ИНДИКАТОР ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ НА ЖЕНСКОМ ФОРЕКСЕ

Лучшие Форекс брокеры 2021 года:

Индикаторы каналов линейной регрессии на Форекс

Линейная регрессия — это некий статистический инструмент, используемый для того чтобы прогнозировать будущие цены исходя из прошлых (предыдущих) данных, и как правило, используется с целью определения времени, когда цены становятся «перегретыми».

2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА ОПЦИОНОВ ПО ДАННЫМ НЕЗАВИСИМОГО РЕЙТИНГА

Не требуется верификация! | обзор | отзывы | НАЧАТЬ ТОРГОВЛЮ С 10$ Депозит от 5$. Новый брокер! | обзор | отзывы | ПОПРОБОВАТЬ СИГНАЛЫ

РЕКОМЕНДУЕМ: ОНИ ОСТАЮТСЯ ЛИДЕРАМИ НА FOREX!

Индикаторы каналов линейной регрессии — основные положения

Индикаторы каналов на линейной регрессии, применяют методику наименьшего квадрата, чтобы построить «наиболее подходящую» прямую линию сквозь целый ряд точек, имеющих ценовое значение.

Ценовыми точками, которые используются в роли входных данных, в таком случае могут быть любые значения из перечисленных далее:

Рейтинг брокеров FOREX:

минимум, максимум, закрытие сделки, открытие, (или минимум+максимум)/2, (закрытие+минимум+максимум)/3, (закрытие+минимум+максимум+открытие)/4, (закрытие+открытие)/2 либо процент изменения.

Все эти данные предварительно могут быть сглажены перед тем как будет построена наиболее подходящая линия. Если необходимости в сглаживании нет, то следует просто выбрать период сглаживания, который будет равен 1.

Индикаторы каналов линейной регрессии. Правила торговли

Линия или прямая линейной регрессии, по своей сути является стандартной линией тренда на графике, которая рассчитывается с применением способа минимальных квадратов. Данный способ, дает возможность вычислить трендовую линию формулой (Y=a+b*X), максимально уменьшая при этом сумму квадратов вертикального отклонения, находящегося между значениями цены закрытия и значениями линии тренда на протяжении определенного интервала времени.

Индикаторы Forex, каналов линейной регрессии в тех. анализе определяют значения величин «a» и «b» после чего выстраивают линию линейной регрессии для абсолютно любого интервала.

Как правило, данный канал используют для определения направленности тренда на таких участках, где отсутствует явно заметный глазу тренд. Помимо этого, канал линейной регрессии будет очень полезен, когда Вы исследуете протяженные участки истории, обычно содержащие большое количество разнонаправленных трендов.

Цена, как правило, имеет такую тенденцию, что двигается вокруг регрессионной линии либо вниз, либо вверх. К примеру, если провести параллельные линии через имеющиеся локальные пики ниже или выше данной линии, то вся остальная часть ценовых действий чаще всего будет происходить именно в данном канале.

Надежные Форекс платформы:

Практика показывает, что кроме наблюдения за статическим каналом, трейдеры хотят видеть еще и динамику изменений угла наклона линейной регрессии от разных свечей, другими словами им нужен «след истории» от начальной и конечной точки данной линии.

Получается, что так они могут получить картину изменчивости тренда по истории, в общем. Ну, а если Вы вдобавок расположите получившиеся крайние точки без смещения, по одной вертикальной линии, то увидите направление канального наклона, а также величину его угла наклона.

Данная задача, к большому сожалению, не решается простыми способами, т.е. отобразить объект, затем получить цену его двух точек, переместить после этого на новый бар, а после получить значение. Для этого, потребуется полное воспроизведение расчетного алгоритма канала линейной регрессии, другими словами Вам нужны индикаторы каналов линейной регрессии. И такие индикаторы существуют.

Видео: Понятие и основы регрессии

Индикатор каналов — MVVLinearRegression

Самым распространенным и популярным индикатором каналов линейной регрессии на сегодняшний день является MVVLinearRegression. После того, как Вы добавите его на график, он моментально нарисует вам канал линейной регрессии и отобразит все необходимые метки на важных уровнях цен.

Ширина данного канала будет зависеть от того, как далеко в прошлое его построили. После того как канал будет построен, его начало (минимум либо максимум) всегда будет закреплено, а его конец непрерывно будет перерисовываться при каждом изменении минимума или максимума.

Как правило, если после 5-ти вновь образованных баров (свечей) экстремум графика не обновляется, то наш индикатор будет рисовать новую ценовую метку, являющуюся целью при пробитии канальной линии.

Этот несложный, но в тоже время довольно таки эффективный индикатор, дает возможность автоматически построить канал линий регрессии и к тому же самостоятельно обнаруживает все необходимые уровни, вам необходимо лишь принять решение открывать или нет ордера.

Индикаторы каналов по линейной регрессии, в т. ч. и LinearRegression отлично определяют все весомые точки максимума и минимума на временном промежутке выбранном лично Вами. Кроме этого MVV Linear Regression способен справиться с работой на абсолютно любых инструментах (т.е валютные пары, акции, металлы…).

Для удобства, Вы можете изменить цвет отображения канальных линий (по умолчанию, уже одна из линий имеет черный цвет и как правило, сливается с фоном, который имеет торговый терминал). При использовании стратегии торговли с отложенными ордерами, специальная метка даст возможность определить необходимый ценовой уровень, именно по ней и необходимо будет выставлять на пробой канала Ваш ордер.

Рекомендуем: Лучшие индикаторы тех. анализа:

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ ПО ДАННЫМ «ИНТЕРФАКС»

2007 год. БОНУС $1500 НА СЧЕТ. | СЕРВИС FXCOPY | обзор/отзывы 1998 год. ECN брокер! CASHBASK ОТ АЛЬПАРИ | обзор / отзывы 2007 год. FinaCom. КЕШБЭК ДО 14$ С ЛОТА! | обзор / отзывы 1997 год. Нацбанк РБ. Не для РФ! 50.000$ НА ДЕМО | обзор / отзывы

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ В 2022:

Депозит от 10$! ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор / отзывы Копирование сделок! 10.000 НА ДЕМО СЧЕТ | обзор / отзывы

Настройка параметров индикатора каналов для расчета линейной регрессии

По большому счету, данный алгоритм является довольно таки простым инструментом и для корректной его работы, Вам необходимо будет настроить лишь некоторые параметры.

Одним из самых важных параметров, требующих настройки является «FixedDateTime», так как чем дальше в прошлое вы укажете дату, тем больше будет ширина канала. При введении дат необходимо ориентироваться только на рабочий временной интервал (тайм фрейм).

Например, если Вы торгуете на 15-ти минутном промежутке, то достаточно будет данных взятых всего за одни сутки.

  • также, при необходимости настройте под себя параметр «Trend Line Color» в переводе — цвет всех границ канала,
  • далее, «STOP Color» — цвет, которым отображается для пробоя ценовой ориентир
  • и «LR WIDTH» — значение: толщина линий непосредственно линейной регрессии. После того как настроите данные параметры можете смело запускать индикатор в работу.

Немного о стратегиях торговли по индикатору линейной регрессии

Если Вы будете использовать индикаторы линейной регрессии, то они как правило, применяют две основных и широко известных стратегии, т.е. на разворот либо на пробой.

А вот в основе второй заложено применение отложенных ордеров, устанавливаемых чуть далее ценовой метки, в ту сторону, куда предположительно будет двигаться тренд. Не забудьте при этом выставлять стоп-лоссы, т.к. пробои могут быть и ложными.

Используя стратегию «На разворот», анализируйте движение тренда внутри границ канала, и на основе данного анализа совершайте открытие позиций при нисходящем тренде непосредственно у его верхней границы, а при восходящем у нижней.

ТОП БРОКЕРОВ, ПРИЗНАННЫХ НЕЗАВИСИМЫМИ РЕЙТИНГАМИ

Система копирования сделок. | обзор | отзывы | ТРЕЙДИНГ С 5 $ Не требуется верификация! | обзор/отзывы | НАЧАТЬ ТОРГОВЛЮ С 10$

ТОП ФОРЕКС БРОКЕРОВ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2022 ГОД:

2007 год. FinaCom. КОПИРОВАТЬ СДЕЛКИ ТРЕЙДЕРОВ | обзор/отзывы 1998 год. FCA, НАУФОР. | ВСЕ АКЦИИ И КОНКУРСЫ | обзор/отзывы

Как работает торговый робот на канале линейной регрессии?

Индикатор Linear Regression для анализа рынка Forex

В этой статье мы обсудим статистический метод анализа, известный как линейная регрессия, и объясним, что это такое и как применять этот анализ к торговле на Форекс. Кроме того, в статье будет рассказано, как применять индикатор канала линейной регрессии в торговой платформе MetaTrader 4, а также будет предложено пошаговое руководство для трейдеров, желающих освоить метод линейной регрессии.

Трейдеры всегда ищут способы обеспечить себе торговые преимущества в торговле на финансовых рынках. Торговое преимущество — это любая торговая стратегия, с помощью которой вы можете получить прибыльный доход, если будете неоднократно использовать ее в долгосрочной перспективе. Такие стратегии помогают определять ситуации, когда ваши шансы на успех особенно высоки.

Одной из областей, которой аналитики уделяют пристальное внимание, являются методы статистики, которые доказали свою эффективность в других областях, но также могут благотворно влиять на торговые решения. Как известно, некоторые методы торговли применяются только с определенными инструментами.

Но вот одно из преимуществ регрессионной торговли: из-за того, что метод линейной регрессии основан на общих статистических концепциях, он работает одинаково результативно на разных рынках.

Что такое линейная регрессия Форекс?

Линейная регрессия создает модель соотношения двух переменных с заданным набором значений. Индикатор пытается сделать это путем нахождения линии наилучшего соответствия между ними. В случае линейной регрессионной торговли на Форекс две переменные, которые нас (как профессиональных трейдеров) интересуют, это время и цена. Конечно, существует также много других значений.

Наблюдая за данными в течение определенного периода, мы получаем представление о будущих результатах, учитывая то, что мы можем найти соответствующую нашим ожиданиям линию наилучшего соответствия. Это потому, что линия наилучшего соответствия — это то, что трейдеры обычно называют трендом. Однако большинство индикаторов регрессии этим не ограничиваются.

Они обычно также предоставляют данные, которые помогают указать уровни поддержки и сопротивления. Результат достигается за счет применения теории вероятности. Используя полученные значения, трейдеры могу предполагать, что показатели цены будут снижаться, распределяясь вокруг этой средней линии.

Если цена отодвигается на значительное расстояние от средней линии, в статистике эти данные можно не учитывать. На этих уровнях мы определяем значения поддержки или сопротивления.

Итак, как мы можем определить, в каких точках показатели цены будут минимальными или максимальными? Один из способов — использовать статистическую концепцию нормального распределения и сопутствующую ей меру стандартного отклонения.

Чтобы лучше разобраться с сутью стратегии стандартного отклонения, давайте вкратце рассмотрим, что мы подразумеваем под этими терминами. Нормальное распределение — это распределение вероятных значений, которое представлено в виде колоколообразной кривой, как показано на рисунке ниже:

Наибольшая плотность вероятных значений сосредоточена вокруг средней линии. Это медиана, которая представлена пунктирной линией μ на графике выше. Важно отметить, что все нормально распределенные значения располагаются симметрично. Поэтому медиана находится точно в центре.

Стандартное отклонение — это еще одна статистическая мера, которая определяет разброс значений в наборе данных. Чем больше стандартное отклонение, тем шире кривая колокола. Математическая формула, которая используется для построения этой кривой, является относительно сложной. Но зато концепция, которую она представляет, на самом деле довольно проста.

Чем сильнее мы удаляемся от середины колокола, тем меньше шансов появления значений X. Это означает, что большинство значений X имеют одно стандартное отклонение по обе стороны от среднего значения. Фактически, при нормальном распределении мы ожидаем, что около 68% значений данных будут находиться в этом диапазоне.

Два стандартных отклонения по обе стороны от медианы охватывают примерно 95% всех значений. «Хвосты» кривой — это крайне редко встречающиеся значения. Почему эти значения все равно важны для нас? Потому что мы можем предположить, что в будущем они могут сдвинуться ближе к медиане, и тогда уже они будут представлять более ценную информацию.

При торговле с рассматриваемым нами индикатором эта концепция применяется к рыночным ценам. Параллельные линии регрессии выстраиваются по обе стороны от линии наилучшего соответствия. Эти линии помогают вывести эмпирическое правило относительно того, где мы могли бы ожидать определения значений ближайших цен.

Давайте посмотрим на использование индикатора канала регрессии на практике с торговой платформой MetaTrader 4 (MT4).

Линейная регрессия — Как использовать индикатор канал линейной регрессии

Источник: MetaTrader 4 — Канал линейной регрессии в MetaTrader 4

Канальный индикатор динамической линейной регрессии входит в стандартную комплектацию MetaTrader 4. На рисунке выше показано, как скачать индикатор Канал Линейной Регрессии с помощью вкладки MT4 «Вставка». Обратите внимание, что вы также можете выбрать опцию «Стандартное отклонение».

Индикатор линейной регрессии скачать очень просто на график в MT4.

Чтобы добавить в свой график выбранный вами индикатор Linear Regression Channel MT4, выполните следующие действия:

➡️ Нажмите на ту часть графика, где вы хотите начать свой анализ

➡️ Сдвигайте курсор вправо, пока не достигнете точки, на которой хотите завершить анализ.

➡️ Канал линейной регрессии автоматически появится на графике между двумя точками.

Источник: MetaTrader 4 — график Н4 EUR/USD — Linear Regression Channel Indicator. Диапазон данных: с 09 июля 2022 года до 07 октября 2022 года, доступ осуществлен 21 января 2022 года. Обратите внимание, что прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

На изображении выше показан канал линейной регрессии, изображенный синей пунктирной линией на четырехчасовом графике EUR/USD. Срединная линия — это линия, объединяющая цены закрытия в течение выбранного периода. Линии тренда выше и ниже находятся на одинаковом расстоянии от средней линии.

Они параллельны друг другу и представляют собой одно стандартное отклонение от срединной линии. Правила торговли на канале регрессии довольно просты. Стратегия основывается на ожидании того, что как только цена выйдет на внешний уровень, есть хорошие шансы, что она вернется к срединной линии. Таким образом, верхняя линия представляет уровень сопротивления, а нижняя — поддержки.

Лучшая линия определяет направление тренда. Таким образом, метод использования этого индикатора состоит в том, чтобы предположить продолжение тренда, а затем торговать в направлении тренда. Пока тренд продолжается, мы можем считать срединную линию точкой равновесия. Очевидно, что при торговле по срединным линиям периодически случаются разрывы, которые приводят к формированию нового тренда.

Поэтому в любой момент, когда цена выходит за пределы канала, следует соблюдать осторожность. Длительное нахождение цены за пределами канала может означать формирование нового тренда. Вот почему вы должны осторожно пользоваться регрессивным анализом тренда и ответственно относиться к управлению рисками.

Также следует отметить, что вы не ограничены использованием только одного регрессионного канала. К стандартному отклонению можно добавить линии, кратные числу стандартных отклонений от медианы. Чтобы сделать это:

➡️ Сначала постройте каналы точно так же, как и с помощью индикатора линейной регрессии.

➡️ Затем нужно задать настройки параметров индикатора.

➡️ Для этого выберите «График», «Объекты» и «Список объектов».

➡️ Затем в списке объектов выберите «Канал StdDev» и «Редактировать».

Источник: скриншот MetaTrader — выбор параметров на графике Н4 EUR/USD, Диапазон данных: с 27 июня 2022 года до 25 сентября 2022 года, доступ осуществлен 21 января 2022 года. Обратите внимание, что прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

На изображении выше значение отклонения равно 2,00. Кроме того, галочкой отмечена опция «Луч», благодаря чему кривые могут бесконечно расходиться вправо от графика. Далее добавляется второй канал регрессии с линиями двух стандартных отклонений по обе стороны от средней линии.

Мы также можем нарисовать более мелкие каналы внутри более крупного, чтобы выявить более мелкие тренды в общем более крупном тренде.

Если вы заинтересованы в дальнейшем изучении регрессионной торговли, есть и другие, более сложные версии, с которыми вы можете поэкспериментировать. Регрессия скользящей средней и полиномиальная регрессия Форекс — вот некоторые из них.

Движущийся канал линейной регрессии и каналы полиномиальной регрессии являются инструментами анализа, которые затрагивают области, упомянутые выше. Вы можете также скачать более продвинутые пользовательские индикаторы в MetaTrader 4.

Почему бы не попробовать плагин MetaTrader 4 Supreme Edition, чтобы получить доступ к еще большему числу передовых торговых инструментов? Это идеальный плагин для MT4 с собственным пакетом индикаторов и множеством торговых инструментов. Кроме того, Supreme Edition также доступен для MetaTrader 5.

Линейная регрессия — Заключение

По своей сути индикатор Linear Regression линейная регрессия представляет собой метод оценки соотношения цены и времени. Последнее правило использования данного индикатора: при техническом анализе всегда стоит использовать дополнительные инструменты для подтверждения своих решений. Например, на изображении ниже показано использование вспомогательного индикатора Commodity Channel Index.

Источник: MetaTrader 4 — график Daily EUR/USD с CCI в качестве подтверждающего индикатора. Диапазон данных: с 14 августа 2022 года до 16 января 2022 года, доступ осуществлен 21 января 2022 года. Обратите внимание, что прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Еще один способ подтверждения сигналов индикатора линейной регрессии — это использование разных таймфреймов. Анализ на более длительном таймфрейме может выявить аспекты, которых вы раньше не замечали.

Если вы хотите опробовать торговлю с индикатором линейной регрессии без какого-либо риска, демо-счет является идеальным пространством для экспериментов, потому что вы можете торговать с реальными рыночными ценами и данными, торгуя с виртуальным капиталом вместо того, чтобы рисковать своими средствами.

Демо-счет также отлично подходит для тестирования общих торговых стратегий, прежде чем вы перейдете к торговле на реальном счете.

Индикатор кривая линейной регрессии — это всего лишь один тип торговой системы каналов тренда. Существует много других популярных типов анализа тренда, например, каналы Кельтнера или каналы Дончиана.

Торгуйте с Admiral Markets

Канал линейной регрессии индикатор, определенно стоящий вашего внимания! Теперь пришло время применить его! Получите доступ к последним новостям рынка и техническому анализу, предоставленному Dow Jones & Trading Central, с доступом к более чем 3000 рынков, узким спредам и многому другому! Откройте торговый счет в Admiral Markets сегодня, нажав на баннер ниже!

Продолжайте свое обучение на Форекс

  • Что такое комиссия брокера на рынке Форекс
  • Отложенные ордера на Форекс — Руководство по использованию
  • Что такое короткие позиции в трейдинге

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы вы поняли все риски.

Admirals

Admirals – это больше, чем просто брокер, это финансовый центр, предлагающий широкий спектр продуктов и услуг. Мы делаем возможным универсальный подход к личным финансам с помощью комплексного решения для инвестирования, расходования средств и управления деньгами.

Линия регрессии на Форекс

Многие трейдеры используют сторонние индикаторы и советников, чтобы обеспечить себе наиболее прибыльную торговлю на рынке Forex. Однако, в торговой платформе MT4 хранится множество полезных технических инструментов, о которых Вы можете даже не догадываться! Одним из таких является индикатор «Канал Линейной Регрессии».

Линия регрессии на Форекс помогает трейдеру за считанные секунды нанести на ценовой график 3 линии, которые будут располагаться параллельно друг другу. Он представляет из себя канал за определенный промежуток времени. Вам необходимо всего-то выбрать сам участок графика, куда индикатор Форекс автоматически установится.

Так для чего же необходим канал регрессии? Что с его помощью может увидеть трейдер Форекс? Думаю, каждый из Вас знает, что для построения ценового канала можно использовать обычные прямые линии, но будет ли он отличаться объективностью? Скорее всего, нет. Линия регрессии на Форекс представляет собой статистику Форекс всех рыночных значений, его построение не произвольно.

Как уже говорилось выше, канал линейной регрессии построен из трех линий:

  1. Верхняя граница канала – данная линия отходит вверх на расстояние, которое соответствует наивысшему отклонению цены закрытия от центральной линии;
  2. Нижняя граница канала – данная линия отходит вниз на расстояние, которое соответствует наивысшему отклонению цены закрытия от центральной линии;
  3. Центральной называют трендовую линию регрессии.

Собственно говоря, верхняя и нижняя линии строятся на основании одного и того же значения, соответственно, имеют одинаковую отдаленность от трендовой линии. Боковые границы отражают максимум, на который отклоняется цена.

Линия регрессии на Форексе – это один из самых точных инструментов трейдера, отражающих нынешнюю ситуацию на валютном рынке.

Как применяется канал регрессии на Форексе?

Канал линейной регрессии встречается во многих направлениях торговли. С ее помощью можно торговать и по тренду, и в стратегии скальпинга на отбой. Как он строится в той или иной ситуации? Здесь необходимо учесть один момент, ведь нам нужно знать, какая ситуация будет происходить на рынке в будущем, а не то, что было в прошлом.

Как правило, профессиональные трейдеры, используя канал регрессии, применяют различные фильтры, чтобы получать наиболее правильные значения.

Предлагаю рассмотреть пример на вышеупомянутом скальпинге, так как он является наиболее популярной формой трейдинга на рынке Форекс. Данный канал регрессии будет использовать следующие фильтры:

  • Валютный инструмент с плавным смещением цены;
  • Промежуток времени, в котором высокая вероятность образования флэтового рынка.

Безусловно, трейдеры используют и иные фильтры (например, различные индикаторы технического анализа), разделяющие рынок на трендовый и флэтовый. Однако, стоит учитывать, что такие индикаторы будут необходимы только тогда, когда рыночный игрок собирается трейдить во флэтовом рынке.

Линейная регрессия Форекс предполагает, что, если цена пройдет через все фильтры, она будет продолжать свое движение по нашему каналу.

Важно! Индикатор позволяет провести все линии исключительно до значения, актуального на настоящий момент! Поэтому линии, по которым дальше пойдет цена, необходимо дорисовывать самостоятельно.

В качестве сигналов выступает приближение цены к границам каналов. Если наша цена приблизилась к верхней линии, после чего коснулась ее – необходимо входить в сделку «Селл», если коснулась нижней линии – входим в «Бай».

Как Вы помните, линейная регрессия на Форекс обладает трендовой линией. Большинство трейдеров ее используют для установки Тэйк-Профита. Соответственно, в тот момент, когда цена коснется средней линии, позиции должны закрываться. Если цена уже ушла за индикатор, а позиции остались открытыми, то нет необходимости заново строить канал регрессии с новым временем, чтобы посмотреть расположение трендовой линии. Лучше всего использовать стандартные инструменты терминала, с помощью которых Вы сможете продлить центральную линию.

А как поступать со Стоп-Лоссами? Куда нужно «попасть» цене, чтобы закрыть сделку? Опытные трейдеры для установки Стопов используют предыдущий уровень поддержки, если сделка проходит в Бай, или сопротивления, если сделка проходит в Селл. Пробитие данных уровней говорит трейдеру о том, что смысла ожидать возвращения цены в канал регрессии нет смысла.

Линейная регрессия на Форекс хоть и относится к ценовым каналам, но, тем не менее, очень сильно отличается от них. Учтите, что цены преодолевают боковые линии канала регрессии лишь на короткое время. Если они задерживаются там дольше обычного, то это предвещает возможный разворот тренда.

Установка канала регрессии на ценовой график

Для того, чтобы установить линейную регрессию, необходимо:

  1. Зайти в торговый терминал MetaTrader4;
  2. Найти пункт меню «Вставка», далее выбрать «Каналы» и «Линейная регрессия»;
  3. В свойствах выставляем параметры, на основе которых и будет строиться наш канал регрессии.

Правила применения канала регрессии

Для того, чтобы начать торговать с данным индикатором, необходимо учитывать некоторые моменты, которые в будущем помогут Вам.

Что такое канал линейной регрессии

Здравствуйте дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня я решила рассказать вам про индикатор «Линейная регрессия», который внедрен в торговую платформу Метатрейдер 4. Данный инструмент в считанные секунды наносит на график 3 параллельные прямые, которые отображают ценовой канал.

Найти индикатор «Линейная регрессия» вы можете по адресу: «Файл/Каналы/Линейная регрессия».

Вы спросите, для чего нужен данный инструмент, если ценовой канал можно построить вручную? Дело в том, что индикатор строит канал на основе статистических расчетов рыночных значений.

Обратите внимание на графике построены три прямые, где средняя линия является трендовой линией регрессии, а другие две – верхней и нижней границами канала.

Правила использования индикатора канала линейной регрессии

Индикатор канала линейной регрессии пользуется популярностью как среди любителей вести торги по тренду, так и среди скальперов, которые ведут торги на отбой от границ канала. Для того чтобы индикатор выдавал правильные сигналы, его нужно правильно построить, а также использовать в паре с другими инструментами.

В случае если вы решили использовать данный инструмент для скальпинга, предлагаю вам правила его применения:

  • Для торговли стоит выбрать такую валютную пару, которой свойственно плавное смещение цены.
  • Лучше всего вести торги в то время, когда высока вероятность того, что цена будет пребывать во флэтовом состоянии.

Для фильтрации рекомендуется использовать дополнительные индикаторы, которые отображают моменты зарождения тренда и флэта. Такой инструмент пригодится только в том случае, если трейдер решит вести торги только во время консолидации на рынке. Если же вы планируете торговать как во время тренда, так и во время консолидации, то индикатор тренда вам не пригодится.

По теории цена в будущем должна продолжить свое движение внутри ценового канала. Для того чтобы спрогнозировать дальнейшее движение цены, можете самостоятельно продлить кривые, как это показано на следующем фото.

В момент, когда рыночный ценовой уровень достигнет верхнего края канала, рекомендуется открывать позицию на продажу. Если же рыночный ценовой уровень достигает нижнего края канала, то это считается оптимальным моментом для открытия ордера на покупку.

Таким образом, при открытии ордера трейдер ожидает, что ценовой уровень, коснувшись края канала, снова вернется в его внутреннюю часть.

Многие трейдеры, как опытные, так и начинающие, не рискуют создавать позиции против направления тренда. Таким образом, если на рынке в данный момент времени имеется восходящая тенденция трейдеры не рискуют создавать ордера на продажу, даже если ценовой уровень приблизился к верхней границе канала.

1,0

Открытые в соответствии с описанной выше методикой позиции рекомендуется закрывать в момент, когда ценовой уровень касается средней линии.

1

Лучше всего непосредственно после открытия ордера, просто продлить среднюю линию, как это показано на следующем рисунке.

1

Границы канала в любой момент времени являются равноудаленными, их расчет осуществляется в автоматическом режиме. Создание канала происходит таким образом, чтобы ценовой уровень на выбранном временном отрезке большую часть времени не покидал его пределов.

1

Как было упомянуто выше, закрытие открытой ранее позиции выполняется при касании ценовым уровнем средней линии. Далее необходимо более подробно остановиться на том, как именно следует закрывать ордера для фиксации убытков.

1

Практика показывает, что применение каких-либо фиксированных значений, выраженных в пипсах, является неэффективным. Поэтому лучше всего отдавать предпочтение адаптивным методикам, применение которых будет оправдано в разнообразных ситуациях, которые могут сложиться на рынке.

15

Опытные трейдеры сходятся во мнении, что оптимальный момент для фиксации убытков возникает в следующий случаях:

  1. Вы открыли неудачный ордер на продажу и фиксируете убытки в момент пробития линии сопротивления.
  2. Вы создали неудачную позицию на покупку и фиксируете убытки в момент, когда ценовой уровень пробивает линию поддержки.

Ситуация когда цена пересекает значимый уровень является явным сигналом того, что возвращение ценового уровня в канал в скором времени ожидать не стоит.

1

Несмотря на то, что канал линейной регрессии является одним из типов ценовых каналов, он обладает целым рядом отличительных особенностей. Так, например, он является менее гибким, чем канал Кельтнера, так как его линии не реагируют на изменения текущей ситуации на рынке.

1

Канал линейной регрессии является эффективным инструментом для ведения торгов, который показывает прекрасные результаты в момент, когда на рынке присутствует какой-либо тренд.

1

Опытные трейдеры рекомендует применять несколько каналов линейных регрессий, которые обладают различными параметрами отклонения, но с одинаковыми периодами. В подобной ситуации границы каналов создают полосы, которые при соприкосновении с ценовым уровнем выдают сигналы, обладающие различным уровнем силы. Ориентируясь на силу получаемого сигнала, трейдер может выбрать оптимальный размер лота при создании ордера.

2,1

Прежде чем применять канал линейной регрессии для ведения торгов на реальные денежные средства, необходимо потренироваться на демо-счете. В противном случае, не умея грамотно использовать этот инструмент, вы рискуете потерять имеющийся депозит из-за создания большого числа убыточных ордеров.

Индикаторы каналов линейной регрессии на Форекс

Линейная регрессия — это некий статистический инструмент, используемый для того чтобы прогнозировать будущие цены исходя из прошлых (предыдущих) данных, и как правило, используется с целью определения времени, когда цены становятся «перегретыми».

2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА ОПЦИОНОВ, КОТОРЫХ ВЫБРАЛИ ВЫ!

РЕКОМЕНДУЕМ: ОНИ ОСТАЮТСЯ ЛИДЕРАМИ НА FOREX!

Индикаторы каналов линейной регрессии — основные положения

Индикаторы каналов на линейной регрессии, применяют методику наименьшего квадрата, чтобы построить «наиболее подходящую» прямую линию сквозь целый ряд точек, имеющих ценовое значение.

Ценовыми точками, которые используются в роли входных данных, в таком случае могут быть любые значения из перечисленных далее:

минимум, максимум, закрытие сделки, открытие, (или минимум+максимум)/2, (закрытие+минимум+максимум)/3, (закрытие+минимум+максимум+открытие)/4, (закрытие+открытие)/2 либо процент изменения.

Все эти данные предварительно могут быть сглажены перед тем как будет построена наиболее подходящая линия. Если необходимости в сглаживании нет, то следует просто выбрать период сглаживания, который будет равен 1.

Индикаторы каналов линейной регрессии. Правила торговли

Линия или прямая линейной регрессии, по своей сути является стандартной линией тренда на графике, которая рассчитывается с применением способа минимальных квадратов. Данный способ, дает возможность вычислить трендовую линию формулой (Y=a+b*X), максимально уменьшая при этом сумму квадратов вертикального отклонения, находящегося между значениями цены закрытия и значениями линии тренда на протяжении определенного интервала времени.

Индикаторы Forex, каналов линейной регрессии в тех. анализе определяют значения величин «a» и «b» после чего выстраивают линию линейной регрессии для абсолютно любого интервала.

Как правило, данный канал используют для определения направленности тренда на таких участках, где отсутствует явно заметный глазу тренд. Помимо этого, канал линейной регрессии будет очень полезен, когда Вы исследуете протяженные участки истории, обычно содержащие большое количество разнонаправленных трендов.

Цена, как правило, имеет такую тенденцию, что двигается вокруг регрессионной линии либо вниз, либо вверх. К примеру, если провести параллельные линии через имеющиеся локальные пики ниже или выше данной линии, то вся остальная часть ценовых действий чаще всего будет происходить именно в данном канале.

Практика показывает, что кроме наблюдения за статическим каналом, трейдеры хотят видеть еще и динамику изменений угла наклона линейной регрессии от разных свечей, другими словами им нужен «след истории» от начальной и конечной точки данной линии.

Получается, что так они могут получить картину изменчивости тренда по истории, в общем. Ну, а если Вы вдобавок расположите получившиеся крайние точки без смещения, по одной вертикальной линии, то увидите направление канального наклона, а также величину его угла наклона.

Данная задача, к большому сожалению, не решается простыми способами, т.е. отобразить объект, затем получить цену его двух точек, переместить после этого на новый бар, а после получить значение. Для этого, потребуется полное воспроизведение расчетного алгоритма канала линейной регрессии, другими словами Вам нужны индикаторы каналов линейной регрессии. И такие индикаторы существуют.

Видео: Понятие и основы регрессии

Индикатор каналов — MVVLinearRegression

Самым распространенным и популярным индикатором каналов линейной регрессии на сегодняшний день является MVVLinearRegression. После того, как Вы добавите его на график, он моментально нарисует вам канал линейной регрессии и отобразит все необходимые метки на важных уровнях цен.

Ширина данного канала будет зависеть от того, как далеко в прошлое его построили. После того как канал будет построен, его начало (минимум либо максимум) всегда будет закреплено, а его конец непрерывно будет перерисовываться при каждом изменении минимума или максимума.

Как правило, если после 5-ти вновь образованных баров (свечей) экстремум графика не обновляется, то наш индикатор будет рисовать новую ценовую метку, являющуюся целью при пробитии канальной линии.

Этот несложный, но в тоже время довольно таки эффективный индикатор, дает возможность автоматически построить канал линий регрессии и к тому же самостоятельно обнаруживает все необходимые уровни, вам необходимо лишь принять решение открывать или нет ордера.

Индикаторы каналов по линейной регрессии, в т. ч. и LinearRegression отлично определяют все весомые точки максимума и минимума на временном промежутке выбранном лично Вами. Кроме этого MVV Linear Regression способен справиться с работой на абсолютно любых инструментах (т.е валютные пары, акции, металлы…).

Для удобства, Вы можете изменить цвет отображения канальных линий (по умолчанию, уже одна из линий имеет черный цвет и как правило, сливается с фоном, который имеет торговый терминал). При использовании стратегии торговли с отложенными ордерами, специальная метка даст возможность определить необходимый ценовой уровень, именно по ней и необходимо будет выставлять на пробой канала Ваш ордер.

Рекомендуем: Лучшие индикаторы тех. анализа:

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ ПО ДАННЫМ «ИНТЕРФАКС»

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ В 2022:

Депозит от 10$! ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор / отзывы Копирование сделок! 500.000 НА ДЕМО СЧЕТ | обзор / отзывы

Настройка параметров индикатора каналов для расчета линейной регрессии

По большому счету, данный алгоритм является довольно таки простым инструментом и для корректной его работы, Вам необходимо будет настроить лишь некоторые параметры.

Одним из самых важных параметров, требующих настройки является «FixedDateTime», так как чем дальше в прошлое вы укажете дату, тем больше будет ширина канала. При введении дат необходимо ориентироваться только на рабочий временной интервал (тайм фрейм).

Например, если Вы торгуете на 15-ти минутном промежутке, то достаточно будет данных взятых всего за одни сутки.

  • также, при необходимости настройте под себя параметр «Trend Line Color» в переводе — цвет всех границ канала,
  • далее, «STOP Color» — цвет, которым отображается для пробоя ценовой ориентир
  • и «LR WIDTH» — значение: толщина линий непосредственно линейной регрессии. После того как настроите данные параметры можете смело запускать индикатор в работу.

Немного о стратегиях торговли по индикатору линейной регрессии

Если Вы будете использовать индикаторы линейной регрессии, то они как правило, применяют две основных и широко известных стратегии, т.е. на разворот либо на пробой.

А вот в основе второй заложено применение отложенных ордеров, устанавливаемых чуть далее ценовой метки, в ту сторону, куда предположительно будет двигаться тренд. Не забудьте при этом выставлять стоп-лоссы, т.к. пробои могут быть и ложными.

Используя стратегию «На разворот», анализируйте движение тренда внутри границ канала, и на основе данного анализа совершайте открытие позиций при нисходящем тренде непосредственно у его верхней границы, а при восходящем у нижней.

Как работает торговый робот на канале линейной регрессии?

Индикатор регрессии Форекс

Котировки любой валютной пары по своей сути являются классическим рядом динамики, а это значит, что тренды можно исследовать при помощи регрессионного анализа. И тем более, современным трейдерам вовсе необязательно прибегать к сложным вычислениям, так как всю работу делают специальные индикаторы регрессии Форекс.

Прежде чем переходить к описанию конкретных приёмов и алгоритмов, я хотел бы напомнить о том, что:

Разумеется, некоторые функции могут использоваться для составления будущих рыночных сценариев, но даже в этом случае индикатор играет роль обычного «статиста», а все выводы делает сам трейдер, опираясь на собственный опыт и текущую ситуацию.

Извиняюсь за это лирическое отступление, просто уже неоднократно замечал, как некоторые разочаровавшиеся новички ставят на индикаторах регрессии Форекс различные штампы и заявляют, что высшая математика на валютном рынке бесполезна. Поверьте, польза от неё есть.

Вернёмся к теме, индикаторы регрессии Форекс бывают двух видов – стандартные и пользовательские . Инструменты первой категории являются общепризнанной классикой и входят в комплект всех «мощных» аналитических платформ.

К сожалению, разработчики MetaTrader4 пока не оценили все преимущества регрессии, поэтому добавили в платформу только один инструмент из этой категории, который находится даже не в навигаторе, а на основной рабочей панели.

Это канал линейной регрессии, который при помощи метода наименьших квадратов строит линию тренда.

Представленная выше разметка говорит сама за себя. Центральная линия канала – это и есть тренд, сформированный на рынке за выбранный период времени, а границы диапазона можно рассматривать в качестве ориентировочных целей по прибыли.

В некоторых учебниках авторы советуют использовать экстремальные линии канала для поиска точек входа в позицию. Я не рекомендую придерживаться подобной тактики, поскольку они регулярно перерисовываются (если построение привязано к текущей свече, а не зафиксировано на историческом участке).

Гораздо больше пользы приносят пользовательские индикаторы регрессии Форекс, в частности, самый интересный и универсальный из них называется i-Regression. Скачать его для MetaTrader 4 можно вот тут:

Данный алгоритм отличается от терминального варианта канала гибкостью настройки. К примеру, с его помощью можно построить не только линейную регрессию, но и все остальные функции старших порядков, в частности, для решения этой задачи предназначена переменная «degree».

Если в указанное поле задать «1», индикатор регрессии Форекс построит обычный линейный канал, если же здесь будет прописана «2», эксперт рассчитает квадратичную функцию.

Трёхкратный коэффициент degree позволяет работать с кубической регрессией и так далее.

Соответственно, чем выше порядок функции, тем чувствительнее становится разметка к рыночным движениям. Данная особенность как раз и используется для так называемого прогнозирования, о котором речь шла в самом начале обзора.

На первый взгляд может показаться, что Грааль найден, но не спешите открывать крупные сделки. Эксперименты показывают, что подобные разворотные сигналы часто оказываются ложными, поэтому их разрешается использовать исключительно в качестве фильтра, а не основного сигнала.

Что касается остальных настроек и возможностей пользовательского индикатора регрессии Форекс, то здесь пристальное внимание следует обратить на вертикальную жёлтую линию, которая по умолчанию расположена на текущей свече.

Перемещая её по шкале времени можно оценить, как сигналы отрабатывались в прошлом, что очень важно для разработки технических систем. Иначе говоря, мы получаем модуль, измеряющий реальную погрешность, которая неизбежно появляется вследствие перерисовки.

Остальные настройки интуитивно понятны, в частности, переменная «bars» отвечает за количество анализируемых баров, а при помощи функции «kstd» рассчитываются диапазоны между центральной линией и границами канала.

Самая бесполезная переменная называется «shift», поскольку она предназначена для смещения разметки по оси времени, что на валютном рынке просто бессмысленно.

Таким образом, рассмотренный индикатор регрессии Форекс сочетает в себе сразу несколько формул (линейные, квадратичные, кубические и др.), поэтому рассматривать дополнительный инструментарий нецелесообразно – другие эксперты будут дублировать сигналы i-Regression.

В качестве небольшого заключения отмечу, что регрессионный анализ является тем редким случаем, когда качество сигналов не зависит от таймфрейма, поэтому упомянутые сегодня алгоритмы можно смело использовать на любых графиках, главное – не забыть провести оптимизацию.

Линии регрессии на форексе

Не для кого ни секрет, что большинство трейдеров, работающих на рынке Forex используют в торговле преимущественно технический анализ. Однако, сам технический анализ делится на два сектора: графический и математический.

В этой статье речь пойдёт об инструменте графического анализа — Канале Линейной Регрессии (КЛР). Впервые в трейдинге его применил Гильберт Рафф в начале 90-х годов прошлого века. Этот инструмент довольно популярен среди трейдеров и по этой причине разработчики торгового терминала MT4 (самая востребованная платформа для работы на FOREX) решили внести канал линейной регрессии в стандартные инструменты торговли.

Суть канала

Предлагаю для начала разобраться в самой сути данного индикатора. КЛР — это шаблонный инструмент, который применяется абсолютно в разных науках. Канал дает возможность определить зависимость одной настройки от другого параметра. Если мы говорим о трейдинге, то, конечно же в нашем случае речь идет о цене и времени.

Итак, если мы построим КЛР на графике, то увидим 3 параллельные линии. Главной является центральная линия. Эта средняя линия отображает так называемую равновесную цену, которая была на рынке в выбранном в настройках КЛР участке времени. Любые отклонения от этой линии говорят, что цена отходила от своего умеренного среднего состояния, что связывают с некими нестандартными действиями продавцов и покупателей. В то же время остальные две линии, так называемые боковые линии, расположены на одинаковом расстоянии от центральной линии и сигнализируют об наибольших отклонениях от средней цены. Многие трейдеры рассматривают боковые параллельные линии как уровни поддержки и сопротивления.

Помимо этого, бытует мнение, что если цена долгое время находится за пределами канала КЛР, то, скорее всего, намечается смена тенденции движения рынка. Конечно, для того, чтобы уверенно торговать одного лишь Канала Линейной Регрессии мало. Сам по себе этот инструмент не дает необходимого объема информации и по этой причине его необходимо использовать в паре с еще каким-то индикатором или методом анализа. Часто можно встретить, как КЛР совмещают с осцилляторами или вечным анализом. Используют канал, как трендовый индикатор, а боковые отклонения, как зоны наиболее удачные для входа в позицию.

Индикатор линейной регрессии форекс

Новый индикатор forex для анализа ленейной регрессии с учетом уровней поддержки и сопротивления.Что бы найти канал необходимо поначалу привязать максимуму цены, после чего после каждого нового минимума цены будет происходить перерисовка канала.

В этом случае если не протяжении 5 баров не произойдет обновление минимума, индикатор прорисует ценовую метку, которая в случае пробоя канала, будет производить сильную поддержку уровня. В случае восходящего канала ситуация изменяется напротив.

ИНДИКАТОР ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ НА ЖЕНСКОМ ФОРЕКСЕ

Этот процесс автоматический. Ваш браузер будет перенаправлен на запрошенный контент в ближайшее время.

Брокеры, дающие высокие бонусы:
ИНДИКАТОР ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ НА ЖЕНСКОМ ФОРЕКСЕ