ПРОВЕРКА СОВЕТНИКА ФОРЕКС НА ИСТОРИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Лучшие Форекс брокеры 2021 года:

Тестер торговых стратегий

Тестер торговых стратегий MetaTrader 4 предназначен для проверки и оптимизации торговых роботов перед началом их использования в реальной торговле. Работа тестера строится на основе исторических данных по котировкам валют. В процессе тестирования торговый робот анализирует накопленные котировки, при этом совершая виртуальные торговые сделки в соответствии с заложенным в него торговым алгоритмом. Это позволяет оценить, как бы данный советник торговал в прошлом и смоделировать его поведение в реальном трейдинге.

Встроенная в тестер функция Оптимизации позволяет подобрать оптимальные параметры торговой программы для получения наилучшего результата в трейдинге. Например, можно настроить параметры торгового робота на получение максимальной прибыли, минимизацию риска и так далее.

Визуальное тестирование советника в режиме реального времени наглядно показывает на графике, каким именно образом эксперт осуществляет торговые операции на исторических данных. По завершении тестирования вашему вниманию предоставляется полный отчет с результатами — как графическими, так и количественными. Такая подача результатов делает анализ торговой стратегии еще более удобным. Помимо данных по прибыли, тестер выдает данные по процентному соотношению прибыли и убытка, количеству удачных и неудачных сделок, фактору риска и другие. Изучение полученных результатов помогает выявить изъяны в торговой стратегии робота и корректировать параметры советника.

Основным преимуществом тестирования является быстрая оценка возможностей торгового робота без использования в реальном трейдинге. Кроме того, это сильно экономит время — процесс тестирования робота в тестере занимает всего несколько минут, а в реальной торговле на это ушло бы несколько дней или даже месяцев.

Протестируйте своего робота до начала торговли — убедитесь в доходности его торговой стратегии!

Советники Форекс (торговые роботы)

Последние два десятка лет в мире активно развиваются информационные технологии, компьютеры и программные продукты. Развитие этой области привело к тому, что на смену котировкам в газетах, которые просматривали за чашкой утреннего кофе, и телефонным звонкам брокеру для совершения сделки пришли сначала информационные, а потом и торгово-информационные компьютерные программы. Они полностью изменили прежние представления инвесторов о том, как торговать на финансовых рынках и сломали все старые неспешные методы торговли. С увеличением скорости передачи информации, ситуация на финансовых рынках стала изменяться с такой скоростью, а фундаментальных новостей стало поступать так много, что трейдеры потянулись к инструментам технического анализа. Создание и использование индикаторов с появлением компьютеров очень упростилось, (ведь уже не было необходимости считать на калькуляторе и чертить индикаторы на «миллиметровке»), и число их начало расти в геометрической прогрессии.

Рейтинг брокеров FOREX:

Появилась масса торговых систем, которые были основаны на индикаторах технического анализа, но обладали рядом существенных недостатков, таких как сложность объединения сигналов нескольких индикаторов и невозможность вести круглосуточную торговлю.

История умалчивает, кому первому в конце ХХ столетия пришла в голову идея заменить трейдера автоматической торговой системой, но идея эта явно была революционной и очень логичной. Если инструменты технического анализа так легко можно запрограммировать, значит и торговать по их сигналам можно поручить компьютерной программе.

Первыми стали появляться информационные платформы, которые давали трейдеру указания — «Купить доллар за немецкие марки, установить стоп на уровне 1.23, установить лимит на уровне 1.28». А когда брокеры стали предоставлять клиентам торгово-информационные платформы, последний шаг, необходимый для появления полностью автоматических торговых систем, был сделан. Сегодня, торговыми автоматами уже мало кого можно удивить, и фраза «а у меня на счете робот торгует» воспринимается обыденно. В статье мы познакомим вас с торговыми автоматами, и на примере торгово-информационной платформы Meta-Trader4 научим ими пользоваться.

Прежде всего, давайте определим, что такое торговый робот. Торговый робот – это автоматическая система в виде программы, способная вести торговлю на финансовом рынке, без участия человека. В торгово-информационной платформе MetaTrader4 эти системы называются торговыми советниками (или просто советниками). MetaTrader4 в полной мере обладает встроенными инструментами, которые позволяют такие советники создавать, настраивать, тестировать и использовать в торговле. Ниже мы рассмотрим каждый из этих этапов, а пока вернемся к общим понятиям.

ВИДЫ ТОРГОВЫХ РОБОТОВ

В настоящее время существует много типов торговых автоматов. Их можно разделить на несколько групп по следующим признакам:

1. Степень автоматизации:

  • полностью автономные торговые системы;
  • полуавтоматические системы, основанные на линиях Фибоначчи, трендовых линиях, новостях, и др.

2. По типам используемых индикаторов:

  • основанные на сигналах трендовых индикаторов;
  • основанные на сигналах осцилляторов;
  • использующие смешанные сигналы. Например – основным сигналом служит сигнал от осциллятора RSI, а фильтром является сигнал от скользящей средней.

3. По управлению капиталом:

  • защищенные системы, у которых есть ограничение по максимально возможной величине убытков при проведении торговой операции;
  • системы, основанные на принципе увеличения позиции при появлении убытков (например, на принципе Мартингейла).

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ТОРГОВОГО РОБОТА

Какие функции должен выполнять торговый робот? Вот они:

Надежные Форекс платформы:
  • открытие позиции.
  • установка ордера take profit.
  • установка ордера stop loss.

При наличии указанных функций советник может торговать самостоятельно, открывая и закрывая позиции.

Кроме того, функционал робота может включать в себя как функции, которые служат для повышения удобства работы пользователем (вывод информации о текущем состоянии работы программы, отсылки уведомлений пользователю о совершении операций по счету), так и функции, повышающие эффективность и прибыльность торговли (автоматическое определение размера лота, трейлинг и т.д.). Среди распространенных дополнительных функций, которые используются в советнике, можно привести следующие:

  • Контроль над суммарной позицией.
  • Перенос stop loss на уровень безубыточности.
  • Трейлинг stop loss.
  • Закрытие позиций по обратным сигналам индикаторов.
  • Автоматическое определение размера лота.
  • Уведомление об открытии-закрытии позиций, и т.д.

ИНСТРУМЕНТЫ МТ4 ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОРГОВЫХ РОБОТОВ

Платформа MetaTrader4, на примере которой мы будем рассматривать работу с роботами, обладает развитыми возможностями для создания и использования автоматических торговых систем. На языке платформы MetaTrader программа, написанная на языке MQL4 и откомпилированная средствами MetaEditor, называется советником. Для создания, настройки, и использования в торговле советников MetaTrader4 обладает следующими модулями:

  • модуль, содержащий средства по созданию торговых советников (роботов) — MetaEditor.
  • модуль, содержащий средства для тестирования торговых советников – Тестер Стратегий.
Рис. Включение MetaEditor
Рис. Окно MetaEditor

MetaQuotes Language 4 (MQL4) — язык программирования торговых советников. Этот язык позволяет писать собственные программы-эксперты (Expert Advisors), автоматизирующие управление торговыми процессами. Кроме того, на MQL4 можно создавать собственные технические индикаторы (Custom Indicators), скрипты (Scripts) и библиотеки функций (Libraries).

Язык программирования похож на С++, а в последних версиях платформы сходство усилилось после появления возможности объектно-ориентированного программирования, что позволяет создавать достаточно сложные системы с возможностями адаптации и обучаемости.

Тестер стратегий — это инструмент торговой платформы MetaTrader4, предназначенный для осуществления тестирования торговых советников, а также для настройки и оптимизации их параметров.

Этот модуль позволяет существенно ускорить работу при проверке работоспособности торговой системы. Тестер стратегий, используя исторические данные, позволяет «сжать время» и посмотреть в течение нескольких минут результаты работы советника за несколько лет.

Рис. Тестер Стратегий
Рис. Окно Тестера Стратегий

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ТОРГОВОГО СОВЕТНИКА

Теперь, когда вы познакомились с инструментами для создания и проверки торгового робота, давайте разберем, каким образом нужно подготовить его к работе.

Вы можете встретить два варианта, в которых вам будет передан советник:

  • в виде файла с расширением .ex4 (например, 2MA.ex4)
  • в виде файла с расширением .mq4 (например, 2MA.mq4)

Готовый к запуску торговый советник – это файл с расширением .ex4 . Он уже готов к работе, но вы не сможете вносить в этот советник никаких изменений. Он откомпилирован, и является для вас «черным ящиком».

Файл с расширением .mq4 – файл, содержащий исходный код торгового советника (не является необходимым для работы торгового советника). Плюс такого варианта в том, что вы сможете самостоятельно или при помощи программиста дополнять и усовершенствовать ваш советник. Для того чтобы этот вариант советника можно было использовать в торговле, вам просто нужно откомпилировать файл mq4. Ниже будет показано, как это сделать.

Итак, для того, чтобы использовать в вашем терминале новый советник, необходимо сделать следующее

  1. Файлы с расширением .ex4 и .mq4 необходимо разместить в папку Experts каталога данных MetaTrader4. По умолчанию это — …\Terminal\MQL4\Experts\. Найти эту папку вы сможете из главного меню платформы Файл – Открыть каталог данных.
  2. Выключить и включить платформу MT4 .
  3. Включить навигатор.
Рис. Включение Навигатора
Рис. Окно Навигатора
Рис. Результат компиляции советника

ТЕСТИРОВАНИЕ ТОРГОВОГО СОВЕТНИКА

Прежде чем вы запустите советник в работу на демонстрационном или реальном счете, необходимо убедиться в его работоспособности. В этом нам помогут Тестер стратегий и исторические данные, закачанные в наш терминал.

Закачать данные в нашу платформу можно, используя функцию терминала «Архив котировок». Мы можем вызвать нужное окно, нажав клавишу F2. Найдя нужный нам символ в списке, необходимо нажать кнопку «Загрузить» в появившемся окне.

Рис. Результат компиляции советника

После того, как в нашей платформе есть достаточное кол-во исторических данных, мы при помощи тестера стратегий запустим наш советник в работу на этих исторических данных. Если в течение длительного периода времени советник будет показывать хороший результат, значит, есть большая вероятность, что он сможет показать такой же результат и в будущем. Кроме тестирования мы сможем также произвести поиск оптимальных настроек советника для работы.

Тестирование торгового советника – процедура, позволяющая проверить его работоспособность с использованием исторических данных.

Тестирование может производиться с различной степенью точности, на различных таймфреймах, и охватывать заданный пользователем период времени.

Для начала нам необходимо запустить Тестер стратегий. Сделаем это, нажав соответствующую кнопку в нашей платформе.

Рис. Включение Тестера стратегий

После появления окна, нам нужно произвести следующие действия:

  1. необходимо выбрать нужный советник из списка;
  2. выбрать инструмент;
  3. установить таймфрейм на котором будет тестироваться советник;
  4. определить метод тестирования;

Далее необходимо настроить свойства эксперта, нажав соответствующую кнопку — Свойства эксперта.

Рис. Окно тестера стратегий

Перед началом тестирования и оптимизации советника рекомендуется установить значение параметров по умолчанию. Для этого нужно нажать кнопку «Сброс».

Рис. Настройка параметров

Далее указываем период для тестирования, устанавливая даты ОТ и ДО (желательно не менее 1 года), выбираем модель оптимизации (чем больше точность, тем больше времени займет тестирование), включаем,/выключаем режим визуализации (данная возможность поможет наглядно увидеть, каким образом работает торговый советник) и запускаем тестирование кнопкой «Старт».

Рис. Запуск тестирования советника

Время тестирования будет зависеть от периода для тестирования и точности. В любом случае, процесс займет не более четырех минут.

Результат тестирования мы можем оценить, используя появившиеся закладки: «Результаты», «График», «Отчет». Давайте остановимся на них подробнее.

Закладка «Журнал» — служебная, в ней мы можем оценить работу советника с точки зрения наличия/отсутствия ошибок, а также удобство и полноту записей лог-файла советника. Чем больше понятной вам информации будет в отчете работы, тем качественнее написан советник, и тем спокойнее и комфортнее вы будете чувствовать себя, когда советник начнет работать с вашими реальными деньгами.

Рис. Журнал

Закладка «Результаты» — это сделки, проведенные советником на исторических данных. Возможна сортировка по возрастанию/убыванию каждой из колонок.

Рис. Результаты

Закладка «График» — изменение баланса счета при проведении сделок в графическом виде.

Тестер стратегий в Метатрейдер5 Часть1

Горизонтальная шкала – количество сделок. Вертикальная шкала – изменение баланса.

1. Введение. Учусь писать советник.

При наведении мыши на график получаем расширенную информацию о последней операции.

Двойной клик мыши – перевод на сделку в закладке результаты.

Рис. График

Закладка «Отчет» — это основная закладка, содержащая отчет о работе советника. На основании данных отчета, мы можем провести анализ результатов работы советника, принять решение о его работоспособности и обозначить возможные направления его оптимизации.

Рис. Отчет
  • Начальный депозит — величина начального депозита.
  • Общая прибыль — сумма всех прибыльных сделок.
  • Общий убыток — сумма всех убыточных сделок.
  • Чистая прибыль — финансовый результат всех сделок.
  • Прибыльность — отношение общей прибыли к общему убытку.
  • Матожидание выигрыша — математическое ожидание выигрыша. Он отражает предполагаемую прибыльность/убыточность следующей сделки.
  • Абсолютная просадка — наибольший убыток ниже значения начального депозита.
  • Максимальная просадка — наибольший убыток от локального максимума в валюте депозита и в проценте от депозита.
  • Всего сделок — общее количество торговых позиций.
  • Короткие позиции (% выигравших) — количество коротких позиций и процент прибыльных коротких позиций.
  • Длинные позиции (% выигравших) — количество длинных позиций и процент прибыльных длинных позиций.
  • Прибыльные сделки (% от всех) — количество прибыльных торговых позиций и их доля в общем количестве сделок, в процентах.
  • Убыточные сделки (% от всех) — количество убыточных торговых позиций и их доля в общем количестве сделок, в процентах.
  • Самая большая прибыльная сделка — наибольшая прибыль среди всех прибыльных позиций.
  • Самая большая убыточная сделка — наибольший убыток среди всех убыточных позиций.
  • Средняя прибыльная сделка — усредненное значение прибыли за сделку (сумма прибылей, поделенная на количество прибыльных сделок).
  • Средняя убыточная сделка — усредненное значение убытков за сделку (сумма убытков, поделенная на количество убыточных сделок).
  • Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) — наиболее длинная серия прибыльных торговых позиций и сумма их выигрышей.
  • Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток) — наиболее длинная серия убыточных торговых позиций и сумма их проигрышей.
  • Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) — максимальная прибыль за одну серию прибыльных сделок и соответствующее ей количество прибыльных сделок.
  • Максимальный непрерывный убыток (число проигрышей) — максимальный убыток за одну серию убыточных сделок и соответствующее ему количество убыточных сделок.
  • Средний непрерывный выигрыш — среднее количество прибыльных позиций в непрерывных прибыльных сериях.
  • Средний непрерывный проигрыш — среднее количество убыточных позиций в непрерывных убыточных сериях.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ СОВЕТНИКА

После тестирования советника целесообразно провести оптимизацию его параметров. Рынки достаточно сильно отличаются между собой (валюта, акции, товары), поэтому маловероятно, что советник будет одинаково хорошо работать на всех типах рынков. Поэтому целесообразно изменить входные параметры так, чтобы он подходили именно тому рынку, где вы планируете использовать ваш советник. Конечно, мы можем менять параметры вручную и проводить последовательно процедуру тестирования, однако это займет слишком продолжительное время. Платформа выполнит этот перебор автоматически, а вам останется выбрать наилучший результат.

2 Исторические данные. Справка.

Оптимизация торгового советника – процедура, позволяющая установить его параметры таким образом, чтобы с учетом волатильности рынка, характера движений рынка и особенностей торговли, заданных пользователем, советник выдавал максимальный положительный результат.

Оптимизация производится на исторических данных, поэтому не может давать 100% гарантии прибыльной работы советника в будущем.

В режиме оптимизации советник многократно «проходит» по указанному временному промежутку, меняя внешние параметры по заданной нами схеме.

Для подготовки процесса оптимизации нам необходимо в тестере стратегий отметить флажок «Оптимизация», выбрать временной промежуток, на котором будет проводится оптимизация, определить модель проведения оптимизации, нажать кнопку «Свойства эксперта».

Рис. Окно Тестер Стратегий

В окне «Свойства эксперта» необходимо:

  • выбрать свойства советника, которые мы будем оптимизировать;
  • выбрать диапазон значений каждого параметра;
  • выбрать шаг изменения каждого параметра.
Рис. Свойства Эксперта. Параметры.

Кроме того, необходимо выбрать величину и валюту начального депозита, а при необходимости указать возможность открытия позиций советником только long только short.

Рис. Свойства Эксперта. Параметры тестирования.

Для запуска процесса оптимизации необходимо нажать кнопку старт в тестере стратегий.

После окончания процесса в тестере стратегий станут доступны еще две закладки

«Результаты оптимизации» и график оптимизации. Это результаты оптимизации за выбранный период в графическом виде и в табличном представлении.

Рис. Результаты оптимизации. График.

Рис. Результаты оптимизации. Таблица

Ключевыми значениями в таблице являются «Прибыль» и «Просадка».

  • Прибыль — чистая прибыль (валовая прибыль за вычетом валовых убытков).
  • Просадка $ — максимальная просадка относительно начального депозита, в валюте депозита.

Другие данные.

  • Просадка % — максимальная просадка относительно начального депозита, в процентах.
  • Прибыльность — отношение общей прибыли к общему убытку в процентах.

Оптимальным будет сочетание параметров, с балансом максимальной прибыли и минимальной просадки.

После выбора параметров, вы можете установить их в советник двойным кликом или при помощи выпадающего меню.

Вы можете использовать 2 основных метода оптимизации:

  • Простая оптимизация с использованием исторических данных;
  • Оптимизация советника со сдвигом выборки и последующей проверкой.

Недостатком простой оптимизации может быть попадание в ловушку переоптимизации. При оптимизации мы можем выбрать максимальный результат, который будет являться не оптимизированными параметрами, а подгонкой под исторические данные. Во избежание этого целесообразно использовать оптимизацию советника со сдвигом выборки и последующей проверкой. Проведение оптимизации производится на периоде, смещенном от текущей даты. Например, при текущей дате 01.11.12, проводим оптимизацию на периоде 01.11.12 – 01.08.12. Для проверки выбранных параметров меняем конечную дату на 01.11.12, и производим тестирование советника. При его работоспособности на новом периоде, мы можем утверждать, что выбор параметров был сделан верно.

ВКЛЮЧЕНИЕ СОВЕТНИКА ДЛЯ РАБОТЫ НА ДЕМО\РЕАЛЬНОМ СЧЕТЕ

Подключение советника производится следующим образом:

  1. Включаем инструмент и таймфрейм, для которого проводили оптимизацию советника.
  2. В навигаторе находим нужный советник, после чего либо «перетягиваем» его на график, либо в выпадающем меню выбираем пункт «Присоединить к графику».
  3. В открывшемся окне выбираем закладку «Входные параметры» и устанавливаем необходимые значения параметров так же, как мы это делали при тестировании.
  4. В закладке «Общие» разрешаем советнику торговать, разрешаем использовать функции из внешних библиотек, при необходимости включаем опцию «Ручное подтверждение» и запрещаем проводить сделки Long или Short.
Рис. Параметры советника. Общие
Рис. Параметры советника. Входные параметры

Обратите внимание!

В случае, если советник не использует для распознавания «своих» ордеров таймфрейм и название символа, для каждого графика необходимо установить свой Magic Number советника. (Данная информация должна быть в инструкции пользования советником).

Необходимо также включить работу советников в платформе MetaTrader, нажав кнопку «Советники». Данная кнопка включает и отключает работу советников во всей системе.

Тестирование стратегии на исторических данных

Включенные советники в системе должны выглядеть следующим образом:

Рис. Включение советников.

Работоспособность советника определяется значком на экране MetaTrader. Возможны три варианта:

Рис. Работа советника

1. В системе отключена работа советников

2. В выбранном советнике не разрешено совершение сделок.

3. Советник находится в рабочем состоянии.

В процессе торговли вы можете изменить параметры советника, удалить его, запретить ему торговать, запретить совершение операций на покупку или на продажу. Для этого необходимо кликнуть правой кнопкой мыши на значке советника и в выпадающем меню выбрать необходимый вам пункт.

В процессе работы советника вы можете отслеживать его текущее состояние в закладках терминала «Эксперты» и «Журнал».

В процессе работы советника, вы можете отслеживать его текущее состояние в закладках терминала «Эксперты» и «Журнал».

Рис. Результаты работы. Журнал.

Кроме того, работу торгового советника вы можете отследить в лог-файле, расположенном в папке ….Terminal\MQL4\logs\ .

Рис. Результаты работы. Лог файл.

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ ПРИ РАБОТЕ ТОРГОВОГО СОВЕТНИКА

Советник работает на вашем компьютере, и при его выключении, потере связи, случайном закрытии программы или графика, на котором работает советник, а также при переключении таймфрейма графика, на котором работает советник, работа советника, а главное — контроль за уже открытыми позициями, будут потеряны.

Советники Форекс — Правда и Вымысел

Для надежной работы советника необходимо обеспечить:

  1. Бесперебойную работу компьютера. (Источник бесперебойного питания и наличие охлаждения, ограничить доступ к терминалу.)
  2. Бесперебойную связь с сервером (надежный канал интернет, не зависящий от энергопотребления). При использовании ADSL модема – его необходимо запитать от источника бесперебойного питания.

В качестве альтернативы указанным методам может быть использован сервер, находящийся на специальной технической площадке, и оборудованный всеми необходимыми методами защиты от сбоев.

Например: www.globoxhost.com/vds-servers.html , www.myfxvps.pro

Кроме того, в платформе версии выше 4.722 будет внедрен механизм платного предоставления такой услуги.

В заключение, хотелось бы отметить несколько моментов, которые позволят вам быстрее научиться использовать в работе торговых роботов и избежать распространенных ошибок

Сложный советник на основе анализа исторических данных

Есть детальное ТЗ, которое смогу выслать после того, как выберу исполнителя. Основные компоненты советника:
1. Преобразование определенного количества исторических данных в массив кастомного вида.

2. Поиск в массиве, сбор статистики.

3. Анализ того, что будет, если в найденных ситуациях открыть сделку.

4. Открытие сделки, основываясь на анализе и определенной логике.

5. Есть требования к логгированию работы советника, кроме того, массив преобразованных данных должен периодически обновляться.

6. Код должен быть 100%-self-documented.

Советник и подход в целом нестандартны, поэтому требуются хорошие навыки С++/ООП и mql5. Есть заготовка (советник готов процентов на 20, реализованы некоторые функции, но исполнитель оказался недобросовестным или недостаточно квалифицированным, и проект до конца не довел).

Советники на заказ

Советник(эксперт) форекс — отличная возможность автоматизировать торговлю на рынке в круглосуточном режиме без собственного участия, а так же для проверки стратегии на исторических данных. Терминал MetaTrader позволяет оптимизировать параметры стратегии и проверить результаты ее работы за предыдущий-последующий периоды. Эксперт форекс работает строго по реализованному алгоритму и не имеет эмоций, присущих трейдеру-человеку. Запустив в терминале эксперта форекс, вы избавите себя от необходимости постоянного наблюдения за графиками в поисках точек входа и выхода из позиций.

Мы предлагаем реализацию советников форекс по вашему алгоритму. Для заказа советника форекс вы должны предоставить задание с описанием параметров и условий открытия, сопровождения и закрытия сделок. Задание должно быть оформлено в отдельном файле с поясняющими скриншотами. Пример составления технического задания на разработку советника форекс.

Стоимость разработки простого эксперта форекс на основе нескольких индикаторов — от 30$. Срок исполнения от 3 рабочих дней. Стоимость и сроки реализации более сложных советников обсуждается отдельно.

Для заказа советника форекс свяжитесь с нами через форму обратной связи или закажите разработку на фриланс-бирже.

Тестер стратегий для форекс советников

Для сегодняшних трейдеров Интернет раскрывает широкие возможности — многочисленные автоматизированные торговые системы позволяют участникам рынка мгновенно совершать сделки и вести торговлю с использованием интеллектуальных компьютерных помощников.

Разработчики программ и профессиональные трейдеры предлагают Форекс советники в различных вариациях и в широком ассортименте, но при этом их эффективность не всегда соответствует заявленным характеристикам. В торговом терминале MetaTrader, который используется в качестве платформы большинством трейдером, есть тестер стратегий, позволяющий проверять эффективность и оценивать возможности Форекс советников на базе исторических рыночных данных.

Что такое тестер стратегий?

При тестирования робота в реальном времени для оценки эффективности торговой системы нужно потратить минимум 1-2 месяца. И хорошо, если результаты оправдают такие временные затраты, но ведь иногда тестирование указывает на бесполезность системы.

Оперативным решением задачи является специальное приложение — тестер стратегий, встроенный в торговую платформу МТ4. Он дает возможность трейдеру осуществлять тестирование в короткие сроки с указанием необходимых периодов или пошаговых результатов. Такие функции позволяют протестировать возможности советника и определить, каковы были бы его результаты по итогам торговой сессии, а также оценить наглядные примеры проведения сделок на истории. Тестер стратегий работает быстро, поэтому не придется ждать несколько месяцев, чтобы определить прибыльность и эффективность робота.

Также тестер зачастую применяется трейдерами при проведении самостоятельной оптимизации Форекс советников — он позволяет выбрать оптимальные настройки, проверив параметры на исторических данных и изучив графический результат тестирования.

Для запуска тестера стратегий нужно на верхней панели инструментов платформы MetaTrader 4 нажать соответствующую иконку или найти строку в меню терминала. С помощью этой функции можно протестировать любые советники, загруженные в терминал.

Как осуществляется тестирование советников?

Производить тестирование возможно несколькими способами

  1. Проверка по контрольным точкам не всегда отличается точными результатами, так как системой применяются данные исключительно с ближайшего, наименьшего временного периода, прочие таймфреймы не берутся в расчет. Итоговые результаты получаются не очень точными, но на них можно ориентироваться в вопросе, стоит ли дальше изучать возможности советника.
  2. Можно производить тестирование по ценам открытия, этот вариант значительно упрощает результаты, приравнивая 1 свечу к 1 тику. Его можно применять, но только для роботов нашей компании, где цена открытия имеет особое значение. Для советников других разработчиков итоги теста могут быть некорректными.
  3. Также есть способ с учетом всех тиков. В этом варианте тестер использует сведения и с выбранного периода времени, и с наименьших таймфреймов, которые доступны.
    Стоит отметить, что подобный способ отличается большой продолжительностью, особенно, при тестировании советников со сложным алгоритмом, поэтому мы не используем и не рекомендуем этот способ.

Дополнительным преимуществом использования тестера стратегий можно назвать визуальное тестирование — возможность в реальным времени посмотреть, как осуществляются операции экспертом на базе исторических данных. В конце теста пользователю будут представлены отчеты с количественными и графическими результатами, что позволяет проанализировать работу советника и оценить заложенный в него алгоритм.
Тестер предоставит информацию по числу успешных либо неудачных сделок, рассчитает факторы риска, представит процентное соотношение прибыли и ущерба — все эти сведения помогают увидеть в действии торговую систему и установить оптимальные параметры для советника при оптимизации.

Как протестировать советника в mt4

Многие трейдеры, занимающиеся торговлей на финансовом рынке ФОРЕКС, со временем приходят к желанию испытать торгового советника. Этот автоматический помощник позволяет проводить торговлю без постоянного присутствия у терминала. Но сначала требуется его протестировать на прошлой истории, чтобы удостовериться в актуальности.

Установка советника в терминал

  1. Чтобы начать установку советника, нужно иметь терминал МТ4. Поэтому первый шаг — скачать терминал из интернета и установить на компьютер. Скачивать терминал желательно у того брокера, с которым планируется работать в дальнейшем и открывать счет.
  2. Загружается советник в компьютер прямо из интернета или после покупки у производителя. Обычно архив эксперта идет в формате -.ex4 или -.mql, но в исходящей папке могут прилагаться добавочные файлы — каталоги, индикаторы и другие программы в помощь трейдеру.
  3. Данные робота требуется загрузить в МТ4, в папку experts, которая располагается в каталоге данных рабочей платформы. Поэтому следовать нужно по цепочке Файл->каталог данных.

Далее зайти в папку Experts, куда и переносятся файлы советника. Для актуализации автоматического эксперта, рабочий терминал требует перезагрузки.

4. В случае, когда в каталоге автоматического советника находятся добавочные файлы, то они раскидываются по соответствующим подкаталогам терминала:

  • информационный файл с расширением -.dll в раздел — Libraries ;
  • файлы стандартов-шаблонов настроек «адвизора» с расширением -.set в -Presets ;
  • если данные советника сопровождают различные индикаторы — их нужно поместить соответственно в Каталог данных /Indicators.

5. Следующий шаг в настройках МТ4 — запуск режима работы автоматического советника:

6. Активация окошка с наименованием: Навигатор либо иконкой:
В окошке навигатора нужно выбрать позицию — «Советники», отмечая ее плюсом.

На экране терминала определяется интересующая валютная пара, затем — необходимый таймфрейм на выбранном графике. Из перечня советников в виде выпадающего списка необходимо перетащить нужного робота, зафиксировав его кнопкой мыши и установив на экран терминала.
7. Двойное нажатие мышки позволит открыть параметры советника, а затем строку — «Входные параметры»:

Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!

— более 20 лет на рынке Форекс;
— 3 международные лицензии;
— 75 инструментов;
— быстрый и удобный вывод средств;
— более двух миллионов клиентов;
— бесплатное обучение;
Альпари — это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала — просто зарегистрироваться на сайте!

В этой вкладке необходимо задать первоначальные входные данные робота-советника. Это:

  • уровень желаемого ”take profit”;
  • количество торгуемых лотов;
  • данные требуемого ”trailing stop”;
  • и другие начальные характеристики советника, при которых он функционирует корректно.

Можно использовать прилагаемый файл шаблона, загрузив соответствующим способом. Тогда не потребуется выставлять входные данные вручную каждый раз, а просто один раз выполнить загрузку и сохранить в компьютере.
8. После всех установок и загрузок нажать ОК. В углу графика должен отразится смеющийся смайлик.

Если такой смайлик не появляется, тогда нужно выбрать «общие свойства советника» и установить галочки в тех окнах, которые указаны на скриншоте:

Нужно не забыть установить кнопку зеленым цветом.

Тестирование

Чтобы проверить работоспособность автоматического советника, нужно протестировать его на прошлых графиках валют — исторических данных. С этой целью используем тестер советник, установленный в рабочем терминале.

Forex Tester 3 — пишем индикаторы и советники для тестера стратегий

Подготовка к тестированию автоматического советника в МТ4.

Адекватные исторические данные есть не у всех брокеров. Для надежности лучше скачать их у поставщика котировок Ducascopy. Можно воспользоваться старыми котировками, которые предоставляет компания MetaQuotes в каждом торговом терминале МТ4, но там встречаются пробелы, пропуски или другие ошибки.

В результате, при прочих равных условиях, на разных исторических данных могут быть различные результаты. Поэтому, для максимальной достоверности лучше тестировать трижды, чтобы иметь усредненный правильный результат.

Как протестировать эксперта в МТ4

С целью тестирования торгового робота нужно совершить ряд действий.

Войти в тестер адвизора

До начала всех действий нужно установить требуемые настройки, для чего выбрать на панели терминала: Сервис — Архив котировок:

появится окошко для терминальных настроек:

Выбор советника и баров

Во вкладке «Графики» необходимо заполнить данные для максимального числа баров истории и ввести аналогичные цифры в окне финансового инструмента, на которых будет осуществляться тестовая торговля (1000000000 в соответствующих вкладках).

Тестер терминала. Основные функции

Для моделирования работы торгового советника нужно открыть соответствующую позицию на панели МТ4:

.
Внизу экрана торгового терминала появится панель:

Эта часть терминала имеет следующие функции.
Наверху слева есть кнопки для переключения советника и индикатора:

В версиях МТ4, выпущенных после 2022 года разработчики создали возможность изучать работу индикаторов и советников визуально.
Также, для тестирования индикаторов появилась отдельная кнопочка. Выбрать кнопку тестирование советника:

Под номером 1 содержится список доступных автоматических советников, самостоятельно загруженных трейдером в терминал.

Номер 2 — список валютных пар, на которых будет происходить работа. Предполагается, что для этих финансовых инструментов уже закачен архив котировок.

Номер 3 — предлагаемая функция позволяет выбрать нужную торговую модель автоматического тестирования. Для проверки любой финансовой стратегии необходим адекватный вариант создания ценовых баров. В терминале предлагаются всего три способа:

  • по ценам открытия (простой вариант на сформировавшихся свечах);
  • по реперным точкам (на базе доступного меньшего временного периода);
  • все бары (наиболее точная модель на основе возможных временных периодов, однако может использовать большие мощности и требовать больших расходов).

Номер 4 — использовать календарные данные. Напротив нужных чисел начала и завершения автоматического тестирования ставим галочки

Номер 5 — функция визуализации.

Правая часть панели экрана тестера:

Период — определение временного интервала тестирования.
Спред — задается любое значение или применяется существующее от брокера по паре валют.

«Изменить советника» нужно нажать, когда планируется перепрограммировать советника при наличии исходного кода.

«Открыть график» — нажать в случае, когда работа по тестированию уже выполнена.

Эта кнопка ни на что не влияет, а просто выдает справочную информацию по тестируемому финансовому инструменту.

«Свойства эксперта»: использование этой кнопки выводит на окно с тремя предлагаемыми строками: «Тестирование», «Входные параметры» и «Оптимизация».

Вкладка «Тестирование» позволяет установить валюту и размер финансового капитала, с которым будет проходить работа:

Окошко «Входные параметры»:

На этой панели представлены все ключевые данные автоматического советника, которые загружаются обычно вместе с роботом в формате -.set. Нужно установить соответствующие настройки и запустить функцию — «Загрузить».

Результаты теста

После установки всех настроек можно кликнуть «Старт». Через какое-то время прозвучит звуковой сигнал, сообщающий что тест выполнен.

Необходимо обратить внимание на нижний угол слева:

Кнопка «Результат» покажет все сделки, которые эксперт совершил за время действия теста.

Кнопка «График» покажет кривую прибыльности советника.

Кнопка «Отчет» покажет статистику работы адвизора за определенный период:

  • «Баров в истории» — число данных, которые показывают на какую дальность истории происходило тестирование;
  • «Смоделировано тиков» — число баров, участвовавших в моделировании. Каждый тик представляет собой один бар в определенный момент;
  • «Качество моделирования» — уровень требуемой модели;
  • «Ошибка рассогласования графиков» — сбои, которые могут появиться при появлении тиков по разным временным периодам. В случае появления подобных ошибок, нужно заново загружать исторические данные;
  • «Начальный депозит» — финансовый капитал, с которым проходила работа эксперта;
  • «Спред» — величина спреда при работе автоматического советника;
  • «Общая прибыль» — вся величина дохода за период работы эксперта;
  • «Общий убыток» — размер убытков за полное время проведения тестовой работы финансового автоматического советника;
  • «Чистая прибыль» — весь полученный доход за вычетом полученных убытков за время эксперимента;
  • «Прибыльность» — отношение прибыли к убытку;
  • «Матожидание выигрыша» — статистическое ожидание положительного результата;
  • «Абсолютная просадка» — это разница между первоначальным капиталом и наименьшим значением депозита за период прохождения тестирования;
  • «Максимальная просадка» — это максимальная разница между начальным капиталом и минимальным значением депозита за время прохождения финансового моделирования.

Максимальные просадки указаны на рисунке под номерами 1, 2, 3.

Если навести указатель на отчет и кликнуть правой кнопкой мыши, то можно получить файл-отчет на языке гипертекстовой разметки html:

В данном документе есть вся информация по проведенному тестированию — время, валюта, модель, параметры советника. Есть также статистика теста и кривая доходности. Также представлена таблица произошедших сделок.

Если у автоматического эксперта не произошло ни одной финансовой операции, ошибку нужно искать в приложении «Журнал».

Режим визуализации

В этом режиме есть возможность видеть как проходит тестирование в ускоренном варианте.
Данное моделирование позволяет понять алгоритм работы адвизора, поскольку можно устанавливать нужный индикатор, и отчет по сделкам будет более наглядным. Также, в данном режиме предлагается тщательно просмотреть конкретные отдельные участки тестирования, которые вызывают дополнительный интерес.

Как тестировать ручные форекс стратегии на истории

Автоматический эксперт в режиме визуализации помогает лучше изучить принципы его работы и спрогнозировать дальнейшие действия. В итоге, получился удачный инструмент для трейдеров.
В статье рассмотрены все этапы тестирования автоматического советника — от загрузки терминала МТ4, самого робота, исторических данных, до проведения самого процесса работы адвизора.

Представленная технология является только основой работы, потому что для зарабатывания с помощью торгового робота нужно проводить работы по его модернизации. Существует такая стадия работы, как оптимизация советников форекс. Это уже следующий этап модернизации, требующий более тонких настроек и сложных манипуляций.

Кроме того, описанный в статье процесс подходит для таймфреймов Н1 и выше. Скальперам, торгующим на маленьких временных интервалах, данный способ тестирования может не подойти. Существуют также более высокие уровни моделирования, которые недоступны для обычного терминала МТ4.

Брокеры, дающие высокие бонусы:
ПРОВЕРКА СОВЕТНИКА ФОРЕКС НА ИСТОРИЧЕСКИХ ДАННЫХ