КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ПРОДАВЦОВ НА ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021 года:

Индикатор покупателей и продавцов на рынке Форекс и описание его использования

Не является секретом тот факт, что стоимость валюты определяется спросом и предложением, поэтому трейдеры очень ценят различные индикаторы покупателей и продавцов на Форекс. Как нетрудно догадаться, сегодня мы рассмотрим один такой алгоритм, а также ознакомимся со специальным тематическим «виджетом» от компании .

Технический индикатор, о котором сегодня пойдёт речь, называется BullsBears . Как можно заметить, он перекликается с осцилляторами Александра Элдера, но это лишь случайное совпадение, поскольку его формула не имеет ничего общего с популярными инструментами.

На графике выше представлен пример разметки, которую построил индикатор покупателей и продавцов на Форекс, а также упомянутые алгоритмы, предложенные. Я специально в их настройках указал одинаковые периоды, чтобы разница сразу бросилась в глаза.

Скачать BullsBears для MetaTrader 4 можно прямо тут:

Отличительные особенности индикатора покупателей и продавцов

Принципиальное отличие BullsBears от Bulls/Bears Power заключается в том, что он не использует в своих формулах скользящие средние. Вместо этого обновленный эксперт считает количество пунктов, пройденное быками и медведями.

В частности, на первом этапе вычислений индикатор покупателей и продавцов на Форекс принимает во внимание период, заданный пользователем, после чего измеряет диапазон каждой свечи, попавшей в этот интервал.

Рейтинг брокеров FOREX:

Ну а на втором этапе эксперт суммирует полученные диапазоны отдельно по бычьим и медвежьим последовательностям.

Например, если за период N BullsBears нашёл три Up-свечи с диапазонами 20, 40 и 50 пунктов, его значение (синяя линия) будет равно 110. Аналогичным образом строится и медвежья разметка (по умолчанию ей присвоен красный цвет).

Таким образом, индикатор покупателей и продавцов на Форекс позволяет сопоставить силы (или интересы, кому как больше нравится) противоборствующих сторон, не прибегая к объёмам, кластерному анализу и прочим сложным методикам.

Что касается настройки BullsBears, то здесь нет ничего сложного, поскольку пользователю достаточно указать всего две переменные:

  • BPeriod – период расчёта;
  • HighLow – если в этом поле задать «true», эксперт будет измерять диапазон каждой свечи от High до Low (в положении «false» используется стандартная схема «Open/Close»).

Практическое применение индикатора покупателей и продавцов на Forex

Теперь, когда все теоретические моменты прояснились, можно поговорить о практической ценности этого алгоритма. Мои наблюдения показали, что лучше всего он работает на крупных таймфреймах (H4 и старше), при этом желательно, чтобы период расчёта не превышал 20 дней.

Во всём остальном BullsBears весьма неплох. Например, факт пересечения его линий на дневном ТФ можно использовать в качестве разворотного трендового сигнала.

Надежные Форекс платформы:

Мне такой подход кажется логичным, поскольку на бычьем рынке чаще формируются мощные Up-свечи, а на медвежьем тренде регулярно появляются Down-бары.

Кроме этого, если в настройках указать меньший период расчёта, индикатор покупателей и продавцов на Форекс начнёт генерировать более конкретные и своевременные сигналы на покупку/продажу.

Ещё мне встречались стратегии, в рамках которых BullsBears использовался для поиска перекупленности/перепроданности, но этот подход не оправдал ожиданий, так как упомянутые рыночные состояния являются «относительными», а эксперт работает с абсолютными величинами.

Подводим итоги по индикатору покупателей и продавцов на Форекс

Итак, выше мы рассмотрели индикатор покупателей и продавцов на Форекс, который придётся по душе «технарям», но может разочаровать сторонников торговли «против толпы». Ну что ж, попробую исправить эту несправедливость.

В одном из более ранних обзоров я уже рассказывал про один альтернативный вариант (Forex Insider), дающий оценку реальным настроениям быков и медведей на Форекс. Поэтому сегодня в качестве бонуса напомню о том, что на портале MT5 (http://www.mt5.com/ru/market_inside) есть специальный раздел «Рынок изнутри», где представлено соотношение длинных и коротких позиций, открытых клиентами .

Полагаю, с функционалом этого ресурса справится любой новичок, поэтому сразу перейду к сути. Представленный здесь индикатор покупателей и продавцов на Форекс опытные спекулянты обычно используют следующим образом:

  • Если 70% клиентов брокера покупают валютную пару – делается ставка на её снижение;
  • Если же трейдеры массово открывают короткие позиции – это косвенный сигнал на рост курса.

Столь необычный подход опирается на одно допущение – если трейдеры в основной массе теряют деньги, вполне логично, что и рынок будет двигаться против позиций этого большинства. В данной теории есть спорные моменты, но её неоднократно доказывали на «трейдерских» конкурсах.

В заключение отмечу, что каждый из рассмотренных индикаторов имеет определенные плюсы и минусы, поэтому их сигналы необходимо фильтровать другими инструментами. Кстати говоря, если комбинировать BullsBears и виджет от MT5, результат может получиться весьма интересным.

Индикатор покупателей и продавцов на рынке Форекс и описание его использования

Не является секретом тот факт, что стоимость валюты определяется спросом и предложением, поэтому трейдеры очень ценят различные индикаторы покупателей и продавцов на Форекс. Как нетрудно догадаться, сегодня мы рассмотрим один такой алгоритм, а также ознакомимся со специальным тематическим «виджетом» от компании Instaforex.

Обзор FORTS. Как определить на графике силу покупателя и продавца? Торговля на бирже.

Я использую позиционный подход к трейдингу. Моя торговая система основана на поиске намерений крупных игроков, а также на вычислении ошибок слабых денег. Моя задача определить, когда приходят на рынок большие деньги, и в каком направлении сосредоточены их интересы. Для анализа рынка мне нужна только цена и гистограмма индикатора торговых объемов, подход исключительно технический.

Точки входа осуществляю от ключевых зон поддержек или сопротивлений (диапазон цен, в котором размещает или защищает свою позицию крупный игрок, тем самым влияя на движение цены). Такие зоны являются самыми благоприятными для точек входа. После входа в позицию сразу выставляю ограничение убытка (stop-loss).

Главная цель в трейдинге – стабильность, принимаю решение исходя из риска. Моя стратегия подходит для торговли любыми ликвидными инструментами, будь то акции или фьючерсы, не зависимо от выбранного тайм фрейма.

Что такое тренд и как с ним работать

Сегодня поговорим об одном из важнейших инструментов технического анализа — тренде.

Когда мы видим на ценовом графике возникновение повышающейся или понижающейся тенденции (более или менее постоянный рост или падение цены какое-то время), это значит, что наша валютная пара находится в тренде.

Все, кто уже знаком с рынком Форекс, наверное слышали поговорку о том, что лучше всего «торговать по тренду» (ниже разберемся, как это делать). Часто успех в торговле зависит именно от способности трейдера правильно определять тренд и находить наиболее прибыльные точки входа в сделку и выхода по этому тренду.

Говорят, тренд — друг трейдера. Это действительно так, если вы знаете, что с ним делать, и понимаете, что рано или поздно тенденция закончится. И если это произойдет вопреки вашим планам, тренд — больше не ваш друг.

Какие бывают тренды

Тренд можно классифицировать по:

  • срокам действия: долгосрочный, краткосрочный,
  • направлению: восходящий, нисходящий и боковой.

Восходящий (или растущий) тренд на форексе называют “бычьим”. Нисходящий (или падающий) — “медвежьим”.

Бычий тренд

Бычий тренд (по-английски звучит как bullish trend, uptrend) можно наблюдать, когда цена торгового инструмента непрерывно растет. Другими словами, если вершины и впадины цены растут относительно предыдущих вершин и впадин, у нас бычий тренд.

Медвежий тренд

По-английски — bear trend — характеризуется непрерывным снижением цены валютной пары. Другими словами, если вершины и впадины уменьшаются, то у нас медвежий тренд.

Боковой тренд (флет)

Флет — это ситуация на рынке Форекс, когда цена торгуемого актива сохраняет небольшую амплитуду колебаний некоторое время. Обычно флет возникает на фоне неопределенности в отношении глобальных экономических и политических тенденций.

На рисунке видим, что цена длительное время находится в одном диапазоне и не может из него выйти вверх или вниз. Это говорит о нерешительности покупателей и продавцов на рынке.

В боковом тренде также можно торговать, если работать с уровнями поддержки и сопротивления и торговать внутри диапазона от них: от поддержки покупать, а от сопротивления продавать. Но стоит учитывать тот факт, что рано или поздно прорыв флета произойдет и начнется трендовое движение. От таких прорывов можно себя уберечь, выставляя ограничения убытка выше сопротивления и ниже поддержки.

Как определить направление тренда

Существуют различные трендовые индикаторы, однако одним из самых простых и эффективных является использование трендовых линий. С их помощью можно найти уровни поддержки и сопротивления по направлению движения цены.

Что такое линия тренда

Если с помощью линии тренда удается соединить несколько ценовых пиков, то мы ожидаем, что тенденция будет продолжаться вдоль этой линии тренда. Таким образом, линия тренда выступает в качестве поддержки или сопротивления для движения цены.

На картинке ниже мы видим классическую нисходящую ценовую тенденцию (медвежий тренд). Зеленая диагональная линия — это линия медвежьего тренда, которая показывает ценовое движение по нисходящей. Стрелки указывают места, где цена тестирует тренд как сопротивление.

Только после прорыва этой трендовой линии вверх можно говорить о возможной смене тренда: если свеча закроется выше линии медвежьего тренда, то направление цены, вероятно, разворачивается. Нисходящий тренд может смениться восходящим (бычьим).

Как строить трендовые линии

Трендовые линии могут стать достаточно точным ориентиром в прогнозировании движения валютной пары. Но чтобы использовать это в торговле, сперва нужно научиться правильно их строить.

Чтобы начертить линию тренда, необходимо в терминале нажать на нужную кнопку и протянуть линию вдоль ценовых пиков, соединяя выбранные цены. Но как правильно выбрать эти цены?

Но шансы на верное построение можно увеличить, если придерживаться следующих рекомендаций.

1. При построении линии тренда нужно использовать более двух точек соприкосновения свечей. Если вы используете только две точки, то сможете построить линию в любом месте графика в любое время — и это совсем не обязательно будет тренд. Чтобы получить достойную внимания линию тренда, нужно минимум три точки разворота (на рисунках ниже они отмечены стрелками). Чем больше точек соприкосновения, тем сильнее уровень трендовой линии как сопротивления.

На рисунке ниже видно, что цена 2-й раз отскочила от линии тренда и при третьем касании смогла ее пробить. Тренд развернулся.

2. При формировании бычьего тренда линия должна соединять нижние впадины цены на графике. Таким образом, линия бычьего тренда выступает в качестве поддержки. И в случае нового взаимодействия цены с линией, ожидается, что цена отскочит в бычьем направлении. Что мы видим на рисунке ниже.

3. При формировании медвежьего тренда линия должна быть проведена через вершины цены на графике, и полученная линия медвежьего тренда действует как сопротивление для цены валютного инструмента. И в случае нового взаимодействия цены с линией тренда ожидается, что цена отскочит в медвежьем направлении.

4. Первой опорной точкой при построении линии тренда должен быть либо локальный минимум цены (при восходящей тенденции), либо локальный максимум (при нисходящей тенденции). Вторая и третья точки — это соседние с первым минимумом/максимумом точки.

Для определения локальных точек можно также использовать уровни поддержки и сопротивления на графике. Пример ниже показывает, что с локального минимума на графике и начинается восходящий тренд, а сформирован он при попытке пробить уровень поддержки (которая, впрочем, не увенчалась успехом).

5. Цена не всегда создает идеальные линии тренда. Для поиска лучших торговых возможностей при использовании трендовых линий нельзя обманываться свечными фитилями и ложными прорывами (выход цены за уровень и быстрый ее заход назад), которые создают рынки. Так же, как нормальный горизонтальный уровень поддержки и сопротивления, рынок будет ложно пробивать линию тренда. Выстраивая линии тренда, нужно понимать, что не каждый прорыв говорит о развороте, а линия может быть не идеальна.

Четкого утверждения, как правильнее строить трендовые линии — по телам или теням свечи – нет. Можно провести трендовую линию через тени (экстремумы) свечи, а можно через открытие-закрытие свечей. Все зависит от того, как трейдер предпочитает строить разметки уровней сопротивления или поддержки. Оба метода будут верными.

Как торговать с помощью линий тренда

Можно использовать трендовые линии в трех основных торговых ситуациях, на которые вы можете обратить внимание при построении своей торговой стратегии.

1. Торговля по тренду

Торговля по тренду — самая популярная торговая стратегия с использованием трендовой линии. Задача трейдера сперва определить тренд, а затем дождаться импульса тренда.

Импульс тренда наступает в момент, когда цена начинает двигаться в противоположную сторону от линии тренда после того, как соприкасается с ней.

Такие импульсы отслеживает трендовый трейдер (торгующий по тренду). Считается, что трендовые импульсы приводят к большим движениям цены в течение относительно более короткого периода времени. Простыми словами, цена резко падает или взлетает вверх.

На рисунке ниже — бычий тренд. Красная линия на графике является линией восходящего тренда. Стрелки указывают на ценовые импульсы.

После второго касания ценовое действие продолжается с новым импульсом на графике. Вход в сделку планируем после третьего касания ценой трендовой линии. Стоп-лосс ставим ниже второго касания цены трендовой.

Следующая коррекция почти доходит до уровня размещения стоп-лосса. Тем не менее, цена не может значительно снизиться ниже предыдущего дна, и стоп-лосс остается на месте. Цена продолжает двигаться по тренду. Выйти из сделки можно либо когда трейдер считает, что ему достаточно прибыли, либо после пробития трендовой линии в противоположном направлении.

Можно увеличить свой шанс на осуществление выигрышных сделок, используя японские свечи и их паттерны для подтверждения того, что цена действительно разворачивается.

Ниже приведен пример цены, формирующей разворот и отскок от трендовой линии — и это подтверждено бычьей свечной комбинацией “Молот”, когда цена достигает линии тренда.

Свечная комбинация “Молот” — это разворотная комбинация, которая выглядит как длинный фитиль свечи и небольшое тело сверху. “Молот” возникает в конце нисходящего тренда и означает возможную смену тенденции, после чего цена переходит в боковое движение или может развернуться в бычий тренд.

2. Торговля в канале

Когда цена колеблется в определенном диапазоне, формируя своими колебаниями канал, можно построить линии поддержки и сопротивления и использовать их для торговли в «канале».

Рассмотрим пример ниже. Вы можете продавать от верхних стрелок, а покупать от нижних, при этом стоит помнить, в какую сторону идет тренд. Предпочтительнее открывать сделки на продажу, потому что общий тренд у нас нисходящий.

3. Пробой линии тренда

На пробой линии тренда, как правило, торгуют двумя способами.

Первый является наиболее агрессивным, потому что трейдер не дожидается подтверждения своих гипотез. Он ведет наблюдение в ожидании прорыва линии тренда в противоположном направлении текущему тренду. Когда видно, что цена пробила линию поддержки или сопротивления и смогла закрепиться за ее пределами, необходимо входить в сделку на пробой.

Другой метод считается менее агрессивным и заключается в том, чтобы наблюдать за пробоем. Когда он происходит, необходимо улучить момент, и после того, как цена протестирует старую область поддержки/сопротивления, входить в рынок.

С помощью второго способа можно проверить, является ли линия поддержки/сопротивления, которая была пробита, новым сопротивлением или поддержкой (в зависимости от сменяемого тренда), чтобы войти в сделку. Поэтому этот способ более безопасный.

На примере выше мы могли бы войти в сделку на открытии следующей свечи после свечи-теста, а стоп-лосс установить выше линии тренда. Тейк-профит необходимо выставлять в зависимости от торговых условий и желания трейдера заработать.

Выводы

Построение трендовых линий — простой способ определить направление тренда. Стоит отметить линии тренда только тогда, когда они очевидны. Не переоценивайте их.

Чтобы иметь подтвержденную линию тренда, на которую можно обратить внимание при поиске сделок, нам нужно минимум три точки разворота.

Трендовые линии можно использовать в трех основных торговых ситуациях в техническом анализе, на которые можно опираться в своей торговой стратегии: торговать по тренду, торговать в канале и торговать пробой уровня (с подтверждением и без него).

Как высчитать спред между ценой продавца и покупателя

Спред между ценой продавца и покупателя – это разница между ценой, по которой покупатель готов приобрести ценную бумагу (англ. bidprice), и ценой, которую запрашивает продавец (англ. askprice, offerprice). Спред является разницей между самой высокой ценой покупателя и самой низкой ценой продавца. Сделка заключается, когда либо покупатель соглашается на цену ask, либо продавец принимает цену bid. Простыми словами, курс ценной бумаги начинает расти, если количество покупателей превышает число продавцов, поскольку покупатели назначают все более высокую цену. И наоборот, ценная бумага демонстрирует нисходящий тренд, когда продавцов на рынке больше, чем покупателей. В этом случае дисбаланс предложения и спроса будет заставлять продавцов снижать цену ask. Большинство инвесторов обращает особое внимание на разницу между ценой спроса и предложения, поскольку в ней содержатся “скрытые” издержки при торговле любым финансовым инструментов, будь то акции, облигации, сырьевые товары, фьючерсы, опционы или иностранная валюта.

Оговорки касательно спреда

Инвестору следует принимать во внимание следующие аспекты, когда дело касается спреда между ценой спроса и предложения:

– Величина спреда определяется уровнем ликвидности, а также предложением и спросом на конкретную ценную бумагу. Чем ликвиднее инструменты и чем активнее трейдеры ими торгуют, тем уже спреды, поскольку не возникает существенного дисбаланса между предложением и спросом. Если же диспропорция больше или торги ведутся в условиях низкой ликвидности, то спред между ценой покупателя и продавца может заметно вырасти.

– Спреды американских акций сузились с переходом на десятичную систему исчисления в 2001 г. До этого большинство американских фондовых индексов котировалось до 1/16-й части доллара, то есть до 6,25 цента. Теперь спреды по большинству акций заметно ниже данного уровня.

– Спред между ценой спроса и предложения представляет собой издержки, которые не всегда очевидны начинающему инвестору. Если сделки открываются редко, то издержки, связанные со спредом, могут быть относительно незначительными. Однако активный трейдер, открывающий множество сделок каждый день, может понести заметные убытки.

– Величина спреда растет, когда на рынке фиксируется резкое падение цены из-за дисбаланса предложения и спроса, поскольку продавцы “принимают предложение”, а покупатели остаются в стороне в ожидании более низких цен. В результате маркет-мейкеры расширяют спред по двум причинам. Во-первых, для того, чтобы сгладить более высокий риск убытков в периоды повышенной волатильности. Во-вторых, чтобы “отговорить” инвесторов от участия в торгах, поскольку большее число сделок повышает риск того, что маркет-мейкер окажется на неправильной стороне сделки.

Примеры спредов между ценой спроса и предложения

Пример 1: Предположим, что акция торгуется по цене $9,95 / $10. Цена bid равняется 9,95 долл, а цена offer составляет 10 долл. Спред между ценой покупателя и продавца в этом случае равняется 5 центам. В процентном соотношении это 0,50% (то есть $0,05 / $10).

Если покупатель приобретает акцию по цене в 10 долл и сразу же продает за 9,95 долл, будь то случайная продажа или запланированный торговый ход, то теряет 0,50% от стоимости сделки из-за разницы между ценой покупателя и продавца. Покупка и продажа 100 акций приведет к убыткам в 5 долл, а если участвует 10 тыс акций, то потери увеличатся до 500 долл. Процент потерь из-за спреда в данных случаях одинаков.

Пример 2: Предположим, что розничный форекс-трейдер покупает 100 тыс евро частично за счет кредита брокера (“покупка на марже”). Текущая котировка EUR/USD равняется 1,3300 / 1,3302. Спред между ценой покупателя и продавца в этом случае составляет 2 пипса. В процентном выражении спред равняется 0,015% (то есть 0,0002 / 1,3302) от торгуемой суммы в 100 тыс евро. Здесь следует принять во внимание несколько важных замечаний, особенно касательно спредов на валютном рынке:

– Большинство розничных трейдеров открывает сделки с использованием значительного кредитного плеча. На фоне этого убытки из-за спреда могут достигать немалых размеров, если соотнести их с собственным капиталом трейдера. Предположим, что в вышеприведенном примере у трейдера на счету было 5 тыс долларов (то есть размер кредитного плеча составлял 26,6:1). Тогда спред в 20 долларов будет равняться 0,4% от маржи трейдера.

– Чтобы быстро просчитать стоимость спреда в процентном выражении от маржи, или собственного первоначального капитала, необходимо просто умножить процент спреда на размер кредитного плеча. К примеру, если бы спред в вышеприведенном примере равнялся 5 пипсам (1,3300 / 1,3305), а размер кредитного плеча 50:1, то стоимость спреда в процентном выражении от маржинального депозита составила бы 1,879% (0,0376% x 50).

– В условия динамичного валютного рынка убытки из-за спреда могут быстро возрастать, поскольку период владения активом, или инвестиционный горизонт, на форексе обычно намного меньше по сравнению с фондовой биржей.

Пример 3: Рассмотри пример сделки с фондовым опционом, или опционом на акции. Предположим, что трейдер покупает краткосрочный опцион на покупку (опцион “колл”) по акции XYZ, поскольку считает, что ее стоимость будет расти. Акция торгуется по цене $31,39 / $31,40, а одномесячные “коллы” на 32 доллара торгуются по $0,72 / $0,73.

Спред между ценой покупателя и продавца составляет всего 1 цент, однако в процентном выражении цифра куда более внушительная (1,37%). Спред соответствующей акции также равняется 1 центу, однако процент намного меньше (0,032%) поскольку стоимость акции больше стоимости соответствующего опциона.

Однако опционный трейдер вряд ли побоится более высокого процентного выражения спреда по опциону “колл”, поскольку основная цель – участвовать в росте соответствующей акции, снижая при этом долю средств, необходимых для покупки акции с уплатой полной стоимости.

Полезные советы касательно спреда между ценой продавца и покупателя

– Используйте лимитные ордера. Обычно инвестор или трейдер достаточно состоятелен, чтобы использовать лимитные ордера. Они позволяют размещать ценовой лимит на покупку или продажу ценной бумаги по сравнению с рыночными ордерами, которые предполагают немедленное совершение сделки по преобладающей рыночной цене. В условиях столь быстро меняющихся рынков использование рыночных ордеров может привести к приобретению актива по более высокой, чем хотелось цене, или его продаже по цене ниже желаемой. К примеру, если преобладающая цена на актив, который желает купить трейдер, составляет $9,95 / $10, то трейдер может не покупать акцию за 10 долларов, а выставить цену bid в размере 9,97 долл. И хотя вероятность приобретения актива на 3 цента дешевле уравновешивается риском того, что цена может начать расти, то всегда при необходимости можно изменить цену покупателя. Как минимум, трейдеру не придется покупать актив за 10,05, потому что рыночный приказ уже был открыт, и лишь затем цена стала двигаться вверх.

– Избегайте затрат на ликвидность. Использование лимитных ордеров также повышает ликвидность на рынке. Это позволяет избежать затрат на ликвидность, навязываемых большинством электронных коммуникационных сетей (англ. ECN) за истощение рыночной ликвидности, которая возникает при исполнении рыночных ордеров по преобладающей цене bid или ask.

– Оценивайте процентное выражение спреда. Как уже показали вышеприведенные примеры, при использовании кредитного плеча или маржи спред между ценой продавца и покупателя может быть весьма существенным. Поэтому стоит оценить процентное выражение спреда, поскольку 5-центовый спред по 10-долларовой акции намного больше 5-центового спреда по акции стоимостью 40 долларов.

– Ищите более узкий спред. Особенно данный пункт относится к розничным валютным трейдерам, которые не могут воспользоваться роскошью 1-центового спреда, доступного институциональным трейдерам или участникам межбанковского рынка. Поэтому среди множества форекс-брокеров, которые специализируют на розничных клиентах, стоит поискать самые узкие спреды. Это повысит шансы на успешные торговые сделки.

Заключение

Стоит обращать внимание на спред между ценой спроса и предложения, поскольку в нем содержатся “скрытые” убытки при торговле любым финансовым инструментом. Широкий спред между ценой bid и ask может сократить торговую прибыли и увеличить финансовые потери. Сгладить влияние спредов можно посредством использования лимитных ордеров, оценки процентного соотношения спреда к стоимости актива и путем поиска самых узких спредов.

Что такое биржевой стакан и есть ли он на Форекс

Задавались ли вы когда-нибудь вопросом, почему цена растет или падает, и что заставляет ее это делать?

Ответ на этот вопрос нам поможет найти биржевой стакан, потому что именно в его основе лежит главный принцип ценообразования.

Что такое биржевой стакан

Любая биржа чем-то похожа на обычный рынок, где покупатели встречаются с продавцами. Первые хотят купить подешевле, а вторые продать подороже. И если собрать пожелания всех участников рынка в одну таблицу, выйдет примерно такая картина:

Этих продавцов и покупателей можно условно назвать пассивными, так как они будут ждать до тех пор, пока кто-то не исполнит их заявку. Такие участники повышают ликвидность инструмента, а их заявки называются лимитными ордерами.

Когда рынок заполнен лимитными ордерами, в игру вступает вторая группа, уже активных участников рынка. Они не хотят ждать и желают купить по той цене, которая сейчас доступна на рынке.

Активные участники выкупают лимитные заявки пассивных участников по лучшей рыночной цене, поэтому их заявки называются – рыночным ордером.

Рыночные ордера не отображаются в стакане, так как исполняются моментально. Давайте на примере рассмотрим исполнение рыночного ордера:

Как видно на картинке, после совершения сделки цена ASK сдвинулась на 1 пункт вверх. Это и есть процесс ценообразования. В дальнейшем, если активность покупателей по рынку будет больше, чем активность продавцов, цена будет расти и наоборот.

Итак, что такое стакан?

Биржевой стакан – это таблица с данными о лимитных ордерах на покупку и на продажу по конкретному инструменту. В каждой строке таблицы содержится информация о цене и объеме выставленных на продажу/покупку активов.

У биржевого стакана есть и другие названия: Глубина рынка (Depth of market), Level II quotes, Стакан заявок, Книга приказов (orderbook).

С помощью биржевого стакана трейдерам проще оценить ликвидность инструмента в конкретный момент времени. А используют его в основном для определения реальных уровней поддержки и сопротивления. Однако самих методов анализа книги приказов существует множество, например, очень популярен скальпинг с использованием стакана.

Какие бывают стаканы и где их найти

Визуально стаканы бывают разные, а их внешний вид зависит от терминала, которым вы пользуетесь. Но по общим характеристикам их можно разделить на два вида:

Обратите внимание на наличие «пустых» цен в разреженном стакане. Он лучше подходит для оценки ликвидности инструмента, а гистограмма упрощает восприятие объемов.

«Глубина рынка» доступна практически на всех биржах как на американских, так и на российских.

Итак, мы определили, что стакан это чисто биржевой инструмент, а большинство читателей этой статьи, скорее всего, интересуются Форексом.

Поэтому напрашивается вопрос, а есть ли стакан цен на Форекс?

Истинного стакана, как на биржах, на Форексе нет, но есть нечто похожее.

Есть ли стакан цен на Форекс?

Появился индикатор OrderBook позволяющий отобразить стакан ордеров в вашем терминале мт4.

На данный момент ни один из существующих провайдеров ликвидности не предоставляет биржевой стакан цен Форекс в реальном времени (онлайн).

Возможно, в будущем какой-то регулятор вынудит их это сделать, но на сегодня таких данных в общем доступе нет.

С другой стороны, Форекс в десятки, а то и в сотни раз быстрее и ликвиднее других рынков. Только представьте себе объемы той информации, которую надо обработать и доставить клиенту в терминал. Скорее всего, реализовать биржевой стакан в реальном времени пока просто не получится.

В терминале мт4 и мт5 есть некий стакан цен Форекс, который выглядит примерно так:

Но в нем нет каких-то реальных или близких к реальным данных.

Единственное, на что остается надеется Форекс-трейдерам, это стаканы от крупных брокеров. То есть у них настолько большая клиентская база, что сводные данные о позициях могут представлять из себя достаточно интересную информацию.

На данный момент встречается два вида рыночных стаканов, скриншоты которых вы можете видеть ниже:

У них есть ряд недостатков и преимуществ относительно биржевого стакана:
Отображаются данные о стоп лосах и тейк профитах (биржевые трейдеры могут только позавидовать).
Данные обновляются не в реальном времени, а с промежутком в 20 минут.
Данные только в процентах, а не в реальных цифрах.

Подведем итоги. Чем так важен стакан для трейдера? Тем, что это единственный действительно опережающий индикатор. Все другие инструменты тех. анализа являются всего лишь математической формулой, в основе которой лежит цена. Соответственно они никак не могут прогнозировать будущее поведение цены.

Брокеры, дающие высокие бонусы:
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ПРОДАВЦОВ НА ФОРЕКС