ОНЛАЙН КАЛЬКУЛЯТОР МАНИ МЕНЕДЖМЕНТА ДЛЯ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021 года:

Универсальный калькулятор мани-менеджмента

Инструмент для определения объема сделки, величины стоп лоса или убытка.

О понятии мани-менеджмента и его необходимости мы уже говорили в этой статье.
Этот калькулятор пригодится практикующим трейдерам – он поможет рассчитать лотность будущей сделки или размер стоп лосса, который следует выставить.

Если сравнивать его с другими калькуляторами, то последние работают обычно в одном направлении. Например, вы задаете два параметра: лотность сделки и размер стоп лосса, а калькулятор определяет процент от депозита, который вы потеряете. Но высчитать лотность, зная процент потери и стоп лосс, он вам уже не поможет.

Данный калькулятор универсален и работает в разных направлениях. То есть вы можете определить любой параметр сделки, зная другие два параметра. Об этом подробнее в видео в конце статьи.

В целом, интерфейс калькулятора вполне понятный и не вызовет у вас трудностей в эксплуатации. Уточним лишь мелкие нюансы интерфейса:

Подробнее о том, как пользоваться этим калькулятором мани-менеджмента, смотрите в видео:

Рейтинг брокеров FOREX:

Еще один важный нюанс – все параметры, которые вы вводите в калькулятор, запоминаются и при вашем следующем возвращении все готово к использованию, необходимо лишь внести поправки.

Похожие статьи

  • Прогнозы Форекс
  • Дневные прогнозы
  • Еженедельные прогнозы
  • Новости форекс
  • Current Ratio
  • DOM Snapshots
  • Ratiospro
  • Order Bookpro
  • Profit Ratiopro
  • Trading Activitypro
  • Open Interestpro
  • Индикаторы 21
  • Сентимент 9
  • Сигнальные 6
  • Утилиты 6

Согласно федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ ИП “Пашкевич Алексей Георгиевич” не осуществляет брокерскую деятельность и не оказывает услуги Форекс дилинга. Компания осуществляет деятельность только по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества. ИП Пашкевич Алексей Георгиевич ОГРНИП 320508100193591 ИНН 503227185281

Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности.

Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы.

Калькулятор Мани Менеджмента — вспомогательный индикатор для MetaTrader 4: как установить и пользоваться

Правильный расчет прибыли и убытков является одним из основных условий успешной торговли на рынке Форекс, именно поэтому многие трейдеры используют в своей работе такие инструменты, как калькулятор Мани Менеджмента.

Индикатор способен самостоятельно рассчитывать величину получаемого стоп-лосса, в соответствии с выбранными трейдером параметрами риска и величиной стоп-лосса. Цена пункта при этом рассчитывается автоматически и зависит от цены пункта по валютной паре, которой торгует трейдер. Это сравнительно несложный индикатор Форекс, который достаточно скачать, а потом установить в терминал, придерживаясь данной инструкции.

Надежные Форекс платформы:

Трейдер должен:

— поместить индикатор в меню «Файл»/»Открыть каталг данных» — далее в папку MQL experts;
— перегрузить терминал;
— выбрать нужную валютную пару (к примеру, EURUSD);
— зайти в пункт меню MetaTrader4 – Вставить/Индикаторы/Пользовательский, выбрать индикатор Calc;
— подождать, пока на экране появится данное окно:

— поменять параметры так, как нужно;
— нажать «ОК»;
— убедиться, что на экране появился такой список:

Мани Менеджмент Форекс требует серьезного подхода к выполнению любой задачи, поэтому прежде, чем начинать использовать индикатор, нужно разобраться с его основными параметрами.

Калькулятор Форекс использует такие параметры, как:

— Percent – принимаемый трейдером риск в процентах;
— Loss – уровень стоп-лосса для позиции, которая рассчитывается;
— Percent_2 – принимаемый трейдером риск в процентах №2;
— Percent_3 – принимаемый трейдером риск в процентах №3;
— размер шрифта – шрифт выводимой на экран информации;
— Color – цвет шрифта выводимой на экран информации.

Если трейдеру что-то непонятно, он может просмотреть, как устанавливать и использовать индикатор Calc, как осуществляется расчет лота в Metatrader 4, в данном видео:

Только серьезное внимание к правилам Мани Менеджмента обеспечит стабильность и прибыльность работы на рынке Форекс.

Мани менеджмент на Forex

Первое, чему должен научиться любой человек, пришедший на финансовые рынки, чтобы зарабатывать, это научиться не терять.

Всё одновременно очень просто и очень сложно. Казалось бы, что такого сложного в том, чтобы не терять. Ведь нужно просто придерживаться правил безопасности и не допускать больших потерь. Но на практике это оказывается очень сложным занятием.

Многие начинающие считают, что гораздо сложнее заработать прибыль, ведь нужно правильно проанализировать рыночную ситуацию, сделать верный прогноз, вовремя войти в рынок и также вовремя выйти из сделки. И это так, заработать прибыль тоже нужно уметь. Но сложность этого на самом деле переоценивают, обделяя должным вниманием необходимость не терять и сохранять то, что уже есть.

Ведь потенциальная прибыль, она где-то там, её ещё надо заработать, её ещё пока нет на счету трейдера. А вот его капитал уже есть, он реален и требует к себе бережного отношения.

Из-за такого смещения акцентов на прибыль, вместо того, чтобы контролировать риски, у большинства трейдеров и происходят проблемы, проседают торговые балансы, и исчезают депозиты.

Кидая все силы на старания забрать деньги с рынка, трейдеры уводят фокус внимания от рисков. А риски обязательно дадут о себе знать. Одна-две сделки с большими рисками способны нанести такие потери торговому депозиту, после которых трейдер уже не сможет вернуться к торговле, да и уже, может, и денег не останется даже для того, чтобы открыть хотя бы одну сделку. Но даже если и хватит, одна сделка ничего не исправит.

Только подумайте, если потери составили 50% от первоначального депозита, то просто чтобы вернуться к начальной сумме, нужно заработать прибыль в размере 100%. А если потеряно 75% от депозита, то уже нужно на оставшиеся деньги наторговать 400%. 400%! И это только чтобы вернуться к точке старта. А только единицы могут сделать эти 400%.

Можно сказать, что умение управлять рисками, работать с ними — это и есть умение торговать.

Если взять дух трейдеров, которые не следят за рисками должным образом, и сказать им торговать, открывая сделки в противоположные стороны, и тот и другой, скорее всего, потеряют все деньги. А трейдеры-профи в той же ситуации оба умудрятся заработать: кто-то больше, кто-то меньше, но они выйдут в плюс.

Большой куш — большие потери

И очень часто такое пренебрежение правилами возникает из-за того, что с самого начала у человека формируются неверные представления о трейдинге.

Ведь часто новички, вдохновлённые историями тех уникальных случаев, когда кто-то умудрился быстро и баснословно много заработать, подсознательно надеются, что и они сорвут большой куш на какой-нибудь выгодной ситуации, а потом будут вместе со своими внуками пожинать плоды своего звёздного трейдинга.

Но нужно отдавать себе отчёт, что такие истории товар штучный. Да, Джордж Сорос за день заработал миллиард, обвалив фунт, да есть несколько счастливчиков, увеличивших свои депозиты в десятки раз, торгуя с бешеными рисками. Но ведь у Сороса уже были миллиарды, которые ему позволили заработать ещё один, а истории счастливчиков потому так и передаются сокровенно от одного к другому, что это редкость несусветная, и большая часть таких попыток разогнать свой депозит заканчивается полным крахом.

В трейдинге, как в покере, лучше как можно дольше оставаться в игре.

Если не следить за рисками, то можно просто не дождаться выгодной для торговли ситуации, потеряв весь депозит.

Но если и получилось до неё дотянуть, то тоже лучше не ставить всё и не идти ва-банк. Лучше торговать аккуратно. Рынок никуда не денется. Таких ситуаций будет ещё много, и на каждой можно заработать.

Дисциплина

Это ключевое слово, описывающее то главное, что поможет стать прибыльным трейдером.

Если методично соблюдать правила торговой системы и правила риск-менеджмента, то нужно ещё постараться, чтобы потерять много денег. Да, отрицательные сделки будут, идеальных систем не бывает, хоть многие и не перестают искать заветный грааль.

Но если ваша система прибыльная, и даже если у неё всего 40-45% прибыльных сделок, но при этом размер прибыльной сделки, профита по ней, раза в 2-3 больше стопа, то вы всё равно будете в плюсе.

Но как раз из-за нарушения дисциплины большая часть трейдеров и теряет деньги. Редко когда виной оказывается плохая торговая система. Потому что даже при самой плохой торговой системе, трейдер, соблюдая дисциплину следования рискам, не будет терять много в одной сделке, а по чуть-чуть, и у него будет масса времени увидеть и понять, что система не рабочая, и нужно её менять. Хотя, конечно же, лучше торговать реальными деньгами по новой системе, только когда она протестирована на тестере стратегий и демосчёте.

И одно дело, если человек не понимает, насколько важно торговать, соблюдая риски. Рано или поздно, а скорее всего рано, правда, может быть уже поздно, он поймёт свою ошибку и начнёт уважительнее относиться к рискам.

Но другое дело, что многие трейдеры, кто понимает важность следования правилам ограничения риска, всё равно их нарушают. И тут виной всему эмоции. То жадность заставляет нас поверить, что сейчас исключительная ситуация, и можно позволить себе рискнуть торгануть объёмом побольше, чтобы срубить побольше бабла. То злость и горечь потерь толкают нас на попытки быстро отыграться, повысив торговый объём, что чаще всего приводит к ещё большим потерям.

И разного рода эмоции у нас возникают, либо когда мы несём потери, которые нам сложно переносить, либо кода мы нарушаем собственные правила и стараемся всё вернуть к началу, нарушая их снова.

Если со вторым сложнее, и нужно дисциплину прививать методичными действиями, так чтобы следование ей стало обыденным делом. То с первым можно решить вопрос быстрее.

В книге «Биржевые маги» Ларри Хайт, который торгует внутри дня, дал такой совет, который поможет не переживать из-за потерь: в каждой сделке рискуйте не больше чем 1% от вашего депозита.

И такой величины стопа придерживаются многие трейдеры, кто на рынке уже давно. Потери одного 1% не нанесут серьёзных потерь вашему торговому счёту, и не выбьют вас из душевного равновесия. Даже если будет 10-15 сделок подряд, закрытых по стопу, то всё равно ещё останется 85-90% от депозита.

И осознание, что ваши правила работы с рисками защищают вас от больших потерь, дают право на ошибку и не допускают быстрых и резких просадок, даст вам больше спокойствия и уверенности в вашем трейдинге. А это уже практически успех.

Бывает, что те, кто рискует, зарабатывают в отдельных случаях большие прибыли. Но потом в большинстве случаев они теряют всё заработанное. Часто трейдеры теряют заработанное за 3-5 лет, позволив себе всего одну сделку с повышенными рисками.

Те же, кто торгует аккуратно, не зарабатывают в один момент состояний, но превращают трейдинг в своё ремесло и способ заработка, который может их кормить долгие годы или хотя бы приумножать их капитал, предназначенный для инвестирования.

Выбор принципа работы с рисками

Конечно, правило 1% может подходить не всем. У кого-то с учётом результативности его торговой системы психологически комфортным размером риска будет 2-3%, у кого-то, наоборот, 0.3-0.5%.

Если говорить в общем, то при выборе формы работы с рисками, обычно трейдеры делятся на два лагеря: тех, кто ставит короткие стоп-лоссы и большие тейк профиты, и тех, кто выставляет стопы большие, но тейки ставит короткие.

Первые получают частые убытки, что может доставлять частый психологический дискомфорт, вызванный переживанием потерь, когда отрицательные сделки могут идти сериями одна за одной.

Вторые ставят такие далёкие стопы, которые будут срабатывать редко, за счёт того, что тейки короткие, и такие трейдеры забирают небольшие, но частые прибыли. Они не испытывают частый дискомфорт потерь. Но если потери случаются, то они могут быть сильным ударом по самообладанию трейдера, ведь одна потеря может слизать прибыль, заработанную за предыдущие дни или недели.

И идеального решения и ответа на вопрос, какой же вариант выбрать, нет. Тут каждый решает сам, исходя из своих особенностей. Возможно, это даже один из самых серьёзных и значимых выборов, который предстоит сделать любому трейдеру на пути своего развития.

Способы установки Stop Loss

Когда сформировано понимание важности контроля рисков, встаёт вопрос, каким образом выставлять стоп-лоссы, чем руководствоваться и на что опираться.

В зависимости от торговой системы и предпочтений трейдера, есть как минимум три варианта, как определять, как и куда выставлять стопы.

Stop Loss в процентах от депозита

Тут всё просто. Если депозит 1000$, то ставим стоп-лосс так, чтобы в случае его срабатывания убыток не был больше, например, 1% или 100$.

Обычно когда тянешь от открытого ордера мышкой стоп, то рядом с линией стопа показывается, какой будет убыток, если он сработает. Поэтому тут выставлять его очень удобно.

Или же, зная стоимость пункта по валютной паре, которую вы торгуете, можно рассчитать, сколько пунктов нужно отступить, чтобы поставленный туда стоп не превысил 1% от депозита.

Stop Loss по анализу графика

Здесь выбор места установки стоп-лосса опирается уже на логику движения цены и рыночные механизмы.

Если совершена, например, покупка на историческом уровне поддержки, то логично поставить стоп-лосс ниже этого уровня. Ведь цена может снова, конечно же, опуститься вниз и дойти до уровня, но есть вероятность, что покупатели защитят уровень поддержки, ведь у них там открыты покупки. Они постараются не допустить, чтобы цена ушла ниже уровня, уводя их сделки в отрицательную зону.

Поэтому и логично ставить стоп за уровень. Но при такой постановке тогда нужно посмотреть, сколько пунктов от цены открытия сделки до уровня или места установки стопа, чтобы посчитать, каким лотом нужно открыть покупку на этом уровне, что при этом лоте стоп не превысил 1-2% риска от депозита.

Как видите из этого примера, всегда лучше совмещать первый и второй варианты установки стопа. Первый позволяет контролировать риск, а второй логично выбирать место установки стоп-лосса.

Stop Loss по волатильности

При таком варианте установки стопов идёт ориентация на волатильность валютной пары.

Ведь если волатильность низкая, цена не совершает размашистых движений, то можно брать и соответствующие стоп-лоссы. Если же волатильность растёт, цена совершает большие по амплитуде движения, то и стоп нужно ставить больше, иначе его часто будет закрывать на волатильных колебаниях цены.

Но во втором случае, если стоп-лосс расширяется, то нужно и снижать торговый лот в открываемой сделке, чтобы при негативном исходе по сделке риск всё равно не был больше 1-2% от всего депозита.

При работе с волатильностью очень удобен индикатор ATR. С его помощью можно следить за изменением волатильности, брать её значения и на основе их устанавливать стоп-лосс, ориентируясь на рыночную ситуацию. О том как это делать эффективно, можно прочитать в нашей статье про индикатор ATR.

Заключение

Стоит ли говорить, что риск-менеджмент — это сердце любой торговой системы трейдера. Это основной залог успеха, и какими бы ни были торговые правила системы трейдера, без хорошего money managment от них не будет никакого толка.

Мы рассмотрели базовые принципы работы с рисками и правила установки стоп-лоссов. И чтобы расчёты количества пунктов или торгового лота для выставления стопа сделать проще, вы можете скачать калькулятор риск-менеджмента, который поможет вам в этой работе.

Калькулятор мани менеджмента форекс

Наверное, каждый трейдер слышал о таком понятии, как мани-менеджмент и управление рисками. Мани-менеджмент – это ограничение убытков и управление собственным капиталом. Владеющие основами такого менеджмента трейдеры гораздо реже теряют свои депозиты. Однако, к сожалению, используют мани-менеджмент далеко не все. Начинающие трейдеры часто пренебрегают им, считая, что они достаточно опытны для больших рисков, и, как правило, их прибыли (если они вообще есть) порой не покрывают просадки.

Насколько бы прибыльна ни была торговая стратегия трейдера, насколько бы ни был велик его депозит и кредитное плечо, насколько бы точными ни были его прогнозы – всё это не будет иметь никакого значения, если трейдер пренебрегает правилами мани-менеджмента. Несмотря на то что эти правила кажутся лёгкими, следовать им порой сложно, в особенности сложно психологически, так как одним из главных правил является то, что если трейдер сумма убытков достигла рассчитываемого им максимума, трейдеру необходимо закрывать позицию и выходить из рынка. А ведь начинающим трейдерам так хочется «отыграться».

Как рассчитать возможную прибыль с помощью Форекс-калькулятора

Итак, мани-менеджмент представляет собой определённые расчёты. Чтобы убытки не превышали допустимую норму, трейдеру необходимо рассчитать объём лота (в зависимости от того процента от депозита, которым он готов рискнуть и размера кредитного плече). Кроме того, трейдеру необходимо знать, каким будет размер маржи, свопов и спредов, стоимость пункта, а также сумма возможной прибыли и просадки.

Конечно, рассчитать все указанные условия вручную представляется довольно долгим и порядком обременительным процессом. Поэтому, в помощь трейдеру и был разработан специальный калькулятор Форекс позиций. С его помощью трейдер может легко произвести необходимые расчёты. Трейдеру достаточно указать торговый инструмент, по которому он собирается торговать, кредитное плечо и валюту торгового счёта и его тип. Помимо этих данных трейдеру необходимо указать размер лота, направление сделки, а также цены открытия и закрытия, а калькулятор сам произведёт все необходимые расчёты.

С помощью такого специального калькулятора трейдер сможет без труда рассчитать маржу, спреды, свопы, узнать стоимость пункта, а также сумму потенциальной прибыли и убытков.

Инструмент для определения объема сделки, величины стоп лоса или убытка.

О понятии мани-менеджмента и его необходимости мы уже говорили в этой статье.
Этот калькулятор пригодится практикующим трейдерам – он поможет рассчитать лотность будущей сделки или размер стоп лосса, который следует выставить.

Если сравнивать его с другими калькуляторами, то последние работают обычно в одном направлении. Например, вы задаете два параметра: лотность сделки и размер стоп лосса, а калькулятор определяет процент от депозита, который вы потеряете. Но высчитать лотность, зная процент потери и стоп лосс, он вам уже не поможет.

Данный калькулятор универсален и работает в разных направлениях. То есть вы можете определить любой параметр сделки, зная другие два параметра. Об этом подробнее в видео в конце статьи.

В целом, интерфейс калькулятора вполне понятный и не вызовет у вас трудностей в эксплуатации. Уточним лишь мелкие нюансы интерфейса:

Подробнее о том, как пользоваться этим калькулятором мани-менеджмента, смотрите в видео:

Еще один важный нюанс – все параметры, которые вы вводите в калькулятор, запоминаются и при вашем следующем возвращении все готово к использованию, необходимо лишь внести поправки.

Здравствуйте, товарищи форекс трейдеры! Мани менеджмент (money management) или управление капиталом, управление рисками — ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ в торговле на валютном рынке Forex. Без грамотного подхода к расчету торгового лота ваш счет будет обречен. Независимо от торговой стратегии. Я искренне надеюсь, что эта статья и обучающее видео помогут вам понять, почему мани менеджмент так важен и как следует рассчитывать риски при открытии позиций на форекс.

Forex: Управление капиталом

Возьмите двух трейдеров-новичков, посадите их перед экраном, предоставьте каждому из них возможность работать, используя самую лучшую торговую систему, и для ровного счета, предложите каждому торговать, открывая позиции, противоположные друг к другу. Более чем вероятно, что в итоге оба потеряют свои деньги. Однако, если взять двух профессионалов и дать им установку торговать в противоположных направлении друг по отношению к друга, то оба трейдера в конечном итоге заработают деньги – и это несмотря на кажущееся противоречие в направлениях их торговой деятельности. В чем разница? Что является наиболее важным фактором, который разделяет опытных трейдеров и дилетантов? Ответ заключается в умении управлять капиталом. В мани менеджменте.

Как и в отношении соблюдения диеты или занятий спортивными тренировками, управление капиталом является тем, что у большинства трейдеров звучит лишь на словах, но чему практически не уделяется внимание в реальной жизни. Причина проста: так же, как и здоровое питание и пребывание в хорошей физической форме, управление денежными средствами может показаться обременительной и весьма неприятной деятельностью. Это вынуждает трейдеров постоянно контролировать свои позиции и принимать необходимые потери, и мало кто любит это делать. Тем не менее, как показано в таблице ниже, принятие потерь имеет решающее значение для достижения успеха в торговле в долгосрочной перспективе.

Размер потерь собственного капитала

Размер прибыли, необходимой для восстановления первоначального размера капитала

Данная таблица показывает, насколько трудно восстановиться после тяжелых потерь.

Обратите внимание на то, что трейдеру придется заработать 100% от размера своего депозита – подвиг, который в действительности совершает менее чем 1% трейдеров по всему миру – только для возврата к уровню безубыточности по своему счету в случае, если потери составят 50%. При просадке в 75% трейдер должен будет четырехкратно увеличить свой ​​счет только для того, чтобы вернуть свой капитал на исходный уровень – а это действительно сложнейшая задача!

Один крупный выигрыш

Несмотря на то, что большинство трейдеров прекрасно разбираются в цифрах, они постоянно их игнорируют. Книги, посвященные трейдингу, содержат бесчисленное множество историй трейдеров, потерявших из-за одной, в корне неправильной сделки прибыль, накопленную на протяжении одного, двух и даже пяти лет. Как правило, быстро растущие потери представляют собой результат небрежного мани менеджмента, без жестких стопов и усреднения позиции при движении цены против трейдера. Прежде всего, быстро растущие потери объясняются банальной потерей дисциплины.

Большинство трейдеров начинают свою торговую карьеру, сознательно или подсознательно визуализируя «один крупный выигрыш» – одну крупную сделку, которая принесет им миллионы и позволит отойти от дел в молодом возрасте и обеспечить всю оставшуюся часть своей жизни. На рынке FOREX эта фантазия подкрепляется всевозможными историями о тех или иных событиях, происходящих на рынке. Наверное, каждый из нас помнит то время, когда Джордж Сорос «сломал банк Англии», сыграв на понижении фунта и с легкостью заработав 1 млрд USD прибыли в течение одного дня? Но суровая правда для большинства розничных торговцев заключается в том, что, вместо того, чтобы испытать один «крупный выигрыш», большинство трейдеров становятся жертвой одного «крупного проигрыша», который может выбить их из игры навсегда.

Обучение жестким урокам

Трейдеры могут избежать этой участи, контролируя свои риски путем расстановки стоп-лоссов. В знаменитой книге Джека Швагера «Биржевые маги» (1989), внутридневной трейдер Ларри Хайт, который следовал за трендом, предлагает такой практический совет: «Никогда не рискуйте более чем 1% от своего капитала, независимо от инструмента и вида торговли. Рискуя лишь 1% своего капитала, я абсолютно спокойно отношусь к любой своей сделке». Это очень хороший подход. Трейдер может ошибиться 20 раз подряд, и при этом у него останется 80% своего капитала.

Реальность такова, что очень немногие трейдеры соблюдают дисциплину, которой бы они придерживались в обязательном порядке. В отличие от ребенка, который понимает, что нельзя прикасаться к горячей печи только после того, как он однажды или дважды обожжется, большинство трейдеров может усвоить уроки дисциплины риска, только получив суровый опыт денежных потерь. Это является самой главной причиной тому, почему трейдерам при первом входе на валютный рынок форекс следует использовать только их спекулятивный капитал, сумму, которую они готовые потерять. На вопрос новичков, какое количество денег им следует иметь для начала торговли, опытный трейдер ответит следующее: «Выберите цифру, которая существенно не повлияет на вашу жизнь в случае ее полной потери, и разделите это число на пять, потому что ваши первые попытки торговать, скорее всего, окажутся неудачными». Это тоже очень мудрый совет, и его стоит придерживаться всем, кто начинает торговать на рынке Forex.

Стратегии управления капиталом

Говоря в общем, существует две стратегии успешного управления капиталом, применяемые на практике. Трейдер может устанавливать частые и небольшие стопы и пытаться взять прибыль с нескольких крупных прибыльных сделок или же брать с рынка частую, но небольшую прибыль и устанавливать нечастые, но большие стопы в надежде, что многие небольшие по размерам прибыли перевесят несколько крупных потерь. Первая стратегия может вызывать множество незначительных случаев психологической боли, связанных с потерями, и в то же время и несколько крупных моментов удовлетворения, связанных с получением большой прибыли. С другой стороны, вторая стратегия приносит множество небольших моментов радости, связанных с получением частных и небольших прибылей, и в то же время несколько психологических ударов, связанных с получением редких, но крупных потерь. В связи с редкой расстановкой стопов довольно часто происходят случаи, когда за одну или две сделки трейдер теряет прибыль, накопленную в течение недели или даже месяца.

В значительной степени, стратегия, которую вы выберете для своей торговли, зависит от вашей личности; это является частью процесса становления для каждого трейдера. Одним из главных преимуществ рынка FOREX заключается в том, что обычные трейдеры могут совмещать обе стратегии в равной степени, без каких-либо дополнительных затрат. Поскольку рынок FOREX основан на спредах, затраты на исполнение каждой сделки одинаковые, независимо от размера взятой прибыли.

Четыре типа стопов

Как только вы готовы торговать с серьезным подходом к управлению капиталом, к мани менеджменту, и на вашем счету имеется определенное количество денежных средств, вы можете использовать следующие четыре типа стопов.

1. Стоп на основе баланса депозита.

Это самый простой из всех стопов. Трейдер рискует только заранее определенной суммой своего счета при совершении одной сделки. Общий расчет состоит в том, чтобы риск не превышал 2% от суммы денег на счету при любой стратегии торговли. Если, к примеру, на торговом счету имеется 10 000 USD, то трейдер может рисковать только 200 USD, или приблизительно 200 пунктами при использовании одного мини-лота (0,1 лота) валютной пары EURUSD, или только 20 пунктами при использовании одного стандартного лота (1.0). Агрессивные трейдеры могут рассматривать вопрос об использовании стопа, равного 5% от суммы денег на счету, но при этом необходимо учитывать, что данная сумма, как правило, рассматривается как верхний предел разумного управления капиталом, потому как 10 последовательных, неправильно совершенных сделок могут сократить размер вашего депозита на 50%.

2. Стоп на основе графического анализа.

Технический анализ позволяет вам устанавливать тысячи возможных стопов, в зависимости от графика движения цены или различных сигналов, предоставляемых техническими индикаторами. Трейдеры, ориентирующиеся на технические сигналы, вполне успешно могут объединить эти точки выхода со стандартными правилами расстановки стопов на основе баланса депозита (см. выше) и получить стопы на основе графического анализа.

3. Стоп на основе волатильности.

Это более сложная стратегия по сравнению с расстановкой стопов на основе графического анализа. В данном случае для расстановки параметров стопов вместо графика движение цены используется ее волатильность. Суть заключается в том, что в условиях высокой волатильности, когда цены колеблются в широких диапазонах, трейдеру необходимо адаптироваться к настоящим условиям, и при открытии позиции ему следует увеличивать свои риски, с тем чтобы внутрирыночный шум не задел его стопы. Для низкой волатильности справедливо противоположное суждение: параметры риска должны быть уменьшены.

Один простой способ измерить волатильность – это использовать полосы Боллинджера, которые отображают стандартное отклонение для оценки возможных различий в движении цены. Также многие трейдеры используют индикатор ATR для расчета стоп-лоссов. Обратите внимание на то, что общая величина риска при открытии позиции не должна превышать 2% от величины депозита, поэтому очень важно, чтобы трейдер входил в рынок меньшими количествами лотов, с тем чтобы правильно рассчитать свой кумулятивный риск в торговле.

4. Стоп по маржин-колу.

Это, пожалуй, наиболее нестандартная из всех стратегий управления капиталом. В отличие от биржевых рынков, рынок форекс работает 24 часа в сутки. Таким образом, дилеры рынка Forex могут ликвидировать позиции своих клиентов почти сразу, как только у них наступил маржин-кол (margin call). По этой причине торгующие на рынке форекс редко находятся в опасности получения отрицательного баланса на счете, так как компьютеры брокера автоматически закрывают все открытые позиции. Такую стратегию можно применять только, если вы готовы к ПОЛНОЙ потере всего депозита в любой сделке. Что малопродуктивно.

Многие трейдеры по незнанию используют такой тип стоп-лосса, когда открывают позицию, несоразмерную сумме на счету. В основном новички.

Калькулятор для расчета торгового лота

Совет рисковать в каждой сделке 2% от депозита — это понятно. Но как эти проценты высчитывать? Даже те из нас, у кого были в школе пятерки по алгебре, уже давно забыли все нужные формулы. Дабы облегчить жизнь рядового трейдера, я поделюсь с вами специальным калькулятором в виде excel-таблицы для расчета размера торгового лота в соответствии с заданным уровнем риска, размером стоп-лосса и валютной парой. Скачать этот калькулятор, а также посмотреть видео о том, как его использовать вы можете ниже.

Скачать калькулятор для расчета размера ордера

Заключение

Как вы видите, управление капиталом (мани менеджмент) на рынке форекс является таким же гибким и разнообразным, как и сам рынок. Единственным универсальным правилом является то, что ваша главная задача — это оставаться в игре. А это недостижимо без грамотного подхода к выбору размера позиции.

Калькулятор Форекс – помощь для мани-менеджмента

Пожалуй, любой трейдер знает о понятии мани-менеджмента и управления рисками. Мани-менеджмент является, по сути, ограничением убытков, а также управлением своим капиталом. Овладевшие основами данного менеджмента участники рынка существенно реже остальных теряют собственные депозиты. К сожалению, при этом пользуется мани-менеджментом не столь значительное количество трейдеров. Начинающие зачастую им пренебрегают, полагая себя достаточно опытными, чтобы рисковать по-крупному, и потому их редкие прибыли часто не способны покрыть просадки.

Сколь ни была бы прибыльна торговая стратегия, выбранная трейдером, и сколь ни был бы велик депозит и кредитное плечо, и сколь точными ни были бы прогнозы – это не имеет ни малейшего значения, когда трейдер игнорирует правила мани-менеджмента. Хотя данные правила кажутся простыми, иногда им сложно следовать, в частности это тяжело психологически, поскольку одно из основных правил говорит, что если убытки в сумме достигли максимума, рассчитываемого трейдером, ему следует закрыть позицию и выйти из рынка. При том, что именно начинающим всегда хочется «отыграться».

Расчет предполагаемой прибыли с Форекс-калькулятором

Обобщая вышесказанное, мани-менеджмент является определёнными расчетами. Чтобы не превышать допустимую норму убытков, участнику рынка требуется высчитать объём лота, в связи с тем процентом депозита, который он выделяет для риска, и размером кредитного плеча. Помимо этого, необходимо выяснить, какова стоимость пункта, размер маржи, свопов, спредов, и к тому же сумма предполагаемой прибыли и просадки.

Разумеется, рассчитать перечисленные условия самостоятельно является достаточно долгим и довольно трудоемким процессом. Для этого и разработали специализированный калькулятор Форекс позиций. С помощью него трейдер сумеет без труда совершить требуемые расчёты. Ему довольно будет указать инструмент торговли, который он планирует торговать, кредитное плечо, валюту счёта и тип счета. Кроме этих данных трейдеру нужно указать данные о размере лота, направление сделки, и цены открытия и закрытия, и калькулятор проведёт все требуемые расчёты сам.

С помощью этого калькулятора участник рынка может без проблем рассчитать как маржу, свопы, спреды, так и выяснить стоимость пункта и сумму возможных убытков и прибыли.

Калькулятор Risk of Ruin

Калькулятор Risk of Ruin дает трейдеру возможность объективно оценить вероятность будущей потери депозита при текущих параметрах риск-менеджмента, с помощью методов и формул математической статистики.

Инструмент предназначен для дополнительного контроля и анализа данных стейтмента, полученных по итогам реальных торгов и демо-тестов. Необходимость использования и статистическая зависимость уровня риска от вероятности слива, расписаны более подробно на вебинаре «Фишки Мани-менеджмента для разгона депозита».

Идея методики расчетов «Risk of Ruin»

Статистическая модель калькулятора взята из азартных игр, где задача «умного игрока» состоит в том, чтобы правильно рассчитать вероятность проиграть все деньги, исходя из объективных результатов своей игры в карты, примерно предполагая размер собственных ставок.

Определив статистическое количество выигрышных партий, как преимущество (edge) и зная долю каждой ставки от общей суммы в кармане (Capital Units), вероятность уйти с пустыми карманами вычисляется по формуле:

Идея адаптации расчета Risk of Ruin к трейдингу предложена трейдером Крисом Капре. За 20 лет торгов бывший нейробиолог доказал собственными прибыльными результатами торгов, что на рынке Форекс можно выжить даже с относительно плохой стратегией если постоянно контролировать параметры риск-менеджмента.

Калькулятор Risk of Ruin сводит его к трем цифрам: полученному при торговле соотношению прибыли/риска, проценту выигрышных сделок и доле депозита, выделенную на каждую сделку.

Как пользоваться калькулятором Risk of Ruin

Выберите отрезок истории торгов в терминале Metatrader 4, сформируйте отчет результатов торгов Datastatement.

Скачайте и откройте полученный файл, обратив внимание на статистику прибыльных и убыточных сделок, опубликованную в конце отчета.

Откройте сайт Tradelikeapro со страницей калькулятора Risk of Ruin, подставив в его последовательно значения:

  • Прибыль/риск – это соотношение реального профита и убытка на каждую сделку, следует брать среднее значение прибыльных сделок и делить их на величину зафиксированных стопов (1)

В нашем примере, на вышеприведенной картинке стейтмента это будут значения 98,75/82,79. Полученный результат деления 1,19 округляем до целочисленного значения, т.е., 1 и подставляем в формулу

  • Доля прибыльных сделок в процентах(2), в приведенном примере она равна 88,46%, также округляем до целого значения 88%
  • Риск от депозита на сделку это размер закладываемого трейдером убытка на каждую сделку (размер стопа), рассчитанный в процентах к общему депозиту

Трейдерам, использующим переменный вид стопа (по свечному или техническому анализу), рекомендуем брать самый большой полученный убыток (1) в процентном соотношении на общую цифру капитала.

В нашем случае это 222,31 на 21323,24, т.е., 1,04% риска, который надо округлить до целочисленных значений 1%.

Как видно из полученных вычислений калькулятора, риск разориться при дальнейшем соблюдении таких параметров стейтмента составляет 0%.

Обратите внимание – калькулятор рассчитывает Risk of Ruin только для стратегий с фиксированным стоп-лоссом. Инструмент не рассчитает риски «сетки» или торговых систем, где трейдер не ставит ограничения убытков после входа в сделку.

Как интерпретировать полученные результаты ?

Если трейдер получил вероятность разорения 100%, логично предположить, что следует пересмотреть один из трех параметров, участвующих в вычислениях.

Соотношение профита и стоп-лосса в теории сильно влияет на риск разорения, но его сложно подкорректировать из-за относительной стабильности среднестатистического диапазона торгов на рынке Форекс.

Особенно это касается основных валют, например, выбрав дневные свечи, трейдер не сможет рассчитывать на срабатывание тейка в 150 пипсов, такие движения случаются крайне редко. Реально поставить 50 пунктов, которые можно фиксировать почти в любой день.

То же самое можно сказать о стопах, хрестоматийное соотношение прибыли 2 к 1 фактически редко достижимо, например, для той же дневной свечи 30 пунктов – это «белый шум», сбивающий стопы и увеличивающий количество убыточных позиций.

Как видно из калькулятора – это второй важный параметр расчетов, который легко поддается корректировке. Тактические уловки, о которых вы узнаете в рамках нашего вебинара могут увеличить производительность на 5% без оптимизации торговой системы.

Это наиболее реальный способ уйти от слива не снижая размера стопа. Обратите внимание на таблицу и то, как при фиксированном, заложенном проценте потерь 10% от депозита меняется вероятность разорения при регулировании двух перечисленных параметров:

Брокеры, дающие высокие бонусы:
ОНЛАЙН КАЛЬКУЛЯТОР МАНИ МЕНЕДЖМЕНТА ДЛЯ ФОРЕКС