СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ КАК ПО НИМ ТОРГОВАТЬ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021 года:

Три скользящие средние – стратегии для форекс и БО

Moving Average – это один из самых известных трендовых инструментов. Его применяют как новички, так и опытные трейдеры. На основе MA создано много стратегий, где используется как один, так и сразу несколько мувингов. Рассмотрим несколько торговых систем, где для анализа рынка применяются сразу три скользящие средние линии.

Три скользящие средние – стратегия для торговли по тренду

Первая версия этой торговой системы базировалась только на двух мувингах – быстром и медленном. Их пересечение указывало на направление разворота цены. Таким образом, если линии пересекались, можно было открывать новую сделку.

В дальнейшем к стратегии был добавлен третий мувинг с крупным периодом, показывающий направление основного тренда. Это стало отличным решением, так как теперь все сделки можно было фильтровать по типу главной тенденции. От этого стратегия стала еще более прибыльной, так как большинство ложных сигналов начали отсеиваться.

Рассмотрим две версии стратегии на основе трех мувингов. Первая – это классическая ТС, применяемая многими трейдерами уже в течение нескольких лет. Вторая – это новая доработанная версия, созданная совсем недавно, но уже показывающая хорошие результаты.

Рекомендуем также установить в терминал индикатор Adaptive Moving Average. Это адаптивная скользящая средняя линия, показывающая направление тренда.

Классическая версия торговой системы

Торговля ведется только на свечном графике. Тиковый (линейный) вариант отображения не подойдет. Валютная пара может быть любой. ТС подходит и для других активов – золота, акций, индексов, фьючерсов и т.п. Главное, чтобы на графике наблюдалась средняя или высокая волатильность. Во флэте торги не ведутся.

Рейтинг брокеров FOREX:

Сделки лучше открывать во время европейской или американской торговой сессии. Чем сильнее будет тренд – тем больше получится заработать.

8,

Настройки графика

Добавьте на график 3 скользящие средние линии. Для этого просто установите индикатор Moving Average три раза, поочередно с разными настройками.

Все мувинги должны быть простыми (Simple Moving Average). Окрасьте их в разные цвета, чтобы не запутаться в сигналах:

  • SMA1 с периодом 5 – красный.
  • SMA2 с периодом 10 – синий.
  • SMA3 с периодом 15 – зеленый.

Стратегия подходит для форекс и бинарных опционов.

1

Сигналы для торговли

Сделку на покупку можно открывать при восходящем тренде, а на продажу – при нисходящем. Тип тенденции покажет скользящая средняя с периодом 15 баров. Мувинги SMA1 и SMA2 должны пересечься так, чтобы указать на разворот цены в сторону основного тренда.

Надежные Форекс платформы:

1

Таким образом, сигналы для открытия ордера на покупку или приобретения опциона Call будут следующими:

  • Цена находится выше линии SMA3.
  • Быстрый мувинг (SMA1) пробил медленный (SMA2) снизу вверх.

В рынок можно входить только после того, как будет закрыта свеча, на которой случилось пересечение. Если торги ведутся на Forex, то для сделки нужно добавить Stop-Loss, ограничивающий потери в случае неудачной сделки. Прибыль фиксируют вручную, когда появится обратный сигнал и быстрый мувинг пробьет медленный сверху вниз.

1

При торговле на бинарных опционах SL не используется. Время экспирации следует выставить в размере 3-5 свечей.

Открывать сделку на продажу или покупать опцион Put можно при противоположных сигналах:

  • Цена расположена ниже мувинга SMA3.
  • Быстрая скользящая пересекла медленную сверху вниз.

На открытии новой свечи, идущей сразу за сигнальной, можно входить в рынок. При торговле на Forex SL ставится за локальным максимумом. Если вы работаете с бинарными опционами, то выбирайте время экспирации от 3 до 5 свечей, в зависимости от силы волатильности.

1

Важно! Торги не ведутся во флете, когда все три мувинга переплетаются между собой в виде жгута. Линии могут хаотично пересекать друг друга в течение короткого периода времени, что указывает на неопределенность рынка. Сигналы в это время считаются ложными и не подходят для торговли.

Стратегия применима для любых таймфреймов, но не стоит забывать золотое правило трейдинга: чем ниже ТФ – тем больше ложных сигналов. Поэтому при торговле на m1 и m5 будьте готовы к тому, что часть сделок могут оказаться убыточными даже при условии соблюдения всех правил ТС. Виной всему – рыночный шум, которого очень много на низких периодах.

2

Минимальный рекомендуемый таймфрейм – M15.

2

Новая версия ТС с добавлением SMA50

В новой версии стратегии мувинг с периодом 10 баров был заменен на простую скользящую среднюю с периодом 50 баров. Эта линия показывает более длительные тренды, поэтому лучше отсеивает ложные сигналы.

2

2

Таким образом, в новой стратегии используются три простые скользящие линии, но с периодами 5, 15 и 50 баров. 50-периодный мувинг будет определять глобальный тренд, а две другие линии – давать сигналы для входа в рынок.

2

Торговать следует только в сторону глобальной тенденции. Все сигналы против тренда необходимо игнорировать.

Открывать сделку на покупку можно только при условии, что мувинг SMA50 направлен вверх и свечи графика проходят над ним. Линия SMA5 должна пробить SMA15 снизу вверх. Срок экспирации сделки – 3 свечи.

2

Если во время восходящего тренда линии SMA5 и SMA15 пересекутся в противоположном направлении, то такую точку входа нужно игнорировать, так как сигнал противоречит основному тренду.

2

Покупать опцион на понижение можно только в том случае, если 50-периодная SMA направлена вниз и свечи проходят под ней. При этом быстрый мувинг должен пересечь медленный сверху вниз.

2

Плюсы и минусы стратегий торговли на основе мувингов

Стратегии, основанные на скользящих средних линиях имеют больше преимуществ, чем недостатков. Во-первых, почти все подобные системы довольно просты в исполнении и подходят для большинства трейдеров. Во-вторых, индикатор Moving Average доступен бесплатно во всех известных терминалах и на всех веб-платформах.

К минусам можно отнести тот факт, что скользящие средние обычно запаздывают за ценой. Из-за этого сигнал на вход в рынок поступает на 1-2 свечи позже и трейдер может упустить небольшую часть прибыли. Решить эту проблему можно с помощью специальных модификаций на основе Moving Average, где встроены дополнительные фильтры или присутствует возможность сдвига сигналов на одну-две свечи для коррекции запаздывания.

3

Скользящие средние подходят только для трендовой торговли. Иногда их используют при скальпинге. Если же на графике флэт, то мувинги начинают давать ложные сигналы.

На основе скользящих линий создано много разных индикаторов. Один из наиболее популярных – это Аллигатор от Билла Вильямса. Инструмент строит на графике три скользящие средние линии с разными периодами. По положению линий определяется направление тренда и фаза рынка. Если кривые переплетаются друг с другом, то на графике флэт. Если мувинги расходятся вдаль друг от друга, то начинается тренд. Причем, чем больше расстояние между линиями – тем выше волатильность рынка.

3

Скользящие средние линии можно дополнять другими индикаторами. Мувинги хорошо сочетаются с трендовыми алгоритмами, а также с инструментами для определения силы тренда и волатильности цены. Например, с ADR, ATR, Macd, Parabolic SAR и т.п. При торговле по ТС на основе трех мувингов можно добавить дополнительные фильтры в виде Макди или стохастика. Несмотря на то, что последний является осциллятором, его можно применять и при торговле по тренду. Положение сигнальной линии относительно уровня 50 скажет о типе тенденции на указанном отрезке графика.

3 35,

Рекомендуем дополнительно почитать о сигналах, которые дает пересечение двух скользящих средних линий.

Как использовать Скользящие Средние?

Скользящие средние — это, без сомнения, самые популярные торговые инструменты. Скользящие средние являются прекраснейшим инструментом, если вы знаете, как их использовать, но большинство трейдеров, однако, совершают некоторые фатальные ошибки, когда дело доходит до торговли скользящими средними. В этой статье я покажу вам, что вам нужно знать, когда речь заходит о выборе типа и длины идеальной скользящей средней и о трех способах использования скользящих средних при принятии торговых решений.

Шаг 1: Какая скользящая средняя лучше? EMA или SMA?

В начале все трейдеры задают одни и те же вопросы, должны ли они использовать EMA (экспоненциальная скользящая средняя) или SMA (простая / сглаженная скользящая средняя). Различия между ними обычно тонкие, но выбор скользящей средней может оказать большое влияние на вашу торговлю. Это то, что вам нужно знать

#1 Различия между EMA и SMA

Существует только одно отличие, когда дело доходит до EMA по сравнению с SMA, и это — скорость. EMA движется намного быстрее, и меняет свое направление раньше, чем SMA. EMA дает больший вес последнему ценовому действию, что означает, что когда ценовое направление изменяется, EMA узнает это раньше, в то время как у SMA это занимает больше времени, чтобы повернуться при повороте цены.

#2 Плюсы и минусы — EMA против SMA

Нет ничего лучше или хуже, когда речь идет о EMA и SMA. Плюсы EMA также являются и его минусом — позвольте мне объяснить, что это означает:

EMA реагирует быстрее, когда цена меняет направление, но это также означает, что EMA также более уязвима, когда дело доходит до предоставления неправильных сигналов на ранней стадии. Например, когда цена будет снижаться во время ралли, EMA начнет незамедлительно снижаться, и может слишком рано сигнализировать об изменении в направлении. SMA движется намного медленнее, и может удержать нас в сделках дольше, когда происходят недолговечные ценовые движения и неустойчивое поведение. Но, конечно, это также означает, что SMA предоставляет нам торговые возможности позже, чем EMA.

#3 Вывод

В конце концов, дело сводится к тому, с чем вам комфортно, и к чему относится ваш торговый стиль (см. следующие пункты). EMA дает вам больше и более ранние сигналы, но также дает вам больше ложных и преждевременных сигналов. SMA обеспечивает меньше и более поздние сигналы, но также менее ошибочные сигналы во время волатильности цены.

В своей торговле я использую SMA, потому что это позволяет мне оставаться в торговле дольше, как свинг-трейдеру.

Шаг 2: Какой период в настройке Скользящих Средних наилучший?

Выбрав тип скользящей средней, трейдеры спрашивают себя, какой период является правильным, кокой предоставит лучшие сигналы ?!

Здесь ответ делится на две части: во-первых, вам нужно выбрать, являетесь ли вы свинг-трейдеров или дневным трейдером. А во-вторых, вы должны четко понимать цель и почему вы используете скользящие средние. Давайте сейчас это рассмотрим:

#2 Сбывающееся пророчество

Скорее всего, скользящие средние «работают», потому что они являются сбывающимся пророчеством, что означает, что цена учитывает скользящие средние, потому что многие трейдеры используют их в своей собственной торговле. Это поднимает очень важный момент при торговле индикаторами:

Вы должны придерживаться наиболее часто используемых скользящих средних, чтобы получить наилучшие результаты. Скользящие средние работают, когда множество трейдеров используют и действуют по их сигналам. Таким образом, идите с толпой и используйте только популярные скользящие средние.

#3 Лучшие периоды скользящих средних для дневной торговли

Когда вы являетесь краткосрочным дневным трейдером, вам нужна скользящая средняя, которая быстро реагирует на изменения цен. Вот почему, как правило, лучше всего, чтобы дневные трейдеры в первую очередь придерживались EMA.

Когда дело доходит до периода и длины, обычно существует 3 конкретных периода скользящих средних:

  • 9 или 10 периода: очень популярная и чрезвычайно быстрая в движении. Часто используется как направленный фильтр (более поздний)
  • 21 период: среднесрочная и самая точная скользящая средняя. Хороша, когда дело доходит до «езды» на тренде
  • 50 период: долгосрочная скользящая средняя и наиболее подходящая для определения долгосрочного направления

#4 Лучшие периоды скользящей средней для свинг-трейдинга

Свинг трейдеры имеют совсем другой подход, и обычно торгуют на более высоких таймфреймах (4-часа, День), и удерживают сделки в течение более длительных периодов времени. Таким образом, Свинг-трейдеры должны выбрать SMA, а также использовать более высокие периоды скользящих средних, чтобы избежать шума и преждевременных сигналов. Вот 4 скользящих средних, которые особенно важны для свинг-трейдеров:

  • 20/21 период: 21 скользящее среднее — это мой предпочтительный выбор, когда речь заходит о краткосрочной свинговой торговле. Во время трендов цена его сильно уважает, а также сигнализирует о смене трендов. Это мой предпочтительный выбор в торговле.
  • 50 период: 50 скользящее среднее является стандартным скользящим средним и наиболее популярным. Большинство трейдеров используют его для езды по трендам, потому что это идеальный компромисс между слишком коротким и слишком длительным сроком.
  • 100 период: есть что-то в круглых числах, которые привлекают трейдеров, и это определение верно, когда речь заходит о 100 скользящей средней. Она очень хорошо работает для поддержки и сопротивления — особенно на дневной и / или недельной основе.
  • 200/250 период: То же самое справедливо и для 200 скользящей средней. Скользящая средняя на 250 периодов популярна на дневном графике, так как описывает целый год ценового действия (один год имеет около 250 торговых дней)

Шаг 3: Как использовать скользящие средние — 3 примера использования

Теперь, когда вы знаете о различиях между скользящими средними и о том, как выбрать правильную настройку периода, мы можем взглянуть на 3 способа использования скользящих средних, которые помогут вам находить сделки, ездить на трендах и выходить из сделок надлежащим способом.

#1 Направление и фильтр тренда

Биржевой маг Марти Шварц был одним из самых успешных трейдеров, и он был большим сторонником скользящих средних для определения направления тренда. Вот что он сказал о них:

«10-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) является моим любимым индикатором для определения основной тенденции. Я называю её «красный свет, зеленый свет», потому что важно, чтобы торговля оставалась на правильной стороне скользящей средней, чтобы предоставить нам наилучшую вероятность успеха. Когда вы торгуете выше 10 периодов, у вас «зеленый свет», рынок находится в положительном режиме, и вы должны думать о покупке. И наоборот, торговля ниже среднего — это «красный свет», рынок находится в негативном режиме, и вы должны думать о продаже». — Марти Шварц

Марти Шварц использует быструю EMA, чтобы оставаться на правой стороне рынка и отфильтровывать сделки в неправильном направлении. Только этот совет может уже иметь огромное значение в вашей торговле, когда вы только начинаете торговать по тренду в правильном направлении.

Золотой крест и Крест смерти

Даже свинг-трейдеры могут использовать скользящие средние в качестве направленных фильтров. Золотой Крест и Крест смерти — это сигналы, которые случаются, когда пересекаются скользящие средние 200 и 50 периодов, которые в основном используются на дневных графиках.

В приведенной ниже диаграмме я отметил Золотой Крест и Крест Смерти. В принципе, вы вводите короткую позицию, когда 50 пересекает вниз 200, и вводите длинную позицию, когда 50 пересекает вверх 200-периодную скользящую среднюю. Хотя скриншот показывает только ограниченное количество времени, вы можете видеть, что скользящие средние перекрестия могут помочь вам в анализе и выбрать правильное рыночное направление.

#2 Поддержка и сопротивление и размещение стопа

Во-вторых, скользящие средние могут помочь вам в торговле с поддержкой и сопротивлением, а также размещении стопа. Из-за самореализующегося пророчества, о котором мы говорили ранее, вы часто будете видеть, что популярные скользящие средние отлично работают как уровни поддержки и сопротивления.

Осторожно: Тренд против Диапазонов

Скользящие средние не работают в рыночных диапазонах. Когда цена колеблется взад и вперед между поддержкой и сопротивлением, скользящая средняя обычно находится где-то посередине этого диапазона, и цена не очень уважает её.

Скриншот ниже показывает ценовой график с 50 и 21 периодами скользящие средние. Вы можете видеть, что во время диапазона скользящие средние полностью теряют свою актуальность, но как только цена начинает развиваться и превращаться в тенденцию, они вновь отлично действуют как поддержка и сопротивление.

#3 Полосы Боллинджера и конец тренда

Полосы Боллинджера являются техническим индикатором, основанным на скользящих средних. В середине полос Боллинджера вы найдете 20 периодную скользящую среднюю, а внешние диапазоны измеряют волатильность цены.

Во время ценового диапазона цена колеблется вокруг скользящей средней, но внешние полосы по-прежнему очень важны. Когда цена затрагивает внешние диапазоны во время диапазона, это часто может предвещать о развороте в противоположном направлении, когда за ним следует отклонение. Таким образом, несмотря на то, что скользящие средние теряют свою силу во время диапазонов, полосы Боллинджера — отличный инструмент, который по-прежнему позволяет эффективно анализировать цену.

Во время трендов, полосы Боллинджера могут помочь вам оставаться в торговле. Во время сильной тенденции цена обычно отходит от ее скользящей средней, но она близко приближается к Внешней Группе. Когда цена снова ломает скользящую среднюю, это может сигнализировать об изменении направления. Кроме того, всякий раз, когда вы наблюдаете нарушение внешней полосы во время тренда, это часто предвещает коррекцию, но это НЕ означает разворот до тех пор, пока скользящее среднее не будет нарушено.

Вы можете видеть, что скользящие средние — это многогранный инструмент, который можно использовать различными способами. Когда трейдер понимает последствия EMA по сравнению с SMA, важность самоисполняющегося пророчества и того, как выбрать правильную настройку периода, скользящие средние становятся важным инструментом в инструментальной панели трейдера.

Cкользящие средние

Среди огромного числа вспомогательных элементов, созданных для экипировки брокеров, есть один, наибольшим образом захвативший мое внимание. Имя обсуждаемого метода, с которым меня познакомил форекс — скользящие средние. Довольно простая методика, основанная на математических вычислениях, оказалась гораздо глубже заявленных способностей, с чем я, в процессе углубления данной темы, имела честь ознакомиться.

Сейчас я уверена, что изучение данного вспомогательного элемента помогает открыть глаза на многие принципы формирования рынка, поэтому предлагаю вашему вниманию свои первые наблюдения, которые, на мой взгляд, могут значительно облегчить осваивание темы таким же новичкам, как я.

Метод скользящей средней: примеры использования и история возникновения

В торговле всегда было крайне важно уделять внимание всем деталям и скользящая средняя — пример инструмента, при помощи которого у брокера появляется возможности уследить за ними. Как мне удалось выяснить, своим появлением этот инструмент обязан началу эпохи массового пользования компьютерами.

Ранее, был доступный аналог, которым могли пользоваться брокеры для проверки уровня котировок, однако его принципы, ввиду радикального отличия технической составляющей, не могут быть сравнимы с актуальным способом.

Итак, первая же информация, которая необходима к усвоению – скользящая средняя позволяет наглядно увидеть тренд, а соответственно, благодаря её усилиям, трейдер получает сигнал
к началу действий.

Каким образом работают средние скользящие форекс

Первое, с чем мне посчастливилось столкнуться – вне зависимости от времени торгов, скользящая является регулируемым инструментом. Для меня, как для новичка, который только начал постигать все премудрости мира торговли, это значительно осложнило задачу, так как перед моими глазами всплыли непонятные мне настройки.

Разбираясь в них, я получила следующую картину:
— график выстраивается, опираясь на заданные цены;
— есть возможность задать определенный период;
— используя регулировки, мы можем получить среднее значение;
— схема подсчетов довольно простая, и её алгоритмы также могут изменяться;
— линия довольно сглаженная, что в некоторых моментах, когда цена становится выше или идет вниз, осложняет процесс распознавания;
— все значения в настройках быстро регулируются простым кликом мыши (не надо постоянно лазить в настройках панели).

Сам процесс выглядит следующим образом:
— вы задаете программе необходимый временной промежуток;
— определяете по какому качеству свечек она будет определять тенденцию;
— ждете результата.

Я достаточно долгое время подбирала настройки «под себя», пока не поняла, что мне удобнее всего чередовать их, и по средствам общего сбора информации, уже составлять выводы.

Особенности метода средней скользящей

Поскольку при стандартных настройках линия находится рядом с ценовой волной, необходимо сделать зрительную идентификацию. Производится она через настройки – там вы сможете выбрать подходящий цвет (мне почему то кажется, что самым подходящим является красный).
Далее, я воспользовалась подсказками, которые мне были даны из множества обучающих видео, которые я предварительно просмотрела. Из них наиболее интересным моментом для меня показался следующий — при увеличении временного промежутка, линии (ценовая и средняя) начинают расходиться, позволяя понять значимость данного момента для начала сделки.

На деле, данная подсказка прибавила в весе еще вот по какой причине – когда увеличивается заданный период, линия ускользает от цены таким образом, что она всегда занимает определенное положение. Так, если цена оказалась ниже срединной, это будет нам говорить о нисходящей тенденции, и соответственно, наоборот.

Процесс формирования основной линии полностью зависит от заданного количества свечей, которые участвуют в её формировании. Обновление происходит следующим образом – как только проходит заданный период и появляется новая свеча, система убирает предыдущую. Соответственно, обновление графика осуществляется согласно обновлению ценовых данных.

Недостатки метода

Очень хочется отметить одну особенность данной линии поддержки, которая, на мой взгляд, является её значительным недостатком. Это – неповоротливость в определенных ситуациях. Предположим, наша линия начала набирать тренд. В некоторых случаях, он может быть ярко выраженным, и линия подсказок будет сообщат трейдеру о том, что созданы все условия для безопасного начала сделки, однако по факту, тренд может начать спадать в тот момент, когда линия будет говорить об обратном. Этот процесс объясняется её инертностью.

При отсутствии ниспадающих свечей, программа рассчитывает силы таким образом — обращается внимание только на серьезные изменения. Соответственно, в момент отсутствия роста, программа определенное время еще будет расти.

Выход из положения:
На практике поняла, что в любых случаях, следует уделять особое внимание совокупности данных. Форекс уже давно научил меня, что даже самая сильная вспомогательная линия может быть иррациональной, поэтому следует анализировать каждый шаг.

Детальная настройка скользящей

К этому пункты я подобралась только тогда, когда поняла основной принцип её работы. Детальная настройка заключается в выборе подходящих именно для вашей линии торговли параметров. Так, система предложит выбрать ценовую опору (классическим вариантом считается цена закрытия), однако, исходя из ваших предпочтений, этот пункт можно изменить. Мне стандартная настройка показалась оптимальной.

Взаимодействие видов

Еще одним приятным сюрпризом при работе с данным вспомогательным видом торговли для меня стало её разнообразие. Так, к основным видам относятся:
— простая;
Одинаковая степень важности значений.
— экспоненциальная;
Уделяет особое значение последним поступившим данным.
— сглаженная;
Подходит для общего анализа, так как не подходит для мгновенного отображения изменений.
— взвешенная.
отличается анализом значений.

Союз простой и экспоненциальной линий

Увидев однажды методику, согласно которой по взаимодействию пары средних можно проводить анализ, и решила применить её, чтобы удостовериться в результате. Мой выбор пал на простую и экспоненциальную. Заранее отметила их на графике таким образом, чтобы в момент появления ожидаемого результата, я смогла бы с легкостью идентифицировать необходимые данные. Принцип ожидаемых результатов заключался в следующем – взаимодействие этих линий поддержки позволяет увидеть тренд. При его появлении, они начинают расходиться, а при возникновении обстоятельств падения тренда, они наоборот, соединяются. В дополнение к ним, я выбрала анализ на 8 свечах и подстраивала промежутки времени. В итоге могу сказать, что взаимодействие простой и экспоненциальной скользящих стало для меня настоящим открытием, благодаря которому анализ стал значительно продуктивнее.
Использование других скользящих лично для меня показалось крайне неудобным, так как во всем потоке информации, лишь две вышеописанные помогли мне разобраться в тренде.

Как попасть в тренд форекса со скользящими

Итак, резюмируя рассмотренные скользящие, следует выделить один единственно верный для меня способ – соединение простой и экспоненциальной, однако их применение также требует дополнительного внимания. Поскольку в последнее время рынок стал более трендовым, торговля может не принести желаемого результата, даже при правильной трактовке данных. Для себя я приняла решение, что наиболее выгодным вариантом будет торговля на малых трендах. Так гораздо проще научиться обращаться с доступными средствами анализа, а также распознавать особенности формирования рынка.

Для тех, кто так же как и я стремится познать все премудрости форекса, самым простым вариантом будет начало сделки в моменте минимального расхождения. Так, у вас появляется шанс добраться до вершины и выгодно завершить начатое. Не стоит бояться отскоков от линии поддержки. В подавляющем большинстве случаев, наша вспомогательная пара не будет реагировать на подобный тренд, соглашаясь с тем, что росту быть!

Еще одним моментом, который хотелось бы уточнить, является возможность детальной визуализации. Так, наблюдая за трендами, на протяжении определенного временного промежутка, можно с легкостью выделить основные критерии, которые побуждают цену отскакивать. Анализ подобных особенностей, наряду с имеющимся индикатором, могут сослужить хорошую роль в деле восприятия моментов, благоприятных для торговли.

Не стоит также забывать про свечи. Так, если скользящая пересекла её сверху, это может означать начало тренда (все будет зависеть от цены, которую вы выберите).

Таким образом, скользящие средние являются универсальным инструментом, которые помогают определить тенденцию торговли на форекс. Их изобретение позволяет не только производить анализ текущей ситуации, но и изучать основу формирования тенденций, которые очень выгодным образом составляют визуальное восприятие. Всем новичкам однозначно рекомендую изучить данный вопрос и составить свое собственное мнение, так как данный инструмент отличается широтой модификации и подстройки под конкретную ситуацию и брокера.

Скользящая средняя: как пользоваться индикатором EMA

FAQ по экспоненциальной скользящей средней (EMA

  • Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
  • Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteForex. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteForex и бонус зачислится одновременно с депозитом.
  • Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
  • Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Нет возможности читать нас каждый день? Получайте свежие статьи на вашу электронную почту.

Написал

Я попробую применить полученные знания на демо-счете, доступном без регистрации

Покажите мне графики валют и как цена на рынке двигается в реальном времени

Я хочу начать копировать сделки профессиональных трейдеров на мой счет

Я готов начать зарабатывать на финансовых рынках и хочу открыть торговый счет

    LiteForex в ВКонтакте

Предупреждение о рисках: Торговля на финансовых рынках сопряжена с риском. Контракты на разницу («CFDs») являются сложными финансовыми инструментами, используемыми для маржинальной торговли. Торговля CFD имеет высокий уровень риска, так как кредитное плечо может работать как в Вашу пользу, так и против Вас. Вследствие этого торговля CFD подходит не всем инвесторам из-за высокого риска потери инвестированного капитала. Вы не должны рисковать большими средствами, чем Вы готовы потерять. Перед началом торговли Вы должны убедиться, что Вы понимаете все риски и учитываете их в совокупности с уровнем Вашего опыта при постановке Ваших инвестиционных целей. Перейти к полному документу «Предупреждение о рисках».

Данный веб-сайт является собственностью группы компаний LiteForex.

LiteFinance Global LLC зарегистрирована в государстве Сент-Винсент и Гренадины как общество с ограниченной ответственностью под номером 931 LLC 2022. Юридический адрес: First Floor, First St Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. Email:

LiteFinance Global LLC не предоставляет сервис резидентам стран Европейской Экономической Зоны (ЕЭЗ), США, Израиля и Японии.

Скользящие средние в трейдинге

Индикатор Скользящая средняя (Moving Average) лег в основу множества стратегий технического анализа и является самым распространенным инструментом для управления портфелем и торговли на Форекс.

Скользящее среднее – это инструмент, используемый обычно при построении математических моделей случайных процессов и рассчитывается как среднее арифметическое определенного подмножества значений временного ряда. Скользящее среднее считается случайным процессом. Размер подмножества для расчета скользящего среднего может варьироваться пошагово или быть установившимся. С целью повышения степени важности одних данных по сравнению с
другими может использоваться весовой коэффициент.

Основная функция скользящего среднего – сглаживание случайных значений временного ряда и выделения кратко- , средне — и долгосрочных циклов и трендов. Скользящее среднее служит своеобразным фильтром для обработки частотных сигналов.

Индикатор Скользящие средние — самый распространенный инструмент технического анализа

Отвергая некоторые вполне позитивные методы, сторонники технического анализа чаще всего используют один из самых общих и распространенных методов – метод скользящих средних, который можно определить и применить по-разному. Скользящие средние сглаживают колебания ценового графика путем усреднения по определенному историческому периоду.

По методу усреднения различают:

  • простое (SMA),
  • экспоненциальное (EMA),
  • линейно-взвешенное (LWMA) скользящее среднее.

На рисунке ниже представлены скользящие средние одинакового периода (за одно измерение времени) с разным методом усреднения.

Основные виды и формулы расчета Скользящих средних

Каждый тип скользящей средней (сокращенно MA — Moving Average) получается путем расчета средней цены за прошлые периоды.

Simple Moving Average (SMA)

Simple Moving Average (SMA) – простые скользящие средние, среднее арифметическое цен закрытия (открытия) за определенное число единичных периодов» (час, сутки, неделя)

Простейшей моделью скользящих средних является модель расчета, по которой сумма математических показателей (в данном случае рыночных цен) делится на количество значений, принимающих участие в выборке. Такое скользящее среднее называется «простым скользящим средним», которое рассчитывается как:

Сумма (Pi) — сумма цен за период N

N — количество дней в периоде

Пример:

Чтобы рассчитать скользящую среднюю цен закрытия за 8 дней (МА с периодом 8), цену закрытия последних 8 дней складывают друг с другом и делят на 8. Аналогично, для расчета скользящей средней за последний 21 час цены закрытия складываются из последних 21 часов и делятся на 21.

4 8 6 7 9 11 10 15 12 13

(6 + 7 + 9 + 11 + 10 + 15 + 12 + 13) / 8 = 83/8 = 10 375

С добавлением нового периода самая старая цена (6) удаляется из расчетов и учитывается самаяновую (15):

4 8 6 7 9 11 10 15 12 13 15

(7 + 9 + 11 + 10 + 15 + 12 + 13 + 15) / 8 = 92/8 = 11,5

В примерах использовались цены закрытия, которые также являются наиболее популярным и наиболее часто используемым типом цен для расчета скользящих средних. Следует отметить, однако, что мы могли бы также использовать цены открытия, минимальную цену или максимальную.

Exponential Moving Average (EMA)

Exponential Moving Average (EMA) – экспоненциальные скользящие средние имеют преимуществом в том, что они включают в себя все цены предыдущего периода, а не только отрезок, заданный при установке периода. При этом более поздним значениям придаются большие веса — используется предположение о том, что максимальное влияние на будущее имеет настоящий момент, а прошлое затухает «по экспоненте».

α – весовой коэффициент в интервале от 0 до 1;

Pi – значение цены в период времени t;

EMA(t-1) – значение экспоненциальной скользящей средней в момент времени t-1.

Linear Weighted Moving Average (LWMA)

Linear Weighted Moving Average (LWMA) – взвешенные скользящие средние — практически те же простые скользящие средние, только с одним лишь отличием: каждое слагаемое входит со своим весом (таким образом, можно задать самые влиятельные компоненты), а результат получается делением на сумму весов

При расчете взвешенного скользящего среднего каждому дню, что входит в окно фильтра, присваивают порядковый номер от одного до n. После этого находится среднее арифметическое произведение цены ценной на порядковый номер дня по формуле:

где Wi — значение веса для цены i-периодов назад.

Хотя существуют сотни других подходов и их количество постоянно увеличивается, преимущество использования скользящих средних заключается в том, что с их помощью довольно просто определить направление тренда (тенденция определяется тангенсом угла наклона касательной к скользящей средней), а также на практике их часто используют как поддержку и сопротивление. Однако существует и существенный недостаток — это запаздывание сигнала. Для его нивелирования используют принятие решений при использовании одновременно нескольких скользящих средних, например, их пересечения.

Скользящее среднее: какой вид и период выбрать для торговли?

К сожалению, однозначного ответа нет. Если трейдеру требуется более быстрое среднее значение, которое лучше адаптируется к рыночным изменениям, он выберет ЕМА. Это дает сигналы покупки или продажи быстрее. С другой стороны, стоит отметить, что слишком частые сигналы могут оказаться неправильными, например, в случае консолидации. В случае простого скользящего среднего ситуация выглядит противоположной. SMA дает меньше сигналов, что, с одной стороны, может ограничить прибыль, но если они все же произойдут, они будут гораздо более эффективными.

На фьючерсных рынках чаще всего используется комбинация средних (4 и 9), (9 и 18), (5 и 20) и (10 и 40). 50-дневное среднее (10 недель) на фондовом рынке является наиболее популярным, а 200-дневный (40-недельный) среднее используется для долгосрочного анализа.

Фильтры, которые повышают точность Скользящих средних

Инвесторы и трейдеры используют специальные фильтры с целью повышения точности сигналов, рассчитываемых с использованием скользящих средних. Среди них выделяется временный фильтр, процентный фильтр, пересечение ценой установленного уровня сверху или снизу, процентные конверты, полоса максимумов и минимумов.

Временный фильтр используется для фильтрации ложных пробоев на краткосрочных и среднесрочных трендах. После того как трейдер получает сигнал о заключении сделки, он ожидает несколько дней, чтобы убедиться, что в ближайшее время тренд не изменится.

С помощью процентного фильтра трейдер устанавливает минимальный процент, на который цена должна отклониться от тренда, при котором он будет заключать сделку.

Если трейдер пользуется фильтром пересечения ценой установленного уровня сверху и снизу, он устанавливает определенный уровень цены, которого она должна достичь после пересечения линии скользящей средней. Только после принимает решение о входе на рынок или выходе из него.

При использовании процентных конвертов на графике цены и скользящей средней строятся две вспомогательные линии, находящиеся сверху и снизу от линии скользящей средней на определенном расстоянии. Сигналом к заключению сделки считается пересечение ценой всех трех линий в течение короткого периода, как показано на рисунке ниже. Процент отклонения линии процентного конверта может корректироваться.

  • Фильтр с помощью полосы максимумов — минимумов, изображенный на рисунке ниже, требует построения трех линий скользящих средних. Первая строится на минимальных дневных ценах, вторая – на максимальных, третья – на ценах закрытия. Трейдер принимает решение о покупке и продаже лишь в том случае, когда цена пересекает все три линии.

Фильтры помогают избежать лишних убыточных сделок, избавляя трейдера от рыночного шума. С помощью фильтров можно найти точку входа в рынок. В
свою очередь, решения по покупке и продаже ценных бумаг или валют принимаются на основе торговых методов и торговых стратегий.

Как пользоваться скользящими средними — основные методы работы

Одним из наиболее популярных является метод двойного пересечения.

2 скользящие средние

При использовании метода двойного пересечения трейдер рассматривает два индикатора скользящих средних с большим и меньшим периодом. Сигналом
заключения сделок служит их пересечение между собой и прорыв цены сквозь них сверху или снизу.

Обычно используются две скользящие средние с периодами 7 и 13 дней (для краткосрочных сделок). Сигналом к открытию сделки служит следующая последовательность событий:

Цена пересекла EMA (7)

Цена пересекла EMA (13)

EMA (7) пересекла EMA (13)

Последний шаг является гарантией того, что трейдеру следует заключать сделку. Следует обращать внимание на период скользящих средних. Если период слишком большой, то сигналы будут запаздывать. А если слишком маленький — то будет слишком много ложных сигналов.

В данной стратегии тренд определяется пересечением быстрой скользящей средней и медленной скользящей средней. Когда быстрая скользящая средняя с периодом 50 пересекает медленную скользящую среднюю с периодом 200 снизу вверх, рассматривается сделка на покупку. Такую комбинацию называют «золотой крест». При пересечении медленной скользящей средней быстрой сверху вниз, рассматривается сделка на продажу. Такую комбинацию называют «мертвый крест»

Данная стратегия дает замечательные сигналы на ярко выраженных трендах, которые формируются на больших таймфреймах. Однако, если использовать такое пересечение MA в качестве основного сигнала для торговой системы, то в результате получаем ложные сигналы на боковых трендах. Чтобы отфильтровать ложные сигналы и для более точного входа можно дополнительно использовать сигналы индикаторов или осцилляторов. Недостатком стратегии является редкое появление сигналов на больших таймфреймах и значительная просадка.

3 скользящие средние

Следующим этапом в развитии динамических моделей с использованием скользящих средних является разработка метода тройного пересечения. В отличие от метода двойного пересечения этот метод требует использование трех скользящих средних с разными периодами. Сигналом к сделке по методу тройного пересечения является такая последовательность событий:

пересечение скользящего среднего с самым маленьким периодом линии скользящего среднего со средним периодом;

пересечение скользящего среднего с самым маленьким периодом со скользящим средним с наибольшим периодом;

пересечение между собой скользящих со средним и большим периодом.

На рисунке ниже используются ЕМА150, EMA21 и EMA7.

Определение тренда с помощью скользящих средних

Скользящие средние являются чрезвычайно полезным инструментом для технического анализа. Помимо определения текущего тренда, они могут указывать на его силу, а также служить поддержкой или сопротивлением и указывать потенциальные сигналы на покупку или продажу.

Первое возможное применение — применить скользящее среднее на графике. Ее интерпретация очень проста. Если график находится выше среднего и график направлен вверх, восходящий тренд действует, и аналогично, если график находится ниже среднего, а график направлен вниз, действует нисходящий тренд.

Второе возможное применение — использование двух разных (более быстрых и медленных) скользящих средних. Если средняя быстрая (синяя) выше медленной (красной) средней, то — восходящий тренд. Если средняя быстрая (синяя) ниже м медленной (красной) средней, то — нисходящий тренд. Подтверждение смены тренда происходит при пересечении скользящих средних. В зависимости от того, сколько периодических средних мы будем использовать, потенциальные сигналы могут быть более или менее надежными.

Третий способ использования скользящих средних — создать канал. Интерпретация точно такая же, как для одного среднего.

Стоит также отметить, что в дополнение к направлению, по наклону скользящий средних определяют силу тренда. Средние используются также в качестве уровней поддержки/сопротивления.

Прибыльная торговая стратегия на основе скользящих средних

В основу стратегии легли методы «3 экрана Элдера», двойное пересечение скользящих средних, индикатор Рубикон.

Еще одной интересной системой, которая уменьшает недостаток предыдущей является система на основе индикатора Рубикон, который может работать на любом таймфрейме, хотя на таймфреймах М15-Н1 характеризуется лучшей эффективностью. Базируется он на основе трех скользящих средних (основной линией является скользящая средняя с периодом 116), и дает сигналы на покупку и продажу исключительно по тренду. То есть можно утверждать, что данная стратегия является также трендовой.

Отличается данная система от предыдущих дополнительными входами в направлении тренда, что обеспечивает меньший риск и больший контроль. К недостаткам стратегии можно отнести получение ложных сигналов в случае отсутствия ярко выраженного тренда или при изменении тенденции, и то, что сигналы поступают круглосуточно, то есть есть есть необходимость постоянного мониторинга.

Валютные пары: основные

Таймфреймы: М15, H4

Периоды МА: 50 и 200

Основная идея предлагаемого подхода заключается в том, что будет использоваться два временных интервала (основной экран и дополнительный). По стратегии Элдера на большем временном экране проходит определение направления движения цены (направление тренда). На меньшем временном таймфрейме будут идентифицироваться моменты входа в рынок.

На основе практического опыта и статистики работы группы трейдеров для определения тренда на большем временном измерении используются две скользящие средние с различными параметрами настройки. Когда обе скользящие средние движутся вверх, то это является сигналом того, что формируется восходящий тренд. Если же скользящие направлены вниз-это сигнал формирования нисходящего тренда.

После идентификации тренда выполняется поиск входов на младшем временном интервале. Для этого используется метод пересечения скользящих средних. Однако, на этом временном интервале происходят входы лишь в направлении тренда. Если поступает сигнал на вход в обратном направлении то он игнорируется.

Такой подход дает более качественные (точные моменты входа в рынок и на ряду с ограничениями риска по каждому решению (вход в рынок) и установлением целевых уровней прибыли позволяет получить более стабильную кривую роста прибыли, почти исключая значительные последовательные потери (просадки).

Модели основного экрана

На основном экране М15 (см. график выше) должны идентифицироваться пересечения двух средних: простой скользящей средней (SMA) и линейно-взвешенной скользящей средней (LWMA). Они могут быть различных вариантов:

обычное пересечение скользящих, после которого скользящие средние движутся в направлении пересечения (то есть, если было пересечение на покупку, и скользящие средние движутся вверх);

пересечение, после которого скользящие средние движутся в противоположном направлении к направлению пересечения (то есть, если было пересечение на покупку, а скользящие средние двигают вниз).

На основном экране М15 осуществляется идентификация пересечений двух средних при открытии новой свечи на графике цены.

Сигналом к открытию длинной позиции (покупки) является пересечение скользящих средних: LWMA пересекает SMA снизу вверх. После пересечения SMA должна быть направлена вверх.

Сигналом открытия короткой позиции (продажи) является пересечение SMA с LWMA сверху вниз. После пересечения простая скользящая средняя должна быть направлена вниз.

Расширенное пересечение

Рассмотрим вариант, когда после пересечения скользящих средних на покупку, одна из скользящих средних (чаще всего SMA) движется в другом направлении. Пример приведен на рисунке ниже, где простая скользящая средняя после пересечения на покупку не растет, а движется горизонтально или вниз, и лишь после формирования двух свечей, начинает расти (в 10:45). Соответственно, сигнал поступает тогда, когда обе скользящие средние, после основного пересечения, начинают расти. Проверка направления движения скользящих средних происходит на протяжении формирования первых 10 свечей после пересечения.

На рисунке ниже приведен пример расширенного основного пересечения на продажу. В данном примере, после пересечения на продажу SMA растет, и только в 14:15 (см. рисунок) начинает двигаться вниз. Соответственно, сигнал на продажу поступает тогда, когда обе скользящие средние, после основного пересечения, начинают двигаться вниз.

Фильтрующий экран

Модель фильтрации на экране Н4 включает анализ движения двух скользящих средних: линейно-взвешенной (LWMA) и простой (SMA) скользящей средней. Тренд растет, когда линейно взвешенная скользящая средняя (LWMA) находится выше простой скользящей средней (SMA) и простая скользящая средняя направлена не вниз и LWMA направлена вверх. Пример такого тренда приведен на рисунке слева. Также тренд когда растет линейно взвешенная скользящая средняя находится ниже SMA, и обе направлены вверх. Пример такого тренда приведен на рисунке справа, где прямоугольником выделена область, в которой линейно-взвешенная скользящая средняя находится ниже SMA, и обе скользящие средние направлены вверх, что свидетельствует о росте цены.

Тренд нисходящий, когда линейно взвешенная скользящая средняя находится ниже SMA и SMA не вверх и LWMA направлена вниз. Пример такого тренда приведен на рисунке ниже слева. Также тренд вниз, когда линейно взвешенная скользящая средняя находится выше SMA, и обе направлены вниз. Пример такого тренда приведен на рисунке ниже справа, где прямоугольником выделена область, в которой линейно взвешенная скользящая средняя находится выше простой скользящей средней, и обе скользящие средние направлены вниз, что свидетельствует о падение ценового ряда.

Открытие позиций

Сигнал на открытие позиции генерируется при наступлении основного пересечения на М15 и разрешения со стороны фильтрующего экрана Н4 (то есть у нас там определен тренд)

Закрытие позиций

В предложенных моделях открытия позиции существуют различные варианты закрытия (выхода из) позиции. Возможен случай закрытия позиции по обратному сигналу (пересечению). На рисунке ниже показан момент времени t1, когда поступил сигнал на продажу по пересечению скользящих средних, и момент времени t2, когда поступил сигнал закрытия позиции (обратное пересечение скользящих средних).

Но также возможно осуществлять выход по заранее установленному уровню прибыли (Take Profit) в случае если цена будет двигаться в прогнозируемом направлении, или уровню убытка (Stop Loss), в случае, когда цена двинется в обратном от прогноза направлении. На рисунке ниже слева представлен возможный вариант закрытия позиции (на продажу) по уровню Take Profit, на рисунке справа представлен возможный вариант закрытия позиции (на продажу) по уровню Stop Loss.

Учитывая, что обратный сигнал наступает поздно, а уровень Take Profit не всегда удается достичь, поэтому была разработана еще одна модель выхода из позиции. Для позиции на покупку сигнал закрытия наступает тогда, когда свеча закрывается ниже простой скользящей средней рисунок ниже слева; для позиции на продажу сигнал закрытия наступает тогда, когда свеча закрывается выше простой скользящей средней рисунок ниже справа. Данная модель выхода обеспечивает сохранение прибыли по открытой позиции и тем самым улучшает эффективность принятия решений.

Двойной вход как элемент управления рисками

Особенностью подхода является двойных вход в направлении тренда, с разными уровнями Take Profit: один меньше второго. При достижении уровня меньшего Take Profit, Stop Loss второй позиции переводится в безубыточный уровень, на уровень ее открытия. Вторая позиция, таким образом, после этого может быть закрыта только с нулевым результатом или с положительным Take Profit или наступлением встречного сигнала. Открытие позиции с ее последующим закрытием реализует одну сделку (открытие-закрытие), которая и определяет правильность или ошибочность принятого решения с отражением определенного положительного или отрицательного финансового результата за ним. Такой подход позволяет уменьшить риски, значительные последовательные потери (просадки), и дает возможность получить более плавную кривую наращивания прибыли.

Еще одной особенностью данного подхода является новый вход, при наступлении сигнала, при условии что предыдущий вход по этому сигналу закрыт или переведен в безубыточный уровень. Это позволяет не пропускать движение ценового ряда в направлении тренда.

Алгоритм работы по стратегии

1) определяется направление движения движение цены на экране Н4. Если цена движется вверх, то рассматриваются сделки лишь на покупку (Buy), продажи игнорируются. Если цена движется вниз, то рассматриваются сделки лишь на продажу (Sell), покупки игнорируются.

2) в зависимости от направления (Buy или Sell) определенного на первом шаге, на втором шаге происходит анализ экрана М15 и идентификация пересечений скользящих средних. Если направление Buy, то необходимо проверить выполнение условий моделей второго экрана,
Если условия второго шага выполняются, то переходим к шагу 3, иначе – шаг 4.

3) открытие двух позиций (Buy или Sell), выставление уровней Take Profit и Stop Loss. Уровень Stop Loss для двух позиций одинаковый. Уровень Take Profit для второй позиции в 2-4 раза больше уровня Take Profit для первой позиции.

4) Если есть открыта пара из двух позиций, то проверяется достигнут ли уровень Take Profit первой позиции. Если достигнуто, то первая позиция закрывается и переходим на следующий шаг 5. Если уровня Take Profit не достигнут, то ожидаем, пока цена достигнет уровня или Take Profit, или уровня Stop Loss. Если достигнут первый Take Profit, то переходим на Шаг 5, иначе две позиции закрываются на уровне Stop Loss.

5) Установление уровня безубыточности для второй позиции: уровень Stop Loss переносится на уровень цены открытия второй позиции.

6) Проверка сигнала закрытия для второй позиции.

7) Если выполняются условия шага 6, то вторая позиция закрывается, если условия шага 6 не выполняются, то ожидаем, пока цена достигнет уровня Take Profit, или уровня Stop Loss второй позиции.

Заключение

Скользящие средние являются популярным индикатором технического анализа. Одним из их основных преимуществ является их объективность и простота интерпретации, чего нельзя сказать даже о свечном анализе, который каждый трейдер/инвестор может интерпретировать по-разному, или уровней поддержки/сопротивления и линий тренда, которые каждый определяет в соответствии с индивидуальными предпочтениями. Скользящие средние вычисляются с помощью простой формулы. С их помощью можно определить господствующий на рынке тренд. Также они могут четко указывать и моменты его разворота.

Брокеры, дающие высокие бонусы:
СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ КАК ПО НИМ ТОРГОВАТЬ ФОРЕКС