ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ НА ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021 года:

Особенности Экспоненциальной скользящей средней (EMA) на Форекс

Скользящие средние не только позволяют сглаживать графики цен, но и облегчают для трейдеров возможность вовремя входить или выходить с рынка, что имеет немалое значение во время торговли на волатильном рынке. Для уменьшения запоздания, которое присуще простой средней скользящей, трейдеры на валютном рынке часто применяют экспоненциальную скользящую, которая называется EMA.

Экспоненциальная скользящая средняя

Проблема EMA заключается в том, что она подает двойные сигналы, то есть реагирует несколько раз на одно ценовое изменение: первый раз это происходит при получении нового сигнала, а второй – при удалении данного значения из расчетов средней. При появлении нового ценового значения EMA изменяется.

Поэтому, в отличие от простой скользящей, EMA способна реагировать на ценовое изменение лишь один раз, в процессе его получения. В связи с этим она считается более предпочтительной для использования в стратегиях на Форекс. Это происходит по той причине, что такая средняя предоставляет большее значение новым данным, и меньшее – старой информации, за счет чего она более быстро может реагировать на действующие ценовые изменения и одновременно с этим не настолько сильно зависима от старых. При этом можно достичь наиболее качественного сглаживания.

Экспоненциальные скользящие рекомендуется применять как самые надежные из подобных на сегодняшний день. Она сокращает запаздывание за счет того, что большая значимость здесь придается последним ценам. Также следует учитывать, что вес, который придается последней цене, полностью зависим от длины периода EMA.

Экспоненциальные скользящие рекомендуется применять как самые надежные из подобных на сегодняшний день.

Такие скользящие средние определяются при помощи добавления к последнему значению определенной доли реальной цены закрытия. В итоге, при более коротком периоде EMA, больший вес будет отдан последней цене, что даст возможность кривой отразить на графике цен практически реальные ценовые изменения валютных пар.

Это свойство позволяет скользящей иметь лучшее качество при реагировании на ценовые колебания относительно простой скользящей средней. Одновременно это можно рассматривать и как недостаток, так как EMA за счет быстрого реагирования больше склонна к восприятию неверных сигналов.

Рейтинг брокеров FOREX:

На действительном графике различие между этими двумя скользящими не так уж велико, однако оно хорошо видно. Многие опытные трейдеры говорят о том, что EMA более правдоподобно отражает состояние цен на рынке, так как влияние предыдущей цены сокращается экспоненциально в процессе ее удаления от настоящей цены.

Использование индикатора EMA

Скользящие средние используются при создании множества торговых стратегий и применяются во многих технических индикаторах. При этом доходность такой стратегии напрямую зависит от периода, который используется для скользящей того или иного отрезка времени. Самым элементарным считается способ расчета наилучшего периода с учетом среднего периода удержания позиции относительно темпа торговли.

Стоит также понимать, что вне зависимости от правильности расчета оптимального периода использования EМА, при тестировании вы всегда имеете возможность его откорректировать для того, чтобы получить наиболее правдоподобную и реальную информацию.

Также следует не забывать о том, что скользящие средние всегда будут идти за имеющимся трендом, однако очень часто могут давать сигналы с запозданием. Относительно бокового тренда применение таких средних является не всегда эффективным. Применение скользящих средних даст возможность верно определить рыночную ситуацию только в случае, если будут иметься соответствующие условия. Поэтому всегда стоит тщательно проверять все торговые стратегии перед входом или выходом с рынка.

EMA индикатор (экспоненциальная скользящая средняя, exponential moving average): формула, установка, сигналы

Индикатор EMA (Exponential Moving Average) представляет собой эффективный модифицированный инструмент, который учитывает значения простого/взвешенного параметров скользящих. В переводе с английского название индикатора звучит как «экспоненциальная скользящая средняя». По сути, это обыкновенная Moving Average с указанным в настройках методом Exponential .

Всего скользящих средних есть 4 вида :

Надежные Форекс платформы:
  • указанная выше — Exponential Moving Average;
  • простая (Simple Moving Average);
  • сглаженная (Smoothed Moving Average);
  • и линейно-взвешенная (Linear Weighted Moving Average).

Экспоненциальная считается самым удобным и удачным вариантом.

EMA индикатор принимает набор данных (уровни цен закрытия за указанный период) и подает их среднюю цену. Причем, МА движется вместе с ценой, не ограничиваясь никакими диапазонами и границами. Тайм-фреймы могут быть разными, скользящие средние на всех временных промежутках могут отставать – как правило, чем больше период, тем сильнее отставание (на небольших таймфраймах отставание минимально).

Применение экспоненциальной скользящей средней в трейдинге

EMA чаще всего используется в комбинации с другими индикаторами , так как даже самые сильные сигналы, генерируемые только скользящей средней, могут не быть точными и достаточными для открытия сделки.

Как применяют индикатор в трейдинге:

  • В торговых стратегиях – комбинируя с другими индикаторами, волновым или японским свечным анализом и т.д.
  • С целью определения текущего тренда.
  • Для нахождения мест установки Stop-Loss.
  • Для получения торговых сигналов после пересечения линий скользящих средних.
  • В качестве зон поддержки/сопротивления.

EMA хорошо определяет текущий тренд на рынке. Так, если царит бычий, то индикатор смотрит вверх и текущая стоимость расположена выше его, а экспоненциальная средняя меньшего периода находится выше ЕМА большего периода.

Верно выбранный период экспоненциальной средней под используемый таймфрейм покажет уровни поддержки/сопротивления. Для ограничения убытков стоп-лоссом приказ выносят за пределы индикатора, помня про локальные экстремумы.

Часто трейдеры воспринимают момент пересечения линий на разных таймфреймах мощным сигналом на вход в рынок, но это неверно, так как скользящие средние запаздывают (особенно если наблюдается боковой тренд).

Лучше всего индикатор «экспоненциальное скользящее среднее» использовать для графиков до Н4 (для МТ4, в Quik могут быть другие настройки). На этом промежутке точнее всего будут отображаться цены и нужные показатели.

Главные особенности ЕМА (в сравнении с обычной скользящей средней):

  • Настройка обеспечивает большее число сигналов , повышается чувствительность к изменениям цены.
  • Все сигналы нужно фильтровать , так как повышается и число ложных срабатываний.
  • У ЕМА точность все равно выше в сравнении с SMA с меньшим периодом, к примеру (даже при условии уменьшения значения параметра и повышения чувствительности и числа сигналов, SMA не дает такого результата, как ЕМА).

ЕМА считается наиболее эффективным из аналогичных инструментов.

Преимущества индикатора

Прежде, чем использовать инструмент в работе, желательно тщательно изучить описание и протестировать индикатор в работе с демо-счетом или на центовых счетах ⇒. ЕМА обладает как плюсами, так и минусами, о которых – ниже.

Основные достоинства Exponential Moving Average:

  • Простота и понятность – доступность для понимания даже для начинающих трейдеров. Простая форма и точность дают возможность эффективно анализировать поведение цены актива.
  • Повышенная точность – ведь ЕМА представляет собой уже модифицированный инструмент (учитывает показатели простого и взвешенного значений среднего).
  • Учет свежих данных в расчете, предоставление актуальной информации.
  • Более оперативное реагирование на изменение тенденции (по сравнению с простым скользящим) – короткие периоды предполагают повышение чувствительности и ложных срабатываний. На длинных периодах ЕМА проявляет стойкость к колебаниям, демонстрирует меньше поворотов. На длительных трендах инструмент работает лучше, устойчивее.
  • Помощь в точном определении направления рынка , идентификации флэта.
  • Возможность использования в качестве уровней поддержки/сопротивления .
  • ЕМА взвешивает ближайшие показатели и учитывает предыдущую информацию о ценах, что повышает точность.

Основные недостатки

Из недостатков индикатора ЕМА стоит упомянуть такие, как небольшое запаздывание (особенно при невыраженных изменениях цены), наличие ложных сигналов (в боковом тренде часто), низкий уровень эффективности на нестабильном рынке. Ввиду того, что экспоненциальное скользящее среднее остро реагирует на быстрые изменения цен , его часто используют для ведения краткосрочной торговли. А вот долгосрочные тренды идентифицировать с ЕМА сложно.

Построение EMA

ЕМА есть в числе встроенных инструментов в торговом терминале MetaTrader 4/5 и других платформах для торговли, его нужно просто найти и установить на график . Рассмотрим установку для MT4:

  • сначала выбирают индикатор Moving Average;
  • потом задают метод Exponential. ЕМА настраивается по типу работы с остальными скользящими средними.

У трейдера есть возможность выбрать толщину и цвет линии , временные промежутки, период. Также есть настройка «Применить к…» с 7 значениями. Этот параметр показывает, какую цену использовать: открытия/закрытия, самую низкую/высокую, усредненные варианты.

В работе ЕМА использует экспоненту в текущем и прошлом периоде . Расчеты по умолчанию проводятся по ценам закрытия, но можно выбрать другой вариант. Во вкладке «Справка» (если используется для работы МТ4) указана точная формула расчета ЕМА.

Формула расчета

Расчет индикатора осуществляется по данной формуле:

ЕМА (t) = EMA (t-1) + 2 х P(t) – EMA (t-1)), тут:

  • ЕМА (t) – экспонента в текущем периоде;
  • ЕМА (t-1) – идентичный показатель в предыдущем периоде;
  • P (t) – цена закрытия прошедшей сессии.

В чем отличия SMA и WMA от EMA

Всего популярных скользящих средних есть три – простые SMA, экспоненциальные EMA и взвешенные WMA.

Термин «скользящее среднее» по умолчанию обозначает простое СС (SMA, simple moving average) . Оно усредняет показатели цены, использует определенное число прошлых цен, замедляя график. При появлении новой цены старая убирается из расчета и таким образом СС как бы скользит по графику с ценой.

Экспоненциальное скользящее среднее принимает поздние данные самыми важными, оперативнее реагируя на изменения.

WMA – это взвешенное скользящее среднее, которое также учитывает поздние цены более важными, но в простом варианте: при расчете пятидневного WMA текущая цена имеет пятикратный вес, за вчера – четырехкратный, за позавчера – трехкратный и т.д.

Все расчеты производятся автоматически, трейдеру вовсе не обязательно их уметь выполнять. Разница между видами скользящей средней не очень большая, но есть.

Простое скользящее среднее SMA сильнее всего запаздывает, экспоненциальное – наиболее оперативное и динамическое .

SMA лучше работает в боковом тренде, EMA – на ярко выраженной тенденции (во флэте выдает ложные срабатывания). На коротких периодах лучше работать с ЕМА , на длительных – с SMA . Хотя, каждый трейдер выбирает тот инструмент, с которым ему комфортнее всего работать.

О ложных пробоях EMA

ЕМА показывает ложные пробои , особенно когда рынок не демонстрирует явной направленности. В боковом движении ложные сигналы ЕМА появляются особенно часто, когда ЕМА пробивается ценой то снизу вверх, то сверху вниз. В подобных случаях далеко за пределы противоположной полярности EMA выносят стоп-лосс и ориентируются на расположенные рядом локальные экстремумы.

Торговая система «Аллигатор»

Чтобы использовать систему в работе, нужно установить 3 ЕМА с разными параметрами и сдвигами по времени, а также индикатор Fractal.

  • ЕМА 9 (со сдвигом 3)
  • ЕМА 15 (со сдвигом 5)
  • ЕМА 25 (со сдвигом 8)

Все экспоненциальные средние выстраиваются по половине суммы каждой из закрытых свечей. Нужно обращать внимание на местонахождение текущей цены: если она выше скользящей средней, нужно покупать, если под ней – продавать. Прибыль фиксируется при замедлении движения. Для простоты установки, можно в МТ4 найти индикатор Аллигатор и установить его.

В показанном ниже примере видно, что цена оказывается за пределами всех экспоненциальных СС, когда появляется бычий тренд. Создается первый локальный максимум (отмечен индикатором фрактал), индикатор ЕМА 9 снизу вверх пробивает две медленные скользящие средние.

Генерируется сразу два сигнала: линии ЕМА пересекаются и появляется фрактал. Осторожные трейдеры ждут отката цены и лишь после входят в рынок, но тут можно уже заключать сделку на продажу.

Применение EMA с другими индикаторами

ЕМА хорошо работает с трендовыми индикаторами, осцилляторами . При использовании нескольких инструментов можно отсечь ложные сигналы и получать двойные срабатывания, которые более точно покажут места входа в рынок.

Так, неплохо работает с ЕМА Stochastic . Чтобы использовать систему, нужно на график нанести ЕМА 50 (синего цвета), ЕМА 13 (красного цвета), ЕМА 4 (зеленого цвета), Stochastic Oscillator с уровнями 60, 40 и значениями 12, 9, 5. В примере используются валютная пара EUR/USD и временной промежуток Н4.

На изображении видно, что линии Стохастика опережают сигналы ЕМА.

Ордер на продажу стоит открывать, когда:

  • Зеленая СС пересечет синюю в направлении сверху вниз. пробьет сверху вниз уровень 60.
  • Синяя линия ЕМА будет пересечена в направлении сверху вниз красной.
  • Стоп-лосс выставляют на расстоянии 50 пунктов от точки входа. Прибыль фиксируют, когда цена покидает пределы синей скользящей средней.

Стратегия EMA+ADX+MACD

Данная торговая система работает с любыми валютными парами, но с временным промежутком Н1 . Сначала устанавливаются ЕМА 21, ЕМА 7, MACD 12, 26, 9, ADX 14. На примере указано, когда можно входить в рынок по валютной паре евро/доллар.

Правила для входа:

  • Более быстрая ЕМА 7 пересекает линию ЕМА 21.
  • ADX 14 направлен вверх, расположен выше уровня 25. пересекает нулевую отметку.

Скачать бесплатно индикатор EMA

В большинстве торговых терминалов ЕМА есть среди установленных инструментов по умолчанию и устанавливать его уже НЕ НУЖНО (в MetaTrader 4/5 точно присутствует). Если же в других платформах его нет, то скачать экспоненциальную скользящую среднюю в сети не составит труда. Найти можно как отдельно, так и в составе торговых стратегий.

Экспоненциальная скользящая средняя EMA – эффективный и информативный торговый инструмент, который лучше всего использовать в сочетании с другими индикаторами, чтобы иметь возможность отсекать ложные сигналы.

Экспоненциальная средняя скользящая Хотите посчитать вручную?

Добрый день, дорогие товарищи! ) Это блог forexinlife.com и сегодня мы решаем текущие задачи по расчету. Для расчета у нас экспоненциальная средняя скользящая. Я хочу рассказать в чем особенность этого процесса. Также сделаем кое-какие выводы, и вспомним, как лучше использовать этот инструмент. Посмотрим, как лучше использовать эту среднюю на одном из прошлых примеров. Может быть мы получим лучшие результаты при работе.

С расчетом вручную беда!

Экспоненциальная скользящая средняя формула из компьютера:

Но это формула из компьютера, а как рассчитывается экспоненциальное скользящее среднее формула которой предназначена для расчета вручную? Я потратил час на поиски, и все, что я нашел — это вот это:

4,

ЕМА = (Цена закрытия за сегодня — EMA за вчера)*2/(Период расчета+1)+ ЕМА за вчера.

И проблема в том, что ЕМА за вчера не вычисляется, потому что ей тоже нужно ЕМА за позавчера уже . Короче, сделали какой-то бред! Великая тайная, бл*ть, экспоненциальное сглаживание зашифровали! Ладно, не будем ругаться!

В Метатрейдер 4 она рассчитывается вполне обычным способом! Как я и показал вверху.

И формула экспоненциальной скользящей средней тут никакая не нужна. Просто рассчитывает компьютер и баста.

8,

Метод экспоненциального сглаживания и маржинальные зоны

Я могу сказать, что посмотрел на вот этот рисунок и могу сказать, что, на первый взгляд, инструмент реагирует более резво. Это значит, что войти по Смертельному кресту (тут читайте про него и про Золотой крест: индикатор SMA) можно будет раньше. Кроме того, сама основная старшая средняя представляет собой более резвую линию, которая быстрее из флета становится трендом и наоборот . Что тоже в помощь.

Больше информации о маржинальных зонах можно прочесть тут: Стратегии форекс на скользящих средних. Это тема сейчас очень актуальная и популярная, хотя и представляет собой достаточно сложный для понимания подход. Но, я постарался все объяснить доходчиво. Читайте!

Экспоненциальное среднее скользящее в других индикаторах

Должен заметить, что этот инструмент применяется в массе разных других инструментов. Можно сказать, что его используют чаще других. Хотя, конечно, сказать однозначно сложно. Есть линейно взвешенное скользящее среднее, которое тоже достаточно активно реагирует на движение цены. Однако, принято считать, что наша сегодняшняя МАшка работает лучше.

1

Один из самых известных инструментов в своем алгоритме использует эту МАшку. Речь идет о торговле по MACD. Также Лучи Элдера или Индикатор силы быков и медведей тоже подчиняется этому же правилу, используя данную МАшку для работы. И ещё десятки и сотни разных инструментов построены на базе нашей сегодняшней МАшки.

12

Выводы

Какой основной вывод можно сделать? На данный момент метод, с помощью которого получается этот инструмент является, скажем так, достоянием тех немногих, кто владеет основами математического анализа.

1

В целом, этот метод интересен, потому что он зарекомендовал себя, его используют, визуально он лучше. При этом научиться получать его вручную можно только не через интернет. В этом трагедия данного метода. Получается, что вам придется потратить несколько часов, а, может, и дней, чтобы получить информацию о том, как правильно считать по нему.

1

Я думаю, что вы не будете этим заниматься. Поэтому предлагаю вам обратить внимание на то, что данная МАшка уже встроена в ваш терминал. Также те же Лучи Элдера, или MACD являются частью вашего терминала . Поэтому пользуйтесь этими инструментами. Я уверен, что вам будет интересно работать с ними.

1 16,

Желаю вам всего самого наилучшего! Торговлю сам веду в том числе у брокера Альпари. Альпари обзор брокера тут. И вам того же желаю!

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)

Как мы говорили в предыдущем уроке, простые скользящие средние могут достаточно сильно искажаются шипами, в отличие от экспоненциальной скользящей средней. Давайте начнем с примера. Давайте рассчитаем простую скользящую среднюю форекс с периодом 5 на дневном графике USD/CHF.

Последние 5 цен закрытия

Теперь давайте рассчитаем простую скользящую среднюю: (0.8721+0.8796+0.8864+0.8839+0.8923)/5 = 0.8828

Мы получили простую среднюю, правильно? Расчет экспоненциальной скользящей средней на примере ниже.

Теперь давайте представим, что в течении 2го дня на рынок поступили новости, которые обвалили USD/CHF. Валютная пара снизилась до уровня 0.8650. Давайте посмотрим, как это отразится на нашей средней.

0.8650

Давайте снова рассчитаем нашу среднюю: (0.8721+0.8650+0.8864+0.8839+0.8923)/5 = 0.8799

В результате значение нашего среднего снизилось, хотя это случилось только в день 2 и было вызвано плохим экономическим отчетом. Этим примером мы хотим показать вам, что разовое изменение цены, может существенно искажать скользящую среднюю форекс и как следствие, наше восприятие рынка. То есть, простая скользящая средняя слишком простая для нас. А есть ли способ, чтобы отфильтровать данные ценовые искажения? Конечно есть! И мы готовы показать его вам!
Ниже представлена экспоненциальная скользящая средняя формула расчета.

Это экспоненциальная скользящая средняя!

Экспоненциальная скользящая средняя (ЕМА) придает каждому значению в расчете определенный вес, причем большие веса придаются ценам более новых периодов. В нашем примере самый большой вес был бы у 5го дня, потом у 4го и т.д. Это означало бы, что шип 2го дня имел бы меньший вес и не имел бы такого эффекта, как при расчете простого среднего. На самом деле, это очень важно, ведь мы делаем больший акцент на том, что трейдеры делали недавно. Теперь давайте посмотрим на график USD/JPY и сравним два типа средних.

Moving Average

Академия Форекс (Academy FX) предоставляет доступ ко всем популярным техническим индикаторам и стратегиям

Красная линия (30 EMA индикатор), находится более близко к цене, чем синяя линия (30 индикатор SMA). Это значит, что экспоненциальная скользящая средняя более точно представляет ценовое движение, чем простая средняя. Наверное вы догадываетесь, почему так происходит! Так происходит потому, что экспоненциальная скользящая средняя ЕМА делает больший акцент на недавнем ценовом движении. А если вы торгуете, то для вас более важно, что трейдеры делали вчера, а не неделю назад.

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA): формула, особенности и стратегии торговли

Те, кто только начинает зарабатывать торговлей на финансовых рынках, наверняка слышали об эффективных стратегиях с использованием индикатора EMA. Это экспоненциальная скользящая средняя. Данный инструмент стал основой для многих достаточно успешных торговых систем.

Сигналы данного индикатора показали свою достоверность в большей степени, чем, например, такой инструмент, как простая Скользящая средняя. Данным по цене активов именно индикатора EMA стоит доверять больше. На рисунке ниже изображен процесс настройки указанного индикатора. Представлена таблица кратких настроек.

Что такое экспоненциальная скользящая средняя и чем она отличается от SMA и WMA

EMA – это инструмент, который представляет собой трендовый индикатор. С его помощью определяется движение по тренду, и можно установить наиболее выгодное время входа в рынок.

Ниже на рисунке представлено три скользящих средних с одинаковыми таймфреймами. Прослеживается более скоростная кривая черного цвета – это индикатор EMA. Менее быстрая красного цвета – это кривая SMA. И менее гладкая кривая WMA синего цвета.

Из графика видно, что двигаясь во времени мувинги подходят то ближе, то дальше по отношению к текущему тренду.

Расчет экспоненциальной скользящей средней

В отличии от простой средней прямой формула рассматриваемого индикатора более сложная и представляет собой следующее уравнение.

  • EMA – показания индикатора.
  • «t» — это таймфрейм, который используется на текущем графике.
  • «P» — это случайное значение в определенный момент используемого ТФ.
  • «а» — это весовой коэффициент, значение которого могут быть от 0 до 1. Это скорость устаревания данных. Для самого большого значения крайние бары имеют наибольшую ценность, а предыдущие на сигналы инструмента EMA особого влияния не оказывают.

Из формулы понятно, что расчет EMA не представляет из себя никаких сложных и мудреных систем и вычислений. В торговом терминале расчет показаний полностью автоматизирован.

1

Особенности применения инструмента EMA

Рассматриваемый индикатор (EMA) является частью стандартного набора индикаторов терминала MT4. Чтобы отыскать данный инструмент, требуется открыть меню «Вид». Далее ищем навигатор, переходим на вкладку «Трендовые». Находим Moving Average. Откроется панель с перечнем «Метод МА». Следует кликнуть на «Exponential».

1

Воспользоваться сигналами инструмента EMA можно также, проследовав в меню «Вставка», предварительно нужно заполнить необходимые настройки. Начать следует с периода. Если трейдер планирует использовать стратегии, в которых требуется смещение, его также необходимо указать в настройках этого окошка. Также в параметрах легко настраивается уровень, цветовое оформление и прочие данные.

1

Основной плюс данного индикатора состоит в том, что он может использоваться во многих методиках, некоторые из которых будут рассмотрены сегодня. Причем, EMA применяется на различных отрезках движения тренда, на различных торговых режимах, в учетом разных уровней интенсивности торговли. Подходит данный инструмент и для скальпинговой торговли.

Если говорить о сигналах, то открытие ордеров рекомендуется делать в тот самый момент, когда бар пробивает скользящую. Ордер открывается в зависимости от направления свечи. Т.е. если линия пробита по направлению вверх, то открываем сделку на покупку. Когда – вниз, то на продажу.

1

Следует иметь в виду, что по углу наклона линии EMA можно судить о том, сколько можно заработать по выбранной стратегии. Чем более крутой угол, тем выше заработок в данном направлении тренда. Однако, существуют ложные сигналы. Для того чтобы исключить большинство из них, следует использовать и другие инструменты в комплексе с рассматриваемым индикатором. Существует, например, стратегия, при которой сигналы ЕMA становятся более достоверными в сочетании с дивергенцией.

16,

1

Системы торговли с применением инструмента EMA

Суть идеи использования EMA мы уже указали. Дело в том, что сам по себе данный индикатор не представляет собой самостоятельный инструмент некоей торговой системы. Это скорее дополнительный инструмент для других индикаторов, который служит усилением сигналов для заключения сделок.

1

Рекомендуем также почитать о применении и особенностях средневзвешенной скользящей средней линии — индикаторе WMA (Weighted Moving Average).

1

Стратегия «Метод экспоненциального сглаживания по двум EMA»

Стоит отметить, что некоторыми опытными трейдерами EMA применяются с другими Экспоненциальными скользящими, которые имеют более высокий или низкий период.

Эффективной считается система торговли, в которой используется 200 EMA и 15 EMA. Показания 200 EMA помогают отфильтровать ложные сигналы. Так при цене, которая идет выше 200 EMA, заключается ордер на покупку. Если цена идет ниже 200 EMA – то на продажу.

2

Торговля по данной стратегии ведется по следующим правилам:

  1. Необходимо дождаться, пока тренд не окажется выше кривой 200 EMA.
  2. 15 EMA при этом пересекает в направлении вверх мувинг с периодом 200.
  3. Теперь нужно дождаться момента, когда будет коррекция цены актива и она коснётся Экспоненциальной скользящей с периодом 15.
  4. Ждем разворотный бычий бар и закрепляем отложенную сделку, как минимум на 2 шага выше ее самого большого значения.
  5. При этом Стоп-лосс определяется и ставится на 2 шага ниже ближайшего нисходящего колебания.

Оптимальное соотношение риска к доходу в данном случае – 1:2. Возможно, что цифры в соотношении могут быть выше.

2

Указанные правила помогают легко определить условия для открытия ордеров на продажу.

2

Вот как выглядят правила для ордеров по медвежьему тренду:

  1. Для начала рекомендуется дождаться, когда тренд будет идти под кривой 200 EMA.
  2. Нисходящая 15 EMA пересекает Экспоненциальную скользящую с периодом 200.
  3. Далее необходимо дождаться, когда при коррекции тренд коснется 15 EMA.
  4. Сразу же при наступлении предыдущего условия ждем медвежий разворотный бар и заключаем отложенную короткую сделку на 2 шага ниже самого минимального значения этого бара.
  5. Не забываем про Стоп-Лосс, который закрепляется двумя шагами ниже ближайшего бычьего колебания.

В случае входа на рынок по медвежьему тренду соотношение риска к прибыли допускается от 1:2 и больше. Как видим – ситуация, как и при бычьем вхождении на рынок, но с точностью до наоборот.

2

На рисунке ниже можно увидеть как производится вход на рынок и на продажу и на покупку.

2

2

Но стоит отметить и два весьма существенных «минуса» данной стратегии:

  1. Слишком высокая волатильность влечет много ложных сигналов. Степень волатильности можно определить не только при наблюдении за амплитудой колебания цены актива, но и применяя, например такой индикатор, как «Полосы Боллинджера».
  2. Сигналы EMA могут задерживаться и порой терять свою актуальность для успешной торговли. Все из-за формирования показаний уже по истечению движения тренда.

Тем не менее, простота использования данного инструмента зачастую превалирует над всеми недостатками системы торговли с ним. Высокая волатильность рынка при хорошей фильтрации поступающих сигналов может вести к достаточно эффективной и прибыльной торговле.

Экспоненциальная средняя скользящая в связке с другими индикаторами

Систем торговли, которые включают в себя в качество важного элемента инструмент EMA достаточно много. Как уже говорилось, EMA – это хороший дополнительный индикатор.

3

Стратегия торговли по EMA и ADX

Данная стратегия включает в себя два индикатора EMA (5 EMA и 6EMA) и осциллятор ADX (период 14). Уровень, который устанавливают на индикаторе – 20.

32,

На рисунке ниже можно увидеть пример системы координат с рассмотренной стратегией.

3

3

Для ведения торговли применяется период, равный одному часу. Благодаря такому ТФ работать можно как со среднесрочными, так и с долгосрочными отрезками. Ценовой шум при таких условиях очень слабый.

3

Рассмотрим пример, когда пятипериодная кривая пересекает шестипериодную с направлением ценового движения вверх. В данном случае открывается ордер на покупку. Положение осциллятора при этом должно быть над уровнем 20.

3

Наиболее достоверный сигнал подается при движении графика осциллятора вверх.

3

На рисунке можно наблюдать условия, когда подается наиболее сильный сигнал (график осциллятора направлен вверх).

3

3

Но рассматриваемая система имеет и свои минусы. Наиболее явный – это запаздывание сигналов обоих инструментов, составляющих основу стратегии. Для того, чтобы работать более успешно, опытные трейдеры используют также дополнительные подтверждения от системы Price Action и VSA на графиках.

К дополнительным подтверждениям относятся также две кривые индикатора EMA. Периоды новых экспоненциальных скользящих равны 22 и 89 баров. При таких условиях, когда соблюдены все требования, ордер на покупку открывается, если котировка расположена над новыми кривыми 22 и 89.

4

Короткие позиции требуют соблюдения данных условий с точностью до наоборот.

4

Рекомендуем также протестировать другие торговые стратегии на пересечении двух скользящих средних линий.

4

Торговля по EMA + WMA + RSI

Исходя из указанной формулы, в стратегии применяются:

  • Форекс-индикатор EMA, две линии с периодами 18 и 28;
  • Взвешенная скользящая средняя или индикатор WMA, две кривые с периодами 2 и 12;
  • Осциллятор RSI с периодом 21 и уровнем 50.

Благодаря двум экспоненциальным скользящим возникает ценовой тоннель, который покажет образование и угасание долгосрочного тренда.

4

Торговля при этом ведется либо с часовым, либо с получасовым периодом. Тем выше ТФ, тем меньше ценового шума и ложных сигналов. Торговля ведется на любых активах.

4

На рисунке ниже изображена система координат торговли в терминале по рассматриваемой торговле.

4

48

Открывать сделку следует в тот момент, когда коридор двух EMA сужается, либо же он оказывается пересеченным с любым взвешенным мувингом.

4

Если все это происходит при направлении тренда вверх, открывать сделку на покупку следует тогда, когда RSI располагается над уровнем 50. Сигнал значительно усиливается, когда кривая с периодом 5 проходит и пересекает кривую с периодом 12.

50,0,0,0,0

Короткая сделка заключается при обратной ситуации: осциллятор расположен под уровнем 50, а тренд пересекает линию по направлению вниз.

5

Сигналами к выходу из рынка при завершении тренда становятся следующие условия:

  1. Наблюдается бычий тренд, при котором цена подходит к верхней границе тоннеля. При том, что линия WMA5 находится под линией WMA
  2. Наблюдается медвежий тренд, при котором тренд приближается к нижней границе тоннеля. При этом, WMA5 располагается над

Кроме того, момент входа демонстрирует и пересечение экспоненциальных мувингов.

5

Пересечение WMA5 и WMA12 тоннеля, созданными EMA, сигнализирует о необходимости срочного закрытия сделки. Возможно, что с минимальными доходами.

5

Торговая система «Аллигатор»

Указанная система включает в себя три индикатора EMA с различными периодами и сдвигами по отрезкам времени:

  • EMA с периодом 9 и сдвигом 3,
  • EMA с периодом 15 и сдвигом 5,
  • EMA с периодом 25 и сдвигом 8.

Кроме того, потребуется установить индикатор Ftactal.

5

Формирование всех указанных экспоненциальных средних происходит на половине каждого завершенного бара. Стоит внимательно учитывать показания текущего тренда. Если цена располагается выше его значения, то ордера могут быть открыты лишь на покупку. А если же ниже ценового значения, то – на продажу.

5

Прибыль фиксируется при завершении тренда. Рисунок ниже отражает примеры торговли по стратегии «Аллигатор».

5

5

На скриншоте видно, что ценовые показатели выходят за границы всех EMA в то время, когда наблюдается бычья тенденция. Создается первый локальный максимум. Он помечается инструментом, именующимся «Фрактал». Кривая EMA9 проходит по направлению вверх две медленные скользящие средние.

60,0,0,0,0

Таким образом, становится очевидно создание двух сигналов. Получается пересечение кривых EMA и создается фрактал.

6

Опытные и осторожные трейдеры предпочитают входить в рынок, исключительно дождавшись отката тренда до «губ Аллигатора». И хотя можно было бы в данных условиях открывать ордер на продажу, всё же более правильный подход к торговле – дождаться отката к кривой губ Аллигатора.

6

Прежде чем выйти на рынок любому трейдеру следует отработать стратегию на демо-счете. Ведь для стратегии потребуется быстро принимать решения и действовать. Для этого нужны хорошие навыки и отработанная практика. Учиться можно, используя не реальные, а виртуальные деньги.

6

Рекомендуем также ознакомиться с адаптивной скользящей средней линией Перри Кауфмана. Это одна из модификаций EMA, которая также показывает направление тренда рынка.

Экспоненциально Взвешенная Скользящая Средняя — EWMA

Добрый день, друзья! Это блог forexinlife.com. Я думаю, что сегодня и в последующем вы узнаете больше о том, чего не знали. Узнаете про инструменты для торговли. Сегодня я хочу рассказать дальше про экспоненциальные скользящие средние. Тему хочу развить с помощью рассказа о том, что такое Экспоненциально Взвешенная Скользящая Средняя.

Я читал про скользящие средние экспоненциальные? искал про них информацию, как я говорил, расчет экспоненциальной скользящей средней является тайной за семью печатями. Этому вопросу я посвятил заметку, в которой рассматривал метод экспоненциального сглаживания.

2,

Индикатор Экспоненциальная скользящая средняя

Это известный инструмент. Он применяется для того, чтобы получить приближение к ценовому ряду. Экспоненциальную скользящую среднюю используют с помощью инструмента, который встроен в терминал Метатрейдер 4. Мы собственно считаем с ее помощью, чему приблизительно равна цена на данный момент с учетом изменения за последний, какой-то интересный нам период.

То есть это метод такой аппроксимации или приближения по-другому. Данный инструмент считается очень чувствительным к изменению и на его базе строят много других инструментов. В целом ничего страшного нет. Установить этот инструмент может каждый. Это также просто, как использовать индикатор трендовых линий без перерисовки.

Экспоненциально взвешенное скользящее среднее

А этот инструмент является некоторым продолжением идеи аппроксимации. И я бы хотел продемонстрировать, как этот инструмент применяется. Я хотел бы показать это на примере получения показателя волатильности. Я применил этот инструмент к изменению на 5M графика фунта доллара в среду. В одну из них.

5,

Так, значит, берем ряд закрытий. Их должно быть больше 61. Я взял 85 значений. Для каждого из этих значений находится изменение от предыдущего в процентах по формуле — текущая цена деленная на предыдущую минус 1 все умножить на 100. Также каждое из полученных значений возводим во вторую степень или умножаем на само себя один раз (1) .

Далее со второго значения берем ряд, которому присваиваем значения от 59 до 0. Дальше вводим константу лямбда = 0,94, дальше для всего ряда от 59 до 0 находим значение вот по такой формуле (1-0,94)*0,94^59. Этот значок ^ означает степень. Дальше возводим в степень 58, потом 57 и так до 0. (2) .

Дальше ряд (1) и ряд (2) перемножаем по соответствующим значениям и находим сумму, которую затем умножаем на 261. Это и будет первое значение нашего EWMA. Дальше делаем шаг вниз и находим еще одно значение и ещ и так далее.

8

Итак, что такое экспоненциальная скользящая средняя

В прошлом примере мы измерили волатильность, мы можем находить и другие параметры с помощью этого инструмента. Он достаточно универсален. Как видите, его можно применять в разных случаях и разных условиях.

Выводы

Я слышал, что наподобие этого значения EWMA есть также некоторая величина Герч. Вообще, разных способов нахождения приблизительных значений много — это SMA, WMA, HMA, и так далее. Их много. Больше того, изучить с их помощью можно множество разные аспектов рынка. При этом вы можете получить интересные результаты, которые не похожи на другие. Если говорить про сегодняшний пример, про поиск волатильности. То для этого есть еще много инструментов. Напримере, это может быть Стандартное отклонение. О нем я писал на странице: Лучшая скальпинг стратегия. Также измерить волатильность можно с помощью инструмента Volatilyty U. Об этом инструменте я написал, когда рассказывал про CFD Альпари.

1,1

Я не хочу сказать, что другие способы лучше или хуже. Они другие. Вам самим придется разобраться, что лучше для вас. Вы сами решаете, как лучше всего поступать в рамках своего трейдинга. Это ваша ответственность и ваша судьба! До новых встречь, друзья мои!

Брокеры, дающие высокие бонусы:
ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ НА ФОРЕКС