ПРИБЫЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ФОРЕКС НА СКОЛЬЗЯЩИХ СРЕДНИХ

Лучшие Форекс брокеры 2021 года:

Простая и прибыльная стратегия Форекс

Даже самая простая стратегия Форекс, например, на скользящих средних может быть прибыльной. Сейчас мы покажем, как добиться результата.

Нужно построить две скользящие средние с периодами 21 и 70 способ расчета выбираете сами, он может быть как экспоненциальный (EMA), так и простой (Simple).

Торговать можно на любом таймфрейме по вашему выбору.

Когда цена пробила быструю из скользящих средних сверху вниз, нужно выдержать паузу, пока закроется текущая свеча. Важно, чтобы при этом не была пробита скользящая старшего периода. Тогда входим на повышение.

4,

Стоплосс размещаем немного ниже локального минимума.

Рейтинг брокеров FOREX:

Когда тренд с восходящего сменится на нисходящий, об этом мы узнаем по пересечению сверху вниз быстрой скользящей средней медленной.

Для того, чтобы организовать продажи, достаточно найти те области, где график пробил быструю скользящую среднюю снизу вверх и не дойдя до медленной развернулся вниз. Тут входим по рынку.

Стоплосс размещаем выше локального максимума.

Тейкпрофит может быть равен величине стоплосса либо можно планировать по ключевым уровням линейки Фибоначчи. Также можно применять для определения целей ключевые уровни или вообще трелинговать по Parabolic SAR.

Изучаем комментарии об этой прибыльной стратегии Форекс

Обращаясь к отзывам по данной стратегии мы узнаем, что трейдеры подчеркивают состоятельность системы отмечая, что цена всегда стремится к своему среднему значению.

9,

Надежные Форекс платформы:

Смотреть

Из комментариев также узнаем, что закрытие можно выполнять по обратному сигналу.

1

1

Нужно заметить, что торговля на скользящей средней по отзыву одного из комментаторов сама по себе очень выгодна. Даже когда мувинг применяется не по правилам этой стратегии. Это мы к тому, что выгодно использовать скользящую среднюю. Для примера немного статистики, которая стала доступна также из комментария.

13

Сообщается, что, пробуя тестировать советника на скользящей средней, стандартного для платформы MT4, удалось получить отличные результаты на разных таймфреймах. Постоянно брался сдвиг 6, а усреднение менялось.

1

Так на D1 усреднение 23 за 7 лет с 2004 до 2022 удалось получить прибыль 210%.На H4 усреднение 125 за 6 лет с середины 2005 до середины 2022, прибыль 180%

1

На М15 усреднение 714 за полтора года с 2022 до середины 2022, прибыль 160%

1

На М5 усреднение 1000 за те же полтора года прибыль 100%.

1

Остается только правильно настроить, а точнее доработать советника, чтобы он не закрывал сделки заключенные на разных таймфреймах.

Прибыльная стратегия Форекс на скользящих средних!

Преимущество торговли по тренду дает возможность получения более крупной прибыли, чем при коррекционном движении. Разумеется, если правильно и своевременно совершить вход в рынок. Именно поэтому сегодня рассмотрим весьма интересную и прибыльную форекс стратегию на скользящих средних, которая называется Mega Trend.

Поскольку в техническом анализе практически нет таких инструментов, которые могут безошибочно выявить тенденцию в самом ее начале, торговля по тренду является безопасной. Вход в рынок происходит уже после того, как подтверждено движение цены в определенном направлении.

Контртрендовая стратегия основана на поиске точки, в которой развернется тенденция. Правильно выбрав момент входа, трейдер может извлечь максимальную прибыль. Однако, всегда существует высокий риск неправильного входа, например, если определить разворот тренда слишком рано или поздно.

Торговля по тренду, наоборот, считается не только безопасной, но и эффективной. Именно поэтому популярностью среди трейдеров пользуется прибыльная Форекс стратегия на скользящих средних.

Преимущества индикаторов без перерисовки в торговле Форекс

Один из показателей достоверности сигналов любого индикатора – это неизменность его показаний даже после закрытия свечи, независимо от ценовых значений на последующих свечах. К преимуществам индикаторов без перерисовки относятся:

  • Возможность анализа ценовых показателей на истории с гарантией, что они не изменятся;
  • Правильное определение точки входа;
  • Точность и своевременность сигналов.

Таким является индикатор Moving Average или скользящая средняя, который проверен временем. Многие профессиональные трейдеры в обязательном порядке используют его в своих торговых стратегиях!

Настроение трейдеров на рынке определяет нахождение тренда относительно Moving Average:

  • Покупатели открывают позиции, когда тренд находится над линиями MA;
  • Продавцы входят в сделку, когда тренд находится ниже кривых MA.

Характеристики Форекс стратегии на скользящих средних

На валютном рынке существует много разных стратегий с использованием Moving Average. Они эффективны, когда рынок находится в динамичном состоянии.

Пришло время познакомиться с надежной и простой внутридневной стратегией Форекс, которая называется Mega Trend. Она включает в себя главные правила торговли по тренду, соблюдение которых предоставляет трейдерам отличные возможности получения прибыли. В ней задействованы несколько индикаторов:

  1. Median – предназначен для оценки волатильности. Он формирует канал с двумя MA: желтой и зеленой.
  2. Mega Trend служит для выявления вектора тенденции. Он является улучшенной версией инструмента Hull Moving Average. На графике отображается в виде MA двух цветов. Синий показывает восходящую тенденцию, а красный – нисходящую.
  3. Осциллятор MACD следует за тенденцией. Он демонстрирует взаимосвязь между двумя Moving Average цены.
  • Тип стратегии: ТС трендовая;
  • Рекомендуемый ТФ: H1 (часовой);
  • Торгуемые инструменты: ликвидные валютные пары, их кросс-курсы и др.
  • Рекомендуемый брокер:InstaForex (Бонус 1500$).

Правила входа в сделку на покупку по Форекс стратегии Mega Trend!

Mega Trend относится к стратегии Форекс с точным входом.

Условия входа просты:

  • Желтая и зеленая MA должны находиться над линиями Median.
  • Красная линия Mega Trend должна окраситься в синий.
  • Столбец MACD должен находиться над нулевой отметкой.
  • Цена должна подняться и опять снизиться, но не ниже линии Mega Trend. Столбцы MACD при этом снижаются.
  • На последнем максимальном экстремуме устанавливается отложенный ордер Buy Stop.
  • При снижении желтой и зеленой кривых Median и нахождении их ниже Mega Trend, либо столбцов MACD ниже нулевой отметки, не стоит открывать сделку на покупку.
  • Stop Loss выставляется под последним минимальным значением.

Выход из рынка выполняется после пересечения желтой MA линий индикатора Mega Trend по направлению сверху-вниз. Можно зафиксировать Take Profit, который в 2 раза больше приказа Stop Loss.

Правила входа в сделку на продажу по Форекс системе на скользящих!

Трендовые стратегии на Форекс, основанные на использовании скользящих средних, имеют преимущество – возможность торговать в направлении текущей тенденции. Однако к минусам Moving Average можно отнести запаздывание сигналов.

При этом правила входа в сделку на продажу по скользящим средним просты и понятны даже неопытным трейдерам:

  • При пересечении ценой линии MA сверху-вниз, нужно подождать, пока закроется свеча под ней;
  • На последующей медвежьей свече выполняется открытие сделки на продажу;
  • Stop Loss устанавливается над ближайшим локальным максимальным значением цены.

Сигналы о входе в рынок по этой простой стратегии Форекс более надежны на больших таймфреймах.

Правила входа в сделку на продажу по стратегии Mega Trend!

Условия открытия сделки на продажу по стратегии Mega Trend следующие:

  • Обе кривые индикатора Median должны располагаться под линиями Mega Trend.
  • Синяя линия Mega Trend должна окраситься в красный.
  • Столбец MACD должен находиться под нулевой отметкой.
  • Цена должна снизиться и снова подняться, но не выше линии Mega Trend. Столбцы MACD при этом растут.
  • На последнем минимальном экстремуме устанавливается отложенный ордер Sell Stop.
  • При повышении желтой и зеленой кривых Median и нахождении их над Mega Trend, либо столбцов MACD над нулевой отметкой, не стоит открывать сделку на продажу.
  • Stop Loss выставляется над последним максимальным экстремумом.

Выход из рынка совершается после пересечения желтой MA линии Mega Trend в направлении снизу-вверх.

Выводы по системе

Трендовая стратегия Mega Trend эффективна и безопасна, а также дает возможность получения максимальной прибыли с минимумом рисков. Она является особенно прибыльной на часовом таймфрейме, но не стоит забывать о важных правилах мани-менеджмента. Торговать во время флэта не рекомендуется.

Всегда нужно выставлять приказы Stop Loss. Не следует использовать более 1-3% от трейдерского депозита на каждую сделку!

Скачать полный комплект индикаторов и настроенный шаблон Вы можете по ссылке ниже!

Форекс средние нашептали…

Рынок всегда стремился и будет стремиться к покою, к равновесию сил. Это как желе на тарелке – сколько не тряси, а колебания потихоньку успокаиваются, и желе снова обретает равновесие, т.е. как и рынок, оно пребывает в состоянии флета.

Любое пересечение пары Скользящих средних на форекс – это попытка цены нарушить баланс сил на определенном временном уровне…

Таким образом, можно сделать вывод, что любое пересечение пары ЕМА – это рождение импульса данного волнового уровня.

После появления импульса, неминуемо следует противодействие ему, т.е. коррекция. Вот тут и проходит граница между состоянием покоя и нарушением покоя рынка.

То есть между флетом и трендом на определенном временном уровне.

Именно коррекция создает тренд и флет.

В торговой стратегии «Следопыт» есть два понятия: трендовая и флетовая коррекции.

Флетовая коррекция практически полностью гасит силу импульса.

Можно сказать, что это успешная реакция рынка на попытку выведения его из равновесия.

Флетовая коррекция позволяет идентифицировать окончание тренда определенного ВУ. Умение находить подобную коррекцию очень ценно, потому что флетовая коррекция кричит: «хватит торговать на данном временном уровне. »

Трендовая коррекция – это неудачная попытка рынка вернуться в состояние равновесия, нарушенное импульсом.

Коррекция не в состоянии скомпенсировать силу импульса. Это значит, что в рынке, на данном временном уровне появилась сила, способная создать тренд. Об этом нас предупреждает трендовая коррекция.

Для того, чтобы вы прочувствовали разницу между трендовой и флетовой коррекциями, я приведу житейский пример.

Представьте, что вы пробираетесь через густой лес. Впереди идет ваш лучший друг. И вот, на его пути попалась ветка, которую он решил сломать, чтобы пройти.

Ветка – это импульс, а усилие, которое ваш друг прикладывает к ней – это коррекция. Если его усилие будет достаточным, то ветка сломается. Если же нет и ветка выскользнет у него из рук, то… Вы навсегда запомните разницу между трендовой и флетовой коррекциями.

Если рассматривать все это в плоскости ЕМА, то трендовой коррекцией будет являться закрепление младшей ЕМА над/под старшей ЕМА в паре, после пересечения. Флетовой коррекцией, как вы, наверное, догадались, будет обратное пересечение ЕМА без закрепления младшей ЕМА над/под старшей ЕМА в паре.

Как видите, правильное понимание Скользящих средних позволяет абсолютно объективно определить начало и окончание флета и тренда определенного временного уровня.

Прибыльная стратегия для опционов на скользящих средних

Чтобы иметь успех и прибыль от торговли на бинарных опционов, нудно воспользоваться стратегиями. К примеру, воспользуемся стратегией скользящие средние. Любой трейдер работает по своим методам, которые приносят ему профит. Стратегия работает как правило, на индексах, валютах.

Для начала откройте здесь по ссылке живой график https://www.tradingview.com/e/?utm_source=binarytrader.ru&utm_medium=binarytrader.ru/treyding-s-zhivogo-grafika/. Настройте время – 30 минут. Далее включите два одинаковых индикатора Moving Average. Теперь настраиваем разные по времени скользящие средние. На рисунке все показано:

Первый индикатор: нажимаем на шестеренку, откроется окно и там, где Length поставим 5. Перейдите в стили и выберите красный цвет. Нажмите на ок.

Второй индикатор: так же открываем шестеренку и ставим там где Length – 20. А в стилях поставим цвет синий.

Далее вам нужно выбирать по очереди валютные пары, которые находится у вас на платформе брокера. И нам нужна именно та, где красная и синяя пересеклись. Выждав несколько минут и увидев, что тенденция движения сохраняется, тогда начинаем действовать.

Покупаем опцион GALL когда красная линия пересекла синюю и пошла вверх. Покупаем опцион PUT когда красная линия пересекла синюю и стремиться вниз. На рисунке показано, когда нужно покупать и продавать опцион. Время ставим 30 минут и до часа. Получайте свою прибыль и оставайтесь всегда в профите!

Учитывайте новости, смотрите экономический календарь. Не покупайте опцион, когда выходят новости по той валюте на которой вы будете торговать.

Это простая стратегия на скользящих средних. Вся сложность в том, чтобы правильно настроить живой график и индикатор. Для начала советуем поторговать в демо — режиме. Трейдеру важно определить время выгодной волатильности актива. Наблюдайте, не много терпения и у вас получиться.

Рубрика: ТОП-50 Стратегий на основе скользящих средних

+2250 пунктов — Стратегия форекс «KWU» для EURUSD (H1)

Стратегия форекс «KWU» является трендовой торговой системой и позволяет входить в рынок по тренду, но, как и многие аналогичные стратегии в моменты боковых движений теряет часть прибыли. Однако, благодаря фильтрам ранней защиты, эти убытки проходят менее болезненно.

Стратегия «Аллигатор» для рынка форекс и бинарных опционов: как торговать, шаблон МТ4, видео

Стратегия торговли на Форекс «Аллигатор»/ Аlligator является очень популярной и дает возможность успешно заключать сделки в моменты перехода рынка из состояния стабильности и затишья в стадию активного развития тренда как на Forex, так и при торговле бинарными опционами.

+120% за 12 мес — Стратегия «TR-Gold» для XAU/USD (золото) на скользящей средней

Стратегия форекс «TR-Gold» основана на сигналах классической 200 дневной скользящей средней. В принципе сигналов по торговой системе не так уж и много, тем более, что торговля ведется только на одном инструменте. Однако, благодаря очень внушительному соотношению прибыли к убытку данная система довольно неплохо себя зарекомендовала.

Стратегия форекс «Норма»: +1000 пунктов за 12 мес по: GBP/USD, GBP/JPY, GBP/AUD

Торговая стратегия форекс «Норма» основана на двух нормализованных скользящих средних, которые в принципе работают в схожей манере с обычными скользящими средними . Однако, нас заинтересовал сам метод входа в рынок, который довольно не обычен. Стратегия нацелена на поиска точки разворота тренда, но точка входа имеет неплохие фильтры, что при торговле против тренда не даст поймать множество стопов.

Простая стратегия форекс «АКА»: +115% за 12 месяцев по AUD/CAD (D1+H1)

Стратегия форекс «АКА» довольно простая торговая система, которая работает по классическим правилам и принципам торговли на рынке. На дневном интервале определяется тренд. После этого ожидается начало коррекции. На часовом интервале определяется точка входа по основному дневному тренду в расчете на его возобновление.

Стратегия торговли «900» для USD/CAD, стабильно дающая 800-900 пунктов в год

Стратегия форекс «900» не является новой и супер оригинальной торговой системой. По уверению автора он торгует по ней уже около 10 лет и именно этот факт нас и заинтересовал. Название торговой стратегии происходит из заявленных результатов, то есть автор указывает, что она в год приносит около 900 пунктов. Конечно, это немного, но следует учесть, что сделок совсем немного и времени для торговли практически не требуется.

Стратегия форекс «4»

Стратегия форекс «4» довольно проста в применении и прибыльна. Депозит лучше растет в трендовом движении, хотя стратегию сложно назвать трендовой в классическом понимании этого термина. В боковых движениях она так же приносит прибыль пусть и с чуть большим количеством отрицательных сигналов.

Стратегия форекс «Фима»

Стратегия форекс «Фима» генерирует точку входа внутри выраженного трендового движения, но на пике тренда, в моменты коррекции. Это позволяет часто оказаться в рынке практически в точке завершения коррекции, что является выгодной точкой входа. Боковые движения по торгуемой паре редко затягиваются, однако и в них не так плохо стратегия фильтрует плохие сигналы.

Стратегия «МАлыш»: один простой индикатор и прирост в 140% годовых

Стратегия форекс «МАлыш» достаточно проста в применении, не содержит в себе сложных правил входа и не требует много времени от трейдера. Стратегия, по сути, при создании предполагалась, как трендовая, однако на практике оказалось, что большой разницы для получения результата фаза рынка не имеет.

Стратегия форекс «Sten»

Стратегия форекс «Sten» основана на довольно распространенных индикаторах, однако нас она привлекла нестандартным применением их же и интерпретацией подаваемых ими сигналов. В принципе стратегия трендовая и основная прибыль приходится на хорошие трендовые движения. Однако внутри волатильных боковых движений торговая система так же способна понемногу наращивать депозит.

Три скользящие средние — стратегия торговли для форекс и БО

Начинающим трейдерам иногда кажется, что эффективная стратегия должна быть сложной и включать в себя 4-5 и даже больше индикаторов. Причем среди них якобы должны быть платные инструменты, которые можно купить на специальных сайтах и т.п. На самом деле создать работающую стратегию можно на основе самых простых индикаторов – например, скользящих средних средних. Сегодня будет рассмотрен пример наглядно и эффективной торговой методики, которая дает хорошие результаты на трендовом рынке.

Три скользящие средние — стратегия для бинарных опционов

Стратегия применяется на рынке форекс и для торговли бинарными опционами. Правила примерно одинаковые, но закрытие сделки будет разным – на опционах по истечению времени, а на форекс – по тейк-профит или вручную при прохождении ценой определенного количества пунктов. Причем для бинарных опционов применяется 2 варианта системы «3 скользящие средние».

Рекомендуем также изучить несколько индикаторов волатильности форекс.

Первый вариант

В первом случае используется 3 скользящих средних одинакового типа – SMA. Они отличаются окраской и периодами:

  • у первой линии выставляют период 5 (цвет красный);
  • у второй линии выставляют период 10 (цвет синий);
  • у третьей линии период 15 (цвет зеленый).

Торговать по стратегии очень просто. Подготовиться к открытию сделки нужно в тот момент, когда все три линии приблизились друг к другу. Причем для условия для открытия опциона CALL будут такими:

  • все три линии пересекли друг друга;
  • они направлены вверх;
  • свечи встали выше линий.

Для открытия опциона PUT условия противоположные:

  • все три линии пересекли друг друга;
  • они направлены вниз;
  • свечи встали ниже линий.

Торговля ведется на младших таймфремах от М1 до М15 включительно. Стратегию можно использовать и на более крупных интервалах, но тогда периоды скользящих средних нужно увеличивать. В этом случае сигналы будут точнее, хотя формироваться они будут заметно реже.

Важно! Если после пересечения линии практически переплелись и не расходятся друг от друга, на рынке наблюдается флэт. Поэтому открывать сделку не стоит – лучше переждать неблагоприятный момент или перейти на другую валютную пару.

Второй вариант

В этом случае используются тоже 3 скользящих средних:

  • у первой линии выставляют период 5 (цвет красный);
  • у третьей линии период 15 (цвет зеленый);
  • SMA 50 (окраска синяя).

Сигналом для входа является пересечение мувингов 5 и 15:

  • 5 пересекла 15 и пошла выше – покупка или опцион CALL;
  • 5 пересекла 15 и пошла ниже – продажа или опцион PUT.

Причем для анализа рынка нужно обратить внимание и на SMA50:

  • если она направлена вверх, тренд растущий – можно рассматривать опционы CALL;
  • если она направлена вниз, тренд падающий – можно рассматривать опционы PUT.

В том случае, Если SMA50 показывает противоположное направление по отношению к мувингом 5 и 15, открывать сделку однозначно нельзя. Если же 50 линия идет горизонтально и близко к остальным мувингам, это говорит о том, что на рынке наблюдается флэт. В такие минуты торговать опять же не стоит.

1

Рекомендуем дополнительно почитать о применении пин-баров для бинарных опционов.

1

Стратегия «3 скользящие средние» для форекс

В этом случае нужно использовать как простые (SMA), так и экспоненциальные (ЕМА) скользящие средние. Они рассчитываются по другому алгоритму, поэтому визуально являются более сглаженными. Обычно такие линии применяются для открытия коротких позиций. В стратегии для форекс опять же применяют 3 мувинга:

  • SMA с периодом 13 и сиреневой окраской;
  • SMA с периодом 26 и зеленой окраской;
  • SMA с периодом 100 и красной окраской.

Торговые сигналы для входа на покупку будут такие:

  • свечи находятся выше линии 100;
  • линии 13 и 26 располагаются над 100;
  • при этом 13 и 26 пересеклись и далее пошли выше.

Для продажи актива нужно дождаться появления таких признаков:

  • свечи находятся ниже линии 100;
  • линии 13 и 26 располагаются под 100;
  • при этом 13 и 26 пересеклись и далее пошли ниже.

1

Стоп-лосс размещают в 5-10 пунктах от ближайшего экстремума. Причем тейк-профит можно поставить в 30-40 пунктах или же закрыть сделку самостоятельно:

  • когда свечи пересекутся с линиями 13 и 26;
  • когда скользящие средние дадут противоположный сигнал;
  • при достижении важного уровня сопротивления или поддержки;
  • автоматически по trailing-stop.

Плюсы и минусы стратегии

Описанная стратегия обладает рядом преимуществ, о чем часто рассказывают трейдеры в своих отзывах:

  • универсальность – можно использовать на любой валютной паре и на разных таймфреймах;
  • наглядность и простота;
  • индикаторы не нужно скачивать и тем более покупать;
  • каждый день можно открывать несколько сделок.

2

Но есть и существенные недостатки:

  • индикаторы запаздывают, поэтому большую прибыль получают далеко не всегда;
  • стратегия совершенно не работает во флэте – в таких случаях она дает ложные сигналы, что может привести к убыточным сделкам.

С этими недостатками вполне можно справиться. Для этого рекомендуется выполнять простые правила:

  1. Торговать только во время волатильных сессий – европейской и американской. Чтобы не забыть, когда они откроются или закроются, можно использовать специальные индикаторы.
  2. Входить в рынок только после окончания формирования сигнальной свечи.
  3. В случае с форекс обязательно применять стоп-лосс и тейк-профит.
  4. Фильтровать сигналы, сверяясь по старшему таймфрейму.
  5. Дополнительно применять другие индикаторы, а также уровни сопротивления и поддержки.
  6. Анализировать рынок с помощью свечных моделей.
  7. Не торговать во время публикации важных экономических новостей.
  8. Не ставить за один раз сумму, превышающую 3% от депозита.
  9. Одновременно анализировать ситуацию не более, чем по 3 разным активам. В противном случае легко запутаться и принять неверное решение.

Стратегия «3 скользящие средние» отличается простотой, но она показала эффективность только на трендовых рынках. Причем торговать стоит исключительно на волатильных парах, которые проходят десятки и сотни пунктов за день. На первом этапе описанную систему рекомендуется оттестировать на демо-счете, после чего можно начать торговать на реальном депозите.

2

Рекомендуем также изучить стратегию форекс «Светофор» в нескольких версиях.

Системы на скользящих средних: живы ли еще “машки”?

Все, кто хоть раз сталкивался с торговлей на финансовых рынках, знают, что такое Скользящее среднее. Этот классический технический индикатор настолько широко распространен, что встречается практически в каждой торговой системе. Даже если стретегия не использует скользящие средние напрямую, скорее всего, вы найдете в ней другие индикаторы, которые используют среднюю в своих расчетах. Сегодня мы поговорим о непосредственном использовании скользящих средних в торговых системах, проведем тесты самых распространенных стратегий на “машках”, и сделаем вывод – стоит ли смотреть в сторону этого индикатора на сегодняшних рынках или искать грааль в другом месте)

С самим индикатором вы можете познакомиться в этой статье. Она познакомит вас с основными вариантами его расчета и основами применения на практике. Также в этой статье вы можете познакомиться со всем разнообразием типов скользящих средних, которые появились с развитием технологий и, в частности, с появлением домашних компьютеров.

В основном скользящие средние используются для снижения нежелательного шума во временных рядах, чтобы поведение рынка, лежащее в основе процесса ценообразования, стало более понятным и заметным, яснее выраженным. Они обеспечивают сглаживание данных. Как метод сглаживания, скользящее среднее является специфическим фильтром нижних частот, пропуская низкочастотную активность и подавляя высокочастотные быстропеременные процессы. На графике цен высокочастотные процессы выглядят как быстрые вертикальные колебания, то есть как шум, а низкочастотные – как более плавные тренды или волны.

Помимо способности снижать зашумленность временных рядов скользящие средние обладают преимуществами простоты, наглядности и функциональности. Однако при этом, как и любой мощный метод фильтрации или сглаживания данных в реальном времени, они имеют недостаток – запаздывание. Хотя сглаженные данные чище и, следовательно, более подходят для анализа, возникает запаздывание между данными в исходной серии и в сглаженной последовательности данных. Такое запаздывание может представлять серьезную проблему при необходимости быстрой реакции на события, как это часто бывает важно для трейдеров.

В некоторых случаях запаздывание не проблема, например, в системах, где линия цен пересекает скользящее среднее – фактически цена и должна обгонять среднее, чтобы такая система работала. Запаздывание более проблематично в моделях, где для принятия решений используются точки разворота графика скользящего среднего или его наклон. В таких случаях запаздывание означает отсроченный отклик, что, скорее всего, приведет к невыгодным сделкам.

Все скользящие средние сглаживают временные ряды с помощью некоторого усредняющего процесса. Отличия состоят только в том, какой удельный вес присваивается каждой из точек суммирования и насколько хорошо адаптируется формула к изменению условий. Различия между видами скользящих средних объясняются разными подходами к проблеме снижения запаздывания и увеличения чувствительности.

Виды торговых систем на основе скользящих средних

Модели торговых систем, основанных на скользящих средних, генерируют сигналы на покупку или продажу на основе соотношений между скользящим средним и ценой или между двумя (или более) скользящими средними. Существуют модели трендследящие и контр-трендовые.

Наиболее популярные модели следуют за трендом и отстают от рынка. С другой стороны, модели, идущие против тренда, предсказывают развороты. Это не означает, что следующие за рынком модели работают хуже противотрендовых. Надежные входы в тренд, пусть даже и с запаздыванием, считаются более надежными и выгодными, чем попытки предсказывать развороты, которые только изредка происходят в ожидаемый момент – глобальный экстремум обычно бывает один, в то время как локальных будет множество.

Трендследящие методы генерации торговых сигналов на основе скользящих средних могут осуществляться различными способами. Одна из самых простых моделей основана на пересечении скользящих средних – трейдер покупает, когда цены поднимаются выше скользящего среднего, и продает, когда цены опускаются ниже его.

Вместо ожидания пересечения линии среднего и цен можно использовать быстрое среднее и его пересечение с более медленным. Сигнал на покупку возникает, когда быстрое среднее поднимается выше медленного, сигнал на продажу – когда быстрое среднее опускается ниже медленного. Сглаживание исходных рядов данных за счет использования скользящих средних снижает количество ложных пересечений и, следовательно, уменьшает частоту убыточных сигналов.

Еще один способ применения скользящих средних основан на использовании пересечения скользящего среднего и смещенного вперед скользящего среднего с теми же параметрами. В этом случае сигнал на покупку возникает, когда быстрое исходное среднее поднимается выше смещенного, сигнал на продажу – когда исходное среднее опускается ниже смещенного. Выбором величины сдвигов можно уменьшить количество ложных пересечений, уменьшая частоту убыточных сигналов. Иногда используют одновременно несколько сдвинутых скользящих средних с различным сдвигом и разными периодами, как, например, в аллигаторе Б. Вильямса или в индикаторе Ишимоку.

Скользящие средние могут также использоваться для получения сигналов входа в противотрендовых системах. Цены часто реагируют на линию скользящего примерно так, как на уровни поддержки и сопротивления, на чем и основывается правило входа, согласно которому покупают, когда цены опускаются до скользящего среднего или пересекают его сверху вниз, и продают, когда они поднимаются до него или пересекают снизу-вверх. Предполагается, что цены отскакивают от уровня скользящего среднего, изменяя направление движения.

Что мы сегодня тестируем?

Итак, я планирую протестировать несколько классических подходов к использованию скользящих средних в торговых системах:

  • пересечение ценой скользящей средней;
  • пересечение двух скользящих средних;
  • использование пересечения скользящих средних со сдвигом (Аллигатор и Ишимоку);
  • пересечение цены и сдвинутой скользящей средней;
  • работа с несколькими скользящими средними (три, четыре).

Помимо экспериментов с самими системами, также мы порассуждаем над различными фильтрами и приемами, которые призваны улучшить производительность систем. И, в дополнение к этой информации, я выбрал больше десятка современных ТС, основанных на скользящих средних, которые нашел на различных сайтах и форумах в сети и хотел бы проверить в рамках этой статьи.

Итак, сегодня перед нами стоит несколько вопросов, на которые мы постараемся найти ответ:

  • стоит ли пытаться создавать торговые системы на основе скользящих средних или этот инструмент безнадежно устарел?
  • каковы наилучшие способы генерации торговых сигналов на основе скользящих средних?
  • какие методы фильтрации сгенерированных сигналов можно применить и в каких случаях?
  • стоит ли обращать внимание на современные торговые системы, использующие в своей основе скользящие средние?
  • какие виды скользящих средних наиболее эффективны и в каких случаях?

Как видите, вопросов поставлено немало и нас ждет очень обширное исследование. Тем не менее, я считаю, что ответы на них интересуют многих трейдеров и будут полезны как новичкам, так и опытным трейдерам. При этом стоит учесть, что данное исследование проводится для рынка Форекс – для товарных рынков, сырьевых, рынков акций ответы на них могут кардинально отличаться.

И, чтобы не растягивать это и так достаточно обширное исследование, я выбрал всего несколько валютных пар для исследования, стараясь подобрать их таким образом, чтобы характер их поведения максимально отличался друг от друга. При этом эти пары должны быть из группы самых популярных. Я выбрал GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD и AUDUSD. Я не стал включать USDCHF, так как он коррелирует с EURUSD и NZDUSD из-за корреляции с австралийцем. Таким образом, в нашем портфеле валютных пар можно найти традиционно трендовые и флетовые пары, с относительно высокой и низкой волатильностью, с резкими и плавными движениями внутри дня.

Пересечение цены и скользящей средней

Простейшая торговая стратегия, основанная на применении скользящих средних, основана на использовании пересечения цены и скользящей средней. В основу этой ТС положена простая торговая идея: скользящая средняя на трендовом рынке отстает от цены (вследствие самого принципа расчета скользящей средней). Поэтому считается, что если цена больше своей скользящей средней, то тренд восходящий, а если цена меньше скользящей средней, то тренд нисходящий. Соответственно, если цена пересекает свою скользящую среднюю, то можно считать, что направление тренда изменилось.

Использование этого простейшего принципа и положено в основу простейшей торговой системы на основе скользящей средней. Визуально, глядя на график, можно предположить, что этот подход к торговле потенциально способен принести нам прибыль. Теоретически мы можем получать огромные прибыли с каждой сделки, получая профит с большей части трендовых движений. Остается только один вопрос – не будут ли забирать всю эту прибыль ложные сигналы, которых может быть огромное количество на флетовых участках? Проверим это тестированием.

Торговая система будет генерировать сигналы на вход при открытии дневного бара с одной стороны скользящей средней и закрытии на противоположной стороне. Сигнал на выход будет генерироваться совместно с противоположным сигналом на вход. Такой тип систем называется реверсивным – сделки будут открыты постоянно, при получении нового сигнала будет осуществляться закрытие текущей сделки и открытие новой в противоположном направлении.

Никакого управления позицией вроде трейлинг-стопов использоваться не будет. Ордера тейк-профит и стоп-лосс также не будут использоваться. В автоматическом исполнении такая система опасна – в случае, если упадет сервер, на котором система установлена, вы можете понести неограниченные потери. Поэтому установка ограничивающих ордеров (по крайней мере, стоп-лосса) при реальной торговле обязательна. Ну а для тестирования мы можем этим правилом пренебречь.

В нашей базовой торговой системе только один оптимизируемый параметр – это период скользящей средней. Вот результаты одной из оптимизаций:

Подобный результат, когда большая часть проходов показывает выход в прибыль, свидетельствует о том, что система достаточно стабильна и результаты не случайны. Стратегия действительно является прибыльной при большинстве значений параметра оптимизации, модель работоспособна, а прибыль не является результатом случайного стечения обстоятельств.

Конечно же, количество сделок с ростом периода скользящей средней убывает, но даже при высоком периоде (от 200 и выше) остается достаточно большим (150-200 сделок), чтобы доверять результатам теста. Теперь давайте более внимательно исследуем оптимальные результаты:

Лучше всего данная стратегия работает на валютных парах GBPUSD и AUDUSD, независимо от типа применяемой скользящей средней. На паре USDCAD лучше работает сглаженный и экспоненциальный вариант, а на EURUSD – простой. Пара USDJPY показала невысокую эффективность данной стратегии, тем не менее, экспоненциальная и сглаженная скользящие средние работают лучше.

Сводная статистика для простой скользящей средней:

Теперь попробуем подобрать подходящие фильтры, для чего будем использовать только простую скользящую среднюю. Наиболее часто упоминаемые в литературе фильтры следующие:

– вход спустя 1-3 свечи, если сигнал не исчез:

Данный фильтр во всех случаях существенно сократил количество ложных сигналов и увеличил конечную прибыль системы;

– вход после пробития средней и прохождения ценой определенного расстояния, зависящего от текущей волатильности (по ATR). Это расстояние должно появиться между ценой и скользящей средней в течение определенного времени, не превышающего заданного в настройках:

Данный фильтр оказался менее эффективным, чем предыдущий, к тому же он отсеивает слишком много сделок;

– вход после пробития скользящей средней, построенной по ценам High/Low:

Этот фильтр показал еще меньшую эффективность, чем предыдущий.

Некоторые фильтры для входа действительно улучшают параметры системы, их сочетания также могут давать более оптимальные результаты. Тем не менее, система представляет из себя классическую трендовую ТС, в которой количество прибыльных сделок намного меньше 50%, а сам размер прибыльной сделки превышает размер убыточной в пять и более раз. Такой системой очень тяжело торговать психологически и частным трейдерам, которые привыкли к более комфортной торговле, такая система плохо подходит. Типичный график баланса имеет форму «лесенки»:

Длительные периоды просадок в сочетании с малым количеством сделок доставят очень ощутимый дискомфорт при торговле. Тем не менее, тренды будут существовать на рынке всегда, и, как показывает история, появляются они довольно регулярно. А это значит, что подобная система будет работать и зарабатывать сколь угодно долго, никогда не теряя своей актуальности. Другое дело, что далеко не каждый трейдер может выдержать просадку, тянущуюся, скажем, десятилетие.

И, напоследок, на рисунке выше вы видите общую статистику торговой системы с использованием самого удачного фильтра для входа. Как видите – она далека от совершенства. Фактически, счет находился в просадке в период с 2022 по 2022 год, что может выдержать далеко не каждый валютный спекулянт.

Пересечение двух скользящих средних

В предыдущем примере мы использовали самый простой принцип применения торговой системы на основе скользящей средней, взятый в чистом виде и с некоторыми фильтрами для входных сигналов. Да, принципиально он работает, как и большинство индикаторных методов технического анализа, но проблемы, как всегда, кроются в деталях и нюансах. А один из нюансов рассмотренного примера – это тот факт, что такого рода стратегии плохо работают на рынках, где нет выраженного тренда. Они открывают множество встречных сделок на «шумовых» движениях цены, теряя при этом прибыль, накопленную на трендовых участках рынка.

Частично устранить этот недостаток можно, используя пересечение двух скользящих средних, одна из которых, более быстрая с меньшим периодом, представляет собой сглаженный эквивалент графика цены, а вторая, более медленная, используется для определения направления тренда. Выбором соотношения между периодами МА можно уменьшить количество «ложных» срабатываний системы за счет шумовых компонент движения цены, а также уменьшить количество сделок на участках рынка с боковом трендом.

Торговая идея для этого случая тоже очень проста: если быстрая скользящая средняя расположена выше медленной МА, то тренд восходящий, а если ниже – нисходящий. Соответственно, точки пересечения быстрой и медленной МА считаются точками перемены направления тенденции и используются в качестве торговых сигналов системы:

Теперь посмотрим на результаты:

Как и в предыдущей системе, пара GBPUSD показывает наилучшие результаты. Также хорошо себя показал EURUSD. Остальные валютные пары показали примерно одинаковые результаты, прилично лучшие, чем при пересечении МА ценой.

В целом, большая часть результатов оптимизации находятся выше нулевой прибыльности, что говорит об удовлетворительной устойчивости торговой системы. Наиболее прибыльные результаты для пары GBPUSD, например, получаются при использовании быстрой скользящей средней с периодом от 50 до 100 и медленной скользящей средней с периодом от 110 до 180.

Множество отрицательных значений при оптимизации соответствуют наборам параметров, где период быстрой скользящей средней оказался выше периода медленной, то есть правила системы были инверсными. Фактически, при правильном наборе настроек неудачных проходов будет существенно меньше.

Избежать подобной ситуации поможет модификация правил системы. Вместо прямого задания периода быстрой скользящей средней, мы будем задавать некий коэффициент в пределах от 0.01 до 0.99. Тогда MA_fast_period = MA_coeff * MA_slow_period.

Таким образом период быстрой скользящей средней никогда не превысит период медленной.

Мы получили очень похожую картину распределения результатов, но, на этот раз, неудачных проходов стало намного меньше. Всего было получено 1715 результатов, отрицательных – около 30%.

Данная торговая система предполагает более комфортную торговлю, периоды просадок тут короче. Средняя прибыльная сделка в основном превышает среднюю убыточную в два-три раза, а количество прибыльных сделок держится в районе 40-60% в зависимости от валютной пары. Такая статистика уже более приемлема для розничного трейдера:

При этом, если собрать портфель хотя бы из протестированных мной валютных пар, характеристики подобной системы могут оказаться вполне интересными с точки зрения долгосрочного инвестирования:

Конечно, периоды просадок все еще довольно велики, но, в общем, результаты системы выглядят намного лучше, чем в предыдущем случае. Тем не менее, и тут мы наблюдаем очень длительный период просадки с 2022 до 2022 года, а также с середины 2022 года по сегодня и с 2001 года по 2003.

Использование скользящих средних со сдвигом

Еще один способ применения скользящих средних основан на использовании пересечения МА и смещенного вперед (назад) скользящего среднего с теми же параметрами.

В этом случае сигнал на покупку возникает, когда исходное МА поднимается выше смещенного скользящего среднего, а сигнал на продажу – когда исходное среднее опускается ниже смещенного. Выбором величины сдвига можно уменьшить количество ложных пересечений, уменьшая частоту убыточных сигналов.

Вариантом этого метода является метод, использующий пересечение графика цены со сдвинутой МА, или графика цены со сдвинутым вперед графиком цены. Следует отметить, что последний вариант (используемый, кстати, и в популярном индикаторе Ишимоку) представляет собой не что иное, как другую запись индикатора моментум. График цены, в совокупности со сдвинутыми вперед скользящими средними, используется также в торговой системе Б. Вильямса. Мы с вами рассмотрим вариант пересечения двух скользящих средних со сдвигом и без:

Из графика ниже видно, что какой бы ни был по величине сдвиг, оптимальный период – от 90 до 150:

Отрицательных результатов снова в пределах 30%, что вполне приемлемо и служит сигналом того, что система достаточно устойчива. Что касается результатов работы системы, то они не намного хуже работы двух скользящих средних:

Если объединить в один портфель все протестированные валютные пары, то получим следующую картину:

Картина очень похожа на результат работы системы пересечения двух разных скользящих средних, но количество прибыльных сделок ниже, а средняя прибыльная сделка более чем в три раза больше средней убыточной. При этом периоды просадок более затяжные. В целом, стоит предпочесть предыдущую торговую систему.

Пересечение цены и сдвинутой скользящей средней

Этот вариант торговой стратегии рассмотрим по той причине, что он используется в качестве сигнала входа в ряде торговых систем.

Торговая идея незначительно отличается от предыдущего случая. Все отличие заключается в том, что вместо пересечения двух скользящих средних используется пересечение цены и сдвинутой скользящей средней.

Для данной системы получилось очень много отрицательных результатов, вплоть до 50%, что может свидетельствовать о неустойчивости модели. Тем не менее:

Как видно, они соизмеримы с моделью пересечения ценой одной МА без сдвига. Вот сводная статистика:

Параметры системы очень напоминают первую рассмотренную нами ТС. Кстати, если визуально сравнивать все сводные тесты, вы увидите, что кривые доходностей на них похожи – те же периоды роста и те же места серьезных просадок. Все это свидетельствует о том, что системы на скользящих средних генерируют очень похожие сигналы. Где-то они оказываются более эффективными, где-то менее, но конечный результат во многом зависит не от конкретных настроек, а от поведения самого рынка.

Также все это косвенно говорит о довольно высокой устойчивости торговых систем, основанных на скользящих средних – если на конкретной валютной паре большая часть настроек при оптимизации дает прибыль, то не так уж и важно, какие из них использовать. Если рынок не изменится (тренды не исчезнут, что маловероятно), то система, с огромной долей вероятности, принесет прибыль своему владельцу на длительном периоде времени. Насколько приемлема потенциальная прибыль для трейдера – это уже другой вопрос, но судя по результатам тестов, она вполне имеет шанс устроить многих.

Система множественных таймфреймов на основе МА

Эта торговая стратегия – эквивалент случайного пересечения цены и скользящей средней, но только сразу для нескольких таймфреймов, отличающихся временным масштабом представления данных. Суть торговой идеи для этого случая заключается в следующем: мы считаем, что тренд восходящий, если цена больше всех трех скользящих средних, т.е. что три тренда разной длительности на трех кратных таймфреймах представления данных классифицируются, как восходящие. Для этого мы возьмем таймфреймы H4, D1 и W1 и нанесем на них скользящие средние с разными периодами.

Система получилась очень устойчивой, отрицательных результатов оказалось менее 10% от общей массы. Тем не менее, сами результаты не слишком впечатляют. Вот они:

И вот результаты сводной статистики по всем протестированным парам:

Как видно, результаты не сильно лучше итогов самой первой рассмотренной нами ТС.

Торговые системы на основе индикатора Аллигатор Б. Вильямса

Мнения о книгах Б. Вильямса «Торговый Хаос» и «Новые измерения в биржевой торговле» в трейдерской среде занимают диапазон от полного неприятия до восторженного почитания. Чего нет, так это равнодушия, а раз о книгах и методе говорят, то что-то в них есть, по крайней мере, следует отдать должное популяризаторскому таланту Б. Вильямса.

Торговая стратегия Билла Вильямса – это не механическая торговая система, а некий торгово-аналитический комплекс из большого набора правил и приемов анализа рынка и совершения торговых операций, руководствуясь которым каждый может создать для себя свою торговую стратегию.

Мы же рассмотрим только один из элементов, входящий в торгово-аналитический комплекс Б. Вильямса и основанный на применении набора сдвинутых скользящих средних, так называемый «Аллигатор» Билла Вильямса, и простейшие торговые стратегии, которые можно построить на основе этого индикатора.

Индикатор Аллигатор представляет собой три сдвинутых скользящих средних различного периода с разным сдвигом, рассматриваемых в совокупности, как один объект. Аллигатор представляет собой не что иное, как набор из трех сдвинутых скользящих средних с периодами 9 (сдвиг 3), 15 (сдвиг 5) и 25 (сдвиг 8), вычисляемых на медианной цене графика. Различные комбинации взаимного расположения графика цены и элементов индикатора служат руководством к тем или иным действиям на рынке. Аллигатор очень популярен, особенно среди начинающих трейдеров. Рассмотрим на тестах, что дает применение Аллигатора в качестве элемента торговой стратегии.

Билл Вильямс, психолог по образованию, пишет образно и ярко, учитывая психологию восприятия текста читателем. Поэтому его книги запоминаются, особенно если они были прочитаны на этапе начального знакомства с рынком. Аллигатор, по словам Вильямса, охотится за добычей, которой является цена. Когда линии Аллигатора переплетены с линией графика цены, то добыча поймана, аллигатор сыт и пассивен. Трейдер в этот момент тоже находится в режиме ожидания.

Пользуясь пассивностью Аллигатора добыча – цена начинает потихоньку ускользать из зоны линий индикатора, аллигатор начинает чувствовать голод, просыпается и открывает пасть, пытаясь поймать ускользающую добычу. Вначале размыкаются губы Аллигатора – зеленая линия, затем зубы – красная, и, наконец, распахиваются челюсти – синяя линия.

Линии индикатора выстраиваются в порядке зеленая-красная-синяя и движутся вслед за ценой, пока продолжается тренд. Поскольку тренд не может длиться бесконечно, то рано или поздно аллигатор настигает добычу и цена опять попадает в зону линий индикатора. Процесс с теми или иными отличиями циклически повторяется по мере появления и развития новых трендов.

Первая торговая идея, которая возникает при рассмотрении индикатора Аллигатор Вильямса – это использовать его в качестве индикатора тренда. Если линии индикатора выстраиваются в порядке зеленая-красная-синяя, то очевидно, что тренд восходящий, если порядок линий синяя-красная-зеленая, то тренд нисходящий. Попробуем протестировать торговую стратегию, основанную на порядке расположения линий аллигатора.

Для покупок мы выделили одновременное выполнение условий, что зеленая линия больше красной, а красная больше синей. Для продаж – одновременное выполнение условий, что зеленая линия меньше красной, а красная меньше синей. Условие для открытия позиций дополним проверкой взаимного расположения цены закрытия и красной линии Аллигатора, чтобы не возникло конфликта между правилами открытия и закрытия позиций. Оптимизацию использовать не будем, проверим Аллигатор в первозданном виде.

Данная система не дала ни одного положительного результата:

Мы рассмотрели несколько типовых вариантов построения торговых систем на основе скользящих средних, а также рассмотрели несколько фильтров для сигналов входа. Мы выяснили несколько интересных особенностей, таких, как сильная «похожесть» графиков баланса тестируемых систем.

Кроме того, мы нашли ответ на большинство поставленных вопросов. Например, можно точно сказать, что скользящая средняя – до сих пор достаточно эффективный инструмент технического анализа и что системы на основе него могут быть вполне эффективны. Лучше всего показала себя система на пересечении двух скользящих средних, при этом наиболее эффективный тип скользящей средней различается для каждой валютной пары.

Рассмотренные нами типовые примеры не исчерпывают все возможное многообразие вариантов применения скользящих средних в качестве элементов торговых систем, но они дают основу для формализации и исследования практически любых торговых стратегий на основе скользящих средних.

Кроме того, у нас остался последний поставленный нами вопрос о целесообразности исследования современных торговых систем, основанных на скользящих средних и свободно распространяемых в сети.

Современные торговые системы на основе скользящих средних

Независимо от того, на какой таймфрейм рассчитана стратегия, мы будем использовать Н1. Также мы будем применять свои правила выхода и сопровождения позиций. Это унифицирует стратегии – по сути отличаться будут только правила входа в позицию. Таким образом мы сможем сравнивать именно эффективность входа в сделки.

Окно МА

После пробоя ценой ЕМА8 , предлагается ожидать отката и касания ценой ЕМА8 в течение 5-15 свечей. В случае, если это произошло, открывается новая позиция в сторону первоначального пробоя. Предлагается устанавливать фиксированные уровни стоп-лосс и тейк-профит, сопровождение позиции не предусмотрено.

Стратегия задумана для таймфрейма М15, но мы будем использовать ее для Н1. Также мы используем различные правила для выхода и сопровождения позиций. Также немного модифицируем правила входа – свеча, коснувшаяся МА, должна быть направлена в сторону открываемой позиции – это небольшой свечной фильтр, который призван улучшить результаты ТС.

По сути данная стратегия – более сложная модификация классической ТС пробоя одной МА ценой с фильтром по количеству свечей.

Стратегия показала себя достаточно устойчивой и ее результаты вполне годятся для реальной торговли. Тем не менее, просадки все еще довольно длительные и составляют период до одного года. К тому же, несколько лет были закрыты в нуле: 2002, 2004, 2007, 2022, 2022. Тем не менее – результат можно считать вполне приемлемым.

Битва каналов – Battle of the bands

Следующая стратегия называется Battle of the bands. ТС разработана для часовых графиков и использует канал из двух МА, построенных по ценам high и low. Для фильтрации сделок используются скользящие средние с периодом 100 и 200 – для продаж цена должна быть под ними, для покупок – над ними. Вход в сделку осуществляется, когда цена пробивает канал из МА и индикатор Parabolic SAR подтверждает намеченную тенденцию. В оригинале предполагается установка стоп-лосса на противоположной стороне канала из МА и трейлинг-стоп величиной примерно 15 пунктов, но мы, как обычно, используем свои правила выхода.

Как видите, стратегия практически целиком завязана на МА и ее правила довольно просты. Давайте посмотрим на результаты тестирования:

Эффективность стратегии существенно снизилась после 2022 года, практически до нуля. Тем не менее, она долгое время работала и приносила прибыль. Вполне вероятно, что с дополнительными доработками ТС вполне может быть прибыльной.

EMA + Stochastic

Следующая система – EMA + Stochastic. Это еще одна довольно простая стратегия, использующая три скользящих средних и осциллятор Stochastic.

Правила просты и банальны. Вот пример для покупок: две быстрые МА пересекают медленную вверх, а стохастик находится выше определенного уровня. На рисунке ниже пример для продаж:

Теперь давайте посмотрим на результаты:

Система сгенерировала достаточно сделок, чтобы оценить ее эффективность. Средняя прибыль немного больше среднего убытка, а количество прибыльных сделок немного выше 50%. Судя по кривой баланса, торговля довольно стабильна, хотя 2006, 2022 и 2022 годы были закрыты примерно в ноль. Данную ТС вполне можно применить на реальном счете.

Данная стратегия использует канал скользящих средних. Сигналом к покупке служит пересечение границы канала более быстрой скользящей средней. Дополнительным фильтром служат показания индикатора ADX и закрытие свечи за границами канала:

Давайте взглянем на результаты:

Система сгенерировала достаточно сделок, чтобы оценить ее эффективность. Средняя прибыль немного больше среднего убытка, а количество прибыльных сделок немного выше 50%. Судя по кривой баланса, торговля довольно стабильна, хотя с 2022 года прибыльность практически нулевая. При некоторой доработке и добавлении других инструментов систему можно было бы применять на реальном счете.

Заключение

Как мы убедились сегодня, торговые системы на основе скользящих средних по-прежнему остаются актуальными. Судя по результатам наших исследований, на основе этого индикатора можно разработать довольно прибыльные торговые системы, которые способны стабильно на протяжении долгого времени приносить своему владельцу прибыль.

Как показывают результаты наших тестов, лучший вариант генерации сигналов на вход при помощи скользящих средних – это использование пересечения двух машек. Такой вариант показал наиболее плавную кривую доходности и лучшие статистические данные по сравнению с остальными классическими способами торговли скользящими средними.

При этом лучший вариант фильтрации сделок – это ожидание определенного количества свечей. Если, скажем, за 3-5 свечей условия для входа не исчезли, такая сделка будет успешной с большей долей вероятности. Кроме того, можно поэкспериментировать с фильтрацией сделок по показаниям различных индикаторов или свечных паттернов, но в нашу задачу это не входило. Посему предоставляю эту возможность вам.

Мы также познакомились с несколькими современными торговыми системами, которые я случайно выбрал в сети. Все они показали очень похожие результаты. Основной момент, который хотелось бы подчеркнуть, состоит в том, что три из четырех рассмотренных систем потеряли свою эффективность с 2022 года. Скорее всего, это говорит о том, что авторы ручных торговых систем производят жесткую подгонку к рынку, не используют форвард тестирование и всячески нарушают основные принципы разработки устойчивых торговых систем. Совершенно не удивительно, что большая часть розничных трейдеров теряют свои депозиты, используя торговые системы, найденные в сети и поставленные на реальный счет без тщательного тестирования на демо.

Тем не менее, практически в любой торговой системе можно найти что-то интересное – сам подход, принципы сопровождения позиций, закрытия сделок или оригинальные методы фильтрации сигналов. Это может быть особенно полезно новичкам на рынке Forex.

Таким образом, как бы ни ругали скользящие средние за запаздывания, чрезмерное сглаживание и так далее, сегодня мы убедились, что это вполне действенный инструмент, который можно и нужно применять в своих торговых системах.

ПРИБЫЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ФОРЕКС НА СКОЛЬЗЯЩИХ СРЕДНИХ

Простые стратегии торговли на форекс предназначены в первую очередь для начинающих трейдеров. В них используется минимум индикаторов и других технических инструментов. Кроме того, эти стратегии довольно простые в применении. Но не нужно думать, что раз стратегии простые как пять копеек, то с их помощью ничего не заработаешь. Не стоит забывать народную мудрость – «все гениальное просто».

Брокеры, дающие высокие бонусы:
ПРИБЫЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ФОРЕКС НА СКОЛЬЗЯЩИХ СРЕДНИХ