СРЕДНИЕ СКОЛЬЗЯЩИЕ НА ФОРЕКС ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ

Лучшие Форекс брокеры 2021 года:

Торговля по скользящим средним, их виды и формулы + основные торговые стратегии.

Применение скользящих средних в торговле или так называемых «Moving Averages» пользуется особой популярностью среди трейдеров. Лично мне они помогают чётко определять тренд и его силу, при этом оставаясь объективным к рынку. В текущей статье я постараюсь максимально просто описать 4 торговые стратегии по скользящим средними, рассмотреть виды скользящих средних, и, конечно, всё это будет подкреплено примерами реальных сделок и множеством ценных рекомендаций.

Меню быстрого доступа

Начнём с теории.

Скользящая средняя (с англ. «Moving Average») — это индикатор для торговли по тренду, который рассчитывает среднее значение цены за выбранный период времени. Мы провели ОЧЕНЬ подробные тесты этого индикаторы и сделали отдельную статью с результатами, многие из которых удивили!

Что даёт среднее значение цен:

    — исключение с графика «шума» и периодов высокой волатильности;
    — выявление истинного направления цены (тренда);
    — упрощение интерпретации графика.

На практике работа с этим индикатором выглядит следующим образом:

Подобный расчёт может производиться по разным формулам в зависимости от типа скользящей средней, о чём подробнее ниже.

Рейтинг брокеров FOREX:

Виды скользящих средних

Всего существует четыре основных вида скользящих средних, которые представлены практически во всех терминалах для трейдинга:

    — простая (SMA или Simple Moving Average);
    — экспоненциальная (EMA или Exponential Moving Average);
    — сглаженная (SMMA или Smoothed Moving Average);
    — линейно взвешенная (LWMA или Linear Weighted Moving Average).

Рассмотрим каждую из них по порядку.

Простая скользящая средняя

SMA, простая скользящая средняя рассчитывается по следующей формуле.

В рамках формулы:

t — период скользящей средней;

Надежные Форекс платформы:

n — число свечей (баров) на выбранном интервале для расчёта;

A — цена за указанный период (как правило, в расчёт берут цену Close, т.е. закрытия, но можно в настройках индикатора менять данный параметр на Open, High, Low и т.д.);

Пример с простой скользящей средней (SMA) на графике.

    — самый лёгкий метод расчёта;
    — всем значениям цены, ранним и поздним, придаётся равноценное значение (в отличие от иных типов скользящей средней) — в торговле может быть как преимуществом, так и недостатком, в зависимости от ситуации.
    — относительно высокая степень влияния рыночного шума на показания средней, как следствие, больше ложных сигналов.

В целом SMA — это стандартная вариация, которая стоит во всех терминалах для торговли по умолчанию. В торговле по скользящим средним большинство трейдеров считают её менее эффективной, как следствие, предпочитают менять настройки и выбирать другие методы построения, хотя доказательств этому как таковых нет.

Экспоненциальная скользящая средняя

Следующий тип — EMA, экспоненциальная скользящая средняя, которая рассчитывается по иной формуле.

Аналогично в рамках формулы:

t — период скользящей средней;

A — цена за указанный период (как правило, в расчёт берут цену Close, т.е. закрытия, но можно в настройках индикатора менять данный параметр на Open, High, Low и т.д.);

r = 2/(n+1), где n — число свечей (баров) на выбранном интервале для расчёта;

Пример сравнения EMA (50) и SMA (50) на графике.

Как видите, значения EMA существенно отличаются от SMA, при этом чем больше период средней, тем больше видны и отличия.

    — большее значение придаётся последним (текущим) ценам на графике, что делает EMA более актуальной в сравнении с SMA;
    — на графике EMA выглядит менее сглаженной, что позволяет повысить скорость определения тренда.
    — одновременно из-за более низкой степени сглаженности есть большое количество ложных сигналов на вход в позицию.

EMA считается самой популярной вариацией скользящей средней при торговле, её применяют на графиках чаще остальных. Даже существуют отдельные сообщества трейдеров, торгующих по двум EMA с периодами 7-дней и 14-дней. Лично я тоже предпочитаю использовать в торговле EMA, что наглядно покажу в интересных примерах по ходу статьи.

Сглаженная скользящая средняя

Формула Smoothed Moving Average (SMMA) выглядит следующим образом.

В рамках формулы:

t — период скользящей средней;

n — число свечей (баров) на выбранном интервале для расчёта;

A — цена за указанный период (как правило, в расчёт берут цену Close, т.е. закрытия, но можно в настройках индикатора менять данный параметр на Open, High, Low и т.д.);

Отличия SMMA от EMA и SMA на графике.

Очевидно, что SMMA значительно отличается от предыдущих вариаций своей сглаженностью, как и можно догадаться по названию.

    — минимальное количество ложных сигналов и «шума» за счёт сглаженности.
    — сигнал о начале тренда появляется гораздо позже;
    — полностью упускаются из виду сильные краткосрочные тренды.

SMMA — эффективный метод расчёта, но только в комбинации с другими с целью определения более глобального движения. Особой популярностью среди трейдеров SMMA не пользуется, как минимум в сравнении с EMA.

Линейно взвешенная скользящая средняя

Заключительный метод построения — Linear Weighted или LWMA, его формула представлена ниже.

В рамках формулы:

t — период скользящей средней;

A — цена за указанный период (как правило, в расчёт берут цену Close, т.е. закрытия, но можно в настройках индикатора менять данный параметр на Open, High, Low и т.д.);

n — число свечей (баров) на выбранном интервале для расчёта.

Чтобы не нагромождать график сразу 4-мя методами построения, разделим практический материал на две части. В сравнении с SMA и SMMA на графике LWMA выглядит следующим образом.

Как видите, LWMA сглажена меньше, чем указанные скользящие средние, но и от Exponential Moving Average метод LWMA также отличается.

Можно заметить, что LWMA ещё меньше сглажена, даже чем EMA, что делает такой метод построения гораздо максимально чувствительным.

    — последним ценам придаётся больший вес в сравнении со всеми остальными типами MA, в результате, индикатор меньше запаздывает;
    — позволяет определять краткосрочные сильные тренды.
    — максимальное количество ложных сигналов в боковике, даже в сравнении с EMA.

LWMA — интересный метод для максимально чувствительного поиска тренда, но в сообществе трейдеров не самый популярный. Вполне вероятно, что повлияло количество ложных сигналов при торговле по этой скользящей средней, ведь даже скорости реакции на рыночные изменения должно быть в меру.

Торговля по скользящим средним

Существует целая масса разных стратегий торговли с применением скользящих средних. Тем не менее, я могу выделить четыре основных вариации торговли:

    — на пересечении (пробое) ценой скользящей средней;
    — на пересечении двух или более средних;
    — на ложном пробое скользящей средней;
    — на возврате к средней (будут примеры реальных сделок).

Перечень не является закрытым, ведь он указан без учёта возможности сочетания с другими индикаторами (полный список протестированных смотрите здесь), например, осцилляторами или объёмом. О каждой стратегии по порядку.

Пересечение ценой (пробой) скользящей средней

Самая лёгкая стратегия — пересечение SMA (200). Сразу отметим, что прибыли на Forex такая стратегия в долгосрочной перспективе не приносит. Идея проста:

цена пробивает SMA снизу-вверх входим в лонг;

цена пробивает SMA сверху-вниз входим в шорт.

Выход осуществляется после нового пересечения SMA (200). Пример входа в сделку по условиям на графике.

Система далеко не самая эффективная, как правило, более-менее качественные сигналы есть только на дневных графиках и выше, а на малых таймфреймах слишком много шума. Лично я подобные стратегии давно уже не использую, поскольку они больше предназначены для тех, у кого мало опыта в трейдинге чисто в ознакомительных целях.

Пересечение двух скользящих средних

Ещё один вариант простейшей и не самой эффективной стратегии с использованием скользящих средних — пересечение двух и более MA. Например, можно взять вышеупомянутые EMA (7) и EMA (14).

Идея — EMA (7) пересекает EMA (14) сверху-вниз входим в шорт, если наоборот, входим в лонг. При повторном пересечении выходим из позиции.

На графике пример сделки будет выглядеть следующим образом.

Пересечение EMA — аналогично очень простая, но неприбыльная стратегия трейдинга. Я длительное время тестировал пересечения различных MA с самыми разными параметрами, и они как приносят большую прибыль, так и дают немалый убыток. Наибольшая эффективность пересечений также возможна только на крупных таймфреймах (от D1 и выше). Кроме того, для такой торговли обязательно понадобятся дополнительные фильтры на вход, в ином случае, просто будут одни убытки.

Ложный пробой скользящей средней

Если обычный пробой средней работает неэффективно, то логично предположить, что можно действовать наоборот, сразу ожидая обман от рынка. Такой подход называется стратегией ложного пробоя скользящей средней, его суть:

после пробоя EMA (200) ожидать возврат цены обратно и только после этого входить в сделку;

выходить из сделки после пробоя EMA.

Пример на графике.

Как видите, для входа использован 5-минутный таймфрейм. Данная стратегия лучше себя показывает именно внутри дня, а на более крупных интервалах эффективность ниже.

Из своего опыта могу сказать, что по такой стратегии можно заработать небольшие деньги, но это довольно трудно психологически, потому что будет очень много убыточных сделок, которые будут перекрываться одной сверхприбыльной в тренде. Долгосрочно такую стратегию использовать не стоит, поскольку при тестировании она не показывает особо положительных результатов.

Возврат к среднему

Один из нестандартных способов использования MA — это торговля возвратов к средним значениям. Суть следующая:

вход в сделку осуществляется против тренда, когда цена слишком далеко уходит от EMA (21);

выход из позиции при достижении ценой значений EMA (21), либо раньше на несколько пунктов.

На практике покажу сразу примеры в терминале на реальной истории сделок.

Для начала старые сделки по EURJPY с EMA (21), они были в сентябре 2022-го.

Следующий пример — AUDUSD в мае 2022-го. Только на этот раз я решил перейти на EMA (200) на 4-часовом таймфрейме и использовал усреднение.

Заключительный пример — удачные сделки по GBPUSD на часовике, возврат к EMA (200).

Возврат к MA используется многими профессиональными алготрейдерами, но стратегия нуждается в немалом опыте и эффективных фильтрах. Важное значение отдаётся именно пониманию на уровне интуиции, когда сигнал действительно стоящий, а когда нет, стоит ли усредняться и т.д. У меня удавалось торговать по такой системе в плюс с усреднением, но убытки — это тоже часть системы и их нужно своевременно фиксировать. Начинающему будет сложно контролировать риски (каким они должны быть вообще?), да и в целом система слишком рискованная.

Как подобрать период для торговли по скользящей средней

Это очень популярный вопрос среди начинающих трейдеров. Мне помогло понимание простого факта: период средней — это количество свечей на таймфрейме, по которому будет производиться расчёт формулы (о чем я писал в теоретической части в начале статьи). Примеры:

MA (12) на 5-минутном интервале — средние значения за 60 минут, т.е. 1 час, она равна MA (4) на 15-минутном, MA (2) на 30-минутном и т.д.

MA (288) на 5-минутках — среднее значение за 1 сутки, что равно MA (24) на часовом и MA (6) на 4-часовом интервале.

По сути период средней зависит от того, насколько долго вы готовы удерживать сделку. Допустим планируется держать сделку 1 час, тогда нам подойдёт MA (12) на 5-минутном графике, ведь это средние цены за 60 минут. В ином случае, хотим держать позицию 1-2 недели, для этого как раз подходит EMA (7) и EMA (14) на D1, но по сути правильнее использовать периоды 5 и 10, потому что торговых дней только 5 в неделе, а выходные пропускаются на графиках обычно.

Ещё проще выбирать популярные круглые цифры для периода MA: 10, 20, 50, 100, 150, 200 и т.д. Самыми известными стали значения 100 и 200, по ним ориентируются множество технических аналитиков в профессиональных источниках за рубежом (например, в Bloomberg и иных).

Скользящие средние на фондовом рынке

Гораздо большее значение скользящие средние имеют на фондовом рынке. Причина заключается в отличии внебиржевого рынка Forex от биржевых инструментов:

на Forex — соотношение экономик двух стран непредсказуемое и постоянно меняется, как следствие, валютные пары часто меняют направление, не имея тенденции постоянно расти или падать в долгосрочной перспективе;

на фондовом рынке — акции успешных компаний и индексы неуклонно растут и более предсказуемы, лишь в периоды кризисов начинаются крупные медвежьи движения.

Получается, что фондовый рынок за небольшими исключениями — это чистый тренд, а в тренде Moving Average действительно позволяет зарабатывать. Рассмотрим пример.

Индекс S&P 500 и EMA (200).

Как видите, индекс постоянно находится в восходящем тренде на участке с 2022 года, есть лишь небольшие падения, которых можно избежать при помощи EMA (200), что снизит просадку. Стратегия очень лёгкая — просто покупаем, когда индекс находится у средней или ниже, а потом держим инструмент в портфеле, пока он выше средней.

Существует даже специальный сервис ETF Replay, где можно протестировать скользящие средние на различных инструментах американского фондового рынка. Вот, например, тестинг торговли ETF по индексу Dow Jones (DIA, SPDR Dow Jones Industrial Average) с 2002 по 2022 год.

Тестирование с EMA (200). Покупаем, когда цена выше, выходим из сделки, когда цена ниже EMA.

Результаты тестирования. При использовании EMA (200) просадка меньше почти в 3 раза (18,3% против 51,9%), при этом прибыль существенно не отличается 293,2% против 333%.

Конечно, подобная техника работает не на всех акциях и индексах, есть те, что двигаются более непредсказуемо, но для этого и есть аналитика и проверка истории котировок. Например, на российском фондовом рынке работать со скользящими средними гораздо сложнее.

Пример с индексом РТС.

Получить прибыль с российским рынком проще на возврате к средним значениям, ведь рынок довольно часто находится в широком канале, но это всё равно сделать легче, чем на Forex.

В итоге, скользящие средние довольно эффективны на фондовых рынках, особенно если специально выбирать стабильные инструменты. Это могут быть акции крупных компаний, известных брендов, американские индексы и не только. Используя скользящие средние можно оптимизировать получаемую прибыль и снизить просадку, это выгоднее, чем инвестировать вслепую.

Стратегия скользящие средние

Все прекрасно слышали о знаменитой биржевой поговорке, которая гласит о том, что тренд это твой друг. Однако определение направление тренда и совершение операций только по нему это одна из сложнейших задач для каждого новичка.

Для того чтобы определить тренд на форекс необходимо пользоваться различными трендовыми инструментами, а если вы хотите выстроить действительно эффективную торговую тактику, то вам просто необходимо включать трендовые индикаторы в набор своей стратегии.

Стратегия скользящие средние – это торговая тактика которая базируется на основе самого популярного трендового технического индикатора Moving Average. Не секрет, что именно скользящие средние самым лучшим образом могут наглядно отобразить текущую тенденцию на рынке, своевременно показать точки входа в рынок, а также констатировать намеченный разворот рынка.

Стратегия скользящие средние, которую мы постараемся разобрать в этой статье использует три скользящие, которые показывают точку входа в рынок, отсекают ложные сигналы, и позволяют определить глобальную тенденцию.

Поскольку в основе стратегии лежит скользящая, которая по своей сути является трендовым индикатором, стратегию необходимо применять на часовых и четырехчасовых графиках. Выбор валютной пары зависит сугубо от предпочтений трейдера.

Установка

Торговая стратегия скользящие средние состоит из стандартных индикаторов мт4, поэтому единственное что следует установить – готовый шаблон, который позволит нанести на график индикаторы автоматически а не перетаскивать каждый поодиночке. Чтобы это сделать вам необходимо скачать готовый шаблон в конце статьи и поместить в папку Template.

Чтобы найти необходимую папку вам нужно запустить торговую платформу и в меню файл открыть корневой каталог. После того как вы скинете шаблон закройте корневой каталог и обновите установленный компонент в панели «Навигатор». После обновления файл должен появиться в списке шаблонов.

Чтобы его запустить вызовите дополнительное меню на графике и в списке шаблонов выберете «Стратегия скользящие средние». Результат запуска шаблона смотри ниже:

Составляющие стратегии. Функции и настройки

Стратегия базируется на трех индикаторах, причем только два из них действительно влияют на принятие торговых решений. Так в стратегии используется три скользящие средние с периодами 120, 7, 14. Скользящая с периодом 120 необходима для определения главной глобальной тенденции, а именно если цена находится над красной линией то на рынке восходящая глобальная тенденция, а если цена под ней – на рынке нисходящая глобальная тенденция.

В стратегии размещение цены относительно скользящей с периодом 120 является ориентиром для совершения сделок.
Скользящие средние с периодами 7 и 14, а на экране вы их можете видеть желтым и синим цветом, отвечают за точку входа. Так, при пересечении быстрой скользящей медленную мы получаем сигнал по нашей стратегии.

Очень важно понимать, что сигналы будут браться во внимание только в сторону размещение цены относительно скользящей средней с периодом 120.

Индикатор OsMa в стратегии выполняет довольно простую функцию – фильтр тренда и отсеивание ложных сигналов. Так, покупать можно, только если гистограмма OsMa находится над своим сигнальным уровнем, а продавать можно, если гистограмма находится под сигнальным уровнем.

Последний третий индикатор Fractal является необязательным инструментом и выступает только в качестве помощника для определения места установки стоп приказа. Собственно понимая какой индикатор за какую функцию отвечает вы с легкостью сможете изменять параметры, адаптируя стратегию для торговли на меньших тайм фреймах.

Сигналы стратегии скользящее среднее.

Тут присутствует два типа сигналов, а именно основной сильный и дополнительный слабый. Оба эти сигнала требуют соблюдения определенных условий, которые мы рассмотри ниже.

Базовый сигнал на покупку:

1) Цена находится строго над 120 перед одной скользящей средней.
2) Скользящая с периодом 7 (синяя) пересекла скользящую с периодом 14 (желтая) снизу вверх.
3) Гистограмма OsMa над нулевым уровнем.

Очень важно входить сугубо по закрытой свече, так как пересечение скользящих может изменяться в случае резкого изменения цены. Стоп приказ необходимо ставить по стрелке фрактала направленной вниз.

Базовой основой для дополнительного сигнала на покупку является то, что скользящая с периодом 120 выступает в качестве поддержки. Итак, дополнительный сигнал на покупку:

1) Цена опустилась сверху вниз и коснулась скользящей с периодом 120.
2) Дожидаемся уменьшение столбика гистограммы OsMa под сигнальной линией.

Входим только по закрытой свече, а стоп приказ вносим на 5-10 пунктов за скользящую среднюю с периодом 120. Пример:

Базовый сигнал на продажу:

1) Цена находится строго под 120 периодом.
2) Скользящая с периодом 7 (синяя) пересекла скользящую с периодом 14 (желтая) сверху вниз.
3) Гистограмма OsMa под нулевым уровнем.

Очень важно входить сугубо по закрытой свече, так как пересечение скользящих может изменяться в случае резкого изменения цены. Стоп приказ необходимо ставить по стрелке фрактала направленной вверх.

Базовой основой для дополнительного сигнала на продажу является то, что скользящая с периодом 120 выступает в качестве сопротивления. Итак, дополнительный сигнал на продажу:

1) Цена поднялась снизу вверх и коснулась скользящей с периодом 120.
2) Дожидаемся уменьшение столбика гистограммы OsMa над сигнальной линией.

Входим только по закрытой свече, а стоп приказ вносим на 5-10 пунктов за скользящую среднюю с периодом 120. Пример:

В заключение стоит отметить, что стратегия скользящие средние это действительно рабочий инструмент по отлавливанию прибыли на трендовых рынках. Недостатком стратегии является слабо запаздывание сигналов, однако это не более чем техническая особенность сигнальных индикаторов, нежели недостаток.

Брокеры, дающие высокие бонусы:
СРЕДНИЕ СКОЛЬЗЯЩИЕ НА ФОРЕКС ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ