание индикатора Williams Percent Range, но и изобрел еще один популярный индикатор – Ultimate Oscilator.

Созданный им индекс входит в группу важнейших осцилляторов технического анализа. Он был создан с учетом суточного интервала, но вы должны знать, что когда он был изобретен, вычислительные возможности были намного меньше, чем сейчас. Сегодня Williams’ %R также обычно используется на более коротких временных интервалах.

Индикатор благодаря своей структуре позволяет считывать несколько сигналов, наиболее важные из которых касаются переоценки и недооценки рынка:

  • переоценка инструмента должна происходить при значении индикатора выше отметки -20. Для инвесторов это сигнал к началу продаж (№2 и 4 на графике).
  • рынок недооценен, когда значение Williams’ %R находится между -80 и -100 (на скрине № 1 и 3). Для трейдеров это сигнал к покупке инструмента.

Многие трейдеры, использующие осциллятор процентного диапазона Вильямса, используют более консервативные уровни перекупленности и перепроданности. Часто они принимают такие низкие значения, как -10 и -90.

Благодаря функциональности и совместимости с другими инструментами, Williams’ %R стоит добавить в арсенал используемых индикаторов технического анализа. Самое главное, что он подойдет для краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных вложений.

Каждый из вышеуказанных индикаторов показывает перекупленность и пепепроданность. Но давайте посмотрим их в действии на примере моей недельной торговли акциями и валютными парами.

Лучший индикатор перекупленности и перепроданности

По акциям Unum (UNM) 25.02. отчетлива видна перекупленность по индикаторам RSI и Stochastic (STS). Поэтому закрыл позицию в +18,25%. В данном случае оба индикатора сработали на отлично.

Индикаторы DeMarker и Williams’ %R также отразил перепроданность, но второй сделал это быстрее.

Для меня удобнее работать со Стохастиком, поэтому Momentun сравнивал с ним.

В итоге за неделю тестирования определил 3-ку лучших:

  1. Stochastic (STS),
  2. Momentum,
  3. RSI, про работу с которым написана отдельная статья.

Отбор производился по легкости интерпретации и точности сигналов. Результаты работы смотрите в таблице.

Инструмент Начало недели Конец недели Прибыль/убыток в $ Доходность в %
Вложения в собственный бизнес
Интернет-магазин 9200 104 1,13
Интернет проекты (сайты) 4000 173 4,33
Итого 13200 277 2,10
Самостоятельная торговля на форекс
Счет в FxPro 1892,23 2228,54 336,31 17,77
Счет в Roboforex 5903,04 5920,94 17,9 0,30
Счет в Amarkets 1213,44 1213,44 0,00
Итого 9008,71 9362,92 354,21 3,93
PAMM-счета FxOpen
Goodsense 311,50 311,27 -0,23 -0,07
SuperSpeculativ 297,81 325,59 27,78 9,33
Остаток на счете 274,41 274,41 0,00 0,00
Итого 883,72 911,27 27,55 3,12
Инвестирование в криптовалюту
Ethereum (ETH) 800 800 0,00
Ripple (XRP) 800 800 0,00
Litecoin (LTC) 550 550 0,00
Stellar (XLM) 350 350 0,00
Итого 2500 2500 0,00
Вложения через БКС Брокер
Газпром (GAZP) 400 400 0,00
ФСК ЕЭС (FEES) 238,04 238,04 0,00
Mail 562,74 562,74 0,00
КАМАЗ (KMAZ) 326,79 352,87 26,08 7,98
Моск. биржа (MOEX) 632,66 632,66 0,00
Сбербанк (SBERP) 651,91 685,98 34,07 5,23
Черкизово 704,52 704,52 0,00
Яндекс 993,11 993,11 0,00
Сургутнефтегаз (SNGS_P) 1074,33 1074,33 0,00
Остаток на счете 2279,99 2279,99 0,00
Итого 7864,09 7924,24 60,15 0,76
Брокерский счет Тинькофф Инвестиции (только акции МосБиржи)
Интер РАО (IRAO) 138,3 138,3 0,00
Остаток на счете 495,07 495,07 0,00
Итого 633,37 633,37 0,00
Брокерский счет Interactive Brokers
Realty Income (O) 2022,71 2022,71 0,00
Stride (LRN) 1099,38 1099,38 0,00
Pfizer (PFE) 1087,77 1087,77 0,00
Dynex Capital (DX) 1787,7 1787,7 0,00
Smith & Wesson (SWBI) 833,25 833,25 0,00
MGIC Investment (MTG) 897,64 897,64 0,00
Enerplus Corp (ERF) 969,6 969,6 0,00
Stag Industrial (STAG) 1354,41 1354,41 0,00
AGNC Investment (AGNC) 787,8 787,8 0,00
Navient (NAVI) 791,84 791,84 0,00
UNITIL Corp (UTL) 1212 1324,62 112,62 9,29
Phillips 66 (PSXP) 759,01 759,01 0,00
Остаток на счете 2697,92 2697,92 0,00
Итого 16289,03 16401,65 112,62 0,69
Stock RoboForex (CFD-контракты)
VOLKSWAGEN AG (VOW) 603 603 0,00
Kroger (KR) 669,5 669,5 0,00
Zoom (ZM) 1522,5 1522,5 0,00
American Tobacco (BTI) 2547,4 2547,4 0,00
PET Acquisition (WOOF) 902,75 902,75 0,00
ViacomCBS (VIAC) 733,5 733,5 0,00
Aflac Inc (AFL) 1126,5 1248,5 122 10,83
Werner Interprises (WERN) 1191 1191 0,00
Ellington Financial (EFC) 1048 1048 0,00
Juniper Networks (JNPR) 846,75 846,75 0,00
Unum (UNM) 827,5 978,5 151 18,25
Progressive Corp. (PGR) 1279,5 1357,5 78 6,10
Leggett and Platt (LEG) 825,5 886,5 61 7,39
Newmont Mining (NEM) 1133,5 1133,5 0,00
Barrick Gold (GOLD) 795,5 795,5 0,00
Summit Materials (SUM) 700,5 700,5 0,00
US Concrete (USCR) 953,5 953,5 0,00
Vornado Realty Trust (VNO) 904 904 0,00
WEC Energy (WEC) 1218 1262,25 44,25 3,63
Franklin Resources (BEN) 394,5 394,5 0,00
Остаток на счете 8372,28 8372,28 0,00
Итого 28595,18 29051,43 456,25 1,60
CFD на акции через FxPro (MT4)
Altria 1418,7 1573,8 155,1 10,93
BofAmerica 892,2 1090,8 198,6 22,26
M.Stanley 1015,2 1185 169,8 16,73
AT&T 997,65 1034,8 37,15 3,72
Verizon 1084,2 1128,5 44,3 4,09
MerkCo 1118,7 1118,7 0,00
Oracle 919,2 919,2 0,00
P&G 1270,2 1270,2 0,00
Cisco 1121,2 1121,2 0,00
Nike 1329,2 1329,2 0,00
Papa Johns 864,2 864,2 0,00
Остаток на счете 5193,01 5193,01 0,00
Итого 17223,66 17828,61 604,95 3,51
Вложения в недвижимость
Сдача в аренду 5300 60 1,13
Нераспр. прибыль 24154,01
Итого 125651,77 127604,50 1952,73 1,55

Прокомментирую кратко цифры по отчету:

  • По магазину новых заказов мало, у всех праздничное настроение и электрикой мало кто интересуется. Со старых заказов + текущие с низкой маржинальностью +104$.
  • Интернет-проекты подросли +173$. Поработал над скоростью сайтов, теперь ожидаю реакцию поисковых систем.

На этой неделе активно торговал через FxPro золотом и нефтью. Часть сделок переводил в безубыток, т.к. был неуверен в рынке и их вышибало. Они отмечены красным. Итоговый профит составил 336,31$.

По Робофорекс часть депозита занята сделками, которые сейчас в минусе. Зафиксировал профит +17,9$ только по одной сделке. Общий доход с самостоятельной торговли на форекс +354,21$ или 3,93% от депозита.

По памм счета FxOpen порадовал SuperSpeculativ (9,33%), который и просадку прошлой недели отыграл и в плюс вышел. Даже с учетом небольшого слива Goodsense прибыль за неделю по памм счетам составила 3,12% от депозита.

По российским акциям через БКС Брокера зафиксировал прибыль +7,98% по КАМАЗ (KMAZ), т.к. недавно пообщался с поставщиками завода. По их словам дела там обстоят не очень. Молодежь на работу не идет, т.к. зарплата приближена к минималке. Эти слова подтвердились несколькими работниками завода. Закрыл Сбербанк (SBERP) в +5,23%, т.к. думаю банковский сектор упадет сильнее остальных, если возникнет паника на рынке. Общая доходность по российским ценным бумагам +60,15$.

В Interactive Brokers собираю долгосрочный портфель с дивидендным уклоном, но придерживаясь перевода части депозита в кэш, продал UNITIL Corp (UTL) в + 112,62$ или 9,29%.

В rTrader брокера Roboforex продолжаю фиксировать прибыль по акциям страховых компаний 122$+151$ (18,25%) +78$ = 351$. Продал Leggett and Platt в +7,39% и WEC Energy (WEC) в +3,63%. Из новых приобретений только Franklin Resources (BEN), который покупал от 89-периодной скользящей средней. Доходность по данному брокеру 1,6% или 456,25$.

Торговля CFD на акции через FxPro выдалась более прибыльной +604,95$ или 3,51%. Максимальную доходность в 22,26% показали акции BofAmerica.

Любой вышеперечисленный индикатор перекупленности и перепроданности не может быть основным инструментом технического анализа. На их основе инвестор получает слишком мало информации. Однако они будут отлично работать вместе с другими индикаторами, такими как RSI или MACD, которые генерируют большее количество сигналов. Что немаловажно, любой из них идеально подходит для многих типов финансовых инструментов – форекс, фондовой биржи, товаров и золота.

Точный индикатор перекупленности и перепроданности на форекс!

Доброго времени суток, коллеги трейдеры и читатели нашего сайта! Сегодня рассмотрим один из лучших индикаторов перекупленности и перепроданности на форекс!

Как известно, при грамотном использовании, форекс индикаторы отлично помогают трейдерам быстро и эффективно анализировать рынок! В этом их основная суть, – облегчить работу трейдера.

Именно это и делает сегодняшний индикатор, который показывает зоны перекупленности и перепроданности! Скачать Вы его сможете в конце статьи, зайдя в форекс каталог!

Данный индикатор называется Overbought Oversold . Его Вы можете использовать как самостоятельный инструмент для торговли, так как его сигналы довольно точные и качественные! Но, я всё же рекомендую использовать его как один из фильтров для Вашей надежной торговой стратегии!

Специально для Вашего удобства нами были подобраны оптимальные настройки и правила работы по нему!

Итак, после установки индикатора. Вы увидите, что индикатор представляет из себя линию, которая располагается в подвале терминала MetaTrader4.

Настройки индикатора на примерах ниже вот такие:

Как торговать с помощью индикатора перекупленности и перепроданности?

Здесь все довольно просто.

  • Если линия индикатора выше, либо равна значению 8 – значит ищем продажи.
  • Если же линия индикатора ниже, либо равна значению 2 – торгуем на покупку.

Смотрите скриншот с терминала ниже:

Торговать по данному индикатору весьма просто и легко. Открытые позиции фиксируем либо по трейлинг стопу, либо при достижении уровней 6.5 (для сделок на покупку) и 3.5 (для сделок на продажу).

Наиболее качественные и надежные сигналы индикатор дает на таймфрейме H4. Здесь меньше ложных сигналов, да и получаем солидный профит по 50-300 пунктов за каждую сделку.

Ниже Вы можете посмотреть пример точки входа на продажу. Линия индикатора поднялась до значения 8, значит можно искать продажи. Выходим из позиции, когда линия индикатора дойдет до уровня 3.5. Сделка принесла нам 247 пунктов на 4 знаке.

А вот ниже еще пример точки входа только уже на покупку (BUY). Сигнальная линия индикатор опустилась до значения 2. После этого можно искать покупки. Выходим из позиции при достижении индикатора значения 6.5 . Сделка принесла нам 526 пунктов.

На этом все, уважаемые читатели! Тестируйте, действуйте и применяйте в работе! Прежде чем торговать на форекс по любой стратегии – сначала отработайте ее на демо счете и протестируйте на истории и только после этого открывайте реал. Попробовать поторговать без рисков можно также на бонусные деньги от компании. ( Получить Бонус 1500$ ).

Скачать индикатор можно из форекс каталога ! По кнопке ниже сам архив с индикатором перекупленности/перепроданности. Пароль на все архивы в письме после подписки на форекс каталог.

Настоящий индикатор перекупленности и перепроданности для форекс и биржи

Многие начинающие трейдеры форекс, бинарных опционов, а также фондовой биржи, первым делом как правило узнают об индикаторах и торговых системах построенных на них, достаточно быстро понимают что это мало перспективно. Однако в действительности виноваты не индикаторы, виноват «корявый» подход, которые пропагандируется людьми слабо знакомыми с трейдингом, которые пишут свои статьи и видео основываясь на своём исключительно теоретическом опыте, либо вовсе на чужие такие же статьи!

Пример тому «перекупленность» и «перепроданность» таких индикаторов, как стохастик или RSI, ну или нескольких десятков других осцилляторов. «Знатоки» трейдинга почему-то считают, что если график осциллятора выходит за границу неких значений, то это сигнал к тому, что рынок перекуплен и начнёт падать, либо перепродан и станет расти. В чём важнейшие ошибки:

1 — Как правило подобные «эксперты» вообще не понимают, что такое рыночный контекст или фон, а еще проще говоря — тренд! Не учитывать напраление движения цены на графике это полнейшая глупость, которая в 100% случаев оставит вас «без штанов». За перекупленность или перепроданность берется некое значение, для RSI например 80 и 20, а иногда еще хуже 70 и 30, и даётся рекомендация покупать при 20 и продавать при 80, ну а что же получается по факту.

Если мы попытаемся продавать растущий тренд, то мы сольёмся почти моментально, особенно при значениях 30/70! Посмотрите как часто в тренде вверх цена достигает нужного значения в диапазоне 70-80!

И одновременно с этим мы видим, что цена никогда не достигает противоположного значения, т.е. если мы растём цена будет касаться значений 70-80 и не будет касаться значений 20-30, тоже самое и в обратном направлении.

Гораздо правильнее пытаться покупать от значений 30-40 пока цена в фазе тренда и выделить эту зону как необычную поддержку:

И делать тоже самое со значениями 60-70 при падающем тренде! У многих возникнет вопрос, а где он тренд? Как понять когда он заканчивается? Это можно сделать понимаю то, как тренд развивается, а об этом я рассказывал в нескольких статьях:

Определить действительный разворот тренда с помощью перекупленности можно более эффективно с помощью трендовых линий! Для примера я взял произвольный участок графика и выделил на нём все моменты где цена показывала тренды, в которых можно было выделить 3 и более касаний линии тренда(сверху для роста и снизу для падения), что у меня вышло? За 2 недели 5ти минутного графика, всего лишь один прорыв и уход в зону перекупленности или перепроданности и он стал успешным сигналом на разворот:

В некоторых местах я перечерчивал линии с учётом измений:

Но только один пример и он успешен!

Однако стоит заметить, что данный метод проще всего торговать с подтверждением смены тенденции, а сделать это можно по тем же правилам, о которых я уже упомянул:

И третий метод торговли перекупленности и перепроданности это «пиковые» значения осцилляторов с дивергенцией!

Также стоит отметить, что тут необходимо подтверждение смены тенденции. Под пиковым значением я понимаю, крайне редко встречающееся значение, например у индикатора RSI это значение выше 85 и ниже 15. Смотрим примеры, я выбрал все момент на часовом графике EUR/USD за пол года:

Проверяем есть ли подтверждения в виде пробоя уровня смены тенденции:

Пробоя нет, а значит и нет сигнала к продаже. Следующий пример с хорошим разворотом:

Снова проверяем пробой уровня! Здесь он наблюдается и мы получаем сигнал к снижению:

В следующем примере нет пробоя уровня и нет разворота:

Следующий пример снова даёт хороший сигнал:

Цена пробивает сначала первый уровень с младшего ТФ, а затем и второй:

Еще на одном пример нет дивергенции, но

Но по факту подтверждения смены тенденции цена все таки делает хорошее движение вверх: И последний пример и снова хороший сигнал, хотя тренд вниз и не стал глобальным:

Вот три примера того, как торговать перекупленность и не попасть в убыток, будь то форекс или другие финансовые инструменты!

Перекупленность и перепроданность: почему это важно?

Термины «перекупленность» и «перепроданность» на Форекс описывают кратковременные экстремумы цен рыночных инструментов. Их применяют, чтобы сказать, что цена ушла слишком далеко в определённом направлении. Перекупленность означает, что цена ушла слишком высоко; перепроданность – слишком низко.

Статью подготовил трейдер-аналитик AcademyFX Александр Ларин.

Слишком — это сколько?

Перекупленность представляет собой явное увеличение цен в процентном соотношении в течение нескольких дней, выше нормы или продолжительную серию дней, когда цена движется в одном и том же направлении. Например, акции могут быть перекуплены, потому что они подскочили на 5% в течение 3-х дней – больше, чем обычно – или потому что в течение 6 дней они последовательно росли, что также необычно. Перепроданность значит обратное: чрезмерное падение или продолжительная серия дней, когда цена закрывается ниже.

Когда торговый инструмент перекуплен, это говорит о том, что покупатели затолкали цену слишком высоко и следует ожидать реакции, именуемой возвратом цены вниз. Когда инструмент перепродан, это значит, что продавцы загнали курс слишком низко, и следует ожидать реакции, именуемой возвратом цены вверх.

Причины перекупленности и перепроданности

Инвесторы часто слишком эмоционально реагируют на новости – их желание покупать или продавать может заставлять цену двигаться слишком далеко в том или ином направлении. Покупки порождают покупки, а продажи порождают продажи. Покупатели могут покупать потому, что цена движется вверх; продавцы могут продавать потому, что цена движется вниз. В некоторой точке данное движется истощается, возникает коррекция – движение в противоположном направлении. Например, совет управляющих ФРС принял решение снизить ставку рефинансирования. Это может привести у усиленным покупкам в течение ближайших нескольких дней. Серия плохих отчётов по долговому кризису в Европе способна спровоцировать усиленные продажи. Правда, потом инвесторы начинают осознавать, что действия федрезерва не решают всех проблем, а Европа остаётся Европой, так что цены постепенно возвращаются к первоначальным значениям.

Как работать с перекупленностью и перепроданностью?

Тренд – ваш друг. Это один из наиболее известных постулатов технического анализа. Но, когда тренд становится вашим врагом, всё меняется.

Чтобы идентифицировать изменения в тренде или определить, когда рынок перепродан или перекуплен, технические аналитики используют секретное оружие. Оно называется полосами Боллинджера. На рисунке отмечены стрелками.

Это один из наиболее востребованных технических индикаторов: он выполняет различные функции. Например, показывает текущий тренд, помогая определять уровни перепроданности/перепроданности и находить точки разворота тренда.

Чтобы разобраться с полосами Боллинджера, трейдерам следует понимать математику, которая лежит в их основе. Полосы Боллинджера выражены через два стандартных отклонения от простой скользящей средней (указана стрелкой на графике). Обычно значение средней равно 20.

Верхняя и нижняя полосы являются мерой стандартного отклонения от скользящей средней. Данные ценовые каналы Форекс используются для измерения волатильности валютных пар Форекс. Когда цена касается любой из линий индикатора, она останавливается и верхняя и нижняя полосы начинают сближаться, что указывает на падение волатильности.

Почему стандартное отклонение? Это мера волатильности: полосы располагаются в соответствии с рыночными условиями, указывая трейдеру, куда пойдёт рынок.

Когда рынок становится волатильным (рынок уходит из зоны перекупленности или перепроданности), верхняя и нижняя полосы расширяются, то есть уходят от средней. В менее волатильные периоды полосы наоборот сближаются со скользящей средней (цена входит в зону перекупленности или перепроданности).

Как применять полосы Боллинджера?

Инвесторам необходимо внимательно следить за сужениями и расширениями диапазона, формирующегося верхней и нижней полосами.

Как только цена сужается в течение определённого периода, верхние и нижние полосы также сужаются и становятся ближе к скользящей средней. Это указывает на то, что цена может пойти в любом из направлений – вверх или вниз.

Расширение полос Боллинджера в противоположном направлении происходит в момент разворота цены, неважно куда она идёт – вверх или вниз. Как только происходит разворот, полосы дают расширение в сторону движения цены.

На рисунке ниже приведён пример сужения полос Боллинджера (отмечен красными стрелками). Как показал индикатор, в этот момент произошло падение волатильности, так как финансовый инструмент GBP/JPY находился в состоянии перепроданности. Как видно, после сужения произошло резкое расширение канала и цена пошла вверх (полосы Боллинджера развернулись вслед за ценой, которую стали активно выкупать из зоны перепроданности).

То же самое и при движении вниз. Сначала происходит сужение канала (падение волатильности, что указывает на перекупленность инструмента), потом цена разворачивается и идёт вниз.

Полосы Боллинджера – это эффективное средство для определения уровней перекупленности и перепроданности на ценовых графиках. Совмещайте их с другими инструментами, такими как индикатор RSI, Stochastic Oscillator.

Совместное использование RSI и полос Боллинджера

Как было сказано ранее, полосы Боллинджера показывают падение волатильности, момент, когда цена может пойти вверх или вниз. Если дополнить их осциллятором Relative Strength Index, то можно получить дополнительный фильтр для оценки перекупленности или перепроданности инструмента. Он представляет собой кривую линию, которая располагается диапазоне 30-70, иногда выходя за его границы. Нас будут интересовать как раз моменты выхода кривой за границы 70 и 30. Если кривая выходит за уровень 70, значит инструмент перекуплен. Если кривая выходит за уровень 30, инструмент перепродан.

Например, валютная пара GBP/JPY, H4. В верхней части графика видны полосы Боллинджера (линии светло-зелёного цвета). Стрелками указан момент их сужения. В нижней части графика находится индикатор RSI. Кружками отмечены моменты, когда индикатор преодолевал зону 70. Обратите внимание, сужение полос Боллинджера произошло после сигналов RSI. Комбинация сигналов говорит нам о том, что инструмент перекуплен, следует ожидать его движения вниз и продавать.

То же, но в обратном направлении, справедливо и для покупок. RSI преодолел уровень 30, указывая на то, что инструмент перепродан. Сужение полос Боллинджера произошло после сигналов RSI. Комбинация сигналов подтверждает, что инструмент перепродан, следует ожидать его движения вверх и покупать.

Отдельное использование RSI

Мы в академии используем RSI для работы в рамках торговой системы «Форекс без риска». Это многокомпонентная торговая стратегия, которая состоит из 3-х экранов. Первый экран применяется для оценки тренда – его наличия или отсутствия. Второй экран применяется для определения коррекций, то есть зон перекупленности и перепроданности. Третий экран мы применяем для поиска точек входа в сделки. RSI используется на втором экране. Там для оценки перекупленности и перепроданности учитываются уровни 45 и 55.

Вот так выглядит 2-й экран системы ФБР. Стрелками отмечен индикатор RSI. В окне индикатора виден узкий коридор, который применяется для определения точки выхода цены из коррекции – состояния перекупленности или перепроданности.

Рассмотрим пример того, как индикатор RSI показывает состояние перекупленности, выход из него и возврат в восходящий тренд. На рисунке видно, как линия RSI пересекла вниз зону 55 (отмечено зелёными стрелками). При этом инструмент GBP/USD находился в восходящем тренде. Тренд остановился, цена пошла вниз и индикатор на это отреагировал. Пересечение уровня 55 вниз и закрепление линии индикатора под ним показало, что инструмент перекуплен и следует ожидать некоторого движения вниз. Зелёными стрелками указано движение линии индикатора между уровнями 45 и 55. По расположению данной линии видно, что цена не знает, куда ей пойти – вверх или вниз. Если линия RSI пробивает уровень 55 вверх, то можно ожидать восстановления восходящего тренда. Если RSI пробивает 45 вниз и закрепляется под этим уровнем, можно ожидать смены восходящего тренда на нисходящий. На рисунке видно, что состоялся пробой уровня 55 вверх и закрепление линии индикатора над этим уровнем. Значит, нужно ожидать продолжения восходящего тренда, что мы и наблюдаем на графике.

Точно такая же логика 2-го экрана ФБР применяется и для оценки перепроданности. Разница заключается лишь в направлении. На рисунке ниже показан нисходящий тренд. Под графиком цены располагается индикатор RSI. Видно, как он пересекает вверх зону 45, указывая на то, что валютная пара USD/CAD перепродана и может состояться разворот тренда. Однако, так как линия индикатора после выходит вниз за уровень 45, закрепляясь под ним, можно ожидать продолжения нисходящего тренда. Это мы и наблюдаем на графике.

Где мы используем полученную информацию в стратегии «ФБР»?

Выше мы привели примеры анализа рынка с помощью понятий перекупленности и перепроданности. Но как применить данный анализ на практике? Давайте рассмотрим, как мы могли использовать описанные выше данные, чтобы заработать на Форексе. Хороший пример – покупки.

Открываем первый экран. На нём мы используем индикаторы MACD и EMA 13, чтобы определить тренд – нисходящий или восходящий. Не будем останавливаться на том, как он выглядит и как работает. Скажем лишь, что он дал нам нужный сигнал – восходящий тренд. Тренд мы увидели – можно переходить на 2-й экран.

Второй экран. На нём мы смотрим на перекупленность и перепроданность с помощью RSI. Видно, что тренд остановился, цена пошла вниз и индикатор на это отреагировал. Пересечение уровня 55 вниз и закрепление линии индикатора под ним показало, что инструмент перекуплен и следует ожидать некоторого движения вниз. Зелёными стрелками указано движение линии индикатора между уровнями 45 и 55. По расположению данной линии видно, что цена не знает, куда ей пойти – вверх или вниз. Если линия RSI пробивает уровень 55 вверх, то можно ожидать восстановления восходящего тренда. Видно, что случился пробой данного уровня и закрепление за ним.

Таким образом, надо переходить на младший таймфрейм (третий экран). Будем использовать М15. Попробуем найти на нём точку входа и рассмотреть её проторговку по правилам системы «Форекс без риска». 6-го сентября в 5 утра по терминальному времени произошло закрепление линии индикатора RSI над уровнем 55. Следовательно, нужно искать точку входа для покупки. Будем учитывать уровни поддержки и сопротивления.

Смотрим на М15 – ищем точку входа в сделку. Синие линии – уровни поддержки средней силы. Оранжевая линия в верхней части экрана – сильный уровень сопротивления. Кружочком обведена точка входа (поглощение, входим после формирования 2-й японской свечи). SL1 – первый Стоп-Лосс, TP1 – первый Тейк-Профит. Как видно, в этой сделке мы бы заработали 33 пункта прибыли, закрыв половину по правилу сейфа. После этого поставили бы 2-й второй Стоп-Лосс в безубыток – на уровень точки входа. И держали бы сделку либо до 2-го Тейк-Профита, который следовало поставить под сильный уровень сопротивления, либо до закрытия сделки по безубытку. Как видно, сделка была бы открыта, в ней бы мы держали ещё около 30 пунктов прибыли и ждали прохода цены вверх до оранжевой линии.

Вот так, зная, что такое перекупленность и перепроданность, можно зарабатывать на Форексе, в частности, торгуя по системе «Форекс без риска».

Индикатор Перекупленности Перепроданности Форекс, Лучшие Варианты

Если же цена наоборот значительно «просела», выбившись из тренда, ценная бумага считается перепроданной. Здесь дела обстоят с точностью до наоборот – массовая продажа какой-либо ценной бумаги вызывает снижение спроса. Ситуация опять же страдает из-за трейдеров, старающихся заработать или избежать убытков – они тут же начинают закрывать позиции, вызывая еще более сильное снижение курса. Так как скупка происходит лавинообразно, повышение курса легко можно увидеть на графиках. При достижении критической отметки открытых ордеров на продажу валютных пар, стоимость последних перестает увеличиваться – появляются короткие финансовые сделки. Итог – образование нисходящей тенденции и увеличение предложения на определенные валюты.

Не учитывать напраление движения цены на графике это полнейшая глупость, которая в 100% случаев оставит вас «без штанов». За перекупленность или перепроданность берется некое значение, для RSI например 80 и 20, а иногда еще хуже 70 и 30, и даётся рекомендация покупать при 20 и продавать при 80, ну а что же получается по факту. Из всех перечисленных индикаторов мне легче всего определять перекупленность и перепроданность по стохастику.

Его основная задача — показывать перекупленность и перепроданность по rsi. Понятия ”перекупленность” или ”перепроданность” рынка пришли к нам с западных фондовых рынков, они использовались как сигналы к сделкам против тренда. На сегодня точного определения этим понятиям нет, потому что статистика (частое ”залипание” осцилляторов в экстремальных зонах) подтверждает несостоятельность таких понятий. Во-первых, в этой точке индикатор JPY_PR показывал значение около 50, а это явно не зона перекупленности. Такое значение осциллятора всегда говорит о вероятности 50/50, куда может пойти цена. Во-вторых, экстремумы по индикаторам JPY_PR и EUR_PR, были несколько ранее и после них все же было небольшое восходящее движение. Подробнее прочитать про настройку данного инструмента можно в специальной статье.

Rsi И Уровни Overbought

Этот осциллятор изначально был разработан для определения состояний перекупленности и перепроданности на фондовом рынке, но он отлично подходит и для других финансовых рынков (Форекс, криптовалюты и т.д.). Ориентироваться на точки перекупленности и перепроданности приходится при любом стиле торговли. Уровни Overbought и Oversold позволяют спрогнозировать дальнейшее движение цены. Понять принципы формирования данных рыночных явлений помогает фундаментальный анализ. — это состояние рынка, при котором цена стремительно падает до минимального уровня с последующим ее повышением. Трейдеры хотят включиться в игру на перепроданном рынке, поэтому поднимают цену.

Полосы (линии) Боллинджера способны создавать на графике границы торгового коридора, пересечение которых свидетельствует о перепроданности или перекупленности. Резкое прекращение роста цены на валютные пары в определенный промежуток времени называется рыночной перекупленностью. Обуславливается желанием минимального количества трейдеров купить валюту в обратно пропорциональном отношении к ее продавцам. Термины «перекупленность», «перепроданность» характеризуют два обратно пропорциональных периода, при которых цена на выбранную пару валют прекращает расти или достигает критической отметки. Отбор производился по легкости интерпретации и точности сигналов. Если индикатор пробивает отметку 20 (перепроданность) снизу, это сигнал на покупку для инвесторов.

Стрелками «покупка» и «продажа» отмечены точки пересечения инди­катором уровней +200 и 200. Как видно из данного примера, индика­тор OB/OS очень эффективен в условиях торгового коридора. Для минуток, с их внутридневными недомоганиями по волатильности – нормально. Технический Индикатор Индекс Денежных Потоков показывает интенсивность, с которой деньги вкладываются в ценную бумагу или выводятся из нее.

Условия перекупленности и перепроданности, вероятно, неизбежны, когда кривая пересекает эти граничные линии. В отличие от индекса относительной силы , который, возможно, является самым известным осциллятором, индикатор ДеМаркера фокусируется на внутрипериодных максимумах и минимумах, а не на уровнях закрытия. То есть нам нужно использовать какой-то дополнительный инструмент, чтобы эти индикаторы работали, сами по себе они неэфективны. Индикаторы перекупленности и перепроданности строятся вне графика движения цены, и зачастую являются противоположностью трендследящим индикаторам. Рассмотрим их на примере наиболее популярных индикаторов — RSI и стохастистического осциллятора (или Stochastic).

Перекупленность И Перепроданность

Его расчёт производится исходя из отношения текущей цены финансового инструмента к её максимуму и минимуму в прошлом (на временном интервале равном периоду осциллятора). Таким образом, он показывает отношение текущей цены к диапазону её изменения в ближайшем прошлом (на расстоянии равном периоду). То есть возникает сильный дисбаланс интересов между быками и медведями, который рынок стремиться устранить с помощью изменения направления ценового движения. Внутренними причинами разворота трендов на рынках являются процессы перекупленности и перепроданности активов. Рано или поздно на бычьем рынке наступает момент, когда рост цены на криптовалюту останавливается. Трейдеры, запланировавшие покупку, уже приобрели актив и теперь хотят его реализовать.

Тогда завеса таинственности вокруг этого сигнала спадет сама собой. Стохастик выше 80 (ниже 20) сигнализирует о перекупленности (перепроданности). Соответственно, под перепроданностью понимают такие индикаторы перекупленности перепроданности значения цены, которые находятся далеко внизу от средних значений. Поскольку рост цен обычно сопровождается повышением объема тор­гов, в динамике PVI обычно преобладают восходящие тенденции.

  • Эта тенденция определяется на основе анализа линейной регрессии.
  • Перекупленность означает, что цена финансового инструмента ушла слишком высоко, перепроданность – слишком низко.
  • если мы растём цена будет касаться значений и не будет касаться значений 20-30, тоже самое и в обратном направлении.
  • Кроме того, на этом этапе продавцы, скорее всего, выйдут из прибыльных сделок.

Если валюта перекуплена, то вполне можно по ней становиться в шорт на нескольких выгодных парах, и вот в этом случае уже ждать неплохого тейка. В этой связи я решил написать своего рода индикатор перекупленности/перепроданности национальной валюты.

Работа Индикатора Guiding Thread

Вход в рынок также не рекомендуется осуществлять в случае появления первого сигнала в районе перекупленности. Сигналы можно проверить с помощью других инструментов или дождаться появления второго сигнала. Ордера на приобретение валюты лучше всего открывать в том случае, если кривая инструмента располагается в области перепроданности и возникает сигнальная отметка. Хочу тут отметить, что далеко не всегда первая сигнальная отметка в области перепроданности свидетельствует о скором движении цены вверх.

Как я отмечал ранее, он работает для выявления рыночных условий перекупленности и перепроданности, указывая на потенциальные изменения в направлении цены. Таким образом, мы используем индикатор индикатор Демарка для определения потенциальных ценовых уровней, на которых в ближайшее время может инвестиции произойти изменение направления цены. Индикатор Демарка – это осциллятор, который показывает условия перекупленности и перепроданности на рынке. Он сравнивает самые последние максимальные и минимальные цены с эквивалентной ценой предыдущего периода для измерения спроса на базовый актив.

Stochastic оценивает способность быков и медведей зафиксировать цену закрытия на достигнутых экстремумах. Снижение индикатора CCI ниже отметки -100, говорит о том, что актив вошёл в зону перепроданности. Здесь с большой долей вероятности происходит смена нисходящего тренда на восходящий.

Правда у меня установлены не просто линии, а зоны, что дает более четкие сигналы. Как вы могли заметить, перекупленность и перепроданность являются понятиями, способными оказать значительное влияние на поведение рынка и на стратегию трейдеров. Своевременное их определение позволит вам лучше сориентироваться в ситуации, а также произвести краткосрочный прогноз движения курса. Таким образом, если ваша стратегия ориентируется по большей части на сделки с минимальным риском, периоды перекупленности и перепроданности лучше просто пережидать. В противном случае, ориентируйтесь исключительно на собственную интуицию, так как более или менее точно проанализировать данную ситуацию практически невозможно.

Перекупленность и перепроданность – достаточно редкие состояния. Большую часть времени цена на рынке находится в средневзвешенном состоянии, т.е. Отделение ложных посылов рынка от истинных сигналов Торговля на колебаниях является одной из главных задач трейдера, и зачастую вводит в заблуждение новичков. Идея Стохастика в том, чтобы определить положение текущей цены относительно диапазона цен за выбранный период.

Дело в том, что чем сильнее «быстрая» MA отклоняется от «медленной», тем выше вероятность формирования разворота тенденции или консолидации. Когда актив становится перекупленным/перепроданным и наоборот, сделки проводят в сторону этих зон. При работе с индикатором стоит помнить, что сигналы актуальны только в краткосрочной перспективе. Период обращения следует ограничить сроком формирования 1-2 элементов цены. В период ярко выраженного тренда осциллятор демонстрирует сигналы, опережающие рынок.

Если новый максимум выше предыдущего, то их разность суммируется в числителе формулы индикатора. Также, если новый минимум появляется ниже предыдущего, то их разница записывается в знаменателе формулы индикатора. То есть, значение DeMarker прямо пропорционально сумме относительных приростов цены и обратно пропорционально сумме относительных снижений цены. Часто этот индикатор используют не столько в качестве источника сигналов для входа в рынок, сколько в качестве фильтра этих самых сигналов. То есть, не стоит покупать, когда RSI находится в зоне перекупленности и, наоборот, не стоит продавать, когда RSI находится в зоне перепроданности. Значение индикатора прямо пропорционально восходящим изменениям цены и обратно пропорционально нисходящим изменениям. Если разница цен положительная (закрытие выше открытия), то это значение идёт в числитель формулы индикатора, если разница отрицательная (закрытие ниже открытия), то в знаменатель.

Считается, что для лучшего понимания изменений в трендах удобно использовать индикатор скользящая средняя. Одними из самых сильных сигналов он считал именно перекупленность и перепроданность, а также конвергенцию и дивергенциюоколо зон перекупленности и перепроданности 80 и 20. Для дальнейшей проверки сигналов покупки и продажи, генерируемых показаниями перекупленности и перепроданности стохастиком, трейдеры также ищут дивергенции и пересечения сигнальной линии. Дивергенция возникает, когда ценовое действие достигает нового максимума или минимума, и стохастический осциллятор не следует этому примеру. Как правило, дивергенция предшествует развороту тренда, поскольку, как известно, импульс цены меняет свое направление перед самой ценой. Примечательно, что у всех индикаторов перекупленности и перепроданности есть одно интересное свойство – они основаны на схожих принципах и показывать будут одно и то же.

Стратегия 1: Торгуйте Внутридневные Тренды

Аналогично, если текущая цена выше средней скользящей, следует подождать её возврата в канал, потому как есть вероятность ложного пробоя. Важно понимать, что описанные выше состояния актуальны для выбранного трейдером Форекс временного формата. В зависимости от этого, отдельные развороты могут быть всего лишь откатами в основной линии тренду, а не рыночными разворотами. Одной из основных задач трейдера является определение периода удержания позиций для корректного реагирования на ценовые колебания. Ситуация на рынке такова, что цена резко и низко упала, и мы находимся в ожидании её повышения – в данном случае, рынок перепроданный. Я бы выделил такой минус, он относится вообще ко всем индикаторам, в связи с этим, для более глубокого понимания можете ознакомиться со статьей Что такое индикаторы.

Индикатор перекупленности перепроданности форекс, лучшие варианты

Индикаторы Перекупленности и Перепроданности: ТОП 3 + Скачать

Какие из индикаторов являются наилучшими для определения Перекупленности и Перепроданности, а также что вообще значат эти термины и как с помощью этого заработать? Читайте дальше и все узнаете. А еще скачайте модифицированные версии индикаторов с Алертами для MT4!

Определение зон перекупленности и перепроданности может стать важной частью успешной торговой стратегии, а ведь всем трейдерам нужна именно такая. Чтобы точно входить в рынок на разворотах тренда и максимально наращивать прибыль, долго оставаясь в рынке. Существует ряд индикаторов, которые помогут вам быстро и без особых усилий найти такие зоны, но нужно уметь правильно ими пользоваться.

К счастью, на нашем сайте вы найдете всю необходимую информацию об индикаторах перекупленности и перепроданности и обо всем остальном, что только может понадобиться трейдеру. Чтобы добиться существенных результатов, рекомендую обстоятельно подойти к прочтению этой статьи и кто знает, быть может это именно то, чего вам не хватает для успешной торговли на форекс.

Далее рассмотрим такие индикаторы, дадим ссылки на их подробные обзоры. Там же вы можете скачать индикаторы перекупленности и перепроданности для MT4. С Алертами и другими крутыми функциями, все одинаково популярны и удобны, выбирайте чисто на свой вкус. В нашем ТОПе они расположены просто в случайном порядке, а не от Лучшего к Худшему.

Итак, ТОП 3 Индикатора Перекупленности и Перепроданности!

RSI (Relative Strength Index) – индекс относительной силы, разработан Уоллесом Уайлдером и был описан автором в журнале Futures в 1978 и сразу завоевал мировую известность среди трейдером.

Суть работы заключается в том, что он сравнивает текущую “силу” торгового инструмента с предыдущими показателями. Зоны Перекупленности и Перепроданности находятся в окне индикатора сверху и снизу, соответственно и обозначены пунктирными линиями.

Все можно настраивать, читайте подробности по приведенной выше ссылке.

Стохастик (Stochastic Oscillator) – покажет зоны перекупленности и перепроданности и не только. Как видите, внешне напоминает RSI, но со своими особенностями.

Автор Стохастика Джон Лейн на протяжении 60 лет успешно торговал по этому индикатору.

Одними из самых сильных сигналов он считал именно перекупленность и перепроданность, а также конвергенцию и дивергенцию около зон перекупленности и перепроданности 80 и 20. Обязательно читайте подробное описание работы этого индикатора.

Многие другие, менее популярные индикаторы перекупленности-перепроданности используют те же принципы, что и Стохастик, поэтому изучив работу с этим индикатором вы автоматически изучите еще с десяток. Так что не медлите и начинайте прямо сейчас.

Bollinger Bands

Bollinger Bands (Полосы Боллинджера) внешне отличается от предыдущих двух, но принцип работы схож. Центральная линия – средние, нормальные цены. Верхняя – зона перекупленности, а нижняя – перепроданности, соответственно.

Все это очень старые и зарекомендовавшие себя десятилетиями индикаторы. Их авторы стали миллионерами или, по крайней мере, очень обеспеченными людьми. Кроме того, все они являются авторами книг по биржевому анализу, выступали по телевиденью, читали лекции и проводили семинары по всему миру.

Преимущества и недостатки индикаторов Перекупленности и Перепроданности

Плюсы:

  1. Все делается автоматически. Когда-то трейдеры сидели и считали все эти показатели сами, с помощью формул на листочках. И графики тоже чертили вручную! А сейчас можно даже посмотреть графики онлайн со всеми необходимыми функциями. Вот это было время… Сегодня же, к счастью, у вас есть возможность просто поставить на график индикатор, который все сделает за вас. Не ошибется в расчетах, сэкономит время и силы. Красота!
  2. Легкость в изучении. Вам не потребуется много времени, чтобы научиться работать с этими индикаторами перекупленности-перепроданности. Статьи на нашем сайте написаны простым и понятным языком, есть много видео, в которых все специально объясняется максимально доступно для всех.
  3. Все настраивается под каждого трейдера. По ссылкам, что я привел выше, вы можете скачать модифицированные версии соответствующих индикаторов и это позволит вам еще больше настроить все параметры, вплоть до цветом и прочего так, как вам нравится.
  4. Отсутствие субъективности. Вы смотрите на график каждый раз немного по разному, задумывались ли вы об этом? В зависимости от настроения, от усталости, от успешности своей торговли вы каждый раз реагируете на происходящее немного иначе. Это на самом деле мешает. Потому что рынку нет дела до вашего настроения и хорошо ли вы себя чувствуете, он беспощаден и безжалостен. А вот с помощью индикаторов можно нивелировать эти моменты. Ведь, как я уже сказал, индикатор – просто формула, у нее нет чувств и эмоций. Она каждый раз выдает сухие расчеты и таким образом обрабатывает котировки на графике. И вы уже вне зависимости от своих субъективных суждений видите результат – перекупленность или перепроданность и можете принимать решения о покупке или продаже актива гораздо более взвешенно.

Минусы:

Я бы выделил такой минус, он относится вообще ко всем индикаторам, в связи с этим, для более глубокого понимания можете ознакомиться со статьей Что такое индикаторы. Ни один индикатор не является “Святым Граалем”.

Это, по сути, просто математические формулы, результаты вычисления которых выводятся на экране в виде линий, полосок, столбиков и чего угодно еще.

Это, безусловно, облегчает восприятие и делает данные наглядными, но не является 100%-ной гарантией того, что каждый отдельно взятый сигнал будет приносить прибыль. Так уж устроены все финансовые рынки, гарантий нет.

Но миллионы трейдеров по всему миру используют индикаторы перекупленности и перепроданности, хотя и знают, что никаких гарантий нет. Но предупрежден – значит вооружен! Учитывайте то, что только что узнал и все у вас будет хорошо.

Подытожим

Как я уже сказал, все эти индикаторы хороши по-своему и сложно выделить какой-то один лучший индикатор перекупленности перепроданности. Так что я рекомендую прямо сейчас ознакомиться с описанием каждого и опробовать его на демо счете.

А там уже ориентируйтесь на ваши ощущения – что нравится больше. Какой индикатор для вас предпочтительнее, какие сигналы воспринимаются легче.

Обучение не займет у вас много времени, но вы сможете значительно улучшить свои торговые результаты, если освоите эти нехитрые инструменты, так что приступайте к изучению, это полезно!

Индикатор форекс перекупленности

Большое значение для успешной торговли на бирже Форекс имеют перекупленность, перепроданность – как трейдеру определить их, и как использовать в своих целях?

Что такое перекупленность и перепроданность?

Непривычные для русского уха слова «перекупленность» и «перепроданность» зачастую вызывает неверные ассоциации с «перекупкой» и «перепродажей». По мнению новичков речь идет о каких-то спекулятивных операциях.

На самом деле, все проще: слова «перепроданность», «перекупленность» образованы по аналогии с такими как «перегрев», «переохлаждение» и им подобными, то есть, означает некие пограничные состояния. В данном случае, границу тренда.

Важно! Перекупленность рынка (Overbought) – состояние, когда достигнут локальный максимум цен в текущем тренде, желание купить данный актив удовлетворено, ожидается понижение стоимости. Перепроданность рынка (Oversold) – обратная ситуация, минимум цены.

При отсутствии внешних факторов, стимулирующих тренд, на Форекс постоянно наблюдается чередование циклов перекупленности и перепроданности:

  1. Например, на Форекс наблюдается нисходящий тренд на условную пару EUR / USD .
  2. Трейдеры, которые приобрели актив ранее, спешат его сбыть, опасаясь дальнейшего понижения цены.
  3. Другие трейдеры хотят воспользоваться низкой ценой и скупают актив в надежде заработать на последующем росте.
  4. Но так как тренд нисходящий, желающих купить актив немного, и продающие трейдеры вынуждены опускать цены, чтобы привлечь покупателей.
  5. В итоге рынок приходит к цене, по которой продающие трейдеры больше не хотят сбывать актив, тенденция нисходящий тренд слабеет.

О такой ситуации говорят, что рынок перепродан. Трейдеры, которые хотят сыграть на дальнейшем повышении, вынуждены поднимать цену, чтобы простимулировать остальных . Процесс нарастает, рынок переходит в восходящий тренд.

Для справки! Процесс смены тренда не мгновенный, он имеет временную протяженность, когда цена приближается к граничному значению, поэтому также используют термин «зона перекупленности и перепроданности».

Как определить перекупленность и перепроданность?

Искусство трейдинга состоит в том, чтобы вовремя предугадать смену тренда. Развороту сопутствует ряд признаков:

  1. Быстрое изменение цены – на линейном графике наблюдается отвесная, почти вертикальная линия.
  2. Значительное изменение цены – на «свечном» графике высокое тело свечи.
  3. Период скачкообразного роста сменяется кратковременным ослаблением тренда.

Более точно определить перекупленность и перепроданность помогают различные индикаторы, основные из них следующие:

В чем особенности этих индикаторов?

Стохастик

Стохастический осциллятор, или Стохастик – один из основных инструментов выявления перепрданности/перекупленности рынка.

Справка! Стохастик – технический индикатор, показывающий отношение текущей цены актива к диапазону цен за прошлый период в процентах.

Принцип определения приближения перепроданости или перекупленности по Стохастику основывается на том, что цена при смене тренда останавливается возле максимума или минимума (в зависимости от того, восходящим или нисходящим является тренд) определенного предыдущего периода.

Основное преимущество – наглядность вхождения в граничную зону (более 80% либо менее 20% по Стохастику).

Как видно на графике, этот метода далеко не всегда дает достоверный результат, поэтому нуждается в перепроверке.

MACD – Moving Average Convergence/Divergence, конвергенция/дивергенция скользящих средних.

Для справки! MACD был разработан для того, чтобы сигнализировать о переходе в тренд после периода «затишья» ( бокового движения цен, или флэта ), но на Форекс его успешно используют для определения момента, когда рынок перекуплен или перепродан.

Для этого классический график MACD (две линии, показывающие значения скользящих средних) пришлось доработать, представив расхождение между значениями средних в виде гистограммы. Как это работает – показано на рисунке.

Основной недостаток метода, который определяет область его применения – временной лаг. Показатели MACD могут запаздывать в краткосрочном периоде.

Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера – Bollinger bands, BB, линии Боллинджера – индикатор, основанный на анализе отклонения текущих цен от скользящего среднего значения.

Bollinger bands состоит из трех линий на графике цен. Средняя линия показывает скользящее среднее значение цен за определенный период. Сверху и снизу от нее находятся две линии, которые располагаются таким образом, чтоб 95% значений текущих цен попадали в предел между крайними линиями.

Пространство, ограниченное верхней и нижней линией – и есть полоса Боллинджера. Ширина полосы пропорциональна разбросу цен.

Для выявления момента, когда рынок перекуплен или перепродан, BB накладывают на свечной график. Ситуацию, когда тело свечи выступает за полосу Боллинджера, называют «пробой». Пользоваться этим методом достаточно просто:

  • полоса узкая – флет;
  • полоса широкая – тренд;
  • верхний пробой – рынок перекуплен;
  • нижний пробой – рынок перепродан.

Но есть у метода и заметный недостаток: при спокойном рынке наблюдаются ложные пробои.

Практические рекомендации

Несмотря на достаточное количество инструментов и методов их использования на Форекс, поведение рынка не поддается 100% прогнозированию, не зря ведь издавна торговлю на бирже называют «биржевой игрой». Тем не менее, можно выделить несколько полезных рекомендаций.

Никогда нельзя полагаться на показания одного-двух индикаторов, следует использовать максимальное количество доступных инструментов, перепроверяя одни признаки другими.

  1. Общее правило такое: чем сильнее тренд, тем более четкие показатели достижения пика. И напротив, флет вызывает большое количество «ложных срабатываний». Особенно это касается стохастика, чуть в меньшей степени – полос Боллинджера. Рекомендуется определять переход в тренд с помощью MACD.
  2. Обнаружен пробой полосы Боллинджера и появились сомнения, не ложный ли он? Следует помнить, что один из признаков перекупленности/перепроданности рынка – скачкообразное изменение цен. Чем выше тело свечи – тем меньше вероятность ложного пробоя.
  3. Нельзя забывать о временных лагах (запаздываниях) метода MACD. Нельзя полагаться на него при сильном тренде.

И главное: даже самые совершенные инструменты в самом лучшем случае покажут ситуацию на данный момент, чаще – то, как складывалась ситуация некоторое время назад. А для того, чтобы получать прибыль на Форекс, надо смотреть в будущее, в чем помогают качественные аналитические прогнозы от признанных экспертов трейдинга .

Индикаторы перекупленности и перепроданности — как пользоваться

Если читать аналитические материалы в известных биржевых журналах и переписку опытных трейдеров на различных форумах, то можно встретить упоминание о какой-то перекупленности и перепроданности на рынке. Возникает вопрос, что это вообще такое и как определять подобные состояния? Давайте разбираться.

Чаще всего эти термины упоминаются при описании индикаторов перекупленности и перепроданности, вернее сказать не самих индикаторов, а определённых областей вблизи их верхних и нижних границ. С другой стороны, сторонники Price Action практически не упоминают о подобных вещах.

На самом деле, здесь всё просто — спекулянт, купивший ликвидный инструмент в начале тренда, может его перепродать другому покупателю, когда посчитает нужным. При этом сам тренд, как ни в чём не бывало, продолжится в прежнем направлении, меняется лишь держатель актива.

Исключением могут являться лишь неликвидные инструменты, например, какая-нибудь нигерийская найра, где покупателей или продавцов может быть недостаточно в разные моменты времени, но это отдельная тема.

Грубо говоря, это всё равно что сказать «рынок апельсинов перекуплен», в то время как цена поставщиков продолжает расти, плантаций становится всё меньше, появилась мода на здоровую пищу и т.д. Другими словами — формировался сильный спрос на продукт при явной нехватке предложения, который и приводит к росту цены.

Тоже самое происходит и на финансовых рынках, так как, во-первых, неизвестно когда покупатель откажется от покупок той же европейской валюты. Во-вторых, объём рынка (спрос на финансовые инструменты) постоянно растёт, современные объёмы торгов на межбанке и срочном рынке несопоставимы даже с теми, которые были ещё 6 лет назад.

Рекомендую обратить внимание еще на вот эти два алгоритма:

Индикаторы перекупленности и перепроданности – в чём их преимущество?

Индикаторы зон перекупленности и перепроданности

Термины «перекупленность», «перепроданность» характеризуют два обратно пропорциональных периода, при которых цена на выбранную пару валют прекращает расти или достигает критической отметки.

Перекупленность – основные понятия

Резкое прекращение роста цены на валютные пары в определенный промежуток времени называется рыночной перекупленностью. Обуславливается желанием минимального количества трейдеров купить валюту в обратно пропорциональном отношении к ее продавцам.

При достижении критической отметки открытых ордеров на продажу валютных пар, стоимость последних перестает увеличиваться – появляются короткие финансовые сделки.

Итог – образование нисходящей тенденции и увеличение предложения на определенные валюты. Перекупленность может соответствовать максимальным значениям в определенный период времени.

Крайняя точка на линии сопротивления отображает смену тенденции на понижение стоимости.

Перепроданность и ее характеристики

Индикатор перекупленности перепроданности показывает обратно пропорциональную связь между данными понятиями. Основной показатель перепроданности валюты – стабильно-минимальное значение цены. Происходит превалирование спроса к предложению. Трейдер может приобрести необходимую валюту, открыв соответствующий ордер.

Перекупленность и перепроданность на рынке валют

Основные причины разворота тренда в зоне перекупленности и перепроданности – это резкая смена спроса или серьезные экономические факторы. Чтобы увеличить прибыльность сделки, трейдеры пользуются несколькими вариантами рыночного анализа в комплексе.

BOLLINGER BANDS – НАЗНАЧЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объективно оценить состояние валютного рынка поможет индикатор Полосы Боллинджера. Трейдер получает качественный анализ рынка с соответствующими ранними сигналами. Важный фактор для работы – используемый временной отрезок для совершения сделок. Некоторые группы разворотов от основной тенденции рынка – это «откаты» от главного тренда.

Индикатор stochastic и rsi – основные функции

Уровень перекупленности и перепроданности может определяться с помощью вышеуказанного индикатора. Главное – правильно интерпретировать полученные сигналы осциллятором.

RSI – это индикатор относительной силы, особенность которого – работа с широким ценовым диапазоном. Важный момент – использование индикатора предполагает открытость позиции до отображения предпосылок к обратно пропорциональному движению цены на валютные пары.

Сигналы будут поступать в критических значениях – уровень перекупленности и перепроданности. Необходимо сравнивать поступающие показатели с ценами на выбранную валютную пару. Позволяет определить рыночную ситуацию валют – разворот основного тренда или коррекция.

Индикатор перекупленности может быть простым – доказано ДиНаполи

Для успешной торговли на Forex достаточно ответить на два вопроса – какой тренд сейчас актуален и когда он развернётся. Если с первой задачей может справиться даже новичок, то для решения второго вопроса пригодится индикатор перекупленности.

Одним из таких алгоритмов является Detrended Oscillator, о котором рассказал Джо ДиНаполи в книге «Торговля с использованием уровней ДиНаполи». Но прежде чем переходить к описанию его настроек и особенностям работы, напомним некоторые факты из биографии самого автора материала

Джо начинал свою карьеру как простой трейдер, и надо отдать должное – продолжительное время (более 10 лет) он просто торговал «в плюс», а идея обучать новичков появилась у него гораздо позже. В настоящее время ДиНаполи руководит своей собственной фирмой «Coast Investment Software, Inc.», специализирующейся на разработке аналитических программ и обучении трейдеров.

Единственный нюанс, который следует помнить – Джо торговал фьючерсами на индекс S&P500 и товары, а не валютными парами, поэтому некоторые его методы (например, одноимённые уровни) лучше работают именно на фондовом рынке, так как поведение спекулянтов там более предсказуемо.

Но есть и хорошая новость – индикатор перекупленности является исключением из этого правила, так как бычьи и медвежьи тренды на форекс формируются абсолютно одинаково по причине того, что ап-тренд для числителя пары является даун-трендом для её знаменателя.

Для чего предназначен индикатор перекупленности

Любая система может находиться только в одном из двух состояний – либо в равновесии, либо в экстремальном положении (со знаком плюс или минус). Но в отличие от физических замкнутых систем, для равновесного состояния которых ключевые параметры и границы можно рассчитать с высокой точностью, на валютном рынке ситуация складывается иначе.

Дело в том, что рынок не является замкнутой системой, так как количество участников на нём постоянно меняется, а это значит только одно – точка равновесия постоянно смешается.

Иначе говоря – если мы сейчас наблюдаем формирование флета, то это вовсе не означает, что через день спекулянты будут рассматривать его как истинный диапазон.

Индикатор перекупленности устраняет подобную неопределенность и даёт оценку рынку в динамике:

Если кому-то не нравится такая примитивная трактовка, то можно провести параллель с циклами – индикатор выявляет циклические колебания за указанный период, но здесь следует учитывать, что период расчёта определяет сам трейдер, поэтому основные вычисления и предварительную оптимизацию приходится выполнять самостоятельно.

Detrended Oscillator – старый, но надёжный индикатор перекупленности

Как пишет в своей книге Джо, осциллятор бестрендовости появился давно, поэтому кому принадлежит его авторство достоверно не известно, но если судить по формуле расчёта, то наиболее вероятным его источником происхождения кажется обычная статистика. Кстати о формуле, данный эксперт показывает разницу между текущей ценой закрытия бара и средней ценой за период.

В настоящее время этот элементарный, но эффективный индикатор перекупленности и перепроданности встречается в различных модификациях, например, на рисунке выше представлен его классический вариант, а на следующем графике тот же самый результат отображается в виде гистограммы из красных и синих баров:

Выбор варианта зависит лишь от предпочтений самого трейдера, но мы рекомендуем работать именно с первой версией, так как на ней привычнее строить дальнейшую разметку (бары гистограммы будут просто мешать), да и если экспериментировать с модификациями, то появляется шанс найти код с ошибками.

Применяем индикатор перекупленности

В первой части статьи мы не просто так сделали акцент на смещении нормального диапазона ценовых колебаний с течением времени. ДиНаполи также рекомендует принимать в качестве границ перекупленности/перепроданности не какие-то постоянные абстрактные цифры (как, например, в случае с предельными границами стохастика), а средние величины трёх последних экстремумов.

Вот так всё просто, рассчитав «среднее арифметическое» нескольких значений, мы получаем объективную оценку для границ колебаний цены в ближайшем будущем. Полученную информацию можно использовать в нескольких направлениях, начиная от расчёта уровней тейк-профита и стоп-лосса и заканчивая фильтрацией ложных сигналов.

Индикатор перекупленности в контексте первой стратегии предполагает фиксацию прибыли сразу после того, как цена пройдёт рассчитанное расстояние, здесь объяснять ничего не требуется. Но не всё так примитивно, ведь ДиНаполи обратил внимание на тот факт, что диапазон можно разбить на несколько рубежей – 70, 80 и 90%. Данная разметка строится следующим образом:

Для расчёта уровней можно воспользоваться любым доступным способом – обычным калькулятором, индикатором, может быть даже специальным советником, но для пользователя MT4 самым простым способом остаётся модификация сетки Фибоначчи. Напомним, в упомянутом инструменте можно удалить фибо-уровни и задать любые соотношения по своему усмотрению:

Теперь появляется возможность управлять позицией в зависимости от величины рисков и метода сопровождения сделок, например, можно разбить сделку на три ордера, первый из которых закрывается сразу при достижении уровня 70% (по оставшимся двум стоп переносится в безубыток), второй при касании 80%, ну а третий либо при достижении 90%, либо 100%.

Но если рассмотренный только что метод будет полезен преимущественно «трендовикам», то вторая стратегия покажется интересной спекулянтам, торгующим пробои уровней.

В данном случае просто не рекомендуется открывать длинную позицию, если индикатор перекупленности/перепроданности находится вблизи верхней границы своего диапазона, а с короткими позициями следует проявить осторожность у нижней границы коридора, т.е. осциллятор выступает в роли фильтра.

Следующее направление работы можно назвать «стратегией» лишь формально, так как Джо использует это слово в своей книге. На самом же деле, этот алгоритм применяется только для расстановки стоп-лоссов, которые размещаются от текущей цены на расстояние, равное среднему значению Detrended Oscillator.

Краткие выводы и рекомендации

В качестве небольшого заключения отметим, что для повышения качества моделирования рассмотренный сегодня индикатор перекупленности и перепроданности необязательно сочетать с индикаторами волатильности (многие осцилляторы дают сбои при росте волатильности – это известный факт), так как он уже благодаря формуле учитывает данный фактор.

И необходимо помнить – прогнозирование по трём последним экстремумам даёт лишь приблизительные оценки диапазона колебаний в будущем, поэтому рекомендуем устранять из расчётов сильные новостные всплески (новостной экстремум можно исключить и заменить его предыдущим). Справедливо и обратное условие – если в момент открытия позиции планируется выход важной статистики, лучше подождать, когда буря на рынке утихнет, и только после этого присматриваться к покупкам или продажам. Источник: Dewinforex

Социальные кнопки для Joomla

Laguerre – осциллятор перекупленности и перепроданности для MT4 и MT5

На рынке форекс существует ни малое количество анализаторов перекупленности и перепроданности валютного инструмента, часто они относятся к стандартным алгоритмам, либо их модификациям. Но только не в случае с осциллятором Laguerre – здесь впервые за долгое время, в алгоритме не используется ни один из сторонних индикаторов, только аналитическая формула самого Laguerre.

И сегодня мы убедимся с Вами насколько алгоритмы с участием стандартного набора МТ4 вредят вашему трейдингу. Ведь этот осциллятор перевернет ваше представление о рыночном анализе. По факту – это действительно один из лучших вероятностных индикаторов, существующих на данный момент.

Именно индикатор Laguerre мы рекомендуем использовать для работы с выявлением перекупленности и перепроданности рынка.

Располагается индикатор в отдельном аналитическом окне, вы можете увидеть его в виде сиреневой линии, двигающейся между тремя стандартными уровнями: 0.2, 0.5 и 0.8. Крайние уровни 0.2 и 0.8 обозначают уровни перекупленности и перепроданности. Серединный уровень (0.5) обычно используется трейдерами в некоторых стратегиях, как подтверждение текущего тренда, либо его смены.

• Как пример: пересечение линии индикатора Laguerre снизу вверх уровня 0.5 обозначает бычий тренд, а в случае, когда линия пересекает сверху вниз этот уровень – вы рассматриваете медвежий. Также, подобное пересечение в некоторых системах рассматривается не иначе, как сигнал к открытию позиции.

Однако, мы в этом обзоре будем рассматривать исключительно стандартное применение анализатора, то есть от уровней перекупленности и перепроданности рынка. В дальнейшем вы сможете найти свои способы использования этого осциллятора. И все же, без сомнения, если вы используете индикаторы в анализе форекс пар, то этот индикатор обязан быть в вашем арсенале, так как он – один из лучших.

Индикатор имеет два параметра настроек своего алгоритма, это графа gamma от 0.1 – 0.9 и countbars, на многих порталах, вы можете прочитать, что обозначает он количество баров для расчета индикатора. Но это ни вся правда.

Да, действительно, осциллятор Laguerre будет строить линию на базе указанного вами количества баров в истории, но также на графике вы будете видеть линию только за последние N баров, что указали в настройках.

Проставим в графе CountBars значение 10, вместо стандартных 950, Вот так будет выглядеть наш график:

На многих порталах, вы сможете прочитать о том, что при увеличении параметра CountBars вы получите более точные сигналы от Laguerre, но это скорее ложь, чем правда. Сложно понять будет он точнее или нет, при увеличении баров расчета.

Ведь, как вы можете отметить, после смены 950 баров на 10, мы получили линию не в зоне перекупленности, а посередине. И это факт, да показания анализатора стали другими.

Но вот точнее или хуже, мы не узнаем, пока не начнем использовать это на практике, так как анализатор покажет нам историю только на том количестве баров, что мы указали в его настройках для расчета. Поэтому делать выводы здесь достаточно рановато.

Большинство трейдеров используют индикатор Laguerre на стандартном параметре countbars, изменяя лишь значение gamma и возможно зря, ведь если данный осциллятор так эффективен на стандартных настройках, то кто знает, что он может, если с ними поэкспериментировать.

Интерес к этому индикатору перекупленности и перепроданности очень высок по причине массы эффективных торговых систем, созданных на его базе. Вам достаточно дождаться пока линия анализатора зайдет в одну их критических зон и на выходе из нее – совершить выгодную позицию.

• Покупка осуществляется: линия Laguerre опускается ниже уровня 0.2, дожидаемся обратного пересечения этого уровня снизу вверх и открываем сделку buy.

• Продажа осуществляется: линия Laguerre поднимается выше 0.8, после чего опускается ниже 0.8 – это сигнал на продажу валютного инструмента.

Использовать этот индикатор очень просто. Алгоритм его применения в торговых системах очень схож со стохастиком, а эффективность сигналов многократно выше. При изменении параметра gamma в меньшую сторону, вы получаете более чувствительный Laguerre, в большую – медленный, но с максимально высоким качеством сигналов.

Преимущество этого осциллятора также состоит и в том, что он реально показывает одинаково эффективные результаты на любых таймфреймах и валютных парах, часто не требуя совершенно никакой оптимизации параметров. Это безусловно очень удивительное свойство для вероятностного индикатора форекс. Многие называют его минусом “свободный ход” линии в процессе формирования бара.

Но на наш взгляд, это не минус, а скорее некомпетентность трейдеров, использующих осциллятор. Ведь в индикаторных стратегиях это золотое правило: принимаем показания индикатора за истину лишь в случае, если бар уже закрыт. Пока бар еще в работе, смотреть на показания индикатора нельзя. И так, было всегда, поэтому это никак нельзя отнести к минусу индикатора Laguerre.

Скачать индикатор Laguerre для MT5 и MT4 вы можете – здесь

Перекупленность и Перепроданность – индикаторы для анализа

Во многих книгах автора нам часто говорят, что цену, которую мы с вами можем наблюдать в виде графика, является результатом битвы Быков с Медведями. Действительно, если взглянуть на рынок и откинуть всю терминологию, то понимаешь, что цену формирует как спрос, который исходит от покупателей, так и предложение от продавцов.

По сути, результат такого обоюдного сотрудничества, а может зачастую и конкуренции обеих сторон приводит к формированию графика. Почему же вы спросите конкуренции?

Да все очень просто, представьте, что трейдер это обычный торговец на рынке. А что стараются делать продавцы? Продать максимально дороже, а покупатель старается купить максимально дешевле. Как и в жизни, так и на валютной бирже приходит тот момент, когда цена на валютную пару или акцию попросту не устраивает или покупателя или продавцов.

Обычно в таких моментах вы можете наблюдать перелом цены, или отход в боковое движение (флэт), для решение, чей финансовый поток будет двигать цену в определенном направлении. Однако такой перелом необязательно должен происходить сразу же, потому как рынок это в первую же очередь люди, которые сомневаются, стоит выйти из актива или наоборот еще докупить.

Такие зоны возникают, когда рынок начинает замедляться и стремится к развороту и называются зонами перекупленности и препроданности.

Перекупленность – это уникальный момент, когда желающих продолжать покупать актив становится на рынке все меньше и меньше, а желающих продать по новой максимальной цене становится все больше. Часто на графике эта зона выражается в виде замедления цены, а перед этим формированием нового локального максимума.

Перепроданнность – характеризуется замедлением рынка, поскольку желающих продавать актив становится все меньше, а покупателей, которые хотят купить актив по новой заниженной цене становится все больше. Часто эту зону можно увидеть после того как сформировался новый локальный минимум с последующим сильным замедлением цены или входом в боковое движение.

Практическое применение Перекуплености и перепроданости

А теперь давайте поговорим о том, что же могут дать нам эти зоны и как их определить. Для начала поиск этих зон эта уникальная возможность заработать на откате или даже на развороте цены. Зачастую для того что бы их найти трейдеры применяют различные технические индикаторы, а если быть точнее осцилляторы.

Так, например индикатор стохастик или rsi напрямую заточены для поиска таких зон. Например, если брать во внимание Stochastic, то зоной перекупленности считается, когда линия индикатора находится в зоне от 80 до 100.

Зону перепроданности вы можете увидеть, если линия индикатора находится между 0 и 20. Думаю не нужно вам объяснять, что в зоне перекупленности мы открываем сделку на продажу, а в зоне перепроданности на покупку. Пример этих точек входа вы можете увидеть на картинке ниже:

Если вы воспользуетесь индикатором RSI, то зону перекуппленности вы сможете найти, если линия индикатора будет находиться в диапазоне от 70 до 100, а зону перепроданности можно наблюдать, если линия индикатора находится в диапазоне от 0 до 30.

Так же для поиска таких зон необязательно использовать различные индикаторы. Для этого вам могут послужить простое наблюдением за графиком валютной пары. Если вы заметили замедление актива, а тот в свою очередь начал брать боковое движение, то с высокой вероятностью можно сказать что это зона или перекупленности или перепроданности.

Однако при работе с этими зонами существуют подводные камни, о которых вам никто почему-то не хочет говорить. Часто бывает так, что цена вроде взяла новый максимум, потом как по кальке произошло замедление и неопределенное движение в бок.

По всем признакам вы имеете зону перекупленности и стоил о бы продавать, однако возможно в этот момент вышла позитивная новость (позитивные экономические показатели, отчет) и покупатели, поднабравшись сил в малом боковом движении на основе этой новости начнут массово покупать актив, предполагая, что он будет расти дальше. Причем такая же картина будет обстоять и с индикаторами, которые используются для поиска этих зон. Пример можете увидеть на картинке:

Что бы избежать таких ситуаций и не войти в отчаяние из-за того что всеми хваленный метод на практике слабо работает попросту используйте экономический календарь и старайтесь не входить в позицию на новостях.

А еще лучшим вариантом будет, если ваше предположение о развороте цены подкрепится позитивной или негативной новостью. Спасибо за внимание и применяйте полученные знания с умом. Удачи!

Понятие уровней перекупленности и перепроданности

Понятие перекупленности и перепроданности (overbought / oversold) пожалуй первое с чем сталкивается начинающий трейдер. Это важнейшие уровни, которые должен учитывать каждый трейдер.

Используя любой метод торговли необходимо ориентироваться на эти стратегически важные отметки, так как именно они служат направляющей для дальнейших действий. Высказывания о том, что рынки достигли зон перекупленности или перепроданности можно услышать достаточно часто.

Но, судя по всему, многие не понимают, что же в действительности означают эти термины и как их нужно правильно использовать на практике.

Для понимания того, что же представляют собой данные состояния, не потребуется глубоких знаний. Все достаточно просто, поэтому используя технический анализ рынка, вы всегда без проблем сможете выявить эти стратегически важные уровни, чтобы не стать жертвой его экстремального состояния.

Для того чтобы понять, как формируются перепроданные и перекупленные рынки, необходимо хорошо изучить фундаментальный анализ форекс в части формирования спроса и предложения на финансовых рынках. Суть заключается в том, чтобы выявить момент, когда происходит сращение интересов покупателей и продавцов.

Именно в такие моменты эта группа людей действует однонаправлено. Их торговая активность заключена в узкие рамки.

Развивающийся при этом дисбаланс рынка приводит к истощению одной из сторон рынка, после чего приводится в действие ценовая механика, которая благоприятствует той стороне рынка, которая в данный момент перевешивает.

Для идентификации состояний перекупленности и перепроданности подходят разные индикаторы, главным образом осцилляторы, однако в ряде случаев и другие типы. В качестве примеров мы рассмотрим полосы Боллинджера (Bollinger bands), Stochastic и RSI.

Bollinger bands

Полосы Боллинджера являются прекрасным инструментом, с помощью которого можно определить зоны перекупленности и перепроданности.

На рисунке ниже наглядно видно, как реагируют полосы Боллинджера на состояния перепроданности и перекупленности рынка.

В данном случае развороты краткосрочные, после выхода свечи за пределы 20-дневной полосы, но, тем не менее, могут использоваться для получения прибыли.

Полосы Боллинджера позволяют более качественно проводить анализ форекс. С их помощью вы будете получать более ранние сигналы на открытие позиции, чем при помощи обычного ценового графика.

Преждевременное открытие позиции в правильном направлении позволит вам получать высокие прибыли, в то время как остальная часть трейдеров будет загнана в ловушку.

Проводя анализ форекс с использованием полос Боллинджера, вы обязательно должны помнить, что уровни перекупленности и перепроданности формируются таковыми в зависимости от временного формата, который вы выберете.

Например, на рисунке видно, что некоторые развороты были не чем иным, как простыми откатами во время действия основного тренда. Но не все развороты были такими откатами. Некоторые из них представляли собой важные рыночные развороты, которые могли помочь с определением точки входа в рынок.

Еще одним немаловажным фактором, который обязательно нужно учитывать – это периоды удержания позиции. В контексте развития событий на краткосрочном рынке тактика удержания является более сложной, так как в данном случае рынок будет очень изменчив.

По этой причине очень важно уметь определять эти периоды правильно и не открывать поспешно позиции. Немаловажный нюанс также – это планирование на одном временном формате, а игра на другом. В данном случае есть вероятность потери большей части прибыли.

Stochastic

Одним из классических вариантов определения зон перекупленности и перепроданности является использование осциллятора Стохастик. Но проблема использования Стохастика заключается в том, что большинство трейдеров не умеют правильно интерпретировать сигналы, которые подаются этим осциллятором.

Ключевым моментом торговли на колебаниях является умение определить перепроданность или перекупленность рынка на ранних стадиях. Безусловно, что стоит учитывать и тот факт, что чем раньше вы войдете в рынок, основываясь на собственных предположениях, тем большему риску вы подвергнетесь.

Чтобы более точно определить зону, где произойдет разворот рынка, используйте графические модели. Например, двойная вершина или двойное дно.

Лучший сигнал от Стохастика – это когда осциллятор делает более высокий минимум или максимум, после чего начинает сильное движение в противоположном направлении.

Обязательно помните, что все может изменить лишь одна свеча. Состояния перепроданности и перекупленность не такое уж и часто встречающееся событие. В большинстве случаев рынки находятся в средневзвешенном состоянии.

Имеется в виду, что цена колеблется между максимумом и минимумом в среднем состоянии. Когда данный диапазон начинает увеличиваться после длительного трендового движения, то именно в такие моменты и возникают сигналы о перекупленности и перепроданности рынка.

Это означает, что когда происходит новый прорыв и свеча растет в определенном направлении, то это не должно восприниматься, как сигнал на открытие позиции. Это лишь предупреждение о том, что скоро наступит переломный момент.

Совершенно другой случай, когда цена совершает движение от одного уровня к другому, после чего вырисовывается свеча расширения, то такой сигнал нужно воспринимать, как сигнал к быстрому выходу из рынка.

RSI

Еще одним средством для определения относительно перекупленных и перепроданных рынков является индикатор относительной силы (RSI). Его преимущество заключается в умении анализировать широкие рыночные диапазоны. Но анализ форекс с использованием RSI имеет свои особенности. Одна из важнейших – долгое нахождение индикатора на уровнях перепроданности или перекупленности.

В данном случае также нужно владеть приемами удержания позиции. Держите открытыми позиции до тех пор, пока RSI не подаст сильных сигналов на изменение. Все значимые сигналы подаются в районе линий перепроданности и перекупленности, которые вы варьируете в зависимости от ваших предпочтений и стратегии.

Другие статьи по теме:

Cтратегия форекс “Полное затухание”

Что такое перекупленность и перепроданность на Форекс?

Возникающая перекупленность и перепроданность Форекс отображает соотношение спроса и предложения на рынке. Излишнее повышение или понижение цены актива приводит к снижению энтузиазма у трейдеров, активно закрывающих или открывающих позиции, резко меняя ситуацию на рынке.

Перекупленность на рынке форекс

Фактически перекупленность Форекс это прекращение роста цены, связанное с резким снижением количества спекулянтов, желающих покупать валюту при одновременном увеличении людей, испытывающих желание продавать.

Ситуация характеризуется избыточным количеством ордеров типа SELL, при достижении максимальных пределов цена актива физически не может продолжить рост из-за отсутствия спроса.

Традиционно указанный перелом происходит в районе исторических или психологических максимумов, способных развернуть цену в противоположную сторону.

Перепроданность на рынке форекс

Рыночная перепроданность Форекс это состояние актива, характеризующееся отсутствием продавцов и повышением спроса, существенно превышающим предложение. Котировки приблизились к глобальному или локальному минимуму, происходит коррекция или смена тренда.

Ярким примером станет ситуация по любому из активов, безудержно растущих без явных катализаторов в виде позитивной макро статистики. Необоснованный восходящий тренд, возникший на фоне активных спекуляций, неизбежно прерывается из-за отсутствия стимула у большинства участников торгов.

Понимая бесперспективность дальнейшей покупки актива, трейдеры закрывают ордеры, фиксируя прибыль. Именно в этот момент и наступает перекупленность на рынке Форекс, это приводит к резкому обвалу цены. Одновременно с закрытием ордеров типа BUY происходит открытие противоположных позиций, существенно ускоряющих движение вниз.

Математические методы анализа

Заблаговременно узнать о наступлении перелома помогают индикаторы Форекс перекупленности, информирующие трейдера об отсутствии новых заявок на покупку и снижении энтузиазма у спекулянтов. Активно используются разные инструменты, помогающие осуществлять математический анализ:

  • Стохастический осциллятор;
  • Momentum;
  • RSI;
  • MACD;
  • Bollinger Bands.

Стохастический осциллятор включает зоны 20 – 100%, информирующие трейдера о скорой смене тренда. Графически индикатор представлен в виде окна, поделённого на соответствующие графы, и 2-х линий, указывающих текущее направление движения. Когда происходит пересечение пунктирных линий в зоне 80 – 100%, поступает сигнал о скором падении котировок и рекомендуется закрывать позиции на продажу.

Противоположная ситуация возникает при достижении ценой уровня 0 – 20%, когда активно открывают ордеры типа BUY.

Внимание! Индикатор не может быть единственным инструментом, используемым при определении состояния дел на рынке, требуется руководствоваться классическим техническим анализом. Появление на вершине рынка разворотной фигуры «Голова – плечи» и нахождение цены в зоне 80 – 100% позволит с высокой долей вероятности предсказать разворот движения.

Линии Bollinger Bands определяют диапазон движения цены, если котировки вышли вверх за указанные границы, то возникает перепроданность на рынке Форекс, это будет сигналом к открытию ордера на продажу или закрытию позиций на покупку. Рекомендуется использовать данный метод анализа на таймфрейме H4 или D1.

Наиболее популярным и простым в идентификации считается индикатор RSI, именуемый индексом относительной силы. Осуществляется рассмотрение обширных ценовых диапазонов, а графическое отображение выполнено в виде зон 30 – 70% и кривой линии, информирующей о состоянии цены. Когда линия заходит в зону 70% нельзя открывать новые позиции на продажу, следует дождаться разворота и выхода за пунктир.

Требуется грамотно читать показатели инструмента, сопоставляя текущее положение дел с формируемыми графическими фигурами, соответствующими подаваемым сигналам. Используя индикатор перекупленности и перепроданности Форекс, надо учитывать запаздывание подаваемых сигналов, отображающих, а не предсказывающих ситуацию на рынке.

Сочетание методов анализа при входе в сделку

Указанные состояния, информирующие о глобальном или локальном изменении направления, возникают редко, поскольку большую часть времени цена находится в средневзвешенном состоянии.

Стоимость актива колеблется между максимальными и минимальными значениями из-за локальных спекуляций, осуществляемых в течение дня.

Рекомендуется подаваемые техническими инструментами сигналы воспринимать не как руководство к действию, а как информацию к размышлению, позволяющую в совокупности с прочими показателями определить изменение текущего состояния.

Лучше всего использовать в качестве дополнительного инструмента свечной анализ, наглядно демонстрирующий действия трейдеров.

Возникновение разворотных моделей на вершине в виде «Пинцета», «Завесы из тёмных облаков», «Медвежьего поглощения» в совокупности с математическими сигналами информирует о скорой смене тренда.

Подобное сочетание инструментов анализа позволит избежать попадания в зону «залипания», характеризующуюся продолжительной задержкой линии индикатора в одной из зон. Несмотря на перепроданность цена продолжает двигаться в прежнем направлении, а у поспешившего открыть позицию на продажу трейдера нарастает убыток.

Рекомендуется использовать стратегию, основанную на движении по тренду, руководствуясь показателями индикаторов при определении окончания коррекции. Сделки открываются в направлении основного направления движения.

Алгоритм действий трейдера

Общий стандартный алгоритм действий трейдера в момент определения состояния рынка и последующих операций с торговыми инструментами выглядит следующим образом:

  • Устанавливается состояние перекупленности/перепроданности актива по индикатору;
  • Осуществляется свечной анализ графика;
  • Подтверждение сильного уровня поддержки/сопротивления;
  • Вход в рынок путем совершения сделки на покупку или продажу актива.

Индикатор перекупленности и перепроданности

Очень часто мы работаем на определенных графиках, валютных парах, ограничиваясь лишь, своего рода, “избранными” инструментами. И это неплохо, если получается делать стабильный и неплохой плюс.

Но подобная торговля не дает нам информации о том, что происходит в целом на Форексе, как ведет себя та или иная валюта на других графиках. Выход вроде простой – отследить поведение этой валюты на нескольких других парах. Но все же объективной картины мы не всегда получим.

В аналитических прогнозах мы можем прочитать периодически, что та или иная валюта сейчас перекуплена или перепродана. Но как это определить? Зачастую неясно. А трейдеру эта информация крайне важна и нужна.

Если валюта перекуплена, то вполне можно по ней становиться в шорт на нескольких выгодных парах, и вот в этом случае уже ждать неплохого тейка. В этой связи я решил написать своего рода индикатор перекупленности/перепроданности национальной валюты.

Собственно есть уже вроде неплохой инструмент во многих терминалах ряда брокеров – индекс доллара, который может показать нечто подобное для USD.

Но все же не очень удобно было его использовать, учитывая, что доллар – это самая волатильная валюта и угадать на его основе точку входа и пару крайне непросто.

Идея стала следующая – сделать осциллятор национальной валюты. То есть, если он в зоне перекупленности, значит шорт, иначе – лонг.

На основе своего осциллятора Prise Reversal (Бесплатная Демо версия) я написал 7 осцилляторов национальных валют: USD_PR, CAD_PR, JPY_PR, CHF_PR, EUR_PR, GBP_PR, AUD_PR. Суть каждого из них проста.

Он анализирует, как ведет себя определенная национальная валюта на 6 основных валютных парах (USDCAD, USDJPY, USDCHF, EURUSD, GBPUSD, AUDUSD), и на основе этих данных формирует свои.

Рассмотрим следующую ситуацию:

22.06.2022 в 14.00 индикатор CAD_PR подошел к зоне перекупленности (80), а значит возможна хорошая точка на продажу канадской валюты. И действительно, как показывают графики, фактически на всех 6 валютных парах возможны были неплохие сделки с относительно хорошим профитом. Но так бывает не всегда.

Также мы должны учитывать, состояние перекупленности/перепроданности другой национальной валюты, по которой планируем открываться. Идеально, чтобы одна валюта была перекуплена, а другая, перепродана, но так бывает крайне редко.

В этой связи, мы должны оценить потенциал движение по второй валюте, а также корректно подобрать точку входа уже на самом графике.

Шаблон с этими индикаторами выглядит у меня следующим образом:

Не важно, на каком графике мы его применяем, т.к. он показывает именно состояние тех валют, на которые настроены индикаторы. Мы можем лишь варировать таймфрейм. И вот, как на картинке сложилась ситуация, что 29.06.2022 в 00.30 японская йена оказалась перекуплена, а евро перепродано, соответственно на паре EURJPY вполне можно ожидать неплохое восходящее движение:

Индикатор перекупленности перепроданности Форекс, лучшие варианты

В техническом анализе рынка есть ряд индикаторов позволяющих с определённой степенью уверенности судить о том, находится ли в настоящий момент рынок в одном из описываемых состояний. В основном это индикаторы осцилляторного типа.

Осциллятор RSI

Этот осциллятор изначально был разработан для определения состояний перекупленности и перепроданности на фондовом рынке, но он отлично подходит и для других финансовых рынков (Форекс, криптовалюты и т.д.).

Значение индикатора прямо пропорционально восходящим изменениям цены и обратно пропорционально нисходящим изменениям. При расчёте индикатора берутся разницы цен закрытия и открытия каждой свечи в заданном временном периоде (обычно используют период 14, то есть для расчёта каждого значения RSI используют 14 последних свечей графика). Если разница цен положительная (закрытие выше открытия), то это значение идёт в числитель формулы индикатора, если разница отрицательная (закрытие ниже открытия), то в знаменатель.

Далее все значения сглаживаются посредством скользящих средних и формула приводится к абсолютному значению таким образом, чтобы полученный результат колебался в интервале от 0 до 100.

Интерпретация показаний индикатора производится следующим образом:

  1. Когда значение RSI находится выше 50, это говорит о том, что в данный момент желающих купить данный финансовый инструмент превышает количество желающих его продать. Это закономерно подталкивает цену вверх, но пока не даёт никаких сигналов для трейдера
  2. Когда RSI переходит в зону ниже 50, мы делаем вывод о том, что количество продавцов несколько перевешивает количество покупателей и это толкает цену вниз. Сигнала пока нет.
  3. Значение RSI выше 70 уже говорит нам о том, что индикатор вошёл в зону перекупленности. Покупать актив по данной цене уже мало кто хочет, предложение начинает преобладать над спросом, что ведёт к затуханию восходящего тренда и развороту цены вниз. Это сигнал к продаже.
  4. Когда RSI опускается ниже 30, это говорит о том, что достигнуто состояние перепроданности. Большинство игроков рынка считают достигнутую на данный момент цену весьма выгодной для покупки, и спрос перевешивает предложение. Нисходящий тренд затухает, и цена поворачивает вверх. Это сигнал к покупке.

Следует иметь в виду, что RSI очень плохо работает в периоды трендового движения цены (он даёт слишком много ложных сигналов). Поэтому использовать его можно лишь при боковом движении цены (флэте).

Часто этот индикатор используют не столько в качестве источника сигналов для входа в рынок, сколько в качестве фильтра этих самых сигналов. То есть, не стоит покупать, когда RSI находится в зоне перекупленности и, наоборот, не стоит продавать, когда RSI находится в зоне перепроданности.

Осциллятор Стохастик (Stochastic)

Этот осциллятор также используют для определения уровней перепроданности и перекупленности. Его расчёт производится исходя из отношения текущей цены финансового инструмента к её максимуму и минимуму в прошлом (на временном интервале равном периоду осциллятора). Таким образом, он показывает отношение текущей цены к диапазону её изменения в ближайшем прошлом (на расстоянии равном периоду).

Значения стохастического осциллятора измеряются в процентах, и колеблется он в диапазоне от 0 до 100. Он состоит из двух линий – быстрой и медленной. Медленная линия представляет собой просто усреднённое значение быстрой (рассчитывается как простая, экспоненциальная или сглаженная скользящая средняя от быстрой линии), обычно она изображается на графике осциллятора пунктиром.

Интерпретация сигналов осциллятора:

  1. Уровнями перепроданности и перекупленности в данном случае являются отметки в 20% и 80% соответственно;
  2. При достижении уровня 20% вероятно затухание нисходящего тренда и даже начало восходящего движения;
  3. Достижение уровня 80% говорит о большой вероятности затухании восходящего ценового движения и даже о начале нисходящего тренда;
  4. Сигнал к покупке поступает когда линия индикатора сначала входит в зону перепроданности (опускается ниже отметки в 20%), а затем возвращается обратно, поднимаясь выше 20%;
  5. Сигналом к продаже служит выход индикатора из зоны перекупленности (когда он опускается ниже отметки в 80%).

Есть ещё сигналы, возникающие при пересечении быстрой и медленной линий индикатора. Так, когда быстрая линия пересекает медленную снизу-вверх, поступает сигнал к покупке, а когда, наоборот, сверху-вниз – сигнал к продаже.

Осциллятор DeMarker

Данный осциллятор строится на основе соотношений следующих друг за другом максимумов и минимумов цены. Если новый максимум выше предыдущего, то их разность суммируется в числителе формулы индикатора. Также, если новый минимум появляется ниже предыдущего, то их разница записывается в знаменателе формулы индикатора. То есть, значение DeMarker прямо пропорционально сумме относительных приростов цены и обратно пропорционально сумме относительных снижений цены.

Таким образом, рост индикатора показывает насколько изменение цены вверх, происходит интенсивнее изменений цены вниз, а снижение, напротив, говорит о том, что вниз цена движется более интенсивно, чем вверх.

Интерпретация сигналов осциллятора DeMarker:

  1. Уровнями перепроданности и перекупленности считаются отметки 30 и 70;
  2. Когда осциллятор входит в зону перекупленности (поднимается выше отметки 70), это говорит о затухании восходящего тренда и возможном развороте тенденции. Это сигнал к тому, что следует искать благоприятный момент для продажи;
  3. Когда DeMarker опускается в зону перепроданности (ниже 30), то вероятно затухание нисходящего тренда и возможен разворот цены вверх. Таким образом индикатор говорит нам о том, что следует искать момент для покупки.

Осциллятор CCI

Индекс товарного канала, а именно так расшифровывается аббревиатура CCI (commodity channel index), представляет собой ещё один индикатор, показывающий перекупленность и перепроданность рынка.

Строится CCI на основе отклонений цены от своей скользящей средней. Предполагается, что изменению тренда предшествует аномальное (больше обычного) отклонение цены от своего среднего значения.

Интерпретация показаний индикатора CCI:

  1. Уровнями перекупленности и перепроданности здесь являются отметки 100 и -100 соответственно;
  2. Когда CCI поднимается выше 100, это говорит о том, что актив вошёл в зону перекупленности и восходящее ценовое движение, скорее всего, сменится нисходящим. Обычно трейдеры ждут выхода из зоны перекупленности (когда цена пересечет отметку 100 сверху-вниз) для того, чтобы открыть короткую позицию;
  3. Снижение индикатора CCI ниже отметки -100, говорит о том, что актив вошёл в зону перепроданности. Здесь с большой долей вероятности происходит смена нисходящего тренда на восходящий. Для открытия длинных позиций трейдеры обычно дожидаются пока CCI выйдет из зоны перепроданности (пересечёт отметку -100 снизу-вверх).

Преимущества и недостатки индикаторов Перекупленности и Перепроданности

Плюсы:

  1. Все делается автоматически. Когда-то трейдеры сидели и считали все эти показатели сами, с помощью формул на листочках. И графики тоже чертили вручную! А сейчас можно даже посмотреть графики онлайн со всеми необходимыми функциями. Вот это было время… Сегодня же, к счастью, у вас есть возможность просто поставить на график индикатор, который все сделает за вас. Не ошибется в расчетах, сэкономит время и силы. Красота!
  2. Легкость в изучении. Вам не потребуется много времени, чтобы научиться работать с этими индикаторами перекупленности-перепроданности. Статьи на нашем сайте написаны простым и понятным языком, есть много видео, в которых все специально объясняется максимально доступно для всех.
  3. Все настраивается под каждого трейдера. По ссылкам, что я привел выше, вы можете скачать модифицированные версии соответствующих индикаторов и это позволит вам еще больше настроить все параметры, вплоть до цветом и прочего так, как вам нравится.
  4. Отсутствие субъективности. Вы смотрите на график каждый раз немного по разному, задумывались ли вы об этом? В зависимости от настроения, от усталости, от успешности своей торговли вы каждый раз реагируете на происходящее немного иначе. Это на самом деле мешает. Потому что рынку нет дела до вашего настроения и хорошо ли вы себя чувствуете, он беспощаден и безжалостен. А вот с помощью индикаторов можно нивелировать эти моменты. Ведь, как я уже сказал, индикатор — просто формула, у нее нет чувств и эмоций. Она каждый раз выдает сухие расчеты и таким образом обрабатывает котировки на графике. И вы уже вне зависимости от своих субъективных суждений видите результат — перекупленность или перепроданность и можете принимать решения о покупке или продаже актива гораздо более взвешенно.

Минусы:

Я бы выделил такой минус, он относится вообще ко всем индикаторам, в связи с этим, для более глубокого понимания можете ознакомиться со статьей Что такое индикаторы. Ни один индикатор не является «Святым Граалем». Это, по сути, просто математические формулы, результаты вычисления которых выводятся на экране в виде линий, полосок, столбиков и чего угодно еще. Это, безусловно, облегчает восприятие и делает данные наглядными, но не является 100%-ной гарантией того, что каждый отдельно взятый сигнал будет приносить прибыль. Так уж устроены все финансовые рынки, гарантий нет.

Но миллионы трейдеров по всему миру используют индикаторы перекупленности и перепроданности, хотя и знают, что никаких гарантий нет. Но предупрежден — значит вооружен! Учитывайте то, что только что узнал и все у вас будет хорошо.

Что такое перекупленность и перепроданность рынка

Под перекупленностью понимают такое состояние рынка, при котором цена находится далеко вверху от своих средних значений.

Соответственно, под перепроданностью понимают такие значения цены, которые находятся далеко внизу от средних значений.

Средние значения цены можно получать, например, с помощью индикаторов SMA, EMA и им подобных.

Рис. 1. Пример перекупленности/перепроданности по индикатору SMA.

Полосы Боллинджера

Система «Bollinger Bands» позволяет проводить качественный рыночный анализ и получать ранние сигналы для открытия позиции. Эффективность инструмента во многом зависит от выбранного таймфрейма.

На графике с тремя полосами тренд отображается, как наклон средней линии, увлекающей за собой ценовой канал. Элементы графика в промежутке между верхней границей и средней линией находятся в зоне перекупленности. Промежуток между нижней и средней линиями — это зона перепроданности.

На рисунке показано, как цена доходит до верхней границы дважды, в эти моменты актив перекуплен. Затем происходит откат до средней линии. В моменты, когда цена преодолевает нижнюю границу, актив перепродан, следовательно, ожидается рост до средней линии индикатора.

Линии Боллинждера привязаны к волатильности криптовалют: расширение канала между полосами сигнализирует о продолжении тренда и усилении тенденции. Сужение канала говорит о низкой рыночной активности, ослаблении текущего тренда. Для работы с индикатором можно использовать стандартные настройки в MetaTrader 4(5).

Подробнее об индикаторе читайте в нашей статье: Полосы Боллинджера — определение и 5 стратегий с индикатором.

Как торговать с помощью индикатора перекупленности и перепроданности?

Здесь все довольно просто.

  • Если линия индикатора выше, либо равна значению 8 – значит ищем продажи.
  • Если же линия индикатора ниже, либо равна значению 2 – торгуем на покупку.

Смотрите скриншот с терминала ниже:

Торговать по данному индикатору весьма просто и легко. Открытые позиции фиксируем либо по трейлинг стопу, либо при достижении уровней 6.5 (для сделок на покупку) и 3.5 (для сделок на продажу).

Наиболее качественные и надежные сигналы индикатор дает на таймфрейме H4. Здесь меньше ложных сигналов, да и получаем солидный профит по 50-300 пунктов за каждую сделку.

Ниже Вы можете посмотреть пример точки входа на продажу. Линия индикатора поднялась до значения 8, значит можно искать продажи. Выходим из позиции, когда линия индикатора дойдет до уровня 3.5. Сделка принесла нам 247 пунктов на 4 знаке.

А вот ниже еще пример точки входа только уже на покупку (BUY). Сигнальная линия индикатор опустилась до значения 2. После этого можно искать покупки. Выходим из позиции при достижении индикатора значения 6.5 . Сделка принесла нам 526 пунктов.

На этом все, уважаемые читатели! Тестируйте, действуйте и применяйте в работе! Прежде чем торговать на форекс по любой стратегии – сначала отработайте ее на демо счете и протестируйте на истории и только после этого открывайте реал. Попробовать поторговать без рисков можно также на бонусные деньги от компании. ( Получить Бонус 1500$ ).

Скачать индикатор можно из форекс каталога ! По кнопке ниже сам архив с индикатором перекупленности/перепроданности. Пароль на все архивы в письме после подписки на форекс каталог.

Всего Вам доброго и больших профитов в торговле на форекс!

1. Определение

— это условная ситуация на рынке после резкого и длительного движения в одном направление. Цена как бы “перегрета” и требуется

для дальнейших движений.

На этих уровнях многие трейдеры ожидают разворота цены. Многие фиксируют свою прибыль в эти моменты, а также открывают позиции первые желающие сыграть против тренда.

  • Как определить разворот тренда;
  • Как понять, что стоит продавать активы;

Например, акция стоила 95 ещё позавчера, то, если сегодня она стоит 100, то многие скажут, что она перекуплена (рост на 5,5% за три дня считается довольно резким на фондовом рынке).

Чаще всего такие зоны возникают на каких-то психологических отметках (круглые цифры 50, 100, 150 и т.д.), а также на уровнях поддержки и сопротивления.

Примеры рыночной перекупленности:

Что такое перекупленность и перепроданность на Форекс?

Понятия “перекупленности” и “перепроданности” на финансовых рынках описывают кратковременные экстремальные отклонения цены рыночного инструмента от средних значений. Эти термины говорят о том, что цена ушла уже довольно далеко в определённом направлении. Перекупленность означает, что цена финансового инструмента ушла слишком высоко, перепроданность – слишком низко.

Перекупленность представляет собой весомое увеличение цены инструмента в процентном соотношении за короткое время или продолжительную серию из нескольких дней, когда цена растет. Например, цена на нефть может стать перекупленной, если она подскочит вверх на 10 – 15% в течение двух-трех дней или покажет безоткатный рост в течение нескольких дней. Перепроданность показывает обратное: чрезмерное кратковременное падение или целая серия из нескольких дней, когда цена постоянно снижается.

В результате перекупленности на графике формируются новые локальные максимумы цены. После того, как “быки” затолкали цену довольно высоко, создав тем самым перекупленность, в любой момент может последовать коррекция вниз.

Когда инструмент перепродан, на графике формируются локальные ценовые минимумы. Это говорит о том, что “медведи” загнали курс уже довольно низко, и в любой момент может начаться восходящая коррекция.

Специально разработанные торговые индикаторы помогают трейдеру определять, когда цена на какой-либо актив становится перепродана или перекуплена. Для этого в окне индикаторов выделены специальные зоны: перекупленности и перепроданности. Попадая в эти зоны, индикаторы характеризуют текущее состояние финансового инструмента (перекупленность или перепроданность) и дают определенные торговые сигналы.

Скачать индикатор перекупленности перепроданности без перерисовки TS-1#2 для МТ4

Рейтинг: 5.0, полученный в результате 3 голосов.

Стохастик

Индикатор Stochastic позволяет определять перекупленность и перепроданность на ранних стадиях. В системе применяются графические модели «двойной вершины и двойного дна».

На рисунке изображены завышенные «пики» и заниженные «прогибы» волны графика. Так выглядит сигнал от Стохастика или предупреждение о переломном моменте. После прохождения минимального или максимального уровня тренд идет в противоположном направлении.

При появлении свечи расширения после движения цены от одного уровня к другому рекомендуется выходить с рынка.

Подробнее: Как использовать Stochastic в трейдинге?

RSI и уровни Overbought/Oversold

Индекс относительной силы используется для анализа широких ценовых диапазонов. Осциллятор может продолжительное время располагаться на определенных уровнях.

Трейдеры не закрывают позиции до момента четкого сигнала RSI, то есть пересечения нижнего графика с линиями перекупленности и перепроданности. В процессе анализа зоны подстраивают под выбранные стратегии.

Индикатор перекупленности и перепроданности MACD

Принцип работы осциллирующего индикатора MACD заключается в оценке сближений и расхождений в динамике изменения курса. Современная версия данного индикатора содержит гистограмму и сигнальную линию. Отклонение гистограммы от сигнальной линии является признаком перепроданности и перекупленности.

Chande Momentum

Chande Momentum эффективен в процессе торговли перекупленными и перепроданными криптовалютами. Сигналом для открытия сделки на покупку является выход линии индикатора за пределы вертикальных границ зон перепроданности. Сделки на понижение открывают, если линия осциллятора выходит за границы уровня перекупленности.

На рисунке удачные моменты для покупки актива отмечены вертикальными линиями

При работе с индикатором стоит помнить, что сигналы актуальны только в краткосрочной перспективе. Период обращения следует ограничить сроком формирования 1-2 элементов цены. В период ярко выраженного тренда осциллятор демонстрирует сигналы, опережающие рынок.

В таком случае срок экспирации увеличивают до 5-15 свечей в зависимости от уровня волатильности финансового инструмента.

Что стоит за показаниями перекупленности или перепроданности

С точки зрения спроса и предложения, нет такого понятия, как “перекупленность” (“перепроданность”) рынка. Это видно по индикаторам, которые месяцами могут находиться в этих экстремальных зонах, а тренды – уверенно продолжаются.

Рис. 5. Пример сильно затянувшегося состояния перекупленности и упущенного тренда.

Если цена находится долго вверху, то это не значит, что рынок перекуплен. Это значит ровно то, что на текущий момент участники торгов принимают текущие высокие цены, а гарантии разворота вниз нет.

Индикатор перекупленности и перепроданности DeMarker

Осциллирующий индикатор Демарка используется при анализе как часовых графиков, так и дневных таймфреймов. Ключевыми показателями при работе с DeMarker являются значения 0.7 (признак перекупленности) и 0.3 (признак перепроданности).

Как и большинство осцилляторов, DeMarker определяет дивергенцию и конвергенцию. Дивергенция Форекс представляет собой ситуацию, при которой цена достигает свой новый максимум, а индикаторы не могут подтвердить это состояние. Конвергенция Форекс – обратная ситуация, при которой цена достигает своей новый минимум, и это не подтверждается индикаторами.

Брокеры, дающие высокие бонусы:
ИНДИКАТОР ФОРЕКС ПЕРЕКУПЛЕННОСТИ ПЕРЕПРОДАННОСТИ